Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2737
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я то вообще придерживаюсь мнения, что это всё бесполезно, и чем больше выборка - тем лучше, но готов проверить это, а для этого и нужен подходящий инструмент. Инструмент, который определит оптимальные участки для обучения модели, пусть в начале на истории, а потом посмотрим, может можно сделать без подглядывания в будущее.
Дискретизация это частный случай фильтрации(сжатия информации) если бы это не было полезно, то этого и не было бы вообще.. Считать это баловством это быть идиотом, что не удивляет
А где вы шум увидели в клоуз ценах и чем они хуже Машки. Не даёт эффекта. Рандом поделённый на рандом
МА-шки в некотором плане лучше:
0. цена Close наследует шум от тиков. Буквально - успел тик сгенерироваться до закрытия бара или нет, щёлкнул ли где-то таймер. Плюс-минус пара тройка пунктов. Это на бирже днёвки имеют значимые Open/Close.
1. MA они уже интегральные (да - средние)
2. вполне адекватно представляют цену. (я потому и указал что сдвиг LWMA на чуть больше 1/3, на треть это ровно актуальная сглаженная цена без лишнего шума)
3. их удобнее сравнивать и можно нормировать
---
наконец - и какой-же у вас объект исследования ?
есть подозрения что некоторые персоны форума, а уж тем более наполнение сайтов "выгодные советники и сигналы" это результат ИИ. То есть NN вполне зарабатывают на теме около-трейдинг.
Совершенно точно нейросети и биг-дата зарабатывают (торговлей) на анализе трендов социалочек. От того и спонсируются, и потому несколько однобоко развиваются; но это не по нашим возможностям :-(
Спасибо за ответ
Если тему не подогревать хотя бы раз в месяц, то она умрет и на форуме станет скучно
ССФ мало что нового высказал, конечно цель найти корреляцию признаков предикторов и результата это очевидная цель. Новое уловил только, что у него порядка 200 найденных значимых признаков на всем обучении, но для конкретных данных, ряда он использует всего лишь 5 процентов от них.
Понимаю это так, что есть некие способы быстро определить состояние / свойства ряда для отбора более значимых предикторов именно для последних данных. Вопрос обьема или длинны конечно возникает для правильного отбора. Но видимо это работает даже всего лишь на 200 найденных и отобранных предикторов на всем большом обучении.
Понимаю в общем это так. На разных участках ряд имеет стабильные по некоторым показателям свойства, но на разных участках эти показатели и их количество различны. МО находит некие различные состояния достаточной продолжительности стабильности ряда, которые можно описать разными моделями и соответственно настройками модели - предикторами. Общее количество предикторов это общее количество настроек для разных моделей, и соответственно определяя модель, можно быстро найти ранее найденные для нее настройки.
Если экстенсивно развивать, то увеличивать общее количество предикторов и число моделей.
Согласен с ССФ, что на сегодня доступные и приемлимые для обработки данные это котировки, формализация других данных это наука, хоть и перспективная.
МА-шки в некотором плане лучше:
0. цена Close наследует шум от тиков. Буквально - успел тик сгенерироваться до закрытия бара или нет, щёлкнул ли где-то таймер. Плюс-минус пара тройка пунктов. Это на бирже днёвки имеют значимые Open/Close.
1. MA они уже интегральные (да - средние)
2. вполне адекватно представляют цену. (я потому и указал что сдвиг LWMA на чуть больше 1/3, на треть это ровно актуальная сглаженная цена без лишнего шума)
3. их удобнее сравнивать и можно нормировать
---
наконец - и какой-же у вас объект исследования ?
Согласен с Максом, короткие средние и прореженные данные одинаковы для исследования по количеству шума и полезного сигнала в нашем дискретном случае.
Объект исследования - приращения, если не ошибаюсь)))
ССФ мало что нового высказал, конечно цель найти корреляцию признаков предикторов и результата это очевидная цель.
СФ и МД болеют идеей про связь целевой с признаками, один заболел давно, другой только начал..
Надеюсь что никто здесь в свою гениальность не верит, а личные пересечения это всего лишь вампирство психологическое)))) И если оно приносит психологическую пользу какой то из сторон, то имеет место быть)))
Инструментарий у всех примерно одинаков, данные тем более пока одинаковы, а представления ...
У меня маленькая кувалда, а не большой молоток, и совсем не огромный большущий молоточек)))))))
Инструментарий у всех примерно одинаков, данные тем более пока одинаковы, а представления ...