Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3301

Новый комментарий
[Удален]  
🤦
[Удален]  
У кого-нибудь есть мысли, почему спред в 2 пятизначных пункта убивает альфу на пятиминутках евробакса? То есть без него - грааль, с ним плохо. А на часовиках уже почти не влияет.

Причем, если 5-минутного бота запустить на часовиках, то он робит. Разница только в открытии на новом баре каждый час.

 Вычел спред из приращений, визуально мало что изменилось. Больше похоже, что разметка сделок плохо его учитывает.

 
Maxim Dmitrievsky #:
У кого-нибудь есть мысли, почему спред в 2 пятизначных пункта убивает альфу на пятиминутках евробакса? То есть без него - грааль, с ним плохо. А на часовиках уже почти не влияет.

Причем, если 5-минутного бота запустить на часовиках, то он робит. Разница только в открытии на новом баре каждый час.

 Вычел спред из приращений, визуально мало что изменилось. Больше похоже, что разметка сделок плохо его учитывает.

Версия 1
наверное получается много входов примерно на 1 уровне цены (на флете), которые потом сливают

версия 2
Торгуя в 12 раз чаще (60/5) быстрее достигаешь слива. Протестируйте Н1 на том же количестве сигналов, которые получали от М5

[Удален]  
Forester #:

Версия 1
наверное получается много входов примерно на 1 уровне цены (на флете), которые потом сливают

версия 2
Торгуя в 12 раз чаще (60/5) быстрее достигаешь слива. Протестируйте Н1 на том же количестве сигналов, которые получали от М5

Пока что придерживаюсь версии, что клоуз цены пятиминуток близко расположены друг к другу, поэтому спред съедает прибыль. Сейчас афк, потом проверю разные варианты .

Можно сделать хотя бы закрытие не на новом баре, а по тикам. Прикол в том, что я закладываю спред в модель еще на этапе обучения. То есть чтобы сделки были строго больше спреда. И все равно такое.

Еще я вычитал спред из приращений, и на полученном менее волатильным, на величину спреда, графике, обучался. Потом тестировал на исходном. Вроде как немного исправляет картину, но все равно не то.
 
Опубликована статья Классификационные модели библиотеки Scikit-learn и их экспорт в ONNX
 
Maxim Dmitrievsky #:
Пока что придерживаюсь версии, что клоуз цены пятиминуток близко расположены друг к другу, поэтому спред съедает прибыль.
Думаю, сложнее. Например, в Маркете есть советник, который на реальных тиках и сгенерированных тестером тиках показывает разительные результаты. Въехать в причины не получается.
 
Maxim Dmitrievsky #:
У кого-нибудь есть мысли, почему спред в 2 пятизначных пункта убивает альфу на пятиминутках евробакса? То есть без него - грааль, с ним плохо. А на часовиках уже почти не влияет.

Причем, если 5-минутного бота запустить на часовиках, то он робит. Разница только в открытии на новом баре каждый час.

 Вычел спред из приращений, визуально мало что изменилось. Больше похоже, что разметка сделок плохо его учитывает.

Посчитайте квантиль от приращений цены  с небольшим шагом, например, 0.01. Наверняка увидите, что в часовиках приращений больше спреда в часовиках выше спреда в разы больше, чем на М5. 

[Удален]  
fxsaber #:
Думаю, сложнее. Например, в Маркете есть советник, который на реальных тиках и сгенерированных тестером тиках показывает разительные результаты. Въехать в причины не получается.
Наверное на невзаправдашных оптился
[Удален]  
СанСаныч Фоменко #:

Посчитайте квантиль от приращений цены  с небольшим шагом, например, 0.01. Наверняка увидите, что в часовиках приращений больше спреда в часовиках выше спреда в разы больше, чем на М5. 

Ну это логично, но сделки размечаются уже с учетом спреда. Сигнал может быть на много баров вперед. Увеличиваю спред - становится все хуже и хуже даже на трейне, то есть прямая зависимость.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Наверное на невзаправдашных оптился

На OOS плюсует. В ЛС скину.

1...329432953296329732983299330033013302330333043305330633073308...3745
Новый комментарий