Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2153

 
Renat Akhtyamov:

Ich lese es nicht und werde es auch nicht lesen.

als.

nicht eine einzige Person in diesem Thread hat es geschafft, sich

wie ich es tue, heute und immer:

//so ist es zu früh, um Ihnen zu sagen, was Sie tun sollen.

// Sie haben nach mehr Details gefragt, ich habe es getan.

// ♪ That's all there is to it ♪

Hat Anouka gesagt, was du immer sagst?

Zeigen Sie mir die letzten zwei Monate, Sie müssen das nicht die ganze Zeit tun.

 
mytarmailS:

Was sagen Sie immer?

Zeigen Sie mir die letzten zwei Monate, Sie müssen nicht immer

hat mir gezeigt, wie die fnc gehandelt wird.

das zweite System hat einen Stapel, der sich von allen anderen unterscheidet.

es ist immer auf der Habenseite, kein Drawdown.

die Strategie wird in allgemeiner Form als Antwort auf den Beitrag von Maxim beschrieben

sie enthält die Kauf- und Verkaufsvolumina und deren Preise

Ich habe den Bildschirm noch nie jemandem gezeigt, schon gar nicht dem Staat.

In der Anfangsphase der Entwicklung der Strategie habe ich seit 2014 einige Screenshots und Statistiken im Forum veröffentlicht.

Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie Folgendes finden

 
Renat Akhtyamov:

zeigte, wie fnc gehandelt wird


Beschreiben Sie intelligent FNF, was ist Y? Woher haben Sie diese Formel (Link)? Oder die Formel eines Autors?

 
Vladimir Perervenko:

Beschreiben Sie intelligent die LPF, was ist Y? Woher haben Sie diese Formel (Link)? Oder ist es eine Formel des Autors?

X - Eingangssignal (Kurschart), bei dem wir uns nicht mit dem Vorhandensein von hochfrequentem Rauschen zufrieden geben

Y - Ausgang, nicht verzögertes Signal, an dem wir interessiert sind, ohne Rauschen

Ich habe einen Link beigefügt, woher das alles stammt.

es ist sehr weise dort geschrieben, ich schrieb einfacher oben und nur, was ich brauche, um den Indikator in MQL zu bekommen

Ich werde hinzufügen

Für die erste Berechnung ( n=Bars) nehmen wir (da der am weitesten entfernte Balken nicht so wichtig ist wie der aktuelle)

Y(n-1)=iClose(n-1)

und dann Y(n) zum aktuellen Takt nach der Formel

wieder

http://we.easyelectronics.ru/Theory/chestno-prostoy-cifrovoy-filtr.html

Честно простой цифровой фильтр / Теория, измерения и расчеты / Сообщество EasyElectronics.ru
  • we.easyelectronics.ru
Вы работаете с АЦП. Получаете результаты преобразования, один за одним. И замечаете, что эти результаты «скачут». А хотелось бы, чтобы стояли, как… Ну, короче, чтобы стояли! Есть много причин, почему отсчеты АЦП могут быть нестабильны. В своей заметке я не говорю об этих причинах. Я говорю о том, как успокоить показания, получая их AS IS. И как...
 
Maxim Dmitrievsky:

noch eine Sache...

Ich bereue es fast immer, wenn ich hier eine Frage stelle.

die spanne wird durch äußere faktoren gebildet, genau wie die inkremente. was nützt es, sie zu berücksichtigen. ich habe eine schlange nach mir))))

 
Valeriy Yastremskiy:

die streuung wird durch äußere faktoren gebildet, genau wie die inkremente. was bringt es, sie zu berücksichtigen. folgen sie mir in der Zeile))))

Was für Faktoren?
 
Renat Akhtyamov:

X - Eingangssignal (Kurschart), bei dem wir uns nicht mit dem Vorhandensein von hochfrequentem Rauschen zufrieden geben

Y - Ausgang, nicht nacheilendes Signal von Interesse ohne Rauschen

Ich habe einen Link beigefügt, woher das alles stammt.

es ist sehr klug geschrieben, ich schrieb oben in einem einfacheren Weg und nur, was ich brauche, um den Indikator in MQL zu bekommen

Ich werde hinzufügen

Für die erste Berechnung ( n=Bars) nehmen wir (da der am weitesten entfernte Balken nicht so wichtig ist wie der aktuelle)

Y(n-1)=iClose(n-1)

und dann Y(n) zum aktuellen Takt nach der Formel

wieder

http://we.easyelectronics.ru/Theory/chestno-prostoy-cifrovoy-filtr.html

es funktioniert, aber nicht ÜBERALL.

 
Valeriy Yastremskiy:

funktioniert, aber nicht IMMER.

zustimmen

Normalerweise stelle ich meine Systeme nicht ein, wenn ich ein besseres habe.

aber dieser hier hat auch eine gute Beule.
 

Ich sage es noch einmal, für die Dummen.

Es gibt Punkte im Merkmalsraum. Einige, um zu kaufen, andere, um zu verkaufen.

Angenommen, diese Punkte können sich so verschieben, dass die Kauf-Verkaufs-Reihenfolge nicht eingehalten wird, d. h. die Information über die Streuung im Datensatz geht verloren

die Spanne kann mit dem euklidischen Abstand zwischen den Punkten oder zwischen zwei Klassen von Punkten gleichgesetzt werden

wie Sie diese Informationen hinzufügen können. FNF, Beschleunigung und andere Dinge, die man sich in den Hintern schieben kann. Dies dient sozusagen der Klarheit der Wahrnehmung.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich sage es noch einmal, für die Dummen.

Es gibt Punkte im Merkmalsraum. Einige, um zu kaufen, andere, um zu verkaufen.

Angenommen, diese Punkte können sich so verschieben, dass die Kauf-Verkaufs-Reihenfolge nicht eingehalten wird, d. h. die Information über die Streuung im Datensatz geht verloren

wie Sie diese Informationen hinzufügen können. Sie können sich FNF, Beschleunigung und so weiter in den Arsch schieben. Das dient sozusagen der Klarheit der Wahrnehmung.

aha

und in diesem Raum gibt es nur zwei:

1. Käufe

2. Verkauf.

aber angesichts Ihres Taktgefühls können Sie die Informationen nur von dort übernehmen, wo Sie mir sagen, dass ich sie mir sonst wohin stecken soll.

Und Sie haben Recht.

Das tut es wirklich nicht.

Deshalb tüftele ich seit November 2018 daran herum.

Letzteres ist ein Hinweis, es gab Screenshots und eine Reihe von Beiträgen, darunter auch die Formel.

Der Weg ist jedoch falsch.

richtig = nutzen, was man hat.

;)