Diskussion zum Artikel "Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung für den Handel (Teil IV): Bernoulli-Logik"
Insider, wird die Volatilität von Öl, vor der Nachricht über die Ölreserven von API geben. Das heißt, die Gründe und Wahrscheinlichkeiten für die Preisbewegung traten auf, bevor der Preis selbst gebildet wurde.
Das ist eine Art Kritik und eine Frage zugleich.
Insider, wird die Volatilität von Öl, vor der Nachricht über die Ölreserven von API geben. Das heißt, die Gründe und Wahrscheinlichkeiten der Preisbewegung traten auf, bevor der Preis selbst gebildet wurde.
Das ist eine Art Kritik und eine Frage zugleich.
Nun, ich stimme zu, aber es kommt darauf an, wie man den Handel angeht. Wenn wir über automatisierten Handel sprechen, kann ein Insider einem Roboter kaum etwas erklären. Entweder man analysiert die Ursache oder die Wirkung. Beide Ansätze haben ihre Daseinsberechtigung. Ein Expert Advisor muss mit etwas einfacheren Daten arbeiten. Und was ist zum Beispiel, wenn Ihre API ausfällt? Und außerdem weiß nicht jeder, was und wie. Hier ist die Idee ein wenig anders - man nimmt das Minimum an Daten und holt das Maximum daraus heraus.
Gute Nacht, Eugene!
Ich freue mich, einen weiteren Artikel von Ihnen zu sehen.
Ich muss die Frage nach der Mehrzahl der Staaten klären, und zwar am Beispiel des Werfens derselben Münze:
1. Werfen mit der geprägten Seite;
2. Herausfallen mit der "Schwanz"-Seite;
3. Herausfallen mit der Kante.
Im ersten Fall handelt es sich um einen Kauf.
Im zweiten Fall um einen Verkauf.
Im dritten Fall wird geraucht und nicht gehandelt.
In jedem Fall können wir nur kaufen oder verkaufen.
Über die Tendenz schweigen wir uns aus, denn wir verwenden die Wahrscheinlichkeit, aus dem Zustand herauszufallen, und dann können wir es nehmen, wie es kommt, d.h. "Taki-profit" oder über "Moose" gestolpert.
Frage:
- Was kann es hier noch geben, was die Vielzahl der Zustände betrifft?
Über die Tendenz schweigen wir uns aus, denn wir verwenden die Wahrscheinlichkeit, aus dem Zustand herauszufallen, und dann können wir es nehmen, wie es kommt, d.h. "Taki-profit" oder über "Moose" gestolpert.
Frage:
- Was kann es hier noch geben, was die Vielzahl der Zustände betrifft?
Hallo Alexander, es könnte hier viele Möglichkeiten geben. Du hast drei Ereignisse, aus denen du Mengen bilden kannst, zum Beispiel ( Kraut, Schwänze ) ( Kraut, Rippe ) ( Kraut, Kraut ) ( Schwänze , Schwänze ) ( Schwänze , Rippe ) ( Schwänze , Kraut ) ( Rippe , Schwänze ) ( Rippe , Rippe ) ( Rippe , R ippe ) , Rippe )( Rippe , Kraut ) ( Rippe , Kraut )
Das heißt, anstatt ein einzelnes Ereignis zu betrachten, kann man Ketten betrachten, die aus diesen Ereignissen bestehen, und man kann daraus völlig unerwartete Muster erhalten.. Die Anzahl solcher Mengen wird wie folgt gezählt:
- Pow(n,N)
- N ist die Länge der Kette (die Anzahl der Würfe, die aufeinander folgen).
- n - Anzahl der möglichen Zustände nach dem Münzwurf (ihre Wahrscheinlichkeiten bilden eine vollständige Gruppe).
Mit anderen Worten, die Anzahl der Ergebnisse des Wurfs wird mit der Länge der Kette multipliziert. Bei dem Beispiel der doppelten Kette habe ich 9 Sätze erhalten, überprüfen wir das!
- 3-Anzahl der Würfe
- 2-die Länge der Kette
- 3^2 = 9 - das ergibt alles zusammen.
Und du kannst Ketten von 3 ... 4 .... + unendlich viele Zustände, je nachdem, wie lang die Stichprobe ist. Je mehr Experimente man mit Würfen macht, desto größer ist der Druck, den man für die Analyse braucht. Mengen können auch kombiniert werden, wenn man sich für die Wahrscheinlichkeiten einer Gruppe dieser Mengen interessiert, da alle diese Mengen eine vollständige Gruppe von Ereignissen bilden.
Hallo Alexander, hier kann es viele Varianten geben. Du hast drei Ereignisse, aus denen du Mengen bilden kannst, zum Beispiel ( Herb, Tails ) ( Herb, rib ) ( Herb, Herb ) ( Tails , Tails ) ( Tails , rib ) ( Tails , Herb ) ( rib , Tails ) ( rib , Tails ) ( rib , Tails ) ( rib , Herb ). , rib )( rib , Herb ) ( rib , Herb )
Das heißt, anstatt ein einzelnes Ereignis zu betrachten, kann man Ketten betrachten, die aus diesen Ereignissen bestehen, und man kann daraus völlig unerwartete Muster erhalten.. Die Anzahl solcher Sätze wird wie folgt gezählt:
- Pow(n,N)
- N ist die Länge der Kette (die Anzahl der Würfe, die aufeinander folgen).
- n - Anzahl der möglichen Zustände nach dem Werfen der Münze (ihre Wahrscheinlichkeiten bilden eine vollständige Gruppe)
Mit anderen Worten, die Anzahl der Ergebnisse des Wurfs wird mit der Länge der Kette multipliziert. Bei dem Beispiel der doppelten Kette habe ich 9 Sätze erhalten, überprüfen wir das!
- 3-Anzahl der Würfe
- 2-die Länge der Kette
- 3^2 = 9 - das ergibt alles zusammen.
Und du kannst Ketten von 3 ... 4 .... + unendlich viele Zustände, je nachdem, wie lang die Stichprobe ist. Je mehr Experimente man mit Würfen macht, desto größer ist der Druck, den man für die Analyse braucht. Mengen können auch kombiniert werden, wenn man sich für die Wahrscheinlichkeiten einer Gruppe dieser Mengen interessiert, da alle diese Mengen eine vollständige Gruppe von Ereignissen bilden.
Vielen Dank , Eugene, für deine Antwort!
Gut...
Aber ich habe z.B. nur 200 Würfe pro Jahr in meiner Trader-Zeitleiste, d.h. einen Wurf vor Beginn eines Handelstages.
Demnach gibt es nur ein Ereignis in der Menge.
Aus Erfahrung möchte ich darauf hinweisen, dass sich das ständige Ändern der Handelsrichtung sehr schlecht auf die Statistik und die Finanzergebnisse auswirkt.
Ich denke, dass die Lösung des Problems mit vielen Mengen sehr redundant ist und eine theoretische Erweiterung ohne praktische Anwendung darstellt.
Kommen wir der Praxis näher!
OK?
Vielen Dank , Eugene, für deine Antwort!
Gut...
Aber ich habe z.B. nur 200 Würfe pro Jahr in der Zeitleiste des Händlers, d.h. einen Wurf vor Beginn des Handelstages.
Dementsprechend gibt es nur ein Ereignis in der Menge.
Aus Erfahrung möchte ich darauf hinweisen, dass sich das ständige Ändern der Handelsrichtung sehr schlecht auf die Statistik und die Finanzergebnisse auswirkt.
Ich denke, dass die Lösung des Problems mit vielen Mengen sehr redundant ist und eine theoretische Erweiterung ohne praktische Anwendung darstellt.
Kommen wir der Praxis näher!
OK?
Lassen Sie uns praktisch werden. Zum Beispiel "200" Würfe. Wenn wir diese ganze Folge von Versuchen analysieren, können wir nicht nur einzelne Würfe unterscheiden, sondern zum Beispiel verschiedene Ketten mit unterschiedlichen Zustandsmengen. Wenn wir beim Handel nicht die Ketten von Abschlüssen, sondern den Preis analysieren, nennt man sie Muster. Jedes Muster kann mit ausreichender Genauigkeit durch eine Kette von Zuständen dargestellt werden. Interessant ist, dass wir bei der Betrachtung eines einzelnen Zustands oder nur eines Schritts höchstwahrscheinlich ein Chaos erhalten, aber sobald diese Zustände zu einer Kette kombiniert werden, entsteht ein Muster, und dieses Muster kann sowohl über Käufe als auch über Verkäufe Auskunft geben; alles, was Sie tun müssen, ist zu analysieren, was nach dem Muster passiert, und Statistiken zu erstellen. Der Backtest oder die Handelsgeschichte ist ebenfalls eine Kurve, und die Muster können nicht nur auf der Preisebene, sondern auch auf der virtuellen Handelsebene gesucht werden. Ich werde dies später in einem anderen Artikel beschreiben, es gibt einfach eine Menge Material und es sollte zu gegebener Zeit erscheinen.
Und so ist es im Allgemeinen gut, dass Sie versuchen, weiter zu graben, es ist gut zu sehen).
Über die Tendenz schweigen wir uns aus, denn wir verwenden die Wahrscheinlichkeit, aus dem Zustand herauszufallen, und dann können wir es nehmen, wie es kommt, d.h. "Taki-profit" oder über "Moose" gestolpert.
Frage:
- Was kann es hier noch geben, was die Vielzahl der Zustände betrifft?
Um genau zu sein, bedeutet der Fall der Taki-Kante, dass sie auf die Kante fällt, die die Ebene des Adlers und die Ebene des Schwanzes verbindet. Es gibt also noch eine andere Variante - ein echtes Fallen auf den Rand, wenn die Münze leicht gekippt steht.
Genauer gesagt, ist das Herausfallen des Randes das Herausfallen auf den Rand, der die Ebene des Adlers und die Ebene des Schwanzes verbindet. Es gibt also eine weitere Variante - ein echtes Fallen auf den Rand, wenn die Münze leicht gekippt steht.
In Fortsetzung dieser "Logik" sollten wir auf jeden Fall das Hängen in der Luft in Betracht ziehen.
Und wenn die Verbindung zwischen der Kante und der Ebene des Adlers/Schwanzes auch eine Ebene ist, die zur stabilen Position beiträgt, dann kann alles in Betracht gezogen werden (vergessen wir nicht das Hängen).
Kommen wir zur Praxis. Zum Beispiel "200" Würfe. Wenn wir diese gesamte Folge von Versuchen analysieren, können wir nicht nur einzelne Würfe, sondern zum Beispiel verschiedene Ketten mit unterschiedlichen Zuständen erkennen. Wenn wir beim Handel nicht Ketten von Abschlüssen, sondern den Preis analysieren, nennt man sie Muster. Jedes Muster kann mit ausreichender Genauigkeit durch eine Kette von Zuständen dargestellt werden. Interessant ist, dass wir bei der Betrachtung eines einzelnen Zustands oder nur eines Schritts höchstwahrscheinlich ein Chaos erhalten, aber sobald diese Zustände zu einer Kette kombiniert werden, entsteht ein Muster, und dieses Muster kann sowohl über Käufe als auch über Verkäufe Auskunft geben; alles, was Sie tun müssen, ist zu analysieren, was nach dem Muster passiert, und Statistiken zu erstellen. Der Backtest oder die Handelsgeschichte ist ebenfalls eine Kurve, und die Muster können nicht nur auf der Preisebene, sondern auch auf der virtuellen Handelsebene gesucht werden. Ich werde dies später in einem anderen Artikel beschreiben, es gibt einfach eine Menge Material und es sollte zu gegebener Zeit erscheinen.
Und so ist es im Allgemeinen gut, dass Sie versuchen, weiter zu graben, es ist gut zu sehen).
"Interessant ist, dass, wenn wir einen einzelnen Zustand oder nur einen Schritt betrachten, dann bekommen wir höchstwahrscheinlich Chaos ..."
- hier müssen wir aufhören.
Chaos oder Turbulenzen auf dem Markt treten sehr selten einmal in 5-7 Jahren auf und äußern sich in einer scharfen Flucht oder einem Zustrom,
der sich auf das rasche Wachstum auswirkt, das dann stark abfällt, oder in einem panikartigen Fall des Wertes eines Finanzinstruments.
Man kann also auch nur und ohne Preismuster, von denen es viele gibt, und die nicht immer die von ihnen erwartete Richtung geben.
Stimmt das nicht, Eugene?
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Neuer Artikel Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung für den Handel (Teil IV): Bernoulli-Logik :
In diesem Artikel möchte ich das bekannte Bernoulli-Schema beleuchten und zeigen, wie es zur Beschreibung von handelsbezogenen Datenfeldern verwendet werden kann. All dies wird dann verwendet, um ein sich selbst anpassendes Handelssystem zu erstellen. Wir werden auch nach einem allgemeineren Algorithmus suchen, dessen Spezialfall die Bernoulli-Formel ist, und eine Anwendung für sie finden.
Wenn wir uns mit der Analyse der Möglichkeiten befassen, Handelshistorie und Backtests in der Sprache der Mathematik zu beschreiben, müssen wir zunächst den Zweck und das mögliche Ergebnis einer solchen Analyse verstehen. Bringt eine solche Analyse irgendeinen zusätzlichen Nutzen? Tatsächlich ist es unmöglich, auf Anhieb eine klare Antwort zu geben. Aber es gibt eine Antwort, die schrittweise zu einfachen und funktionierenden Lösungen führen kann. Allerdings sollten wir uns zunächst mit mehr Details befassen. Angesichts der Erfahrungen aus früheren Artikeln haben mich die folgenden Fragen interessiert:
Die Antworten auf all diese Fragen lauten wie folgt. Es ist möglich, einige Strategien auf eine fraktale Beschreibung zu reduzieren. Ich habe diesen Algorithmus entwickelt und werde ihn weiter beschreiben. Er ist auch für andere Zwecke geeignet, da es sich um ein universelles Fraktal handelt. Lassen Sie uns nun nachdenken und versuchen, die folgende Frage zu beantworten: Was ist die Handelsgeschichte in der Sprache der Zufallszahlen und der Wahrscheinlichkeitstheorie? Die Antwort ist einfach: Es handelt sich um eine Menge isolierter Entitäten oder Vektoren, deren Auftreten in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Wahrscheinlichkeit und einen bestimmten Zeitnutzungsfaktor hat. Das Hauptmerkmal jeder dieser Entitäten ist die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens. Der Zeitnutzungsfaktor ist ein Hilfswert, mit dessen Hilfe bestimmt werden kann, wie viel der verfügbaren Zeit für den Handel genutzt wird. Die folgende Abbildung kann helfen, die Idee zu verstehen:
Autor: Evgeniy Ilin