Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3050
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понял это как поиск одинаковых патернов, закономерностей среди разных инструментов. А потом проверить их на 100 рядах СБ. Если найденные правила будут работать на рядах СБ, то их отбраковать.
Всё так, спасибо за понимание.
А на СБ что-то будет работать? Будет 50/50. Ну может +-2% из за недостаточно большой выборки.
Так вон mytarmailS утверждает, что будет, прикладывает графики и код (который так я и не смог запустить в последнем исполнении).
Так вон mytarmailS утверждает, что будет, прикладывает графики и код (который так я и не смог запустить в последнем исполнении).
Пусть 100 млн строк протестит. Если нормальный ГСЧ, то будет 50/50.
Столько не живут :)
Думаю, задача должна сводиться к выявлению текущей закономерности (аномалии), которая будет эффективна ещё какое то время, и вторая часть - ранее детектирование распада этой закономерности/аномалии.
Не обязательно коррелированных. Почему нет смысла? Я отбирал квантовые отрезки на EURUSD и тестировал их на GBPUSD - примерно 25% показывали смещение вероятности на обоих парах. Что будет, если взять ещё одну пару - не знаю, пока. Конечно есть небольшая проблема - я работаю с базовым сигналом стратегии, и надо ли его менять на других парах или нет для этого исследования - пока не ясно. Очевидно, что характер разных инструментов разный. Возможно инструменты нужно кластеризовать в начале, или иным способом сгруппировать. В общем, вопрос постановки эксперимента открыт.
Генерировать графики, видимо, с учетом средних описательных статистик группы торговых инструментов. Т.е. нечто похожее по скелету, но со случайным жирком.
потому что это тоже подгонка
Столько не живут :)
Думаю, задача должна сводиться к выявлению текущей закономерности (аномалии), которая будет эффективна ещё какое то время, и вторая часть - ранее детектирование распада этой закономерности/аномалии.
Проверьте 10 млн. Столько живут))
потому что это тоже подгонка
Если подогнано под большой объем данных, то это уже закономерность...
Если подогнано под большой объем данных, то это уже закономерность...
неть
М1 около 450 тыс в год. 22 года - 10млн строк.
Проверьте 10 млн. Столько живут))
А зачем брать вообще минутки? У нас на каждом баре разве сигнал генерируется? Я не знаю, что он там за правила придумывал - на ретурнах, наверное.
Либо признать, что правил никаких быть не может, и всё хаус и не заниматься этим.
Но если хаус, то тогда и никакие экономические или более глобальные события - падение огромного метеорита, не могут влиять на котировки.
Возможно, требуется более продуманное моделирование поведение цены, а не полный рандом. Допустим взять десяток стратегий ими как бы торговать, создавая котировки. От запуска к запуску раскидывать разный процент начального депозита стратегиям.