Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1037
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Es gibt eine hausinterne Lösung.
Hallo!
Kennt jemand einen intelligenten Exporter für Kurse aus mt4 in eine txt- oder csv-Datei?
imEchtzeitmodus.
........
Aber trotzdem danke.
P.S. Ich habe Hilfe von guten Leuten bekommen.
nicht etwas, sondern ein um ein Vielfaches komplizierteres und ineffizienteres Gegenstück
und er selbst kann nicht vollständig erklären, was er vermasselt hat und warum :)
Es ist schwer zu sagen, was da ist, Ihr Artikel RANDOM DECISION FOREST IN THE TRAINING
Ich habe es gestern Abend studiert, natürlich gibt es nicht viele Informationen, aber ich war sehr beeindruckt von dem Beispiel... Wahrscheinlich hätte ich das Beispiel nicht posten sollen! Ich habe die halbe Nacht damit verbracht, mir die Bilder des Testers anzusehen, es ist unglaublich! )))
Wenn ich es ernst meine, scheint das maschinelle Lernen an sich zu funktionieren, aber das Problem liegt in den Eingabedaten - die Maschine muss verschiedene Teile der Preisdaten lernen, getrennt für flache oder seitwärts gerichtete Bewegungen, getrennt für Trendbewegungen, und die Idee der Auswahl von Indikatorparametern gefällt mir immer noch nicht - der Markt ändert sich ständig und die gewählten Indikatorparameter sind das gleiche Spiel - raten oder raten.
als ersten Schritt, d.h. dem Auto beizubringen, dass es z.B., wenn es ein Trendtag war, ein Seitwärtstrend sein wird - lassen Sie das Auto lernen, zumindest diesen Moment zu erkennen - das ist echtes maschinelles Lernen
Es sieht also so aus
es ist schwer zu sagen, was da draußen ist, Ihr Artikel RANDOM DECISION FOREST IN THE TRAINING WITH CONNECTION
Ich habe es gestern Abend studiert, natürlich nicht viele Informationen, aber ich war sehr beeindruckt von dem Beispiel... Wahrscheinlich hätte ich das Beispiel nicht posten sollen! Ich habe die halbe Nacht damit verbracht, mir die Bilder des Testers anzusehen, es ist unglaublich! )))
Wenn ich es ernst meine, scheint das maschinelle Lernen an sich zu funktionieren, aber das Problem liegt in den Eingabedaten - die Maschine muss verschiedene Teile der Preisdaten lernen, getrennt für flache oder seitwärts gerichtete Bewegungen, getrennt für Trendbewegungen, und die Idee der Auswahl von Indikatorparametern gefällt mir immer noch nicht - der Markt ändert sich ständig und die gewählten Indikatorparameter sind das gleiche Spiel - raten oder raten.
als ersten Schritt, d.h. dem Auto beizubringen, dass es z.B., wenn es ein Trendtag war, einen Seitwärtstrend haben wird - lassen Sie das Auto lernen, zumindest diesen Moment zu erkennen - das ist echtes maschinelles Lernen
wie diese
es gibt einen Link zu einem ganzen Buch für mehr Details :)
nicht etwas, sondern ein um ein Vielfaches komplizierteres und ineffizienteres Gegenstück
Und er selbst kann nicht vollständig erklären, was er vermasselt hat und warum :)
Ich sehe einfach keinen Sinn darin, jemandem etwas zu erklären, der es geschafft hat, den Schwellenwert aus irgendeiner Änderung mit dem R-Parameter aus AlgLib zu verwechseln, der in Wirklichkeit nur die Probe in eine lehrbare und eine Testprobe unterteilt.
Profit und "ineffiziente Analogie" sind immer noch miteinander verbunden.
Ich habe forest von AlgLib so modifiziert, dass es beteiligte Prädiktoren zählt. Ich möchte die Liste der Prädiktoren nicht veröffentlichen, weil "sie es noch nicht verdient haben", aber die Zahl ist gesichert.
Ich sehe einfach keinen Sinn darin, jemandem etwas zu erklären, der es geschafft hat, den Schwellenwert aus irgendeiner Modifikation mit dem Parameter R aus AlgLib zu verwechseln, der die Stichprobe eigentlich nur in eine lehrbare und eine Teststichprobe aufteilt.
Profit und "ineffiziente Analogie" gehören nun einmal zusammen.
Ich habe den Wald aus AlgLib so verändert, dass er die Anzahl der beteiligten Prädiktoren behält. Ich möchte die Liste der Prädiktoren selbst nicht veröffentlichen, weil "sie es noch nicht verdient haben", aber die Zahl ist gespeichert.
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Niemand hier versteht Sie, auch ich nicht. Da Sie zwar wissen, wie man Code schreibt, aber Ihre Gedanken nicht in Buchstaben ausdrücken können
Was Schwellenwert und r, ich habe überhaupt nichts geschrieben.
Warum stellen Sie die Bibliothek ohne Beschreibung ein und schreiben dann, dass Sie sie nicht verdienen"?
Ich sehe einfach keinen Sinn darin, jemandem etwas zu erklären, der es geschafft hat, den Schwellenwert aus irgendeiner Modifikation mit dem Parameter R aus AlgLib zu verwechseln, der die Stichprobe eigentlich nur in eine lehrbare und eine Teststichprobe aufteilt.
Profit und "ineffiziente Analogie" gehen jedoch Hand in Hand.
Ich habe den Wald aus AlgLib so verändert, dass er die beteiligten Prädiktoren zählt. Die Liste der Prädiktoren selbst möchte ich nicht preisgeben, weil "sie es noch nicht verdienen", aber die Zahl ist gespeichert.
Haben Sie zufällig den Wald so verändert, dass man darin Bäume beschneiden kann? Es wäre interessant, das auszuprobieren.
Maxim Dmitrievsky:
welcher Schwellenwert und r, so etwas habe ich Ihnen überhaupt nicht geschrieben
Der Wald gibt keine Wahrscheinlichkeiten für die Klassenzugehörigkeit aus, daher sind diese Ungleichheiten unsinnig.
>< 0,5 und das war's, es gibt keinen anderen Weg. Und dann ist da noch die Frage, was besser ist - binarisierte Zeichen und Ausgaben oder nicht.
Sie können Klassen von 0 bis 100 unterteilen, es gibt keinen Unterschied.ah, richtig
Das Ergebnis aller im ALGLIB-Paket enthaltenen Klassifizierungsalgorithmen ist ein Vektor bedingter Wahrscheinlichkeiten, nicht eine Klasse, zu der das Objekt gehört.
Aber das ist kein großer Trost. Es wird weniger Signale und nicht unbedingt mehr Ergebnisse geben. Bei mir war das zum Beispiel nicht der Fall. Ich habe jetzt überall einen Schwellenwert von 0,5 eingestellt.
Wichtiger ist die Vergleichbarkeit von Fehlern im Zug und auf der oob.
ich glaube, ich habe auch ein Algib)
Und dann habe ich festgestellt, dass der "Schwellenwert" der Parameter R aus AlgLib ist.
Das Lesen von Quellcode ist viel wichtiger als das Lesen theoretischer Artikel. Der Programmierer muss den Quellcode lesen, von dem die Programmimplementierung abhängt.
Was ist mit den früheren Stellen?
Zuerst dachte ich, es würden Änderungen vorgenommen, von denen es viele gibt. Es stimmt, dass dort der Begriff "Gewicht" und nicht "Schwellenwert" verwendet wird. Gut durcheinander... Aber dann das:
Und dann habe ich festgestellt, dass der "Schwellenwert" der Parameter R aus AlgLib ist.
Die Lektüre der Quellen bringt viel mehr als das Lesen theoretischer Artikel. Der Programmierer ist verpflichtet, die Quellen zu lesen, von denen die Ausführung des Programms abhängt.
Ich habe ein Zitat von der AlgLib-Website angegeben:
"Das Ergebnis aller im ALGLIB-Paket enthaltenen Klassifizierungsalgorithmen ist nicht die Klasse, zu der das Objekt gehört, sondern ein Vektor von bedingten Wahrscheinlichkeiten".
d.h. Ihre Worte, dass die Ausgabe Wahrscheinlichkeiten sind, wurden bestätigt. Dies sind natürlich nur Pseudowahrscheinlichkeiten, aber immerhin. Ich habe nicht im Detail untersucht, wie sie gezählt werden, aber logischerweise hat das Wort "Wahrscheinlichkeiten" dort nur einen Namen.
Haben Sie zufällig den Wald so verändert, dass Sie darin Bäume beschneiden können? Es wäre interessant, dies auszuprobieren.
Ich habe von der ALGLIB-Website zitiert:
"Das Ergebnis aller im ALGLIB-Paket enthaltenen Klassifizierungsalgorithmen ist nicht die Klasse, zu der das Objekt gehört, sondern ein Vektor von bedingten Wahrscheinlichkeiten."