Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3302

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🤦
 
Hat jemand eine Idee, warum ein Spread von 2 fünfstelligen Punkten Alpha auf eurobucks five minutes tötet? Ich meine, ohne sie, es ist ein Gral, mit ihm ist es schlecht. Aber es hat fast keine Auswirkungen auf stündliche Trades.

Außerdem, wenn Sie einen 5-Minuten-Bot auf stündlichen Märkten laufen lassen, funktioniert er. Der einzige Unterschied besteht darin, dass er jede Stunde auf einem neuen Balken öffnet.

Ich habe den Spread von den Inkrementen abgezogen, visuell hat sich nicht viel geändert. Es sieht eher so aus, als ob der Markup der Trades ihn nicht richtig berücksichtigt.

 
Maxim Dmitrievsky Gral, mit ihm ist es schlecht. Aber es hat fast keine Auswirkungen auf stündliche Trades.

Außerdem, wenn Sie einen 5-Minuten-Bot auf stündlichen Märkten laufen lassen, funktioniert er. Der einzige Unterschied ist die Eröffnung auf einem neuen Balken jede Stunde.
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Ich habe den Spread von den Inkrementen abgezogen, visuell hat sich nicht viel geändert. Es sieht eher so aus, als ob der Markup der Trades ihn nicht richtig berücksichtigt.

Version 1
bekommt wahrscheinlich eine Menge von Einträgen auf etwa 1 Preisniveau (auf flat), die dann abgelassen werden.

Version 2
Trading 12-mal häufiger (60/5) erreichen Sie einen Abfluss schneller. Testen Sie H1 mit der gleichen Anzahl von Signalen, die Sie von M5 erhalten haben.

 
Forester #:

Version 1
erhält wahrscheinlich eine Menge Inputs auf etwa 1 Preisniveau (auf der Ebene), die dann zusammengeführt werden

Version 2
Wenn Sie 12-mal häufiger handeln (60/5), erreichen Sie den Abfluss schneller. Testen Sie H1 mit der gleichen Anzahl von Signalen, die Sie von M5 erhalten haben.

Bis jetzt bleibe ich bei der Version, dass die Lückenpreise von fünf Minuten nahe beieinander liegen, so dass der Spread den Gewinn auffrisst. Jetzt afk, dann werde ich verschiedene Optionen prüfen.

Es ist möglich, zumindest die Schließung nicht auf einen neuen Bar, sondern auf Ticks zu machen. Das Lustige ist, dass ich den Spread in das Modell in der Trainingsphase setzen. Das heißt, um Trades streng größer als der Spread zu machen. Und trotzdem passiert es.

Ich habe auch den Spread von den Inkrementen abgezogen und mit dem daraus resultierenden, um den Spread-Wert weniger volatilen Chart trainiert. Dann habe ich es mit dem ursprünglichen Diagramm getestet. Es scheint das Bild ein wenig zu korrigieren, aber immer noch nicht dasselbe.
 
Veröffentlichter ArtikelScikit-learn Bibliothek Klassifikationsmodelle und deren Export nach ONNX
 
Maxim Dmitrievsky #:
Bisher halte ich an der Theorie fest, dass die Lückenkurse der fünf Minuten nahe beieinander liegen, so dass der Spread den Gewinn auffrisst.
Ich denke, es ist komplizierter. Es gibt zum Beispiel einen Expert Advisor in Market, der auffällige Ergebnisse bei echten Ticks und von Testern generierten Ticks zeigt. Es ist nicht möglich, auf die Gründe einzugehen.
 
Maxim Dmitrievsky Gral, mit ihm ist es schlecht. Aber es hat fast keine Auswirkungen auf stündliche Trades.

Außerdem, wenn Sie einen 5-Minuten-Bot auf stündlichen Märkten laufen lassen, funktioniert er. Der einzige Unterschied ist die Eröffnung auf einem neuen Balken jede Stunde.
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Ich habe den Spread von den Inkrementen abgezogen, visuell hat sich nicht viel geändert. Es sieht eher so aus, als ob der Markup der Trades dies nicht richtig berücksichtigt.

Berechnen Sie das Quantil der Kursinkremente mit einem kleinen Schritt, z. B. 0,01. Sie werden wahrscheinlich sehen, dass bei stündlichen Geschäften die Inkremente größer sind als der Spread bei stündlichen Geschäften oberhalb des Spreads, der um ein Vielfaches größer ist als bei M5.

 
fxsaber #:
Ich denke, es ist komplizierter. Zum Beispiel gibt es einen Expert Advisor im Market, der bei echten Ticks und bei vom Tester generierten Ticks unterschiedliche Ergebnisse anzeigt. Ich kann die Gründe dafür nicht nachvollziehen.
Wahrscheinlich basiert es auf einer nicht wahrheitsgetreuen Optik
 
СанСаныч Фоменко #:

Berechnen Sie das Quantil der Kursinkremente mit einem kleinen Schritt, z. B. 0,01. Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass bei den Stundensätzen die Inkremente größer sind als die Spanne bei den Stundensätzen über der Spanne um ein Vielfaches größer ist als bei M5.

Nun, das ist logisch, aber die Geschäfte werden unter Berücksichtigung des Spreads getätigt. Das Signal kann viele Takte voraus sein. Ich erhöhe den Spread - er wird immer schlechter, auch auf dem Trainee, das ist eine direkte Abhängigkeit.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Wahrscheinlich auf der OOS.

Auf OOS. Ich schicke Ihnen eine SMS.

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