Diskussion zum Artikel "Kolmogorov-Smirnov-Test bei zwei Stichproben als Indikator für die Nicht-Stationarität von Zeitreihen" - Seite 6

[Evgeniy Chernish]

Aleksey Nikolayev #:

Ok, ich werde es bei Gelegenheit noch einmal überprüfen. Es gab gerade eine Diskussion darüber, dass GARCH stationär ist, obwohl die Realisierungen nicht stationär aussehen (in Bezug auf die Varianz?). Ich glaube, bei der Überprüfung einer Implementierung durch einen Test wurde Nicht-Stationarität festgestellt.

PS Es ist sehr gut, dass Matstat-Spezialisten im Forum auftauchen. Schreiben Sie auf jeden Fall mehr Artikel.

garch ist ein stationärer Prozess mit inhomogener Varianz. Das heißt, die Varianz variiert stochastisch, aber immer nach dem gleichen Gesetz, also stationär.

Aber auf dem Markt ist das nicht so, die Varianz ändert sich auch stochastisch, aber gleichzeitig ändert sich das Gesetz selbst, also Nicht-Stationarität.

Wenn Sie Smirnow zwei Garch-Prozesse mit unterschiedlichen Parametern geben, bin ich sicher, dass er sie sofort als inhomogen erkennen wird. Ein äußerst sensibles Kriterium, wie ich finde.

P.S. Ich danke Ihnen (obwohl ich noch weit davon entfernt bin, ein Spezialist zu sein).

[secret]

Евгений Черныш #:

Vielleicht, um ein Werkzeug zu bekommen, das Ihnen sagt, wo und wann sie nicht stationär sind. Es ist nicht möglich, alles mit dem Auge zu bestimmen, man braucht ein Kriterium, das ist es, worüber wir sprechen.

Der Gewinn ist das beste Kriterium für alles.

[Aleksey Nikolayev]

secret #:
Der Gewinn ist das beste Kriterium für alles.

Schreiben Sie unbedingt einen Artikel über diese unerwartete Entdeckung.

[Dmytro Nazarchuk]

Евгений Черныш #:

Vielleicht, um ein Werkzeug zu bekommen, das Ihnen sagt, wo und wann sie nicht stationär sind. Es ist nicht möglich, alles mit dem Auge zu bestimmen, man braucht ein Kriterium, das ist es, worüber wir sprechen.

Sie können immer ein stationäres Stück aus einer nicht-stationären Serie auswählen, aber nur auf Geschichte - kein praktischer Nutzen für den Handel

[Aleksey Nikolayev]

Dmytryi Nazarchuk #:
Es ist immer möglich, ein stationäres Stück aus einer nicht-stationären Reihe zu extrahieren, aber nur in der Geschichte - kein praktischer Nutzen für den Handel

Dies gilt für fast alle Methoden der technischen Analyse, wie die Suche nach Trends. Es ist nun einmal so, dass wir nicht in der Lage sind, Preise aus der Zukunft zu analysieren, sondern nur aus der Vergangenheit.

Imho sind die Methoden in diesem Artikel interessant und neu. Ich habe vor, sie zur Analyse des Zickzack-Verhaltens zu verwenden (natürlich auf der Grundlage der Vergangenheit).