Backtesting/Optimierung - Seite 84
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Probleme mit meinem Testgerät
Hallo!
Ich erhalte die folgenden Meldungen von meinem Strategietester:
"Es wurden 134 Durchläufe während der Optimierung durchgeführt
...: optimization stopped, 954 cache records were used, 954 cache records rejected"
Unter der grünen Laufzeitzeile unterhalb der Hauptfenster steht
1 088 / 1 280 (39 204) geschrieben.
Und der Tester hat nur 134 Durchläufe gemacht.
Wie kann ich meinen Tester so einstellen, dass er mehr Durchläufe macht?
Kursverlauf
Hallo, ich habe einen EA programmiert, der H4- und D1-Charts für den Eurusd verwendet. Ich möchte es Backtest von 2002-2012. Ich habe meine Bars Geschichte und Bars Chart auf 1000000 in MT4-Optionen erhöht, und nach diesem heruntergeladenen Preis Geschichte. Ich habe den Backtest erneut durchgeführt und dabei die Daten 2002-2012 angegeben, aber er beginnt immer noch erst im Januar 2009. Was mache ich falsch? Ich möchte einen Backtest über mehr als 3 Jahre durchführen. Ich kann sehen, dass ich genügend Balken in meinem Diagramm habe, weil ich die Kursdaten vor 2002 sehen kann. Hat jemand eine Idee?
Backtesting von 5 stelligen adaptierten EA's
Hallo zusammen, ich habe ein paar EAs, die auf 5 Ziffern angepasst wurden, aber ihre Backtesting-Leistung entspricht nicht den ursprünglichen EAs. Ist es so, dass 5 stellige EA's nicht backgetestet werden können? Wenn man ein Pip-Verhältnis von 1 anstelle von 10 verwendet, stimmen sie immer noch nicht mit der ursprünglichen Leistung überein. Kann jemand etwas Licht in diese Angelegenheit bringen?
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Normalerweise kommt der Unterschied nicht von den 4- oder 5-stelligen Daten, sondern vom EA selbst (Beispielergebnisse, die z.B. kurvenangepasst sind, und wenn man dann den EA mit Standardeinstellungen ausprobiert, erhält man ein völlig anderes Ergebnis).
Aber, wenn die Parameter die gleichen sind, dann gibt es noch einige "Überbleibsel" in der EA, die überprüft und korrigiert werden sollte (vorausgesetzt, dass der Unterschied in den verschiedenen Broker-Daten kann nicht dazu führen, dass ein zu großer Unterschied)
Hallo zusammen, ich habe ein paar EAs, die auf 5 Ziffern angepasst wurden, aber ihre Backtesting-Leistung entspricht nicht den ursprünglichen EAs. Ist es so, dass 5 stellige EA's nicht backgetestet werden können? Wenn man ein Pip-Verhältnis von 1 anstelle von 10 verwendet, stimmen sie immer noch nicht mit der ursprünglichen Leistung überein. Kann jemand etwas Licht in diese Angelegenheit bringen?
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Danke, Mladen, ich werde den EA dann überprüfen. Hoffentlich kann ich den Übeltäter finden.
Tester - Testmethode für offene Kurse
Hallo, ich wollte meine manuelle Strategie auf Basis des VQ-Indikators testen. Wenn ich "Only open prices..." (ich möchte manuell nach Bar Close handeln) als Testmodell einstelle, erhalte ich seltsame Ergebnisse - siehe Screenshots und Code unten.
Die Fragen sind:
1) warum sehe ich nicht die richtigen (von Null verschiedenen) Indexpufferwerte (sie sind in anderen Testmethoden gefüllt) und warum hat der rote Balken um 06:45 einen positiven Wert?
2) Wo kann man EA nicht so programmieren, dass er direkt nach dem Schließen des Balkens agiert, richtig?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
...
Es gibt noch ein weiteres Problem bei diesem Chart:
Wenn nur offene Kurse verwendet werden, da die Balkengröße als High-Low berechnet wird, können diese Werte bei Balkeneröffnung nicht vorhanden sein (das sind völlig falsche Werte, wenn sie bei einer Balkeneröffnung genommen werden). Die Option "Nur offene Kurse" bedeutet also nicht das, was sie zu bedeuten scheint ... ich vermute, dass sie die Ursache für Ihre Probleme ist.
Hallo, ich wollte meine manuelle Strategie basierend auf dem VQ-Indikator testen. Wenn ich "Only open prices..." (ich möchte manuell nach Bar Close handeln) als Testmodell einstelle, erhalte ich seltsame Ergebnisse - siehe Screenshots und Code unten.
Die Fragen sind:
1) Warum sehe ich nicht die richtigen (Nicht-Null-) Indexpufferwerte (sie sind in anderen Testmethoden gefüllt) und warum hat der rote Balken um 06:45 einen positiven Wert?
2) wo gibt es keine Möglichkeit, EA so zu programmieren, dass er direkt nach Bar-Close agiert, richtig?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.danke
danke mladen für die Klarstellung
Danke für die Mitteilung
Hallo, ich wollte meine manuelle Strategie basierend auf dem VQ-Indikator testen. Wenn ich "Only open prices..." (ich möchte manuell nach Bar Close handeln) als Testmodell einstelle, erhalte ich seltsame Ergebnisse - siehe Screenshots und Code unten.
Die Fragen sind:
1) warum bin ich nicht sehen, rechts (nicht-Null) Index-Puffer-Werte (sie sind in anderen Test-Methoden gefüllt) und warum rote bar bei 06:45 hat positiven Wert?
2) wo gibt es keine Möglichkeit, EA so zu programmieren, dass er direkt nach dem Schließen des Balkens agiert, richtig?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.Offene Preise sind eine gute Methode zum Testen - die schnellste.
Um sie richtig zu nutzen, muss der EA so eingestellt werden, dass er, wie Sie schreiben, "bei geschlossenen Balken" funktioniert.
Wenn Sie zum Beispiel High[0] - Low[0] verwenden, um den Bereich der aktuellen Kerze zu definieren
sollten Sie nicht das Modell der offenen Preise verwenden, denn wenn Sie in der Realität alle Bedingungen
überprüfen, wissen Sie nicht, was das endgültige Hoch oder Tief der aktuellen Kerze sein wird.
Zu Beginn sind alle Preise gleich offen (Hoch = offen, Tief = offen, Schluss = offen).
Um die Funktion richtig zu nutzen, müssen Sie also eine Verzögerung in Kauf nehmen (eine Verzögerung von einem Takt) und den EA so umprogrammieren, dass er
vergangenen Bar für die Berechnungen High und Low (High [1] statt [0]).
Natürlich können auch andere Dinge bei der Eröffnung geprüft werden.
Sagen wir, dass Sie so handeln werden:
Wenn vorherige Bar Range > 100 und Open > Ma und Prior Open < Ma handeln wir Long
Dieses Modell funktioniert perfekt mit offenen Preisen nur Backtest.
Aber Sie müssen die Spanne auf vorherigen Bars wie High[1]-Low[1] zählen und andere Bedingungen überprüfen
bei der aktuellen Bar zum Beispiel ma[0] open[1] .
Einige werden sagen: Warum sollte man die MA-Werte des aktuellen Balkens verwenden, wenn er nicht geschlossen ist?
und wenn Sie die Werte des gleitenden Durchschnitts ab dem Schlusskurs oder dem typischen Kurs zählen, dann
wird sich der Wert bis zum Ende des Balkens ändern. Natürlich stimme ich zu, aber auf diese Weise (wenn Sie den MA nur
bei der Eröffnung) werden Sie MA wie bei geschlossenen Bars überprüfen.
Und letztes Wort:
ea muss noch eine weitere Sache haben. Wenn Sie das Modell der offenen Preise für den Bactest verwenden
dann müssen Sie dasselbe im Ea simulieren. So kann es die Startfunktion
nur EINMAL zu Beginn des Balkens ausführen.
Der beste Weg, dies zu tun ist, um nach dem Start Funktion beginnen etwas wie das zu definieren:
int start()
{
//----
static int newBar = 0;
if(Bars<=newBar)return;
newBar = Bars;
SOME OTHER LOGIC OF START FUNCTION (TRADING, MOVING STOP ETC)
//----
return(0);
}