Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 661

 
Elibrarius:
Was halten Sie von detrend? Irgendetwas, das auf dem MA basiert?

Polynomielle Regression. Nun, im Grunde ist es die gleiche MA, aber im Profil).

 
Yuriy Asaulenko:

Nun, das ist ein anderer Ansatz, den man angehen kann.))

Noch einmal veröffentliche ich ein Bild.

Nach X - Zeit, nach Y - Preis, normalisiert von 0 bis 60 - das übliche Zeit/Preis-Diagramm. Mit Z - Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung des Preises in der Zeit.

Wir können sehen, dass die Verteilung um einen bestimmten Preis herum gebildet wird, dann "springt" der Preis auf ein anderes Niveau und die Verteilung wird um einen anderen Preis herum gebildet.

Wenn wir uns daran halten, befinden wir uns immer in der Nähe des Zentrums der Verteilung.

Ja, ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, dass es zwischendurch gezielte Bewegungen von einem Preis zum anderen gibt.

Es ist, als ob der Preis von einer Wohnung zur anderen springt, warum sind Sie verwirrt?

Dort springt nichts, es hängt von der Referenz ab und kann nur in der Historie erkannt werden.

 
Maxim Dmitrievsky:

Was für einen Unsinn über Sprünge reden Sie da, das ist so, als ob der Preis von einer Wohnung zu einer anderen Wohnung springen würde, warum ist das verwirrend?

Er springt nirgendwo hin, sondern hängt von der Herkunft ab und kann nur anhand der Preisentwicklung festgestellt werden.

Sieh dir die Tabelle an, Maxim, ich glaube, du kannst alles sehen, und du redest Unsinn).

Übrigens: "überspringt" steht in Anführungszeichen). Sie können lesen, wie Sie springen oder was auch immer.

Und es handelt sich dabei nicht um eine Ebene, sondern um einen Bereich, der oben zentriert und ziemlich breit ist. Natürlich nicht immer.

 
Yuriy Asaulenko:

Maxim, sieh dir das Diagramm an. Es scheint alles zu zeigen, und du redest von Unsinn.) Nun, ja, ich habe dieses Diagramm mit einer Taschenlampe gezeichnet.)

Übrigens: "springen" steht in Anführungszeichen). Sie können lesen, wie Sie springen oder was auch immer.

Und es ist keine Wohnung, sondern ein Bereich, der breit genug ist. Natürlich nicht immer.

Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll :), aber die Verteiler springen.

Ich glaube, es ist Zeit zu schlafen.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll :) gut Verteilungen ja Verteilungen ja sie springen

Ich glaube, es ist Zeit, schlafen zu gehen.

Mann, der hat ja schon fast eine fertige Idee für eine Strategie, und er kapiert es nicht.) Genau wie Alexander K2.

Gehen Sie auf jeden Fall schlafen!

 
Yuriy Asaulenko:

Mann, der hat ja schon fast eine fertige Idee für eine Strategie, und er kapiert es nicht.) Genau wie Alexander K2.

Recht auf Schlaf.

Woher wissen Sie, wann Sie mit der Zeichnung eines neuen Zentrums beginnen sollten?

Was für Sie Sinn macht, kann für andere ein Wald sein :)

Ich werde morgen darüber nachdenken, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende :))

 
Maxim Dmitrievsky:

Woher wissen Sie, ob Sie mit der Zeichnung eines neuen Zentrums beginnen müssen?

was für Sie sinnvoll sein mag, kann für andere ein Wald sein :)

ich werde morgen darüber nachdenken, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende :))

Preis und zeichnet eine neue Verteilung mit einem neuen Zentrum. Ich verstehe das nicht. Was gibt es da nicht zu verstehen? Achten Sie darauf, wie sich der Preis auf dem Diagramm bewegt. Sie driften nur sehr selten, sondern bewegen sich mehr oder weniger in eine Richtung.

 
Yuriy Asaulenko:

Mann, der hat ja schon fast eine fertige Idee für eine Strategie, und er kapiert es nicht.) Genau wie Alexander K2.

Recht auf Schlaf.

Yuri, machen Sie es mir nicht so schwer. Ich weiß viel mehr über Forex-Allokationen als Sie. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie weit Sie in diesem Bereich zurückliegen. Der NS ist eine andere Sache. Ich erwarte von diesem Thread echte Vorhersagen. Das heißt, Vorhersagen für einen bestimmten Zeitraum im Voraus. Aber hier ist es nicht sehr gut.

 
Ich wiederhole für die Begabtesten. In Kenntnis der aktuellen Wahrscheinlichkeitsverteilung , d.h. der Wellenfunktion und ihrer Amplitude, sagte Feynman die Übergangszeit von Zustand A zu Zustand B voraus. Er tat dies auf der Grundlage der Nettoinkremente und ihrer Summen in einem bestimmten Beobachtungsfenster. Wir haben einfach nicht genug Verstand, um seine Experimente zu wiederholen...
 
Alexander_K2:

Yuri, es gibt keinen Grund, mir auf die Nerven zu gehen. Ich weiß weitaus mehr über Devisenzuweisungen als Sie. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie weit Sie in diesem Bereich zurückliegen. Der NS ist eine andere Sache. Ich erwarte von diesem Thread echte Vorhersagen. Das heißt, Vorhersagen für einen bestimmten Zeitraum im Voraus. Und das ist hier nicht sehr gut.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Sie alles am besten beurteilen können, insbesondere die Verteilung.

Und Sie werden nie Vorhersagen für das Intervall erhalten. Sie brauchen nicht zu warten.) Das Schlüsselwort ist für den Beobachter zufällig. Wenn es möglich wäre, hätte man es schon längst getan.

Grund der Beschwerde: