Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2737
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Entweder hast du ein Eichhörnchen oder du bist größenwahnsinnig geworden.
Als Ideengeber: vielleicht sollte nicht ein Kurs oder eine Balkenfarbe bestimmt werden ? sondern zum Beispiel etwas, das weniger verrauscht und halbwegs bekannt ist, und nicht ein einzelnes Ereignis.
Zum Beispiel die Position des LWMA 20 in 7 Balken ?? einfache Mathematik kann verwendet werden, um ungefähr zu umreißen, wo es sein wird, und wenn ML/NN-Methoden es schaffen, diesen Bereich einzugrenzen, dann ist es nur eine Frage der Entwicklung eines Handelsalgorithmus, der einen Gewinn macht.
Es ist so, dass wir den Vektor der Preisbewegung in der Zukunft berücksichtigen müssen, und wir versuchen, ihn vorherzusagen, wenn auch mit unterschiedlicher Diskretion. Aber ich bin daran interessiert, ein noch einfacheres Problem zu lösen - die Bestimmung des Preises der Bewegung, wenn der Preis sich in Richtung seiner Kreuzung bewegen wird, idealerweise sogar die Berechnung des Kreuzungspunktes.
Leider weiß ich nicht, wie man Regressionsmodelle oder Multiklassifikationsmodelle in MQL erstellt, und ohne dies gibt es keinen Anreiz, das Problem in irgendeinem Paket einer anderen Sprache zu lösen. Obwohl ich eine solche Aufgabe habe, bin ich bereit, sie zusammen mit jemandem zu lösen, der Interesse hat, einschließlich der Berechnung.
Ja, ich verstehe auch nicht, was Sie tun wollen und wie Sie es tun wollen, wie Sie definieren, was
Ich bin der Meinung, dass das alles nutzlos ist, und je größer die Stichprobe, desto besser, aber ich bin bereit, es zu testen, und dafür brauchen wir ein geeignetes Werkzeug. Ein Werkzeug, das die optimalen Bereiche für das Training eines Modells bestimmt, zunächst auf der Grundlage der Vergangenheit, und dann werden wir sehen, ob wir es schaffen, ohne in die Zukunft zu schauen.
Die Sache ist die, dass wir den Vektor der Preisbewegung in der Zukunft berücksichtigen müssen, und wir versuchen, ihn vorherzusagen, wenn auch mit unterschiedlicher Diskretion. Aber ich bin daran interessiert, ein noch einfacheres Problem zu lösen - die Bestimmung des Preises der muving, wenn der Preis in Richtung seiner Kreuzung bewegen wird, idealerweise sogar berechnen den Kreuzungspunkt.
Leider weiß ich nicht, wie man Regressionsmodelle oder Multiklassifikationsmodelle in MQL erstellt, und ohne diese Kenntnisse gibt es keinen Anreiz, das Problem in einem Paket einer anderen Sprache zu lösen. Obwohl ich eine solche Aufgabe habe, bin ich bereit, sie zusammen mit jemandem zu lösen, der Interesse hat, einschließlich der Berechnung.
Wenn sich der Kurs in Richtung SMA bewegt und wir Crossover brauchen, ist das Problem genau dasselbe (vielleicht sogar komplizierter, weil wir Crossover brauchen, obwohl die Richtung im Voraus bekannt ist).
Wenn man weiß, dass dSMA-Steilheit=(Preis[N]-Preis[0])/N und statistische Merkmale des Kurses (wie viele Ticks es gibt, wie viele Ticks in Punkte für eine bestimmte Zeit übersetzt werden), kann man Wahrscheinlichkeitsfelder "in der Zukunft" erstellen - hier ist das Preisfeld, hier ist das SMA-Feld, hier_wird_der_Kurs_den_SMA-treffen.
Aber es wird eine statistisch-analytische Lösung sein, mit der man kein Geld verdienen kann. Dann müssen Sie diese Felder auf die gleiche Weise über ML/NN eingrenzen und sich dann eine Alg. ausdenken, wie man damit Geld machen kann :-)
Wenn sich der Preis in Richtung SMA bewegt und wir Überkreuzungen benötigen, dann ist die Aufgabe genau dieselbe (vielleicht sogar noch schwieriger, weil wir trotz der bekannten Richtung Überkreuzungen benötigen).
Wenn wir wissen, dass die Steigung von dSMA=(Preis[N]-Preis[0])/N ist und statistische Merkmale des Kurses (wie viele Ticks es gibt, wie viele Ticks in Punkte für eine bestimmte Zeit übersetzt werden), können wir Wahrscheinlichkeitsfelder "in der Zukunft" erstellen - hier ist das Preisfeld, hier ist das SMA-Feld, hier_wird_der_Kurs_den_SMA treffen.
Aber das ist dann eine statistisch-analytische Lösung, mit der man kein Geld verdienen kann. Dann müssen Sie diese Felder auf die gleiche Weise über ML/NN eingrenzen und sich dann eine Alg. ausdenken, wie man damit Geld machen kann :-)
Ich weiß, wie man Geld bekommt - Handel auf dem Kanal in Erwartung einer Korrektur. Und der Rest - ja, dafür ist die Multiklassifikation oder Regression da. Tatsächlich müssen Sie ein Modell der wahrscheinlichen Balken erstellen und dann das Modell berechnen.
Nun, wenn Sie nicht nur Zeitreihen analysieren, dann sicher. Aber nicht nur Zeitreihen kann nicht jeder analysieren, also habe ich mich auf die naheliegende Darstellung des Marktes in Form einer Preisreihe als Forschungsgegenstand mit Methoden der MO.
Diskretisierung ist für die Analyse notwendig, ohne sie geht es nicht. Normalerweise ist eine Zeitreihe eine Diskretisierung in gleichen Zeitabständen. Aber man kann es auch anders machen - zum Beispiel mit Renko oder Zigzags.
Meiner Meinung nach ist die Quelle der Diskretisierung eine dumme Basis-TS, die wir dann mit Hilfe von Filtern aus unseren Modellen zu verbessern versuchen. Der anfängliche TS "kaufe zu Beginn der Stunde und verkaufe am Ende" oder "öffne bei der Bildung des Knies eines Zickzacks in seiner Richtung und schließe bei der Bildung des nächsten", und der endgültige TS auf der Grundlage einiger Indikatoren-Prädiktoren lehnt einige Eingaben ab.
Sie betrachten das Herumspielen mit verschiedenen Arten der Diskretisierung als eine leere Spielerei, und das hat seinen Grund, aber es wird immer Leute geben, die Ihnen widersprechen. Dies ist ein weiterer Grund, warum eine konstruktive Diskussion über irgendwelche Einzelheiten in diesem Thread unmöglich ist.
Die Diskretisierung ist für die Analyse notwendig, ohne sie geht es nicht. Normalerweise ist eine Zeitreihe eine Diskretisierung in regelmäßigen Abständen. Es geht aber auch anders - zum Beispiel mit Renko oder Zickzack.
Meiner Meinung nach ist die Quelle der Diskretisierung eine dumme Basis-TS, die wir dann mit Hilfe von Filtern aus unseren Modellen zu verbessern versuchen. Der anfängliche TS "kaufe zu Beginn der Stunde und verkaufe am Ende" oder "öffne bei der Bildung des Knies eines Zickzacks in seiner Richtung und schließe bei der Bildung des nächsten", und der endgültige TS auf der Grundlage einiger Indikatoren-Prädiktoren weist einige Eingaben zurück.
Sie betrachten das Herumspielen mit verschiedenen Arten der Diskretisierung als eine leere Spielerei, und das hat seinen Grund, aber es wird immer Leute geben, die Ihnen widersprechen. Dies ist ein weiterer Grund, warum eine konstruktive Diskussion in diesem Thread unmöglich ist.
Sie betrachten das Herumspielen mit verschiedenen Arten der Probenahme als leere Spielerei, und das hat seinen Grund, aber es wird immer Leute geben, die anderer Meinung sind als Sie. Dies ist ein weiterer Grund, warum eine konstruktive Diskussion in diesem Thread über irgendwelche Besonderheiten unmöglich ist.