Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2755
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Nicht immer, und nicht immer gleich. Es gibt identische Muster, die durch Ereignisse verursacht werden, die nicht identisch sind, wir haben eine kumulative Wirkung außerhalb unserer Kontrolle. D.h. der Fall Fehler wird immer ohne Kontrolle FA Ereignisse sein. Deshalb ist es auch nicht so.
Generell neige ich zu der Vorstellung, dass das Ziel das Verhalten von Entscheidungen/unseren Handlungen auf das Preisverhalten ist. Ich finde die Preisfunktion etwas verkrampft, schließlich ist eine Funktion etwas Bestimmtes, auch mit einigen Wahrscheinlichkeiten, Korridoren, aber mit Regeln und Zusammenhängen.
Ich suche nach einer Idee, das Verhalten durch ein Raster von Stufen zu definieren, einheitlich, oder Stufen von historischen Extrema) Als ob es notwendig ist, beide Ansätze anzuwenden, während ich das Problem löse, was sollte von einer Zahl berechnet werden, die die richtige Rasterstufe festlegen würde, und wie oft es notwendig ist, dieses Raster zu ändern)))))
Ich bin auf der Suche nach einer Idee zur Bestimmung des Verhaltens durch ein Raster von Ebenen, einheitlich, oder Ebenen der historischen Extrema) Wie, wenn es notwendig ist, beide Ansätze anzuwenden, während ich das Problem löse, was sollte von einer Zahl berechnet werden, die die korrekte Gitter Schritt setzen würde, und wie oft ist es notwendig, dieses Gitter zu ändern)))))
vielleicht wäre es besser, einfach eine Marktsituation mit einem Niveau zu nehmen, dann ähnliche Situationen zu finden, sie zu einer Gruppe zusammenzufassen und dann zu versuchen, diese Gruppe von allem anderen zu trennen....
Vielleicht ist es besser, einfach irgendeine Situation auf dem Markt mit einem Niveau zu nehmen, dann ähnliche Situationen zu finden, sie zusammenzufassen und dann zu versuchen, diese Gruppe von allem anderen zu trennen.
Vielleicht ist das besser. Das ist eine andere Aufgabe, zunächst kann man ein Diagramm von Nachrichten (zumindest einigermaßen formalisiert) und Ereignissen (es muss formalisiert werden) nehmen und nach denselben Mustern suchen, aber das wurde bereits getan und wird getan. Die Frage ist, wie man das formalisieren kann, denn das, was wir heute haben, liefert keine profitablen Ergebnisse.
Es ist profitabler, dasselbe Zeitintervall zu verwenden.
Ich bin immer noch fasziniert von der Idee einer korrekten Definition des Zustands. Sanych mochte die Schlussfolgerung, dass Verhaltensänderungen oft das Depot ohne Warnung aufbrauchen ))))) Meine Schlussfolgerung, der Preis ändert sein Verhalten ziemlich oft und in einer ausreichend großen Bandbreite und anscheinend mit unterschiedlichen Mustern vor der Verhaltensänderung. Ich kann noch nicht genauer formulieren, was das bedeutet. In der Mathematik scheint es, dass man unendlich viele Muster braucht, um die SB zu beschreiben. Für den Markt haben wir noch nicht genug Modelle, um ihn genau genug zu beschreiben.
Was sollte im Allgemeinen in der Reihe gezählt werden, damit der Schritt des Gitters korrekt berechnet werden kann))))) Und wie oft sollte der Schritt geändert werden))))
Warum Gitter, weil es eine der einfachsten Varianten der Zustandssteuerung ist, alles zwischen den Stufen ist nicht festgelegt, Übergänge von Stufe zu Stufe, Trend, Rückkehr, bedeutet Extremum.... Nun, als ob es Probleme gibt, aber eine solche Eiche Formalisierung des Staates.Ja, ich mag dieses Wort (etwas, das der ereignisgesteuerten Programmierung so eigen ist).
in der von SanSanych Fomenko geäußerten Variante scheint so etwas implementiert zu sein: Ausreißer -> Mittelwert Input (oder Output)... Ich habe oben ein Durcheinander von dim_reduction und mehrdimensionalen Klassifizierungsmethoden (LDA, Clustering) gemischt... aber die Essenz von Mahalanobis war wahrscheinlich sowieso immer primär im mehrdimensionalen Raum als Ausreißer/Neuheitserfassung... die Option, mit Ausreißern zu handeln, sieht also sehr gut aus (nur das feature_engineering sollte korrekt durchgeführt werden, nicht ein dummer Satz von Ausgangsdaten, die nach fs durchsucht werden)...
aber das "gleitende Fenster" ist immer noch verwirrend (obwohl das übliche autoregressive Modell für Timeseries-Following-Trading üblich ist).... - auch dort kann es ein Durcheinander geben (im Fenster)... -- Ich nehme an, die Fenstergrenzen sind der Markteintritt von smarts, die übrigens in ihrem portfolio_management -- Mean-Variance Optimisation verwenden... wir kennen ihr Portfolio natürlich nicht (nur grob aus SoTs retrospektiv), aber innerhalb dieser Varianz nehmen sie wahrscheinlich ein Rebalancing ihres Portfolios vor --- während sie über den Handel fixieren oder laden...
Der Handel mit Ausreißern ist sicherlich eine interessante Option, aber wenn man bedenkt, wer dagegen antritt - OTF oder DTF (Daytrader) - ist es auch wichtig, den Ausreißer richtig zu interpretieren...
p.s..
naja, oder man nimmt nicht die Mahalanobis-Ausreißer, sondern die extremen Dezile der Vorhersageverteilung -- für risikofreudiges (vs. risikovermeidendes) Verhalten, z.B. eines Akteurs (mit entsprechendem Wechsel seines Zustands je nach Umgebungsparametern).
stimme zu... daher neige ich zu der Annahme, dass der Agent OTF (large-cap, smarts) ist -- durch ultra-hohes Volumen (wie in Standard-VSA) -- sowohl die Einschränkung als auch die Überschreitung des Volumens zu formalisieren.... hier sehe ich den Hauptzweck von ML in der Datenaufbereitung -- um zu bestimmen, was uhv für einen bestimmten Vermögenswert ist... und es ist die Intelligenz, die als Akteur behandelt werden sollte, nicht die Tageshändler.... obwohl natürlich noch eine Formalisierung erforderlich ist....
Übrigens versuche ich gerade, Ihren Link über kausale Schlussfolgerungen zu lesen - der Link beschreibt die Bedeutung des Phänomens übrigens in ziemlich unbeholfenem Russisch.... aber die Links zum Buch und zu anderen legen nahe, dass es sich um Studien über partielle Korrelationskoeffizienten (um es auf Russisch zu sagen) handelt - d.h. mit anderen festen Faktoren als dem untersuchten.... d.h. ein partieller Korrelationskoeffizient wird gefunden (es gibt statistische mathematische Formeln in akademischen Kreisen oder in jedem Standard-Statistikbuch), seine Signifikanz wird durch die Nullhypothese (H0) bewertet und eine Schlussfolgerung über Einfluss oder Nicht-Einfluss (d.h. Abhängigkeit oder Unabhängigkeit der ausgewählten Variablen) gemacht, z.B. auf Russisch:
при фиксированном качестве посевного материала, мин. удобрений и фин. затрат - продуктивность посевов не зависит от фондооснащённости
d.h. Mittelausstattung und Pflanzenproduktivität sind linear NICHT-abhängig ... (dies ist in Bezug auf Interventionen)...
und es ist möglich, dies durch einen privaten Korrelationskoeffizienten aus der Statistik zu beweisen.... dies ist genau die Situation, in der bewiesen wird, dass Korrelation im multifaktoriellen Raum nicht unbedingt als Kausalität des beobachteten Phänomens dient... d.h. im Wesentlichen ist die Standard-Versuchsplanung darauf ausgelegt, solche Probleme zu lösen - logische Schlussfolgerungen über Ergebnisse davon zu befreien, dass sie mit unbedeutenden Faktor-Ergebnis-Korrelationen übersät sind, die unangemessen in den Rang von kausalen Phänomenen erhoben werden.
Den Rest (über Confounder usw.) habe ich nicht gelesen, aber irgendwie passen Artikel für Massenleser (nicht im besten Sinne) und Artikel für die PR (um neue Worte über alte Wahrheiten zu verbreiten) semantisch und logisch nicht zu den Argumenten für ein vernünftiges wissenschaftliches Argument (naja, und vernünftige Beweise für Argumente, d.h. Ursache-Wirkungs-Beziehungen, d.h. Ursache-Wirkungs-Beziehungen).d.h. die Ursache-Wirkungs-Beziehungen bestimmter Abhängigkeiten, die durch die RICHTIGE Planung und Einrichtung einer Reihe von Experimenten nachgewiesen(!) werden)...
... für den Einzelhandel (wegen unvollständiger Informationen über den Markt) - ist der Kausalschluss prinzipiell nicht nachvollziehbar, für Forschungsinstitute - nicht beweisbar (aus demselben Grund wegen verschiedener Elemente des Geschäftsgeheimnisses), für den statistischen Ausschuss der staatlichen Ebene gibt es vielleicht einige repräsentative Stichproben ... aber statistische Daten über Finanzen beruhen in jedem Fall auf dem Geschäftsgeheimnis... und für Vermarkter ist es nur ein Spielzeug, "um in die Brieftasche eines anderen um jeden Preis zu schauen" -- deshalb denke ich, dass Ihr Link eher als "Spielzeug für Vermarkter" interessant ist, aber im Wesentlichen auf klassischer statistischer Methodik beruht -- nur für sie ist es eine klassische statistische Methodik. Es ist nur so, dass sie nicht immer an klassischer wissenschaftlicher Forschung, Theorie und statistischen Matrix-Methoden interessiert sind und nicht immer Zugang zu allen Informationen für eine vollwertige Matrix-Modellierung haben, ebenso wenig wie Psychologen, Soziologen usw. aufgrund der "Ethik von Experimenten" ...
>> also zitieren sie "Spielzeugbeispiele" in ihren Artikeln und Büchern, über denen eine große Anzahl von Gehirnen versiegt - einfach weil im wirklichen Leben weder solche Experimente durchgeführt werden können, noch solche Daten beschafft werden können, keine Finanzierung für solche Forschung gefunden werden kann, keine solche leere Logik über Schwimmbäder gefunden werden kann, und die Wirtschaft Erklärungen will, wann und wie die Nachfrage geboren wird.... also schreiben sie "shir.consum"-Artikel für Kummervermarkter, die davon träumen, auf dem Rücken der Inflation zu reiten - für eine lange Zeit und für Profit... und Gehirne, die austrocknen, versuchen, diese Spielzeug-Beispiele an das wirkliche Leben anzulöten....
ein echtes, wissenschaftlich fundiertes, logisch adäquates, wissenschaftliches Experiment zu diesen oder jenen Abhängigkeiten setzt eine angemessene Planung des Experiments voraus, um eine Evidenzbasis für diese/andere logische Schlussfolgerungen zu sammeln, die statistisch bestätigt werden ... nicht der Populismus der Statistik per se, sondern in englischen Begriffen ...
so schien es mir aus dem stumpfen Link (( - also keine Sorge, dass ich den Artikel nicht gleich in die Marktanalyse einbinde ...
--- das ist meine Rezension
Dies ist eine Art Einführungs- oder Werbeartikel, ich glaube, es gab einen Link zur Bibliothek selbst.
und es war wirklich werblich. und nicht in den besten Traditionen der Kunst der Werbung...
im Zeitreihen-Teil des Links gibt es einen Verweis auf SUTVA, der aus dem Buch stammt.
Die Annahme, dass es keine Interferenzen gibt , wurde von Cox (1958) als "keine Interaktion zwischen den Einheiten" bezeichnet,
und ist in der von Rubin (1980) beschriebenen "stable-unit-treatment-value assumption (SUTVA)" enthalten.
VanderWeele (2009) formulierte diesen Punkt als die Annahme der "Irrelevanz der Behandlungsvariation", d. h. die Annahme, dass mehrere Behandlungsversionen existieren können, die jedoch alle zum gleichen Ergebnis führen.
Bei Vorhandensein von Interferenzen ist das kontrafaktische Ergebnis für eine Person i nicht genau definiert, da das Ergebnis einer Person von den Behandlungswerten anderer Personen abhängt.
Wie die Annahme, dass es keine Interferenzen gibt, ist auch die Annahme, dass es keine multiplen Behandlungsversionen gibt, Teil der von Rubin (1980) beschriebenen "stable-unit-treatment-value assumption (SUTVA)".
Interferenz liegt vor, wenn die Behandlung eines Individuums das Ergebnis der anderen in der Population beeinflusst.
und weiter unten im Buch - ein paar Zeilen über die "Übertragbarkeit [einschließlich Adverbialität] kausaler Schlussfolgerungen über Populationen hinweg", aber gleichzeitig "basiert die Schätzung jeder Methode auf unterschiedlichen Modellierungsannahmen." - was in der Modellierung üblich ist. Dann die Hoffnung der Vermarkter, eine Art "Gerüchte" in den Populationen zu verbreiten, während sie die Individuen in der Population nach ihrer Beeinflussbarkeit trennen (diejenigen, die glauben, ungläubig sind, sich wehren, sich beschweren, nachgeben) - d.h. eine neue Einteilung für die Klassifizierung.... in diesem Tempo werden wir uns offensichtlich von der Modellierung der Preisbewegung zur Modellierung der sozialen Massen bewegen, während wir davon träumen, dass der Markt von der gleichen Stimmung bewegt wird, die nicht modelliert werden muss - sie muss nur in einem Haufen gesammelt und in eine Richtung gelenkt werden (Massenpsychologie), die mindestens bis zum Mond reicht - das ist es, was die Vermarkter spielen.... träumen davon, sich mit Politikwissenschaftlern gleichzusetzen...
und es gibt viele Techniken der PR und Informationsverbreitung in der Gesellschaft - als Manipulation der öffentlichen Meinung... jeder "übt" sich darin, seine Spekulationen zu verbreiten und träumt davon, den Entscheidungsprozess von jemandem zu beeinflussen... aber Entscheidungen, die auf der Grundlage der Ansichten der Masse getroffen werden, sind selten von langer Dauer, und es gibt immer "Haltelinien", über die die Masse nicht hinausgehen darf (durch wen? - durch den Regulierer, wenn er seine Aufgaben erfüllt)... Ich denke, dass es sinnlos ist, das Verhalten von Wohnungen zu studieren (wer ist gegen wen und mit welchen Mitteln, zumindest SUTVA) - wenn das Ziel darin besteht, sich den Schlaumeiern anzuschließen und ihnen" im Schlepptau zu folgen".
Das Buch heißt übrigens What IF - harvard.edu (habe es noch nicht zu Ende gelesen - schon das diagonale Lesen bringt mich zum Lächeln).
p.s..
nein, aber sie werden trotzdem nichts erfinden und es High-Tech-Berechnungen nennen, so dass sie in der Wirtschaft den Nutzen nicht unter den Menschen verteilen, sondern das Spielzeug den Vermarktern geben und Werbung (Surrogat des realen Produkts, Fiktion, Hoffnung, Traum, Selbstbetrug) verteilen - und sich freuen, dass sie einen so "guten" und "vielversprechenden" Job haben - marketing.... Ich bin immer noch näher an der normalen wissenschaftsbasierten Logik, auch wenn das Crowdverhalten.... aber ich treffe keine Handelsentscheidungen auf der Grundlage des Verhaltens der Masse und ich berate niemanden...
Die Analyse der kausalen Schlüsse (wer hat wen in der Menge geschubst und wie ist die Schlägerei ausgebrochen) wird also nicht als Modellierung des Preisbildungsprozesses, sondern als Modellierung der Schlägerei betrachtet ... es gibt immer einen Schiedsrichter (und es ist nicht das Marketing - es ist die Ökonomie!, es gibt kein Gleichheitszeichen zwischen ihnen), und es ist unmöglich, alles zu berücksichtigen (Modellierung ist immer die eine oder andere Annahme, wenn ein Objekt modelliert wird, das nicht bis zum Ende untersucht werden kann).
p.p.s..
Ich akzeptiere keine Argumente über die Gleichheit von wirtschaftlichen und politischen Technologien... der "sozioökonomische Bereich" erinnert mehr an irdische Gesetze als an sprachliche Abstraktionen... hier auf der Erde gibt es ein "Gut" (sei es eine Schaufel oder etwas anderes), "muss_nicht_brauchen" und einen "Grenznutzen" aus diesem Gut, der maximiert werden sollte, aber es gibt Beschränkungen - Budget und andere Ressourcen - das ist in der Wirtschaft.... aber im Leben gibt es einen Regulator... er zwingt die Gesamtnachfrage und das Gesamtangebot, sich aufgrund der Umstände auszudehnen oder zu verringern... Schlussfolgerung: "Folgen Sie ihrem Rockzipfel", aber vermischen Sie nicht das Marketing in seinen schlimmsten Traditionen mit der Wirtschaft und dem Leben der Menschen (einschließlich Pensionsfonds, Hedge-Fonds, Investmentfonds, die das Geld der Menschen verwalten - Liquiditätsmarkt).