Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1041

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

weiter...

Weiter in den Lehrbüchern.))

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:

Fortsetzung in Lehrbüchern).

Versuchen Sie zu verstehen, was ich geschrieben habe, und stellen Sie sich das einmal vor. Ich spreche nicht von der klassischen akf.

[Dmitriy Skub]

Alexander_K2:

Nein, ich könnte mich irren, Dimitri - ich bin einfach nicht in der Lage, alles zu vergleichen. Ich habe gerade die Periodizität von ACF auf EURJPY in Erlang der Ordnung 30 gesehen und war begeistert... Ich habe es vorher nicht gesehen...

Wenn Sie es leid sind, das Eis zu schlagen, denken Sie daran, dass beide Preis/Zeit-Skalen nicht von Natur aus linear sind. Dies ist der Fall, wenn man von einer reinen Algo-Trading-Perspektive ausgeht (ohne den Markt zu verstehen).

[[Gelöscht]]

Maxim Dmitrievsky:

Was den ACF anbelangt, so bleibe ich bei meiner Meinung, dass die Renditen ab einem bestimmten Punkt invertiert werden sollten, und suche nach dem besten Punkt, an dem es eine klare Periodizität des ACF für beide Chunks gibt. Dann prognostizieren Sie etwas auf der Grundlage früherer umgekehrter Wiederkehrer. Aber bis jetzt habe ich es natürlich noch nicht selbst gemacht :)

Die Fehler werden übrigens auch sehr groß sein, aber die Vorhersage wird nicht so zufällig sein wie bei all diesen Autoregressionen und Garches. + Man muss ein Modell speziell für verschiedene Situationen entwickeln.

Das ist albern...

Kein Wunder, dass Sie nicht wissen oder verstehen, was eine Autokorrelationsfunktion ist, was sie leistet, was sie kann und was nicht, wofür sie verwendet wird - d. h. ihr Anwendungsbereich und die ihr zugewiesenen Aufgaben.

für

Haben Sie herausgefunden, was Annäherung bedeutet?

[Maxim Dmitrievsky]

Oleg Avtomat:

Das ist albern...

Kein Wunder, dass Sie nicht wissen oder verstehen, was eine Autokorrelationsfunktion ist, was sie tut, was sie kann und was sie nicht kann, wofür sie verwendet wird - d. h. ihr Anwendungsbereich und die ihr zugewiesenen Aufgaben.

Olezhek, geh dich in deinem eigenen Thread austoben. Diese ist für intelligente, intellektuell fortgeschrittene Personen. Schauen Sie nicht auch noch auf Asaulenko, der hat schon längst ...

[[Gelöscht]]

Maxim Dmitrievsky:

Olezhek, geh in deinem eigenen Thread mit den Pilzen grasen. Diese ist für intelligente, intellektuell fortgeschrittene Personen. Schauen Sie auch nicht auf Asaulenko, er war...

Ich bin doppelt so alt wie Sie, und Sie behalten Ihre Homosexualität für sich.

[Maxim Dmitrievsky]

Oleg Avtomat:

Hör zu, Dummkopf, sei nicht unhöflich. Ich bin doppelt so alt wie du, und du behältst dein Schwulsein für dich.

Du bist älter als ich, und du schreibst, als wärst du 3 Jahre alt, Oleza. Ein Spätzünder, denke ich.

[Igor Makanu]

Alexander_K2:

2. der ACF im gleitenden Fenster sollte sein:

Hier ist ein guter Artikel mit Beispielen https://www.mql5.com/ru/articles/292

[mytarmailS]

Hallo!

Ist ein Experte der Fraktaltheorie unter den Teilnehmern, kann jemand erklären, wie sie bei der Vorhersage von Reihen verwendet werden kann, also, wir haben den Hearst berechnet, wir haben die fraktale Dimension der Reihe berechnet und was dann damit zu tun ist?

Können wir beispielsweise die Fraktaltheorie nutzen, um die Notwendigkeit zu vermeiden, viele Zeitrahmen zu betrachten?

Können wir diese Theorie nutzen, um dieselben Muster auf verschiedenen Zeitskalen zu finden?

[Grigoriy Chaunin]

Das können Sie nicht. Prüfen Sie Währungen auf den Hearst-Index. Dies zeigt deutlich die Zufälligkeit des Marktes. Und was kann man auf einem Zufallsmarkt finden? Nur Martin. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Ineffizienzen auf dem Markt zu verschiedenen Zeiten. Und sie verdienen damit Geld. Und das ist kein Zufall. Das ist die Richtung, in der nach Ineffizienzen gesucht werden sollte. Ich würde diesen Prozess gerne automatisieren. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Neuronale Netze sind dafür nicht geeignet. Sie brauchen vorgefertigte Muster zum Lernen.