Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3050
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Ich denke, wir müssen die Muster, die verschiedene Instrumente aufweisen, identifizieren. Das heißt, es handelt sich entweder um eine Regel aus einer Reihe von Prädiktoren oder um ein Quantensegment des Prädiktorenbereichs. Dann erstellen wir ein Zufallsdiagramm und suchen dort nach diesen Mustern. Sie können 100 Graphen erstellen (mehr als einen, um die Fehlerwahrscheinlichkeit zu verringern). Wenn ein Muster nicht oder nur sehr selten auftritt, halten wir es für plausibel, andernfalls gehen wir davon aus, dass die Regel zufällig ermittelt wurde, d. h. sie beschreibt kein langfristiges Muster.
So erhalten wir einen Satz von Regeln und Prädiktoren, die eine Regelmäßigkeit in unserer Zeitreihe erkennen können.
Kann jemand versuchen, dies in R oder Python umzusetzen?
Auf diese Weise erhalten wir einen Satz von Regeln und Prädiktoren, die die Regelmäßigkeit unserer Zeitreihen aufzeigen können.
Kann jemand versuchen, dies in R oder Python zu tun?
Ich habe sogar Bildschirmfotos gepostet........
Ich habe praktisch einen Vortrag über dieses Thema im Forum geschrieben (in Beiträgen)...
Es gibt ein Muster, und es ist so stark, dass es unglaublich ist.
Nicht einmal eine Regelmäßigkeit, sondern eine direkte Abhängigkeit.
Ich habe sogar die Formel (Gleichung) hier in der Branche veröffentlicht.
Ich habe sogar Bildschirmfotos gepostet........
Ich habe praktisch einen Vortrag über dieses Thema im Forum geschrieben (in Beiträgen)...
Es gibt ein Muster, und zwar so ein Muster, dass es eine Menge Ärger macht
Nicht einmal eine Regelmäßigkeit, sondern eine direkte Abhängigkeit.
Ich habe die Formel sogar in diesem Thread veröffentlicht.
Ich hoffe, du hast die Beitragsnummer behalten und postest jetzt bitte einen Link zu dem Muster, damit wir endlich anfangen können, Geld zu verdienen und uns nicht nur aus Langeweile im Forum ablenken lassen.
Ich hoffe, du hast die Postnummer behalten und postest jetzt freundlicherweise den Link zu den Mustern, damit wir endlich anfangen können, etwas zu verdienen und uns im Forum abzulenken, nur weil wir uns langweilen.
Ich habe einen Beitrag gefunden, aber anscheinend gab es davor schon etwas anderes.
Wo haben Sie Investitionen ohne Drawdowns, Abflüsse oder das Risiko eines Abflusses gesehen? -MQL4 und MetaTrader 4 - MQL5
Ich habe einen Beitrag gefunden, aber es muss noch etwas anderes davor gegeben haben.
Wo haben Sie Investitionen ohne Drawdowns, Drains oder Verlustrisiko gesehen? -MQL4 und MetaTrader 4 - MQL5
Großartig, vielen Dank
Auf diese Weise erhalten wir einen Satz von Regeln und Prädiktoren, die eine Regelmäßigkeit in unserer Zeitreihe aufzeigen können.
Kann jemand versuchen, dies in R oder Python zu tun?
Sieht so aus, als müsste ich das alles wieder selbst machen...
Dann muss ich wohl wieder alles selbst machen.
Ich verstehe das nicht. Ich habe keine Zeit für so etwas. Welche Art von Graphen soll erzeugt werden? Können wir Fehler nicht nur aus dem Symbol herausfiltern, für das wir trainiert haben, sondern auch aus anderen (z. B. korrelierten) Symbolen? Vielleicht ist das sinnvoll. Ah, das habe ich schon gemacht. Das macht keinen Sinn :)
Ich verstand es als eine Suche nach identischen Mustern unter verschiedenen Instrumenten. Und dann testet man sie auf 100 Reihen von SB. Wenn die gefundenen Regeln auf den SB-Zeilen funktionieren, dann verwerfen Sie sie.
Ich verstehe das nicht. Ich habe keine Zeit für so etwas. Welche Art von Graphen soll erzeugt werden? Können wir Fehler nicht nur aus dem Symbol herausfiltern, für das wir trainiert haben, sondern auch aus anderen (z. B. korrelierten) Symbolen? Vielleicht ist das sinnvoll. Ah, das habe ich schon gemacht. Das macht keinen Sinn :)
Nicht unbedingt korreliert. Warum sollte es keinen Sinn machen? Ich habe Quant-Segmente auf EURUSD genommen und sie auf GBPUSD getestet - etwa 25 % zeigten Wahrscheinlichkeitsverzerrungen auf beiden Paaren. Was passiert, wenn Sie ein anderes Paar nehmen - ich weiß es noch nicht. Natürlich gibt es ein kleines Problem - ich arbeite mit dem Basissignal der Strategie, und ob es für diese Studie auf andere Paare geändert werden sollte oder nicht, ist noch nicht klar. Offensichtlich ist die Natur der verschiedenen Instrumente unterschiedlich. Vielleicht müssen die Instrumente zu Beginn geclustert oder anders gruppiert werden. Generell ist die Frage des Versuchsaufbaus noch offen.
Generieren Sie Diagramme, die die durchschnittliche deskriptive Statistik einer Gruppe von Handelsinstrumenten berücksichtigen. D.h. etwas ähnliches im Grundgerüst, aber mit zufälligem Fett.