Ein wenig überrascht :) Ich dachte, ich teile das und stelle eine NICHT rhetorische Frage. - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Der Optimierer ist eine Suche und der Prüfer eine Kontrolle.
Der Optimierer sagt - bei diesen und jenen Parametern wird es positiv sein, und der Prüfer bestätigt - ja, das stimmt. :)
Realismus" kann also für den Tester und für den Optimierer unterschiedlich sein?
Völlig richtig. Aber das Gesamtbild, das Sie sehen werden, ist korrekt. Grob gesagt, ändert sich das Bild nicht wesentlich, wenn man die Optimierung des Testers nach Eröffnungskursen und dann die Einzelergebnisse nach Ticks durchführt, oder? Das Gleiche gilt für den Optimierer. Nur ist es nicht immer optimal, die Optimierung nur durch das Modell der "offenen Preise" zu vereinfachen.
Und wie zu Recht erwähnt wurde, ist der schnellste Optimierer die for-Schleife und die Nutzung der spezifischen Funktionen von EA. Es handelt sich also keineswegs um einen universellen Ansatz.
Natürlich müssen wir die Marge und andere Parameter nicht ständig im Optimierer überprüfen, wie es im Tester geschieht. Der Optimierer kann eine superschnelle Einschätzung der Idee geben, die dann im Tester verfeinert werden kann. Oder der Optimierer, so wie er jetzt ist, gibt bei jedem Schritt eine fast absolute Simulation der realen Sache, was sehr langsam ist und verständlicherweise nicht zu 100 % gefragt ist.
Damit die Entwickler einen schnellen Optimierer entwickeln können, muss es einen Modus geben, in dem eine Reihe von Prüfungen nicht erforderlich sind. Dies ist eine Art Erkundungsmodus für eine Idee.
D.h. der Optimierer kann sowohl für die Forschung als auch für den Feinschliff einer bereits ausgearbeiteten Idee verwendet werden. Die zweite wird umgesetzt.
Ich verstehe nicht, warum Entwickler den Optimierer als eine superschnelle Variante schreiben sollten. Irgendjemand wird damit sowieso unzufrieden sein. Diejenigen, die die superschnelle Version benötigen, können die for-Schleife einfach selbst schreiben und dabei ihre Handelsideen berücksichtigen.
Um meinen Expert Advisor zu optimieren, verwende ich den selbst geschriebenen Optimizer-Tester. Er ist mehr als 100 Mal schneller als der MT4-Tester. Die Ergebnisse unterscheiden sich um weniger als 1 %. Nach der Optimierung auf meinem Tester, bin ich dabei, die Handelsfunktionen auf dem MT4-Tester zu perfektionieren. Nichts hindert jemanden daran, eine solche Regelung umzusetzen.
Kurz gesagt, wenn Sie einen schnellen Optimierer wollen, schreiben Sie ihn selbst.
Das ist es, was alle zur "Suche" durch den Optimierer anzieht. Trittbrettfahrer ))
"Wir sind keine Schmarotzer, wir sind Partner",
Umsetzung des Slogans "Handarbeit auf den Schultern von Maschinen" in die Praxis :о)
Völlig richtig. Aber das Gesamtbild, das Sie sehen werden, ist korrekt. Grob gesagt, ändert sich das Bild nicht wesentlich, wenn man die Optimierung des Testers nach Eröffnungskursen und dann die Einzelergebnisse nach Ticks durchführt, oder? Das Gleiche gilt für den Optimierer. Aber es ist nicht immer optimal, die Optimierung nur durch das Modell der "offenen Preise" zu vereinfachen.
Und wie zu Recht erwähnt wurde, ist der schnellste Optimierer die for-Schleife und die Nutzung der spezifischen Funktionen von EA. Es handelt sich also keineswegs um einen universellen Ansatz.
Natürlich müssen wir die Marge und andere Parameter nicht ständig im Optimierer überprüfen, wie es im Tester geschieht. Der Optimierer kann eine superschnelle Einschätzung der Idee geben, die dann im Tester verfeinert werden kann. Oder der Optimierer, so wie er jetzt ist, gibt bei jedem Schritt eine fast absolute Simulation der realen Sache, was sehr langsam ist und verständlicherweise nicht zu 100 % gefragt ist.
Damit die Entwickler einen schnellen Optimierer entwickeln können, muss es einen Modus geben, in dem eine Reihe von Prüfungen nicht erforderlich sind. Dies ist eine Art Erkundungsmodus für eine Idee.
D.h. der Optimierer kann sowohl für die Forschung als auch für den Feinschliff einer bereits ausgearbeiteten Idee verwendet werden. Die zweite wird umgesetzt.
Ich verstehe nicht, warum Entwickler den Optimierer als eine superschnelle Variante schreiben sollten. Irgendjemand wird damit sowieso unzufrieden sein. Diejenigen, die die superschnelle Version benötigen, können die for-Schleife einfach selbst schreiben und dabei ihre Handelsideen berücksichtigen.
Um meinen Expert Advisor zu optimieren, verwende ich den selbst geschriebenen Optimizer-Tester. Er ist mehr als 100 Mal schneller als der MT4-Tester. Die Ergebnisse unterscheiden sich um weniger als 1 %. Nach der Optimierung auf meinem Tester, bin ich dabei, die Handelsfunktionen auf dem MT4-Tester zu perfektionieren. Nichts hindert jemanden daran, eine solche Regelung umzusetzen.
Kurz gesagt, wenn Sie einen schnellen Optimierer wollen, schreiben Sie ihn selbst.
"Und du bist Brute?" (с)
Ich bin überrascht, mit Ihrer Gewissenhaftigkeit und Akribie in Fragen der genau welche Methodik für eine "Optimierer" zu suchen ... Lassen Sie es eine Frage über ein Huhn und ein Ei sein und jeder mit einem guten Gewissen wird seine Meinung haben ))
Das ist der Punkt, es ist nicht gut, alles auf Mathcad + Matlab zu reduzieren. Manchmal ist es sinnvoll, eine einfache Idee bereits in Form eines Kaufs/Verkaufs zu untersuchen, ohne die Essenz bis zum Ende zu verstehen. Und nur ein Optimierer kann sie schnell und einfach untersuchen. Das heißt, eine gründliche Recherche kommt nicht immer vor dem Optimierer. Manchmal kommt der Optimierer ohne Recherche gleich als Teil der Recherche. Es ist fast wie Butter und Öl, aber ich denke, es ist verständlich.
Der Optimierer kann in C++ und MQL5 und Matlab+CUDA geschrieben werden. Alles, was Sie brauchen, ist, dass es Ihre Bedürfnisse befriedigt.
Ich habe meinen Plan beschrieben: Ich habe eine funktionierende Idee, und ich bin mir dessen sicher. Und es besteht nicht einmal die Notwendigkeit, dies zu untersuchen. Aber ich brauche eine Optimierung, um die optimalen Parameter zu finden und nach ihnen zu diversifizieren. Wir nehmen mehrere Dutzend FI, keine kleinen Geschichten über sie, und führen es auf jedem von ihnen. Wie ich schon sagte, ist die Geschwindigkeit > 100 Mal schneller als MT4 Tester (durch die Öffnung der Preise), und der Fehler ist weniger als 1%. Natürlich habe ich dort alles optimiert, keine Beinahe-Prüfung oder komplizierte Verlaufsarbeit. Ich kenne meine Idee, deshalb habe ich eine so schnelle Version geschrieben. MT4 würde für eine Woche zählen. In meiner Variante ist es eine Stunde. Der Zeitunterschied ist riesig, während der Fehler klein ist. Ich verbessere sie weiter mit dem MT4-Tester.
Jeder braucht einen schnellen Optimierer für seine Bedürfnisse. Die Entwickler haben es so gemacht, dass mein Optimierer mit dem 1%-Fehler einfach die Geschwindigkeit "geschlagen" hat, nachdem er auf hundert oder zwei Test-Agenten gelaufen ist und fast keinen Fehler hatte. Außerdem bieten sie eine große Vielseitigkeit.
Die Frage ist einfach: Universalität + skalierbare Hardwareleistung vs. nicht-universelle algorithmische Optimierung. Offensichtlich haben die Entwickler den einzig richtigen Weg gewählt.
Ich bin mehr an dem offiziellen und öffentlichen Ergebnis des Vergleichs der Geschwindigkeit eines MT4-Testers mit der eines MT5-Testers interessiert.
Wenn Sie leichtfertig behaupten, dass Ihr eigener Schnelltester einem MetaTrader-Tester gleicht, sollten Sie nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass Sie in Ihren eigenen Schnelltestern so gut wie keine Analysefunktionen (Indikatoren) haben. Sie können im Grunde genommen nicht testen und eine 99%ige Genauigkeit eines internen Testers erreichen.
Wenn Sie dem benutzerdefinierten Tester einen beliebigen Indikator hinzufügen, wird die Geschwindigkeit sofort auf das Niveau des regulären Testers oder sogar noch langsamer eingestellt. Der EURUSD beispielsweise hat über einen Zeitraum von 11 Jahren etwa 51,5 Millionen Ticks. Fügen Sie die Berechnung eines beliebigen Indikators (natürlich eines wirtschaftlichen) in diesen Zyklus ein, und die Geschwindigkeit wird um mehrere Größenordnungen sinken. Da die Tester aber nur selten Indikatoren verwenden, ist der Geschwindigkeitsabfall für sie nicht so offensichtlich.
Apropos Geschwindigkeit: Das hauseigene Prüfgerät ist sehr gut optimiert und kann sehr effektiv mehrere Millionen Zyklen durchlaufen, wobei es Stäbe simuliert. Wir haben die Prozesse des Testers gut optimiert.
Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass der benutzerdefinierte Tester keine Möglichkeit hat, die Ergebnisse sowohl in Form eines Diagramms als auch in Form der Anzeige von Geschäften im Diagramm zu visualisieren.
Wenn Sie leichtfertig behaupten, Ihr eigener Schnelltester sei wie ein MetaTrader-Tester, vergessen Sie nicht, darauf hinzuweisen, dass Sie in Ihren eigenen Schnelltestern so gut wie keine Analysen (Indikatoren) haben. Sie können im Grunde genommen nicht testen und eine 99%ige Genauigkeit eines internen Testers erreichen.
Wenn Sie einen Indikator zu Ihrem eigenen Tester hinzufügen, wird die Geschwindigkeit sofort auf das Niveau des regulären Testers oder sogar noch langsamer eingestellt. Die fehlende Möglichkeit, die Ergebnisse sowohl in einem Chart als auch in Form von Trades in einem Chart zu visualisieren, verleiht dem Custom Tester eine besondere Pikanterie.
Das Konzept des Indikators selbst erscheint mir im Falle eines vollautomatischen Systems falsch. Ich sage das nicht als Entwickler von Plattformen mit 10 Jahren Erfahrung, sondern als Praktiker des vollautomatischen Handels, der erst seit 5 Jahren erfolgreich arbeitet. Grob gesagt, werden zumindest alle Indikatoren in den Expert Advisor übertragen. Nichts für ungut, aber der MQL5-Assistent hat nur eine nützliche Eigenschaft. Jetzt kann jeder sicher sein, dass das Indikatorenkonzept Unsinn ist, egal wie komplex die Kombinationen von Indikatoren auch sein mögen.
Nun, die großen technisch fortgeschrittenen Marktteilnehmer handeln nicht mit Indikatoren. Denn die Indikatoren sind Kindergarten des 20. Jahrhunderts. Nur für Menschenfreunde und faule Techniker.
Was die Geschwindigkeit anbelangt, so sollte man bedenken, dass der integrierte Tester sehr gut optimiert ist und effektiv mehrere Millionen Zyklen zur Simulation von Balken durchführen kann. Wir haben die Prozesse des Testers gut optimiert.
Das Konzept des Indikators selbst erscheint mir im Falle eines vollautomatischen Systems falsch. Ich sage Ihnen das nicht als Plattformentwickler mit 10 Jahren Erfahrung, sondern als jemand, der erst seit 5 Jahren erfolgreich den vollautomatischen Handel betreibt. Grob gesagt, werden zumindest alle Indikatoren in den Expert Advisor übertragen. Nichts für ungut, aber der MQL5-Assistent hat nur eine nützliche Eigenschaft. Jetzt kann jeder sicher sein, dass das Indikatorenkonzept Unsinn ist, egal wie komplex die Kombinationen von Indikatoren auch sein mögen.
Nun, die wichtigsten technisch fortgeschrittenen Marktteilnehmer handeln nicht mit Indikatoren. Denn die Indikatoren sind Kindergarten des 20. Jahrhunderts. Genau das Richtige für Menschenfreunde und faule Techniker.
Das mag sein, aber ohne eine vergleichende Analyse sind es nur Worte.Oh, das ist es, wir spielen ohne Indikatoren nur auf reinen Stäben?
Dann ist die "100-fache Beschleunigung" nicht mehr möglich. Höchstwahrscheinlich kann man sagen, dass der reguläre mt5-Tester bei Einzeltests schneller ist und bei der Optimierung um ein Vielfaches schneller".
Ein Prüfer ohne Indikatoren ist in der Tat nicht seriös. Vielleicht verwenden Sie keine Indikatoren, aber ein Prüfer, der keine wirksame Unterstützung durch Indikatoren hat, kann nicht ernst genommen werden.
Das war's also, wir spielen nur ohne Indikatoren bei klaren Balken?
Das ist richtig.
Dann ist "100 Mal schneller" nicht möglich. Höchstwahrscheinlich wird man behaupten können: "Der hauseigene mt5-Tester ist bei Einzeltests schneller und bei der Optimierung um ein Vielfaches schneller".
Ich denke, jeder würde sich über einen offiziellen und offenen Vergleich der Geschwindigkeiten von MT4- und MT5-Testern bei Nicht-Syndikator-EAs freuen. Hier werden wir die tatsächliche Geschwindigkeit des Testers sehen und nicht die brillante architektonische und algorithmische Optimierung der Krücken-Humanisten in Form von Indikatoren.
Ein Prüfer ohne Indikatoren ist in der Tat nicht seriös. Vielleicht verwenden Sie keine Indikatoren, aber ein Prüfer, der keine wirksame Unterstützung durch Indikatoren hat, kann nicht ernst genommen werden.
Wir haben unterschiedliche Ansätze. Sie - der Entwickler der Plattform. Ich bin ein "fortgeschrittener" MTS-Nik. Wer sind Ihre Hauptkunden? - Gleichstromhändler und humanitäre Händler (+ faule Techniker). Sie sind diejenigen, auf die Sie sich bei Ihren Entwicklungen verlassen, was auch richtig ist. In meinem Fall ist mein Kunde der Markt. Und das auf den Markt angewandte Indikatorenkonzept ist unsinnig. Sie werden von Ihren Kunden gefüttert. Ich werde von meinen gefüttert. Beide sind richtig.
Meiner Meinung nach ist es nicht gut, wenn ein "fortgeschrittener" MTS-Nickel den Entwicklern vorwirft, dass sie kein perfektes Toolkit für ihn erstellen. Sie sollten auch um Geld bitten. Jeder tut, was er tun muss.
Frage an die Entwickler:
Unterscheiden sich der Expert Advisor mit Indikatoren und der gleiche Expert Advisor, aber mit übertragenen Indikatoren in seinem Code ("all in one"), in Bezug auf die Ausführungsgeschwindigkeit im Testgerät? In welche Richtung?
Höchstwahrscheinlich wird es keine endgültige Antwort auf diese Frage geben. Aber ich bitte Sie trotzdem, diese Frage mehr oder weniger zu klären.