Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 172
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Ich wollte klären, in welchem prozentualen Zeitintervall der Optimierung werden die Berichte hier veröffentlicht?
Nun, lassen Sie uns eine Schätzung vornehmen.
Die Optimierungszeit beträgt zwei Jahre, ein Jahr zurück, ein Jahr vorwärts. Die Berichte werden wöchentlich veröffentlicht, also etwa 0,2 - 1% der Zeit (je nachdem, ob TC am Anfang oder am Ende der Woche läuft).
Es ist zu berücksichtigen, dass TS in einem Bericht erst nach 10 Geschäften erscheinen kann (sonst wäre es unmöglich, die Qualität der Geschäfte zu beurteilen). Im besten Fall, wenn der TS häufig Geschäfte tätigt, werden also alle 10 Geschäfte innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Systemstart und vor der Veröffentlichung des Berichts, d. h. in dieser Woche, getätigt. Es gibt aber auch TCs, die nur einige wenige Geschäfte pro Monat tätigen. Und natürlich werden sie erst nach sechs Monaten Arbeit, also nach 25 % des Optimierungszeitraums, im Bericht erscheinen.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass das System zunächst in die Kategorie "Niedrig" oder "Mittel" fällt (gemäß den Ergebnissen der Historie) und dann plötzlich beginnt, die Handelsqualität zu zeigen, die der Kategorie "Hoch" würdig ist (bei den umgekehrten Trailing-Systemen - "Sechser" oder "Siebener" - kann dies sehr wohl passieren). In diesem Fall wechselt es sofort nach der Entdeckung der hohen Handelsqualität (am selben Tag) in die höhere Abteilung, und dort muss es erneut 10 Geschäfte tätigen, um die Handelsqualität zu messen, und es besteht die Chance, in die Bewertung aufgenommen zu werden. Aber es gibt Fälle, in denen das System, nachdem es nach den ersten 10 Geschäften in die höhere Abteilung gelangt ist, wieder die Qualität der mittleren oder unteren Abteilung anzeigt und wieder dorthin zurückkehrt, von wo es gekommen ist.Sagen wir es mal so.
1. Optimierungszeit - zwei Jahre, ein Jahr zurück, ein Jahr vorwärts. Die Berichte werden wöchentlich veröffentlicht, also etwa 0,2 - 1% der Zeit (je nachdem, ob der TS am Anfang oder am Ende der Woche läuft).
Es sollte auch berücksichtigt werden, dass TS erst nach 10 Geschäften gemeldet werden kann (andernfalls ist es unmöglich, die Handelsqualität zu schätzen). Im besten Fall, wenn TC häufig Geschäfte tätigt, werden alle 10 Geschäfte nach dem Start des Systems und vor der Veröffentlichung des Berichts, d. h. in dieser Woche, durchgeführt. Es gibt aber auch TCs, die nur einige wenige Geschäfte pro Monat tätigen. Und natürlich werden sie erst nach sechs Monaten Arbeit, also nach 25 % des Optimierungszeitraums, im Bericht erscheinen.
2. Es gibt noch eine weitere Variante - es ist der Fall, wenn das System zunächst in die niedrige oder mittlere Abteilung fällt (nach den Ergebnissen der Historie), und dann plötzlich beginnt, die Qualität des Handels zu zeigen, die der hohen Abteilung würdig ist. In diesem Fall wechselt das System, sobald es eine hohe Handelsqualität findet (am selben Tag), in die hohe Liga, und dort muss es wieder 10 Geschäfte machen, um die Handelsqualität zu messen, und es besteht die Chance, in die Bewertung zu kommen. Aber es gibt Fälle, in denen das System, nachdem es in die hohe Liga gekommen ist, nach den ersten 10 Geschäften dort wieder Qualität der mittleren oder niedrigen Liga zeigt, und wieder dorthin zurückkehrt, wo es herkam.1. Hier. Diese Dinge sind sehr wichtig. Vielleicht ist es sinnvoll, zu prüfen, Handel, so dass die Forward-Periode war nicht höher als 20% der Optimierung, denn wenn Sie diesen Wert überschreiten, ist bereits notwendig, auf der Grundlage des Zeitrahmens, neu zu optimieren die TS, ohne zu warten, für die Kontrolle Schüsse.
2. das ist die Sache - zum Beispiel werden diese 10 Deals nach einem "günstigen Zeitfenster" gemacht - es fließt also raus... Termingeschäfte können mit dem echten oder dem Demohandel gleichgesetzt werden - das spielt keine Rolle.
Kurz gesagt, mit einem solchen Ansatz wie jetzt, wenn die Vorwärtszeit 50% der Optimierungszeit beträgt, muss TS neu optimiert werden.
Vielleicht, zumindest dieser Ansatz sollte in Betracht gezogen werden - Optimierung, dann 25% seiner Zeit - vorwärts (zurück - nicht interessant), dann die Demo, so dass es Zeit, 50% der Optimierung (nach 25% vorwärts) - für den Handel auf die tatsächlichen Parameter zu berechnen... bis zu 50 % der Optimierungszeit.
Kurz gesagt, mit dem jetzigen Ansatz müssen wir, wenn 50 % der Optimierungszeit verstrichen sind, den TS zu einer neuen Optimierung schicken.
Vielleicht, zumindest dieser Ansatz sollte in Betracht gezogen werden - Optimierung, dann 25% seiner Zeit - vorwärts (zurück - nicht interessant), dann die Demo, so gibt es Zeit, 50% der Optimierung (nach 25% vorwärts) - mit aktuellen Parametern für den Handel zu berechnen... bis zu 50 % der Optimierungszeit.
Mir scheint, dass wir in erster Linie nach NACHHALTIGEN Parametern suchen sollten. Und erst in zweiter Linie die hohen.
Und wenn ein TC zunächst in eine Abteilung fällt und dann die Qualität einer anderen Abteilung aufweist, ist dies ein Zeichen von Instabilität. So erklärt Igor Chechet, dass ein solches Verhalten mit dem "Kontrollschuss" gleichgesetzt werden sollte, selbst wenn das System die Qualität des Handels verbessert, und das System sollte sofort aus dem Handel genommen werden.
Dies ist der Grund, warum sich verlustbringende Systeme häufig nicht in rentable Systeme verwandeln, wenn man Käufe in Verkäufe umwandelt und umgekehrt. Das Hauptproblem bei einem verlustbringenden System ist die Instabilität. Und wenn man Käufe in Verkäufe umwandelt, bleibt die Volatilität bestehen. Daher versagt das System weiterhin.
Meines Erachtens sollten wir zuerst nach NACHHALTIGEN Parametern suchen. Und erst an zweiter Stelle sollten wir nach hohen Werten suchen.
Und wenn eine TK erst in eine Abteilung fällt und dann die Qualität einer anderen aufweist, ist das ein Zeichen von Instabilität. So stellt Igor Chechet fest, dass ein solches Verhalten mit dem "Kontrollschuss" gleichzusetzen ist, selbst wenn das System die Handelsqualität verbessert und das System sofort aus dem Handel genommen wird.
Dies ist der Grund, warum verlustbringende Systeme oft nicht profitabel werden, wenn sie Käufe in Verkäufe "umwandeln" und umgekehrt. Das Hauptproblem unrentabler Systeme ist gerade ihre Instabilität. Wenn Sie Käufe in Verkäufe umwandeln, bleibt die Instabilität bestehen. Daher versagt das System weiterhin.
Es geht nicht um hohe/niedrige Parameter. JEDE - naja, nicht jede, aber eine größere -Stabilität - geht nach 50% der Test- oder Vorwärtsoptimierungszeit vorbei, weil sich die Märkte ändern und man dieIST-Parameterwerte neu wählen muss, indem man ihre Optimierung durchführt.
Der kompetente Ansatz zur Optimierung ist meines Erachtens Robert Pardos "Developing, testing and optimising the TS for the stock trader".Es geht nicht um hohe/niedrige Parameter. JEDE - nun ja, nicht jede, sondern mehr - Stabilität geht nach 50 % der Test- oder Vorwärtsoptimierungszeit verloren, weil sich die Märkte ändern und man die IST-Parameterwerte durch Optimierung neu auswählen muss.
Ich denke, der richtige Ansatz zur Optimierung ist Robert Pardos "Entwicklung, Test und Optimierung von TS für den Aktienhändler".Ich verstehe nicht ganz, was Sie genau vorschlagen.
Ändern Sie die Zeiträume für die Rück- und Vorwärtsprüfung? Wozu? (Jetzt ist ein Jahr ein Jahr).
Т
Ich verstehe Ihren konkreten Vorschlag nicht ganz.
Ändern Sie die Rück- und Vorlaufzeiten der Tests? Wozu? (jetzt ein Jahr - Jahr)
Verringern Sie die Vorwärtsoptimierung auf 25%, so dass noch Zeit für den Handel mit IST-Parametern bleibt - bis maximal 50% Optimierung.
D.h. 2 Jahre, wenn Sie optimieren (obwohl es besser wäre, sich für 3 Jahre zu entscheiden), dann vierteljährlich - vorwärts (25%) (obwohl es besser wäre, weniger zu haben, wenn es möglich ist, Stichprobenvalidität auf Anzahl der Geschäfte zu beobachten), wenn vorwärts gut ist, dann nächstes Quartal, gut -von einem Quartal(25%) oder mehr - Demo/Real... etwas wie dies jedoch...
Und im Allgemeinen müssen Sie nur selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge Sie die Werte der (NACHHALTIGEN) Parameter nach der Optimierung und ohne Vorlauf wählen - sofort Demo/Real für 30% der Optimierungszeit.
den Vorlauf auf 25 % der Optimierung reduzieren, so dass noch Zeit bleibt, um auf IST-Parameter zu bieten - auf maximal 50 % der Optimierung.
D.h. 2 Jahre, wenn optimiert wird (obwohl es besser ist, sich für 3 Jahre zu entscheiden), dann ein Quartal - vorwärts (25%) (obwohl es besser wäre, weniger zu haben, wenn es möglich ist, die Stichprobenvalidität durch die Anzahl der Geschäfte zu beobachten), wenn vorwärts gut ist, dann nächstes Quartal, gut - von einem Quartal(25%) oder mehr - Demo/Real ... irgendwie, so-so ...
Und im Allgemeinen ist es nur an Ihnen, die Reihenfolge der Parameterwerte nach der Optimierung und ohne Vorlauf zu entscheiden - Demo/Real auf einmal für 30% der Optimierungszeit.
Da haben wir es wieder... Roman, ich verstehe nicht, was Ihr konkreter Vorschlag ist. Ändern Sie die Zeiträume der Rückwärtsbewegungen ? Wenn ja, welche?
Ich selbst halte ein bis zwei Jahre für einen vernünftigen Zeitrahmen. Aber ich bin auch geneigt, Ihren Argumenten zuzustimmen, ich weiß nur nicht, welche Zeiträume Sie vorschlagen. 3-0.25 ? 2-0 ? Oder wie viele?
Da haben wir es wieder... Roman, ich verstehe nicht, was Ihr konkreter Vorschlag ist. Ändern Sie die Zeiträume der Rückwärts- und Vorwärtsbewegungen ? Wenn ja, welche?
Ich selbst halte ein bis zwei Jahre für einen vernünftigen Zeitrahmen. Aber ich bin auch geneigt, Ihren Argumenten zuzustimmen, ich weiß nur nicht, welche Zeiträume Sie vorschlagen.
der Optimierungszeitraum beträgt 2, besser 3 Jahre, dann 1 Quartal vorwärts, dann ab 1 Quartal bieten.
als Ergebnis, wenn Sie 2 Jahre dauern, um für 100% zu optimieren, dann 1 Quartal (12,5% der Optimierung Zeit) vor, wenn es in Ordnung ist, dann bieten, bis die Kontrolle Schuss.
besser, natürlich, dann 3 Jahre der Optimierung - dann Quartal (das ist 8% der Optimierung - vorwärts), wenn vorwärts - gut - dann Ausschreibung.
Damit die Gebotsabgabe vor 25 % der Optimierungszeit beginnt.
Mensch, du bist so ein Verfechter der Zweideutigkeit, Roman... "Zwei, besser drei"... Welcher Satz ist es? Zwei oder drei?
Allerdings erscheinen mir drei nicht viel sinnvoller als dreißig. Welchen Sinn hat es, die Systeme für die Zeit des Lockerungsprogramms zu optimieren, wenn der Eur jeden Tag zusammenbricht? Das ist jetzt schon lange vorbei...