Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2009
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Wo bekommt man diese "normalen"? Wenn wir bei der Quantisierung auf die Grenze zwischen den Quantilen stoßen, kann sich beim Training herausstellen, dass schon der Unterschied von 1 Quantil dazu führt, dass ein Eintrag im Real fehlt. Ich mag es nicht, wenn ich den Verlauf eines abgeschlossenen Tages im Strategietester nicht nachvollziehen kann; deshalb habe ich den Grund erkannt und begonnen, ihn zu entfernen.
Wenn wir von einem hypothetischen normalen TS ausgehen, wäre es töricht zu glauben, dass +-lag irgendetwas ändern würde.
Nun, wie dumm, sagen wir, eine Verzögerung (ein erhaltener falscher Wert) bedeutet, dass der Preis ein wichtiges Niveau überquert - und statistisch gesehen gibt es eine Überquerung, das bedeutet eine baldige Umkehr und es macht keinen Sinn, bei diesem Stundenbalken in den Trend einzusteigen, aber in Wirklichkeit gab es keine Überquerung, sondern nur eine Berührung (der Balken ist nicht geschlossen), das bedeutet, dass es noch ein Potenzial für eine weitere Bewegung bei der Balkeneröffnung gibt.
Und dann ist es, wie ich schon sagte, für die Fehlersuche und Analyse wichtig, die Ergebnisse im Tester reproduzieren zu können.
Wie dumm, nehmen wir an, dass eine Verzögerung (ein falscher Wert) die Überschreitung eines wichtigen Niveaus durch den Preis bedeutet - und statistisch gesehen bedeutet eine Überschreitung eine baldige Trendumkehr und es hat keinen Sinn, in den Trend auf diesem Stundenbalken einzusteigen, aber in Wirklichkeit gab es keine Überschreitung, sondern nur eine Berührung (der Balken ist nicht geschlossen), so dass es noch Potenzial für eine weitere Bewegung bei der Balkeneröffnung gibt.
Und dann ist es, wie bereits erwähnt, für die Fehlersuche und -analyse wichtig, die Ergebnisse der Tests im Prüfgerät reproduzieren zu können.
Die Fehlermarge ist unbedeutend. Wenn es eine 10%ige Stichprobenverschiebung oder Änderung in der Reihe gibt, dann ja, aber eine Änderung von weniger als einem Prozent sollte das Ergebnis nicht um mehr als ein Prozent verändern.
Wenn es sich um einen einzigen Baum handelt, kann die Änderung kritisch sein, wenn der Fehler die Split-Schwelle überschreitet. Wenn es sich um ein Gerüst oder eine Verstärkung handelt, dann wird der Fehler während der Lebensdauer des Modells bei einigen "Vorhersagen" kritisch sein, was nicht fatal ist. Allerdings nur, wenn es sich um einen einzigen Prädiktor handelt, aber wenn es 30 % solcher Prädiktoren gibt, dann werden die Ergebnisse häufiger voneinander abweichen.
Ich benutze diese Krücke auf
Es muss doch eine gute Lösung geben.
Was ist der richtige Weg, um etwas nur einmal beim Öffnen des Balkens in OnTick() zu tun?
Ich benutze eine solche Krücke
Es muss doch eine schöne Lösung geben.
Klassiker)
Wenn es sich um einen einzigen Baum handelt, kann die Änderung kritisch sein, wenn der Fehler die Split-Schwelle überschreitet. Wenn es sich um ein Gerüst oder ein Boosting handelt, dann wird der Fehler während der Lebensdauer des Modells bei einigen "Prädiktoren" kritisch sein, was nicht fatal ist. Allerdings nur, wenn es sich um einen einzigen Prädiktor handelt, aber bei 30 % solcher Prädiktoren werden die Ergebnisse häufiger abweichen.
Nun, es ist nur eine Frage der relativen Menge der unkorrigierten Daten. Natürlich gibt es eine kritische Schwelle.
Nun, es ist nur eine Frage der relativen Menge an falschen Daten. Natürlich gibt es eine kritische Schwelle.
So wird es sein, wenn die Daten zu verschiedenen Zeiten genommen werden und sie nach dem Barindex von verschiedenen Instrumenten speziell abgefragt werden.
Können wir einen Wettbewerb für die Probenahmeausbildung durchführen?