Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 191
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wie läuft's denn so?
Ich sagte: "Ich werde mich melden."
Ich habe noch keine Gelegenheit dazu. Eine Woche oder zwei, vielleicht einen Monat.
Ich sagte doch - "ich werde es mir ansehen".
Ich habe noch keine Gelegenheit dazu, eine oder zwei Wochen, vielleicht einen Monat.
А.....
Das klingt für mich überhaupt nicht nach einer notwendigen Funktion.
А.....
Das klingt für mich nicht nach einer notwendigen Funktion.
Warum sollte das so sein? Die Benchmark-Prüfung ist eine obligatorische Funktion, mit der festgestellt wird, dass der Prüfer begonnen hat, sich anders zu verhalten als in der Geschichte.
Warum sollte das so sein? Die Überprüfung der Kontrollparameter ist eine obligatorische Funktion, die feststellt, dass der Expert Advisor begonnen hat, sich anders zu verhalten als in der Vergangenheit.
Grigory - es scheint, dass diese Variante der f-fi Komponente hier gemeint ist - nicht innerhalb einer bestimmten Zeit einen Gewinn zu erzielen... übrigens ist es auch möglich, exp aus dem Handel "vorzeitig" zurückzuziehen, weil es keinen Verlust als solchen gibt...?
Grigory - es scheint, dass diese Variante der f-fi Komponente hier gemeint ist - nicht innerhalb einer bestimmten Zeit einen Gewinn zu erzielen... übrigens ist es auch möglich, exp aus dem Handel "vorzeitig" zurückzuziehen, weil es keinen Verlust als solchen gibt...?
Und warum?
Welchen Sinn hat es, mit der Strategie zu arbeiten, wenn sie auf einer Ebene "hängen" bleibt und nur für DC Gewinne bringt?
Anhand der zweijährigen Historie schätzen wir die maximale Zeit der maximalen Preisauffrischung des TS. Solange diese Zeit im realen Handel nicht überschritten wird - ist alles in Ordnung. Aber wenn wir warten und warten, aber es gibt keine maximale Aktualisierung - dann ist es, auch wenn es keinen Verlust gibt, an der Zeit, den TS aus dem Handel zu entfernen. Es hat sich bewährt. Es ist an der Zeit, sie neu zu optimieren.
Dieses Verhalten bezeichne ich bereits als den "Fluch der Mittelklasse". Fast alle TS, die aus dem Handel genommen werden, weil sie zu lange auf die Aktualisierung des Höchstpreises warten, sind TS der Middle Division. Das heißt, das System scheint nicht zu versagen und kommt aus den Drawdowns heraus, aber es gibt kein Gleichgewichtswachstum. Und es wird durch niedrige, aber nicht zu niedrige Qualität des Handels bestätigt. Im mittleren Bereich befinden sich Systeme, deren Handelsqualität höher als 0,5 ist - dies sind die Systeme, die am häufigsten das Preismaximum nicht erreichen können (Preismaximum im Sinne der Rentabilität in Preispunkten).
Warum?
Welchen Sinn hat es, die Strategie zu verfolgen, wenn sie auf demselben Niveau "hängen bleibt" und nur für DC Erträge liefert?
Anhand der zweijährigen Historie schätzen wir die maximale Zeit der vom TS gezeigten maximalen Kurserholung. Solange diese Zeit im realen Handel nicht überschritten wird, ist alles in Ordnung. Aber wenn wir warten und warten, aber es gibt keine maximale Aktualisierung - dann ist es, auch wenn es keinen Verlust gibt, an der Zeit, den TS aus dem Handel zu entfernen. Es hat sich bewährt. Es ist an der Zeit, sie neu zu optimieren.
Dieses Verhalten bezeichne ich bereits als den "Fluch der Mittelklasse". Fast alle TS, die aus dem Handel genommen werden, weil sie zu lange auf die Aktualisierung des Höchstpreises warten, sind TS der Middle Division. Das heißt, das System scheint nicht zu versagen und kommt aus den Drawdowns heraus, aber es gibt kein Gleichgewichtswachstum. Und es wird durch niedrige, aber nicht zu niedrige Qualität des Handels bestätigt. Im mittleren Bereich befinden sich Systeme, deren Handelsqualität höher als 0,5 ist - dies sind die Systeme, die am häufigsten das Preismaximum nicht erreichen können (Preismaximum im Sinne der Rentabilität in Preispunkten).
Wir können den Widerspruch zwischen zwei Kontrollmethoden erkennen. Die erste ist die Aktualisierung der Rentabilität (einfach - Gewinnwachstum), die in diesem Beispiel gleich 6 Trades ist. Der zweite ist der zulässige Verlust, der in diesem Beispiel bis zu 2 Tage betragen kann, ohne dass es zu einem Rückzug aus den Geschäften kommt.
Aber es ist klar, dass selbst nach einem Verlust von 0,8 Tagesspannen dieser TS sich nicht innerhalb der erlaubten 6 Trades erholen kann und aus dem Handel genommen wird.
Es gibt einen Widerspruch zwischen zwei Kontrollmethoden. Die erste ist die Rentabilitätsaktualisierung (einfach ausgedrückt - Gewinnwachstum), die in diesem Beispiel 6 Abschlüsse umfasst. Der zweite ist der zulässige Verlust, der in diesem Beispiel bis zu 2 Tage betragen kann, ohne dass ein Rückzug aus den Geschäften erfolgt.
Aber es ist klar, dass selbst nach einem Verlust von 0,8 Tagesspannen dieser TS sich nicht innerhalb der erlaubten 6 Trades erholen kann und aus dem Handel genommen wird.
Edyan, fliehe vor diesen Sektierern, bevor es zu spät ist, bevor sie dich endgültig zu ihrem Glauben bekehrt haben. :D
Andernfalls enden Sie mit langen Jahren der Handelsalchemie, mit einem 500-Dollar-Konto, das in der Fabrik verdient wurde, mit einem klugen und verschwitzten Gesicht, das Unsinn über Pseudo-Handel erzählt und versucht, die Jungen und Naiven zu zombifizieren. Das werden Sie selbst glauben. Sie wissen nicht, zu welchem Zweck. :D
Es gibt einen Widerspruch zwischen zwei Kontrollmethoden. Die erste ist die Rentabilitätsaktualisierung (einfach ausgedrückt - Gewinnwachstum), die in diesem Beispiel für 6 Trades angegeben wird. Der zweite ist der zulässige Verlust, der in diesem Beispiel bis zu 2 Tage betragen kann, ohne dass ein Rückzug aus den Geschäften erfolgt.
Aber es ist klar, dass selbst nach einem Verlust von 0,8 Tagesspannen dieser TS sich nicht innerhalb der erlaubten 6 Trades erholen kann und aus dem Handel genommen wird.
Das ist richtig. Wo ist der "Widerspruch"? Einfach die Regeln der Rückzug aus dem Handel nicht für einen Verlust von 0,8 Tag Bereich zu ermöglichen.
Der schützende SL von 2-Tages-Spannen ist auf die enorme Volatilität an einem der Tage in der Geschichte zurückzuführen. Wenn es vorübergehende Zusammenbrüche gegen den Trend von 1,8 Tagesspannen, nach denen - gab es eine Rückkehr zu den vorherigen Preis und der Handel wurde auf einen Drawdown von weniger als 0,5 Tagesspannen geschlossen.
Tests haben gezeigt, dass das Setzen eines schützenden SL von weniger als zwei Bereichen (so dass der SL bei dieser Volatilität ausgeknockt werden würde) - Sie können nicht handeln Qualität reduziert wird. Daher wird der schützende SL in 2-Tages-Bereichen festgelegt. Die gleichen Tests zeigen, dass die maximale Zeit der maximalen Preisaktualisierung 6 Trades betrug. Das ist unser Ziel.
Und warum?
Welchen Sinn hat es, die Strategie zu verfolgen, wenn sie auf demselben Niveau "hängen" bleibt und nur für DC Erträge liefert?
Anhand der zweijährigen Historie schätzen wir die maximale Zeit der vom TS gezeigten maximalen Kurserholung. Solange diese Zeit im realen Handel nicht überschritten wird, ist alles in Ordnung. Aber wenn wir warten und warten, aber es gibt keine maximale Aktualisierung - dann ist es, auch wenn es keinen Verlust gibt, an der Zeit, den TS aus dem Handel zu entfernen. Es hat sich bewährt. Es ist an der Zeit, sie neu zu optimieren.
Dieses Verhalten bezeichne ich bereits als den "Fluch der Mittelklasse". Fast alle TS, die aus dem Handel genommen werden, weil sie zu lange auf die Aktualisierung des Höchstpreises warten, sind TS der Middle Division. Das heißt, das System scheint nicht zu versagen und kommt aus den Drawdowns heraus, aber es gibt kein Gleichgewichtswachstum. Und es wird durch niedrige, aber nicht zu niedrige Qualität des Handels bestätigt. Im mittleren Bereich gibt es Systeme, deren Handelsqualität höher als 0,5 ist - das sind die Systeme, die das Preismaximum nicht erreichen können (Preismaximum im Sinne der Rentabilität in Preispunkten).
Das ist eine schwierige Frage... :-)
Es ist möglich, dass Equity nach dem Chatter steigt, nicht wahr!!!?
Wenn Sie angefangen haben, undicht zu werden, dann ja. Obwohl Sie es natürlich am besten wissen... Wir werden weiter beobachten...
Das ist richtig. Wo ist der "Widerspruch"? Es ist nur so, dass die Widerrufsregeln einen Verlust von 0,8 Tagen nicht zulassen.
Warum nicht? Was genau ist die Funktion, die es nicht zulässt, dass ein Handel mit einem Verlust von 0,8 Tagesspanne geschlossen wird, wenn es so ist, dass der TP's Trilling den Preis unter genau diesen Bedingungen "einholt"?