Diskussion zum Artikel "Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung für den Handel (Teil II): Das universelle Fraktal" - Seite 3
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Alexander, du würdest zumindest deine Kommentare diversifizieren, es ist lächerlich, ehrlich. Copypaste von Zeit zu Zeit, haben ein Gewissen oder ich weiß es nicht, sagen Sie mir, warum Sie es überall in jedem meiner Artikel schreiben? Die Leute machen Witze mindestens, etwas schreiben, die interessant zu lesen ist, und Sie einen Satz, den ich weiß nicht, wie oft Sie in meinen Threads zu kopieren, ich habe nichts dagegen, aber du bist nicht schüchtern? Ich entschuldige mich bei den Moderatoren, aber ich kann einfach nicht. Mein Thread hat nichts mit Ihrer Theorie zu tun, beruhigen Sie sich schon.
Eugene, es ist seltsam, dass du auf Informationen reagierst, die nichts mit dir persönlich zu tun haben. Wir sprechen über Fraktale, und ich spreche über Entwicklungen auf diesem Gebiet.
Du hast deine Meinung in deinem Artikel geäußert, und ich habe meine geäußert, und zwar nicht nur in Kommentaren zu deinen Artikeln, sondern überall, wo das Thema Fraktale behandelt wird. Mir persönlich gefällt es, dass Sie jedes Mal ein Thema aufgreifen und manchmal sehr kontroverse Ideen äußern.
Jeder ist interessiert, es gibt etwas zu diskutieren - Sie sollten sich hier freuen, anstatt sich zu ärgern. Und über Ihre Branche oder nicht - es ist ein freier Raum für die freie Äußerung von Ideen. Und es ist schlecht, wenn der Autor mit zunehmender Anzahl von Veröffentlichungen anfängt zu denken, dass er hier ein Schiedsrichter ist. Sie haben Recht, dass die Theorie des Impulsgleichgewichts nichts mit Ihren Artikeln zu tun hat. Und das ist auch sehr gut so.
Eugene, es ist seltsam, dass du so sehr auf Informationen reagierst, die nichts mit dir persönlich zu tun haben. Ich spreche über Fraktale, und ich spreche über Entwicklungen auf diesem Gebiet.
Du hast deine Meinung in deinem Artikel geäußert, und ich habe meine geäußert, und zwar nicht nur in Kommentaren zu deinen Artikeln, sondern überall, wo das Thema Fraktale behandelt wird. Mir persönlich gefällt, dass Sie jedes Mal ein Thema aufgreifen und manchmal sehr kontroverse Ideen äußern.
Jeder ist interessiert, es gibt etwas zu diskutieren - Sie sollten sich hier freuen, anstatt sich zu ärgern. Und über Ihre Branche oder nicht - es ist ein freier Raum für freie Meinungsäußerung. Und es ist schlecht, wenn der Autor mit zunehmender Anzahl von Veröffentlichungen anfängt zu denken, dass er hier ein Schiedsrichter ist. Denn wenn Sie Ihre Artikel im Detail analysieren, werden die Ergebnisse nicht unbedingt Ihre Stimmung verbessern.
Alexander, ich habe dir alles zu diesem Thema gesagt und jeder hier wird es unterschreiben, ich habe keine Abneigung gegen dich und was für ein Schiedsrichter bin ich, ich zeige nur meine Ergebnisse. "Schließlich, wenn Sie Ihre Artikel im Detail zu analysieren, können die Ergebnisse nicht verbessern Ihre Stimmung " - das ist nicht wahr, weil die Ergebnisse, die ich nicht für die Stimmung brauchen, und es gibt Autoren hier, die nicht schlechter schreiben und irgendwo und besser, ich habe keine Illusionen über sie. Die Sache ist, dass, wenn ich Ihren Kommentar sehe ich schon wissen, was darin sein wird, es ist die gleiche kopierte Phrase, im Gegenteil, niemand hier erlaubt sich, das zu tun, außer Ihnen. Jeder hat Ihre Phrase und Ihre M-Theorie auswendig gelernt. Es tut mir leid, Leute, aber jemand muss es sagen.
Alexander, ich habe dir alles zu dem Fall gesagt und jeder hier wird es unterschreiben, ich habe keine Abneigung gegen dich und was für ein Schiedsrichter bin ich, ich zeige nur meine Ergebnisse. "Immerhin, wenn Sie Ihre Artikel im Detail zu analysieren, können die Ergebnisse nicht verbessern Ihre Stimmung " - das ist nicht wahr, weil die Ergebnisse, die ich nicht für die Stimmung brauchen, und es gibt Autoren hier, die nicht schlechter schreiben und irgendwo und besser, ich habe keine Illusionen über sie. Die Sache ist, dass, wenn ich Ihren Kommentar sehe ich schon wissen, was darin sein wird, es ist die gleiche kopierte Phrase, im Gegenteil, niemand hier erlaubt sich, das zu tun, außer Ihnen. Jeder hat Ihre Phrase und Ihre M-Theorie auswendig gelernt. Es tut mir leid, Leute, aber jemand muss es sagen.
Ihr solltet für euch selbst antworten, aber für die Leute ist es ein bisschen früh für euch. Und Sie haben nichts zur Sache gesagt - allgemeine Phrasen über angeblich kopierte Phrasen. Aber ich sage Ihnen ganz konkret - was Ihre universellen Fraktale betrifft - das hat nichts mit der realen Marktdynamik zu tun - das ist absolute Fantasie. Ein Fraktal, als Bestandteil einer elementaren Struktur oder als einzelne fraktale Struktur, sollte den realen Prozess der Marktpreisbewegung widerspiegeln, d.h. ohne Zeitlücken, auf jeder Skala, eindeutig sein, wenn es von jedem Teilnehmer der Finanzmärkte identifiziert wird. Und was haben Sie? Sie haben nichts von alledem. Meine Meinung - lassen Sie diesen Artikel Populismus, machen Sie mehr wissenschaftliche Dinge.
Meine Meinung - lassen Sie diesen Artikel Populismus sein, machen Sie weiter mit wissenschaftlicherem Zeug.
Ich frage mich, was am Ende dabei herauskommen kann. Ich glaube, dass es möglich ist, die Menge der Fraktale zu optimieren, um Handelsregeln zu extrahieren, auf der Suche nach stabilen Regeln.
Bislang geht es darum, diese Formel, die man schließlich erhalten hat, zu verallgemeinern, um die durchschnittliche Lebensdauer einer Position zu berechnen, wobei zu berücksichtigen ist, dass es sich nicht um eine zufällige Wanderung, sondern beispielsweise um einen Trend "p>0,5" oder "p<0,5" handeln kann. Hier muss ich mich lange am Kopf kratzen ))), obwohl ich es schon teilweise herausgefunden habe. Mit anderen Worten, wir nehmen einen beliebigen Korridor (und der Korridor ist bereits gleichbedeutend mit einer Position mit äquidistanten Haltestellen), wenn es, grob gesagt, möglich ist, auf der Grundlage der Daten nur eines solchen Korridors die Lebensdauer eines beliebigen anderen Korridors zu ermitteln. Im Allgemeinen ist der Punkt, dass wir es in der Tat durch Statistiken erhalten können, aber zum Beispiel, wenn wir einen Expert Advisor verwenden und wir müssen ständig diese Werte neu zu berechnen, werden wir nicht ständig diese Statistiken zu jagen, müssen wir die Zeit von einem Korridor einmal zu berechnen, und von ihm mit einer Formel, um jede andere Korridor oder Position zu berechnen, spielt es keine Rolle.
Jetzt ist es nur für die Carry-Trade-Strategie geeignet, und im Allgemeinen ist es bereits möglich, die optimalen Größen der Stops von abgeschlossenen Positionen und deren Lots zu berechnen, abhängig von der verfügbaren Einlage, um den maximalen jährlichen Prozentsatz zu erhalten, vorausgesetzt, wir haben keine Angst vor Stop-Outs und erwarten sie sogar). Und weiter wird es eine Verallgemeinerung des Handels geben, z.B. wenn es Parameter von Geschäften gibt, dann ist es auf ihrer Grundlage möglich, entweder die Wahrscheinlichkeit des Gewinns oder des Verlusts bei den gegebenen Limits zu berechnen, oder die durchschnittliche Zeit bis zum Erreichen entweder des gewünschten Gewinns oder des akzeptablen Abflusses (die obere Grenze - wie viel wir gewinnen wollen, und die untere Grenze - wie viel wir verlieren können), usw. usw.
Und noch weitergehend werde ich mit gemeinsamen Ereignissen arbeiten, es kann zum Beispiel nützlich sein, wenn wir eine Reihe von Signalen haben und einen Squeeze machen wollen, um ein besseres Signal auf der Grundlage der vorhandenen zu erhalten, hier können gemeinsame Ereignisse helfen.
Es ist nur ein abgedroschener Mythos von angeblich Fibo und ZS überall und überall...
Das Lustige ist, dass, wenn man irgendeinen Topf nimmt und ihn gut dreht, man darin den Fibo und den Goldenen Schnitt und die Zahl Pi und die Zahl e und viele andere Dinge finden kann....
Der Artikel Combinatorics and Probability Theory for Trading (Part II) wurde veröffentlicht : Das universelle Fraktal:
Autor: Evgeniy Ilin
Evgeniy, wie immer behandelst du jedes Thema mit einem fundamentalen Ansatz. Das ruft Bewunderung, Erstaunen und Respekt hervor. Aber das letzte Thema "Universelles Fraktal" erinnert mich an eine Anekdote : Bei der Prüfung in Mathematik: Tutor: - Mädchen, Schatz! Ist es so schwer, das quadratische Trinom zu zerlegen! Das Mädchen errötete dick: - Entschuldigung... Ich, nicht das Zerlegen... Ich stelle es mir... mir vor. Ich kann nicht... Es wurde auch irgendwo gesagt: Der Dozent ist dumm! In unserem Fall scheint der Dozent in Ordnung zu sein, aber die Studenten (Händler) sind dumm.........
"Und Sie haben nichts zu dem Thema gesagt - allgemeine Phrasen über angeblich kopierte Phrasen. Aber ich sage Ihnen ganz konkret - was Ihre universellen Fraktale angeht - das hat nichts mit der realen Marktdynamik zu tun - das ist absolute Fantasie" - Ich habe bereits zwei Artikel zu diesem Thema geschrieben, Sie haben nichts von dem verstanden, was Sie gesehen haben. Diese Fraktale dienen nicht der Beschreibung von Marktprozessen, sondern der Erstellung allgemeiner Formeln, mit denen sich die wichtigsten Parameter sowohl des Marktes als auch des Handels und andere wichtige Dinge beschreiben lassen, über die Sie in Ihrer Theorie oder im Internet nichts lesen werden. Ich gebe nicht vor, ein Orakel oder ein Super-Trader zu sein, ich teile nur mein Wissen und beschreibe es sehr detailliert. Ich kann ein Buch wie Ihres schreiben und nicht schlechter. Über wissenschaftliche Dinge, ich habe sie getan, und sie bringen kein Geld
Hallo Eugene! Ich möchte Dir nur einen anderen Weg zeigen, denke einfach in Ruhe darüber nach ....
1) Oberschwingungen haben drei Parameter - Amplitude, Frequenz und Phase (dies sind im Wesentlichen die in unserem Fall die notwendigen Parameter des Marktes).
2) Die Summe der Oberschwingungen kann verwendet werden, um eine Funktion beliebiger Komplexität (Marktdaten) zu approximieren, mit beliebiger Komplexität....
3) Aus den erhaltenen Oberschwingungsreihen können wir die gleichen Amplituden, Frequenzen und Phasen wie die realen Merkmale des Marktes extrahieren, mit denen wir beliebige mathematische Operationen durchführen können....
4) Wenn wir die Amplituden und Frequenzen in Bezug auf sich selbst normalisieren, erhalten wir eine räumliche Invarianz der Muster, wir können sowohl auf einem Monatsintervall als auch auf einem Minutenintervall "out of the box" mit einem Algorithmus nach Kopf und Schultern suchen....
Denken Sie einfach darüber nach, Sie haben eine Menge zu bedenken.... ))