Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2690

[Vladimir Perervenko]

Maxim Dmitrievsky #:
Was meinen Sie mit "nicht seriös"? 3-stöckige neuronale Netze natürlich, aber es ist auch nicht seriös, sie für Zeitreihen zu verwenden. Einfache trainierte Modelle sind leicht übertragbar

Natürlich müssen Sie genauer werden. Bei einfachen Modellen wie logistischen Regressionen, Holzmodellen usw. ist dies wahrscheinlich möglich. Aber ich spreche von ernsthaften Modellen sowohl für TK als auch für Tabellendaten. Diese beiden Bereiche haben sich inzwischen stark aufgeteilt und spezialisiert. Für tabellarische Daten, die hauptsächlich im maschinellen Lernen verwendet werden, ist TabNet(Papier, Implementierungen (py) 1, 2, 3) sehr vielversprechend. Und eine Menge anderer Pakete, die großartige Ergebnisse liefern. Hier ist eine Liste der Pakete, die ich erforscht habe und teilweise verwende.

conda environments:
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 base                  *  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1
PressPurtEnv             C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\PressPurtEnv
aif360                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\aif360
autogluon                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autogluon
autokeras                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autokeras
autopt                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autopt
darts                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\darts
deap                     C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\deap
deepxf                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\deepxf
evalml                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\evalml
fastai                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\fastai
fedot                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\fedot
flash                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\flash
gluon                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\gluon
ludwig                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\ludwig
mindsdb                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mindsdb
mlbox                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlbox
mlr3keras                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlr3keras
mlsauce                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlsauce
nni                      C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\nni
poutyne                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\poutyne
pycaret                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pycaret
pycaret-ts               C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pycaret-ts
pymc_env                 C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pymc_env
r-gluonts                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-gluonts
r-gluonts1               C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-gluonts1
r-reticulate             C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-reticulate
r-torch                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-torch
reservoir                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\reservoir
skorch                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\skorch
sktime-dl                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\sktime-dl
terchmeta                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\terchmeta

Ich verwende nicht alle davon, hauptsächlich wegen der begrenzten Leistungsfähigkeit der Maschine und persönlicher Vorlieben. Für mich ist es uninteressant, länger als eine Stunde zu trainieren und zu optimieren.

Ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, diese Modelle auf MCL zu übertragen. Und hier kommt man nicht umhin, eine Infrastruktur für die Verknüpfung von MKL<->Python zu schaffen.

Das ist ein kleiner Exkurs, aber das Thema ist für mich wichtig.

Der Hauptgedanke, ich wiederhole: Jeder Entwickler, ob Freiberufler, Marketer oder Forex-/Krypto-/Aktienhändler, hat seine "Lieblingssprache" und seine "Lieblingsfahrräder" mit Krücken dazu. Wir müssen unsere Erfahrungen austauschen und nicht darüber streiten, was besser ist. Und schon gar nicht über die Zukunft der JA schwadronieren.

Und nehmen Sie die Bemerkung nicht als persönliche Beleidigung. Es ist nicht im Kindergarten.

Viel Glück für alle.

[Maxim Dmitrievsky]

Vladimir Perervenko #:

Das muss natürlich noch geklärt werden. Für einfache Modelle wie logistische Regression, Baummodelle usw. ist es wahrscheinlich möglich. Aber ich spreche von ernsthaften Modellen sowohl für TK als auch für Tabellendaten. Diese beiden Bereiche haben sich inzwischen stark aufgeteilt und spezialisiert. Für tabellarische Daten, die hauptsächlich beim maschinellen Lernen verwendet werden, ist TabNet(Papier, Implementierungen (py) 1, 2, 3) sehr vielversprechend. Und eine Menge anderer Pakete, die großartige Ergebnisse liefern. Hier ist eine Liste dessen, was ich recherchiert habe und teilweise benutze.

Ich verwende nicht alle davon, hauptsächlich wegen der begrenzten Leistungsfähigkeit der Maschine und persönlicher Vorlieben. Für mich ist es uninteressant, länger als eine Stunde zu trainieren und zu optimieren.

Ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, diese Modelle auf MCL zu übertragen. Und hier kommen wir nicht umhin, eine Infrastruktur für die Verknüpfung von MKL<->Python zu schaffen.

Das ist jetzt ein wenig abschweifend, aber das Thema ist mir wichtig.

Der Hauptgedanke, ich wiederhole: Jeder Entwickler, ob Freiberufler, Marketer oder Forex-/Krypto-/Aktienhändler, hat seine "Lieblingssprache" und seine "Lieblingsfahrräder" mit Krücken dazu. Wir müssen unsere Erfahrungen austauschen und nicht darüber streiten, was besser ist. Und erst recht sollten wir nicht über die Zukunft der API streiten.

Viel Glück für alle.

Tabellarische Daten != Zeitreihen in Form von Tabellen, das sind doch unterschiedliche Dinge

Es geht nicht um Beleidigung, es geht um Erfahrung beim Schreiben verschiedener TCs. Manchmal ist es lustig zu lesen, wenn ein Netzwerk von 500 Layern an ein Kurschart angehängt wird

[Vladimir Perervenko]

Maxim Dmitrievsky #:
Tabellarische Daten != Zeitreihen als Tabellen, das sind doch unterschiedliche Dinge

Es geht nicht um Beleidigung, es geht um Erfahrung im Schreiben verschiedener TS. Manchmal ist es lustig zu lesen, wenn ein 500-Schichten-Netz an ein Zitate-Diagramm angehängt wird

Natürlich sind tabellarische Daten und Zeitreihen unterschiedliche Dinge.

Und man kann nicht damit argumentieren.

Besonders witzig sind Artikelserien wie Neuronales Netz ist einfach. Als Beispiel für die Programmierung auf MKL - gut, aber für die Praxis - null. Na ja, das ist ja schon mal ein Grund zum Meckern.

Viel Glück an alle

[Maxim Dmitrievsky]

Vladimir Perervenko #:

Tabellarische Daten und Zeitreihen sind natürlich etwas anderes.

Das kann man nicht bestreiten.

Besonders lustig ist die Serie von Artikeln wie neuronales Netzwerk ist einfach. Als Beispiel für die Programmierung auf MKL - gut, aber für die Praxis - null. Nun, dies ist bereits ein Murren.

Viel Glück an alle

Lesen Sie es, wenn Sie es noch nicht gesehen haben.

es gibt eine Rangliste der Klassifizierer

https://www.timeseriesclassification.com

Soweit ich mich erinnere, standen die neuronalen Netze nicht an der Spitze der Liste

[Maxim Dmitrievsky]

TabNet ist in hohem Maße abhängig vom Datensatz und den ausgewählten Merkmalen

Manchmal fast kein Unterschied zu anderen Klassifikatoren

Ich hätte also gerne mehr Spezifität, wenn ich auf die Anwendung von etwas dränge. Ist dieser Klassifikator so viel besser.

https://arxiv.org/pdf/1908.07442.pdf

Ich habe ähnliche Architekturen für die Synthese neuer Daten ausprobiert. Alle neuronalen Netze schnitten bei Forex-Zeitreihen schlechter ab als GMM (weniger plausibel). Bei einfachen tabellarischen Daten funktionierten sie hingegen gut. Ich weiß nicht mehr, ob es dort Tabnet gab.

Deshalb habe ich eine Klarstellung geschrieben, dass tabellarische Daten != Zeitreihen in Form von Tabellen, die Ergebnisse schlechter sein werden.

[mytarmailS]

Vladimir Perervenko #:

Wovon sprechen Sie? Krypto-Börsen (insbesondere Binance) bietet...

Ich wollte meine Nase auch in die Bibeln stecken, aber ich habe darüber nachgedacht und hatte Mitleid mit der Zeit....

Es ist schwer für einen Pythonisten, wenn jeder im Thread in R schreibt))))

Oh, wie das? Python ist an der Spitze, wie das?)))))) ist nicht die Spitze entscheidet, was besser ist?

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
Ich habe auch darüber nachgedacht, meine Nase in die Bibeln zu stecken, aber ich habe darüber nachgedacht und es tut mir leid für die Zeit...

Es ist schwer für einen Pythonisten, wenn jeder in einer Filiale in R schreibt)))

Oh, wie kommt's? Python ist an der Spitze, wie kommt's?)))))) ist nicht an der Spitze entscheidet, was besser ist?

Es gibt kein SDK, nur linke Bibeln. Offizielle Api nur für Java und Python. Es ist alles wieder weg.

Was schreibst du da? Zeig mir doch wenigstens eine Lösung. Pisuns. Dann steck deine Nase in das, was du schreibst.

Wo ist denn wenigstens eine normale integrierte Lösung? Eine, die ohne Tränen des Schmerzes und der Rührung verwendet werden kann 😀

Alexey hat eine normale Lösung mit catbust gemacht, Terminalversion. Ich habe eine analoge Lösung mit Python vorgeschlagen. Im Terminal funktioniert alles.

Es gibt das gleiche für LGBM

ZY meine Lösungen werden auf dem Markt von Entwicklern verwendet, was ein Hinweis darauf ist, dass sie integriert sind. Und in 2 Klicks.

Wenn Sie ironisieren, schauen Sie zuerst, was Sie selbst getan haben... und in der Tat nichts, Sie haben Pakete in R gedreht.

Sie können Pakete an einander auf einem anderen Forum zu werfen, ich denke, nichts wird in Bezug auf die Entwicklung von MO im Handel ändern.

[Aleksey Nikolayev]

Wenn man R verwendet, ist das Produkt so cool, dass es eine Schande ist, es zu verkaufen 😁.

Ich stimme voll und ganz zu, dass das Endprodukt (für mt5) aus einer ex5-Datei ohne irgendwelche Integrationen und (vorzugsweise) ohne zusätzliche Dateien bestehen sollte. Die Geschichte, wie man es bekommt, ist nicht so wichtig - die Hauptsache ist, dass es funktionieren sollte (oder verkauft wird).

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev #:

Die Verwendung von R macht ein Produkt so cool, dass es einfach eine Schande ist, es zu verkaufen 😁.

Ich stimme voll und ganz zu, dass das Endprodukt (für mt5) aus einer ex5-Datei ohne irgendwelche Integrationen und (vorzugsweise) ohne zusätzliche Dateien bestehen sollte. Die Geschichte, wie man es bekommt, ist nicht so wichtig - die Hauptsache ist, dass es funktionieren sollte (oder verkauft werden).

Ich stimme zu und denke, das ist der richtige Weg. Alles sollte in der Exe sein, sie sollte nichts nach oben ziehen. Andernfalls handelt es sich nicht um ein Produkt für den Verkauf.

[Maxim Kuznetsov]

Valeriy Yastremskiy #:

Ich stimme zu und denke, das ist der richtige Weg. Alles sollte in der Exe sein, es sollte nichts nach oben ziehen. Ansonsten ist es kein Produkt für den Verkauf.

Sag das mal amazon und google. Dass sie ihr Geschäft nicht richtig aufbauen und ihre Infrastruktur falsch ist :-)