Statistische Schlichtung - Seite 9

[Renat Akhtyamov]

Дмитрий:

Was hat dieser Unsinn mit statistischer Arbitrage zu tun?

GUT. Was soll man lesen?

[Maxim Dmitrievsky]

ivanivan_11:

Im Allgemeinen war die statistische Arbitrage anfangs eine eher nachdenklich stimmende Strategie.

Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, was ich tun soll? wo soll ich es hinstellen?

StatisticalArbitrage: Hochfrequenz-Paarhandel

Statistische Arbitrage im Hochfrequenzhandel auf der Grundlage der Dynamik des Limit-Orderbuchs

usw.

Der hft soll 100 Zeilen ausführbaren Code enthalten, der in ein paar Mikro- oder sogar Nanosekunden ausgeführt wird. Im Idealfall ist es ein FPGA. Dabei geht es nicht um einen Algorithmus, sondern um Geschwindigkeit, die für Normalsterbliche unerreichbar ist. Und die Ausführung, die direkte Verkabelung... Infrastruktur... alles sehr teuer, 10.000 Dollar pro Monat.

[ivanivan_11]

Maxim Dmitrievsky:
Der hft soll 100 Zeilen ausführbaren Code haben, der in ein paar Mikrosekunden oder sogar einer Nanosekunde läuft. Im Idealfall ist es ein FPGA. Dabei geht es nicht um einen Algorithmus, sondern um Geschwindigkeit, die für Normalsterbliche unerreichbar ist. Und die Ausführung, die direkte Verkabelung... Infrastruktur... alles sehr teuer, 10.000 Dollar pro Monat.

Wenn Sie einen dieser Jobs öffnen, werden Sie feststellen, dass sogar das Glas mit Mathematik gezählt wird, nicht mit Schulmathematik, nicht einmal mit Hochschulmathematik.

nicht alle HFT sind auf Latenzarbitrage und Frontrunning ausgerichtet.

[Yuriy Asaulenko]

ivanivan_11:

Du fragst mich? Öffne eine Stelle wie diese und du wirst sehen, dass sogar das Glas dort von irgendeiner Mathematik gezählt wird, nicht einmal von der Schulmathematik. und nicht einmal von jeder Hochschulmathematik.

nicht alle HFT sind auf Latenzarbitrage und Frontrunning ausgerichtet.

Bei dieser Gelegenheit sah ich einige HFT-Typen - Mathematiker, die an der Moskauer Staatsuniversität studiert haben. Sie sagten, sie hätten drei Jahre lang gearbeitet, bevor sie auf den Markt kamen.

[Maxim Dmitrievsky]

ivanivan_11:

Du fragst mich? Öffne eine Stelle wie diese und du wirst sehen, dass sogar das Glas dort von irgendeiner Mathematik gezählt wird, nicht einmal von der Schulmathematik. und nicht einmal von jeder Hochschulmathematik.

nicht alle HFT sind auf Latenzarbitrage und Frontrunning ausgerichtet.

Das Wichtigste ist, dass hft sich mit rein technischen Dingen beschäftigt, ich habe keine komplizierte Mathematik gesehen. Haben Sie irgendwelche Referenzen?

[ivanivan_11]

Maxim Dmitrievsky:
Hauptsächlich Frontrunning, hft arbeitet an rein technischen Dingen, bin noch nicht auf komplizierte Mathematik gestoßen. Haben Sie irgendwelche Links?

Sie müssen nur verstehen, wer was beurteilt, vielleicht haben Sie einen Doktortitel in Physik oder einfach die entsprechende Ausbildung.

Korrelierter Hochfrequenzhandel

http://coller.tau.ac.il/sites/nihul_en.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/seminars/account/2016/saar.pdf

Statistische Arbitrage unter Verwendung eines Ungleichgewichts im Limit-Orderbuch

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/70567/3/Rubisov_Anton_201511_MAS_thesis.pdf

[Maxim Dmitrievsky]

ivanivan_11:

Sie müssen nur verstehen, wer was beurteilt. Vielleicht haben Sie einen Doktortitel in Physik oder Mathematik, vielleicht haben Sie aber auch nur die entsprechende Ausbildung.

Korrelierter Hochfrequenzhandel

http://coller.tau.ac.il/sites/nihul_en.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/seminars/account/2016/saar.pdf

Statistische Arbitrage unter Verwendung eines Ungleichgewichts im Limit-Orderbuch

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/70567/3/Rubisov_Anton_201511_MAS_thesis.pdf

Danke, es ist genau der richtige Zeitpunkt für mich, HFT-Bots auf einer sehr schnellen Plattform mit direkter Verbindung zu Brokern auszuprobieren. Aber ich habe noch keine Erfahrungen gemacht. Nein, ich habe einen Abschluss in Finanz- und Kreditwesen und bin kein kompletter Philosoph, und ich bin ein autodidaktischer Programmierer :) Das Wichtigste ist, das Wesentliche zu begreifen, der Rest kann mit der Zeit erledigt werden.

[[Gelöscht]]

Maxim Dmitrievsky:
Wie sieht die Rechnung aus? Hft soll 100 Zeilen ausführbaren Codes enthalten, deren Ausführung einige Mikrosekunden oder sogar eine Nanosekunde dauert. Im Idealfall ist es ein FPGA. Dabei geht es nicht um einen Algorithmus, sondern um Geschwindigkeit, die für Normalsterbliche unerreichbar ist. Und die Ausführung, die direkte Verkabelung... Infrastruktur... alles sehr teuer, 10.000 Dollar pro Monat.

Ja, das stimmt. Wie können Sie so sicher in Ihrem Urteil sein?

Es ist eine gute Idee, zumindest ansatzweise zu verstehen, wie HFT funktioniert.

[Maxim Dmitrievsky]

Ром:

Ja, das stimmt. Wie können Sie so sicher in Ihrem Urteil sein?

Es wäre gut, wenn Sie zumindest ansatzweise wüssten, wie HFT funktioniert.

Seien Sie genauer, wenn Sie wissen... das ist im Moment meine erste Annäherung )

[[Gelöscht]]

Maxim Dmitrievsky:
Sie sollten genauer sein, wenn Sie wissen... das ist meine derzeitige vage Vorstellung )

Es ist OK.) Selbstvertrauen schadet nicht. Ohne sie kann man die ersten Schritte nicht machen.

Wenn Sie anfangen zu testen und zu recherchieren, werden Sie die Bedeutung von Mathematik und Algorithmus verstehen (oder vielleicht auch nicht).

Es besteht ein ernsthafter Wettbewerb zwischen den Algorithmen, die über Direktverbindungen auf Servern in der Colocation-Zone der Börse laufen und in etwa den gleichen Roundtrip haben.

Wenn Sie zwar über eine hohe Geschwindigkeit, aber nicht über einen wettbewerbsfähigen Algorithmus verfügen, werden die Gurken auf einer Korvette mit Elefanten-Pings aus der Warteschlange herausgeschleudert.