Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2602
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Ein konkretes Beispiel:
Die Frage der Zufälligkeit/Kontinuität ist ein Eckpfeiler für das gesamte Algo und für ML im Algo.
Es gibt viele verschiedene Tricks und Kniffe.
Am einfachsten ist es, wenn Sie sich ansehen, wie Sie zu dem Ergebnis gekommen sind. Wenn das beste Ergebnis, das Sie erzielt haben... indem man das beste Ergebnis aus der Menge auswählt - natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passt, sehr hoch (vor allem, wenn die meisten anderen Ergebnisse so gut wie nichts sind). Die Ergebnisse des Tests. Wie haben Sie sie bekommen? - Natürlich, wenn Sie die besten 5% der besten auf dem Tablett, ließ sie alle auf den Test, wählte die besten auf den Test - natürlich, die Wahrscheinlichkeit der Anpassung ist immer noch nicht klein (vor allem, wenn das durchschnittliche Ergebnis der anderen ist nicht viel). Dieses "Wie man es nicht macht" wird die Wahrscheinlichkeit einer Überanpassung sicher deutlich verringern. Aus diesem Grund sehe ich nicht ein, wie der Roboter/das Modell eines anderen Unternehmens überhaupt nach dem Kriterium der Gerechtigkeit bewertet werden kann - auf keinen Fall.
Außerdem gibt es, wie gesagt, alle möglichen Tricks und Kniffe.
Die Frage der Zufälligkeit/Gesetzmäßigkeit ist ein Eckpfeiler für alle Algo und für ML in Algo.
Es gibt alle Arten von Tricks und Kniffen.
Am einfachsten ist es, sich anzuschauen, wie Sie zu dem Ergebnis gekommen sind. Wenn das beste Ergebnis, das Sie erzielt haben... indem man das beste Ergebnis aus der Menge auswählt - natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passt, sehr hoch (vor allem, wenn die meisten anderen Ergebnisse so gut wie nichts sind). Die Ergebnisse des Tests. Wie haben Sie sie bekommen? - Natürlich, wenn Sie die besten 5% der besten auf dem Tablett, ließ sie alle auf den Test, wählte die besten auf den Test - natürlich, die Wahrscheinlichkeit der Anpassung ist immer noch nicht klein (vor allem, wenn das durchschnittliche Ergebnis der anderen ist nicht viel). Dieses "Wie man es nicht macht" wird die Wahrscheinlichkeit einer Überanpassung sicher deutlich verringern. Aus diesem Grund sehe ich nicht ein, wie der Roboter/das Modell eines anderen Unternehmens überhaupt nach dem Kriterium der Gerechtigkeit bewertet werden kann - auf keinen Fall.
Außerdem gibt es, wie gesagt, alle möglichen Tricks und Kniffe.
Es ist alles offensichtlich, wie geölt... Interessiert an bestimmten Tricks
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Zum Beispiel, als eine Variante, Analyse der Optimierung Oberfläche (RP) von TC, Regeln, AMO und so weiter...
Zum Beispiel OD TC Kreuzung von zwei Wagen durch Ziel "Recovery-Faktor".
Natürlich funktioniert dieser TS nicht, hat nie funktioniert und wird nie funktionieren.
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Und hier ist eine PP arbeiten TS, die sehr stabil ist, macht einen Gewinn so weit (Valery weiß :) )
Spüren Sie sozusagen den Unterschied.
So habe ich eine obsessive Idee, dass, wenn Sie die OD des TC sehen, können Sie sagen, was es ist und ob es auf die neuen Daten funktionieren wird ...
Aber es ist langwierig und kompliziert, die OD zu zählen, vielleicht lässt sich das auf elegantere und weniger zeitaufwändige Weise umgehen, was die Rechenressourcen betrifft.
So habe ich eine obsessive Idee, dass, wenn Sie die OD des TC sehen, können Sie sagen, was es ist und ob es auf die neuen Daten funktionieren wird ...
Aber die Berechnung des OP ist langwierig und kompliziert, vielleicht lässt sie sich eleganter und mit weniger Aufwand an Rechenleistung umgehen.
Ich habe eine Vorstellung davon, wie Algo-Trader das machen. Ich habe keine Ahnung, wie Datenwissenschaftler das machen. Und ich weiß genau, wie ich es mache)).
Die Optimierungsfläche ist (in diesem Fall) ein dreidimensionaler Raum, in dem zwei Achsen die Achsen der Parameter (Modell, Strategie) und eine die Zielmetrik darstellen. Ja, natürlich können Sie da durchgehen. Ich habe ein paar Möglichkeiten, und wenn es sein muss, kann ich mir auch etwas anderes einfallen lassen. Ich betrachte die Sache jetzt allerdings von der anderen Seite. Und natürlich hat man keine Lust, nützliche Informationen mit jemandem zu teilen, der mit"Das ist doch alles klar, Schmetterlinge" anfängt.)
Es ist nicht immer möglich, die Ursache zu ermitteln.
Dann können nur Vermutungen über Ursachen und das Vorhandensein eines Musters angestellt werden. Die Ursachen sind primär, das Verhalten ist sekundär. In der TA vergessen sie manchmal das Primat der Ursachen und halten zufällige Wiederholungen von Verhaltensweisen für Muster, die es nicht sind.
Ich habe eine Vorstellung davon, wie Algo-Trader das machen. Ich habe keine Ahnung, wie Datenwissenschaftler das machen. Und ich weiß genau, wie ich es mache.)
Die Optimierungsfläche ist (in diesem Fall) ein dreidimensionaler Raum, in dem zwei Achsen die Achsen der Parameter (Modell, Strategie) und eine die Zielmetrik darstellen. Ja, natürlich können Sie da durchgehen. Ich habe ein paar Möglichkeiten, und wenn es sein muss, kann ich mir auch etwas anderes einfallen lassen. Ich betrachte die Sache jetzt allerdings von der anderen Seite. Und natürlich hat man keine Lust, nützliche Informationen mit jemandem zu teilen, der mit"Das ist doch alles klar, Schmetterlinge" anfängt.)
Sehen Sie, wenn Ihre Antwort auf die Frage lautet: Viele Tricks und Kniffe. Und außerdem, wie gesagt, alle möglichen Tricks und Kniffe.
Vielen Dank für dieses fundierte Wissen, das definitiv kein "butterweiches Öl" ist.
Versuchen Sie, auf speziellen Websites wie SA oder CV zu antworten, es ist interessant, wie viele Pluspunkte Sie bekommen ...
Wenn es dich so stört, kannst du immer noch weinen ))
Sehen Sie, wenn Ihre Antwort auf die Frage lautet: Viele Tricks und Kniffe. und ferner, wie Sie sagten, alle möglichen Tricks und Techniken.
Ich danke Ihnen für dieses fundierte Wissen, das definitiv nicht "Butterfinger" ist.
Versuchen Sie, auf speziellen Websites wie SA oder CV zu antworten, es ist interessant, wie viele Pluspunkte Sie bekommen ...
Wenn es dich so sehr stört, kannst du immer noch weinen ))
Schön, dass es Ihnen gefallen hat).
Dann kann es nur Annahmen über Ursachen und das Vorhandensein eines Musters geben. Die Ursachen sind primär, das Verhalten ist sekundär. In der TA vergessen sie manchmal das Primat der Ursachen und halten zufällige Wiederholungen von Verhaltensweisen für Muster, die es nicht sind.
Ich stimme zu, es ist ein kompliziertes Thema...
Deshalb ist es notwendig, sich mit der Mathematik zu befassen, um eine Antwort zu erhalten, nicht mit "vielen Tricks und Kniffen".
1) Ich denke, es ist offensichtlich, dass es keine Möglichkeit gibt und geben kann, zu beweisen, dass ein in der Geschichte etabliertes Muster zwangsläufig auch in der Zukunft funktionieren wird.
2) Die Existenz einer Methode, die auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit ein deterministisches (nicht zufälliges) Muster für die Zukunft erstellt, wäre eine Negation von (1)
Wir haben nur eine Kreuzvalidierung, die nur die Homogenität eines Musters in der Geschichte feststellen kann. Wir können das Muster nur interpolieren, nicht extrapolieren. Wir haben nur eine sehr schwache PROPOSITION, dass ein gut interpoliertes Muster auch gut extrapoliert werden kann. Dies ist kein deduktiver Schluss, sondern lediglich ein induktiver - eine Variante des Analogieschlusses.
1) Ich denke, es ist offensichtlich, dass es keine Möglichkeit gibt und geben kann, zu beweisen, dass ein in der Geschichte etabliertes Muster zwangsläufig auch in der Zukunft funktionieren wird.
2) Die Existenz einer Methode, die die Determiniertheit (Nicht-Zufälligkeit) eines Musters für die Zukunft anhand von Daten aus der Vergangenheit nachweist, wäre eine Negation von (1)