Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2758

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:
Resampling wird durchgeführt, um Ausreißer zu entfernen und die Stichprobe zu glätten

Ich schlug allgemein vor, sinnvolle Stichproben nach Entropie zu ziehen und nach Korrelationen zu suchen. Um die Chips informativer zu machen. Außerdem nimmt man die Inkremente und fügt ihnen durch alle möglichen Transformationen ein Maximum an Informationen aus der ursprünglichen Serie hinzu. Plus ein nicht-fixiertes Stotterfenster. Es ist ein Anfängeransatz und niemand hat das bisher gemacht. Aber ich habe irgendeinen Coronavirus-Mist und ich ruhe mich aus ☺️.

1. Das Resampling eines Ausreißers entfernt ihn nicht. Es gibt Programme, und man kann es auf die kolkhozsche Art machen: Man ändert alles, was größer als +/- 0,005 des entsprechenden Quantils ist, auf diesen Wert. Die Statistik ändert sich dadurch erheblich.

2. Äußerst interessant, vor allem in Bezug auf die Entropie. Ich würde gerne das Ergebnis sehen. Die Korrelation ist für stationäre Reihen, wir können sie vergessen.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #: Und ein nicht festgelegtes Stotterfenster.

Was ist das nicht fixierte Stotterfenster? Unterschiedliche Anzahl von Merkmalen/Spalten in jeder Zeile? Sie sollten jedoch immer die gleiche Anzahl von Spalten in das Modell eingeben.

[[Gelöscht]]

СанСаныч Фоменко #:

1. Das Resampling der Ausreißer wird nicht entfernt. Es gibt Programme, aber wir können es auf die kolchose Art machen: wir ändern alles, was größer als +/- 0,005 des entsprechenden Quantils ist, auf diesen Wert. Die Statistik ändert sich erstaunlich.

2. Äußerst interessant, vor allem in Bezug auf die Entropie. Die Korrelation ist für stationäre Reihen, die kann man vergessen.

Resampling durch alles, was Gauß enthält, beseitigt sie

[[Gelöscht]]

elibrarius #:

Was ist das unbestätigte Fenster? Unterschiedliche Anzahl von Merkmalen/Spalten in jeder Zeile? Aber Sie sollten immer die gleiche Anzahl von Spalten in das Modell eingeben.

Ich habe vor einiger Zeit irgendwo darüber geschrieben, falls die Modder es nicht bereinigt haben.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
Und das obige wurde kürzlich irgendwo geschrieben, falls die Mods es nicht bereinigt haben

Die Suche nach "unfixed window" ergibt nur diese Seite

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:
Resampling durch alles, was Gaussianer enthält - entfernt es

Seltsam, aber sehr clever.

[[Gelöscht]]

elibrarius #:

Eine Suche nach "nicht feststehendes Fenster" ergibt nur diese Seite

Es gab irgendwo einen Gedanken über Fraktale und so, dass der letzte Preis nicht immer die beste Vorhersagekraft hat. Das heißt, manchmal ist es notwendig, das Fenster durch Bedingungen oder durch ein anderes ns zu stoppen, um es zu fixieren, so dass die vorherigen Bars an der Vorhersage teilnehmen, nicht die letzten. Und so sollte es hin und her durch die Geschichte laufen.

[[Gelöscht]]

СанСаныч Фоменко #:

Neugierig, aber sehr kompliziert.

Versuchen Sie Gaußsche Mischungen, ich habe einen Artikel darüber. Es ist ein generatives Modell. Funktioniert besser bei Inkrementen als der Autoencoder.

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:
Resampling wird durchgeführt, um Ausreißer zu entfernen und die Stichprobe zu gaussianisieren

Ich habe allgemein vorgeschlagen, die Stichprobe durch Entropie oder Korrelation sinnvoll zu gestalten. Um die Chips informativer zu machen. Außerdem nimmt man die Inkremente und fügt ihnen durch alle möglichen Transformationen ein Maximum an Informationen aus der ursprünglichen Serie hinzu. Und ein nicht festes Stotterfenster. Es ist ein Anfängeransatz und niemand hat das bisher gemacht. Aber ich habe irgendeinen Coronavirus-Mist und ich ruhe mich aus ☺️.

Casual infernnce sollte helfen, informative Fiches als Option auszuwählen, aber es stellte sich heraus, dass es nicht darum ging

Völlig unklar.

Ich weiß genau, dass ich verschiedene Fenster für verschiedene Teile der Zeitreihe brauche. Aber das Problem ist ein altes: Wenn man ein Fenster auf einem Segment auswählt, dann ist es nicht unbedingt das gleiche Fenster auf dem nächsten Segment, eine Variante der Nicht-Stationarität der Fensterbreite.

[[Gelöscht]]

СанСаныч Фоменко #:

Das ist überhaupt nicht klar.

Ich weiß sicher, dass es notwendig ist, für verschiedene Teile der Zeitreihe unterschiedliche Fenster zu verwenden. Aber das Problem ist ein altes: Wenn man ein Fenster auf einem Abschnitt aufnimmt, dann wird dieses Fenster nicht unbedingt auf dem nächsten Abschnitt sein, eine Variante der Nicht-Stationarität der Fensterbreite.

Mein Kopf ist hölzern, ich werde später ein Beispiel machen

Ein Beispiel: Es gab eine Reihe von Chips, die einen langen Rückgang vorhersagten. Dann macht es keinen Sinn, das Fenster mit jedem Balken zu verschieben, sondern die gleichen Merkmale auf einem neuen Balken zu übermitteln. Und so weiter bis zu einem bestimmten Punkt, an dem es wieder verschoben wird. Diese Punkte sind auch zu bevölkern.