Echte Arbeit auf MT5 NDD - Seite 16
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Leider habe ich mich, abgesehen von der statistischen Arbitrage, kaum mit der Börsenanalyse beschäftigt. Deshalb kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einmal etwas zu den Themen sagen, die Sie angesprochen haben.
Außerdem geht es in Ihrer Formulierung nur darum, andere Spieler wie Sie zu schlagen. Aus irgendeinem Grund (Kakerlake im Kopf) mag ich das nicht. Also analysiere ich das primitive FOREX.
Nachdem ich mit stat. Arbitrage gehandelt und synthetische Einsätze synthetisiert hatte, kam ich zu dem einfachen Schluss, dass der Preis ein probabilistisches Ereignis ist. Ja, das ist eine alte Idee, aber im Falle der verrauschten statistischen Arbitrage ist sie in der Praxis deutlich zu sehen.
Dementsprechend untersuche ich die Abhängigkeiten der Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Preises auf einem bestimmten Niveau im Laufe der astronomischen Zeit (und ob diese Abhängigkeiten bestehen) und mit dem Fluss der Ticks (die Anzahl der Ticks als Maß für die Zeit). Bislang bin ich zu dem Schluss gekommen, dass dicke Schwänze ein Problem von Analysen sind, bei denen das Rauschen zu groß ist. Und da Sie durch Ihre eigene Aggregation ein gutes Geräusch machen können, ist es sinnvoll, dies zu untersuchen.
Ich praktiziere auch Scalping, aber das ist ein Spezialfall der statistischen Arbitrage, bei dem die gleichen Prinzipien für höhere Zeitrahmen gelten.
Im Allgemeinen habe ich mich für die statische Arbitrage nur wegen ihrer hohen Rentabilität und der geringen Risiken entschieden, d. h. aus rein pragmatischen Gründen. Natürlich sind auch andere Themen von Interesse.
Auch das Thema der Ermittlung der zeitlichen Verzögerung der verschiedenen Einspeisungen ist sehr interessant. Sie stellen zum Beispiel einen Stapel zusammen, und es ist nicht klar, aus welcher Quelle die Preise stammen und welche bereits aus der Vergangenheit sind. D.h. wer die Führung hat. Gleichzeitig können die Moderatoren ihre Rollen tauschen. Interessant ist auch, dass es für Bid einen Meister und für Ask einen völlig anderen geben kann.
Aus mathematischer Sicht reduziert sich das Problem auf die Analyse von Preis-BP's. Aus praktischer Sicht ist dies zumindest aus dem einfachen Grund interessant. Es ist notwendig, einen Makler zu wählen, der die aktuellen Preise vor anderen angibt. Die Verzögerungen betragen bis zu 200-300 msec (bereits unter Berücksichtigung des Ping), d.h. sehr anständig.
Es ist interessant, die Algorithmen selbst zur Bestimmung von Master und Slave zu diskutieren.
Leider ist dies alles so spezifisch, dass es unwahrscheinlich ist, dass es jemand tun wird. Denn man muss entweder nur ein Enthusiast sein oder genau wissen, dass man eine ganze Menge Geld aus der Sache herausholen kann.
Es ist interessant, die Algorithmen selbst zur Identifizierung von Master und Slave zu diskutieren.
Leider ist dies alles so spezifisch, dass es unwahrscheinlich ist, dass es jemand tun wird. Denn man muss entweder ein Enthusiast sein oder genau wissen, dass man eine Menge Geld aus der Sache herausholen kann.
Im Gegensatz zur NASDAQ besteht der Trick bei FOREX darin, dass einige Marktteilnehmer nichts von der Existenz des jeweils anderen wissen. Sie sind an verschiedenen Orten verstreut, haben ihre eigenen lokalen Plattformen und so weiter. Bei der NASDAQ ist alles zentralisiert. Selbst die klassische Arbitrage ist praktisch unmöglich, da alles an einem Ort konsolidiert ist. Und nur derjenige, der sie zusammenführt, kann diesen technischen Insider nutzen, d. h. die NASDAQ selbst. Daher sind synthetische Einsätze in FOREX weit weniger ausgefeilt und weisen weit mehr Ineffizienzen auf.
Was die Algorithmen betrifft, so teilen Sie uns bitte die Links mit.
Im Allgemeinen habe ich mich nur für statistische Arbitrage entschieden, weil sie sehr profitabel und risikoarm ist, d.h. aus rein pragmatischen Gründen. Natürlich sind auch andere Themen interessant.
Wie mir von Leuten versichert wurde, die sagen, dass sie sich mit dem Thema, fast alle trendigen HFT-Strategien - die Essenz der statistischen Arbitrage auf Scalping.
Im Allgemeinen ist dies sicherlich ein interessantes Thema. Hier ist zum Beispiel ein Bild.
US-Aktienfutures, deutsche Aktien und der Eurodollar. Sie können sehen, dass sie sich beständig bewegen und es scheint Arbitragemöglichkeiten zu geben. Aber das ist nicht die Frage, die Frage ist, welche Kräfte dazu führen, dass sich diese Finanzinstrumente aus verschiedenen Bereichen so verhalten. Vielmehr handelt es sich um eine Frage der Natur der statistischen Arbitrage und damit ihrer Stabilität.
Im Gegensatz zur NASDAQ besteht der Trick bei FOREX darin, dass einige Marktteilnehmer nichts von der Existenz des jeweils anderen wissen. Sie sind an verschiedenen Orten verstreut, haben ihre eigenen lokalen Plattformen und so weiter. Bei der NASDAQ ist alles zentralisiert. Selbst die klassische Arbitrage ist praktisch unmöglich, da alles an einem Ort zusammengefasst ist. Und nur derjenige, der sie zusammenführt, kann diesen technischen Insider nutzen, d. h. die NASDAQ selbst. Daher sind synthetische Einsätze in FOREX weit weniger ausgefeilt und weisen weit mehr Ineffizienzen auf.
Zum Thema Algorithmen: Bitte geben Sie die Links weiter.
Ich weiß nicht, an der Nasdaq sind Arbitrageure und Scalper recht lebendig und nicht als Klasse ausgestorben. MM hat neben der Verpflichtung, am Rande des Spreads zu stehen, noch eine weitere Aufgabe - für seine Kunden zu verkaufen/zu kaufen, und genau da ergeben sich alle möglichen Möglichkeiten. Im Prinzip ist die Axt derjenige, der entweder dummerweise (was ich bezweifle) beschlossen hat, den Markt zu bewegen, oder ein hohes Gebot abgeben muss.
Und ich kann Ihnen nicht mit Links zu Algorithmen helfen. Sie werben nicht für sie, obwohl man manchmal in englischsprachigen Foren etwas finden kann. In unserem Mamba versuchen, die gleiche Sache zu tun, aber unser Markt ist im Wesentlichen manipulative, so ist es unwahrscheinlich, passen. Im Allgemeinen weiß ich nicht, wie ich in dieser Angelegenheit helfen kann, da ich es selbst nicht praktiziere.
Ich erinnere mich, dass es ein altes Buch über die Nasdaq gab, eine Übersetzung, etwa 20 Jahre alt, von van Tharp. Es könnte eine gute Einführung sein, aber wenn ich mich nicht irre, ging es um den manuellen Handel, und es war veraltet.
Sie scheinen mit der Praxis der statistischen Arbitrage nicht vertraut zu sein, denn Sie sprechen von Fragen ihrer Stabilität (und ihrer Natur).
Um ehrlich zu sein, wäre es wahrscheinlich viel einfacher, bei der großen Anzahl von Zeichen auf dem Markt zu vermitteln. Leider ist er faul und konservativ. In Bezug auf die Algorithmen sollte alles gleich sein.
Auf dem Bild oben kann man überhaupt nichts erkennen, es ist zu grob - M1. Ich würde Ticks mit einer Lebensdauer von 50ms sammeln. Dort würde ich nachschauen.
Schon die Suche nach Körben für die Statistikarbitrage bietet sich für eine Automatisierung an.
Als ich sagte, keine klassische Arbitrage an der NASDAQ, meinte ich Ask < Bid. An den Börsen ist dies im Prinzip nicht möglich, da die Preisfestsetzungsregeln mit denen des ECN identisch sind. An der FOREX gibt es STP - eine Funktion, die keine der Börsen hat. Ich selbst habe nicht an Börsen gehandelt, aber logischerweise sollte es positive Abweichungen bei bereits bestehenden Limits als Klasse nicht geben.