Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2612
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erstes Drittel des Diagramms - neue Daten, die nicht zum Training gehören
Anhand der Bilder mit 25 und 100 Iterationen können Sie sehen, dass sich die Ergebnisse bei 100 verbessert haben, obwohl das Maximum bei 70 lag.Nun, hier würde ich eine Tabelle erstellen, 3 Optionen - 1 Modell, 2 mit 25 Iterationen, 2 mit 100 Iterationen. Und einige Händlerkennzahlen (PF, Gewinnrate). Alle auf OSS. Irgendwie ist "irgendwo da draußen ein Stück OSS" und Qualitätsmetrik ist offenbar eine Sache für IS+OOS. Und reine OOS, gemessen am Menschen, ist etwas ganz anderes.
Nun, hier würde ich eine Tabelle erstellen, 3 Optionen - 1 Modell, 2 mit 25 Iterationen, 2 mit 100 Iterationen. Und einige Händlerkennzahlen (PF, Gewinnrate). Alle auf OSS. Irgendwie ist "irgendwo da draußen ein Stück OSS" und Qualitätsmetrik ist offenbar eine Sache für IS+OOS. Und ein reines OOS, das auf menschliche Art und Weise gemessen wird, ist etwas ganz anderes.
Es gibt viele Tabellen, ich habe Ihnen nur einen Überblick über das Funktionsprinzip gegeben.
die Idee ist noch nicht ausgereift, Experimente am Abend beim Kaffee :hlstm funktioniert immer mit MA, vor langer Zeit getestet
Danke für die Vorwarnung! - Das Vergissmeinnicht schien vielversprechend zu sein, also beschloss ich, es zu starten... Danke, dass Sie mich vor einer Harke bewahrt haben) ...
aber ich werde noch darüber nachdenken, wie und womit ich das drehen kann
Danke für die Vorwarnung! - Das Vergessen des Gates schien vielversprechend, also dachte ich, ich lasse es laufen... Danke, dass Sie mich vor einer Harke gerettet haben)
da braucht es noch ein paar andere Verluste ffs, sonst tut es immer unter MA als die beste und einfachste Option (dumme Vorhersage von Vergangenheitswerten)
auf kaggle irgendwo sah genau die gleichen zafits, sie alle tun es auf diese Weise )
Es gibt viele Platten, nur einen Überblick darüber, wie es funktioniert.
Die Idee ist noch nicht ausgereift, Experimente am Abend beim Kaffee :hVerstehe, ich messe nur normalerweise nichts am IS, wenn ich etwas beurteile, deshalb ist es mir aufgefallen.
es ist ein anderer Verlust fi erforderlich, da er sonst immer unter MA als die beste Option und die einfachste (dumme Vorhersage von Vergangenheitswerten) fi ts
Ich habe genau die gleichen Abrufe irgendwo auf Kaggle gesehen, die machen das alle so )
Gilt das auch, wenn der Zuwachs vorhergesagt wird und nicht der Preis?
Verstehe, ich messe nur normalerweise nichts am IS, wenn ich etwas bewerte, deshalb ist es mir aufgefallen.
Interessant ist auch die Gesamtzahl der Abschlüsse, die bei jeder Iteration abnimmt, da immer mehr schlechte Fälle gelöscht werden.
So weit, so gut.
Gilt das auch, wenn der Zuwachs vorhergesagt wird und nicht der Preis?
Ich glaube schon.)
stationäre Serien zum Lernen, Inkremente, dann rekonstruiert zurück zum Graphenes ist ein anderer Verlust fi erforderlich, da er sonst immer unter MA als die beste Option und die einfachste (dumme Vorhersage von Vergangenheitswerten) fi ts
Ich habe genau die gleichen Zafits irgendwo auf Kaggle gesehen, die machen das alle so )
Ein weiteres Beispiel: Der Verkauf von Gas wird jetzt für Rubel erfolgen, höchstwahrscheinlich über Mittelsmänner.
Wie unschwer zu erkennen ist, ging es dabei um die von Timoschenko inspirierten Gaspläne. Und so ist es auch bei euch (Praktikern). Sie wollen über Ihr super-exklusives Wissen über den Markt sprechen und das Ergebnis sind entweder offensichtliche Plattitüden oder etwas in der Art der Sekte des "unvermeidlichen Dollarkollapses" oder die Erzählungen von "Experten" über die "Wellengesetze des Marktes".