Diskussion zum Artikel "Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche (Teil II): Immersion"
Anstatt Zeit mit der Programmierung und der Suche nach Handelssystemen zu verschwenden, sollten Sie sich der Logik zuwenden.
DerDevisenmarkt ist kein Gefäß für Zufallsereignisse, sondern ein Geschäft, das Eigentümer hat. Sie sind die Kursanbieter, die Liquiditätsanbieter der letzten Instanz und die letztendlichen Nutznießer. Wenn die Marktteilnehmer im Allgemeinen erfolgreich sind, machen die Eigentümer des Devisenmarktes Verluste, und das Unternehmen kann nicht lange überleben. Und da der Markt existiert, sind sie im Gewinn und die Teilnehmer im Verlust. Wie kann das passieren? Dies ist nur in einem Fall möglich: Das Kursverhalten reagiert auf die Positionierung aller Teilnehmer und der Kurs bewegt sich überwiegend gegen die Masse der Teilnehmer. Daher ist die Suche nach profitablen Handelssystemen eine Aufgabe, für die es keine Lösung gibt. Sie haben richtig festgestellt, dass sich der Markt mit der Zeit verändert und die Rentabilität des gefundenen Handelssystems sinkt und sich umkehrt. Aber der Markt ändert sich nicht zufällig. Er reagiert zielgerichtet auf das Verhalten der Teilnehmer. Und es spielt keine Rolle, wie Sie ein Handelssystem erstellen. Ob Sie nun die Muster der Vergangenheit analysieren, davon träumen oder eine Münze werfen, sobald Sie anfangen zu handeln, wird sich der Markt gegen Sie verändern.
Ist es möglich, an einem solchen Markt zu verdienen? Sicherlich können einzelne Teilnehmer Geld verdienen. Aber es wird eine Kette von Zufallsgewinnen sein. Das einzige Handelssystem, das es Ihnen ermöglicht, nicht zufällig Geld zu verdienen und etwas Geld von anderen Teilnehmern, aber nicht von den Markteigentümern zu nehmen, ist das System, das das Verhalten der Mehrheit der Teilnehmer vorhersagt und gegen sie arbeitet. Ist es möglich, das zukünftige Verhalten der Teilnehmer auf der Grundlage historischer Daten vorherzusagen? Ich glaube nicht. Aber wenn ich mich irre, und das ist möglich, dann ist es kein Zufall, dass ich oben geschrieben habe, dass sich der Kurs überwiegend gegen die Mehrheit der Teilnehmer bewegt. Das bedeutet, dass er sich in den Momenten, in denen er sich zu Gunsten der Masse der Teilnehmer bewegt, gegen ein solches Handelssystem bewegen wird. Und wenn man mit einem hohen Leverage arbeitet, reicht die Marge oft nicht aus, um solche Phasen zu überstehen. Und wenn man ohne Hebelwirkung arbeitet, werden die Erträge unattraktiv sein.
Anstatt Zeit mit der Programmierung und der Suche nach Handelssystemen zu verschwenden, sollten Sie sich der Logik zuwenden.
DerDevisenmarkt ist kein Gefäß für Zufallsereignisse, sondern ein Geschäft, das Eigentümer hat. Sie sind die Kursanbieter, die Liquiditätsanbieter der letzten Instanz und die letztendlichen Nutznießer. Wenn die Marktteilnehmer im Allgemeinen erfolgreich sind, machen die Eigentümer des Devisenmarktes Verluste, und das Unternehmen kann nicht lange überleben. Und da der Markt existiert, sind sie im Gewinn und die Teilnehmer im Verlust. Wie kann das passieren? Das ist nur in einem Fall möglich: Das Kursverhalten reagiert auf die Positionierung aller Teilnehmer und der Kurs bewegt sich überwiegend gegen die Masse der Teilnehmer. Daher ist die Suche nach profitablen Handelssystemen eine Aufgabe, für die es keine Lösung gibt. Sie haben richtig bemerkt, dass sich der Markt mit der Zeit verändert und die Rentabilität des gefundenen Handelssystems sinkt und sich umkehrt. Aber der Markt verändert sich nicht zufällig. Er reagiert zielgerichtet auf das Verhalten der Teilnehmer. Und es spielt keine Rolle, wie Sie ein Handelssystem erstellen. Ob Sie nun die Muster der Vergangenheit analysieren, davon träumen oder eine Münze werfen, sobald Sie anfangen zu handeln, wird sich der Markt gegen Sie verändern.
Ist es möglich, an einem solchen Markt zu verdienen? Sicherlich können einzelne Teilnehmer Geld verdienen. Aber es wird eine Kette von Zufallsgewinnen sein. Das einzige Handelssystem, das es Ihnen ermöglicht, nicht zufällig Geld zu verdienen und etwas Geld von anderen Teilnehmern, aber nicht von den Marktbesitzern zu nehmen, ist das System, das das Verhalten der Mehrheit der Teilnehmer vorhersagt und gegen sie arbeitet. Ist es möglich, das zukünftige Verhalten der Teilnehmer auf der Grundlage historischer Daten vorherzusagen? Ich glaube nicht. Aber wenn ich mich irre, und das ist möglich, dann ist es kein Zufall, dass ich oben geschrieben habe, dass sich der Kurs überwiegend gegen die Mehrheit der Teilnehmer bewegt. Das bedeutet, dass er sich in den Momenten, in denen er sich zu Gunsten der Masse der Teilnehmer bewegt, gegen ein solches Handelssystem bewegen wird. Und wenn man mit einem hohen Leverage arbeitet, reicht die Marge oft nicht aus, um solche Phasen zu überstehen. Und wenn man ohne Hebelwirkung arbeitet, werden die Erträge unattraktiv sein.
Eigentlich haben Sie das Gleiche gesagt wie ich, nur in einer einfacheren Sprache ) Der ganze Punkt ist, dass Sie nicht in der Hauptmenge sein müssen, sondern in dem Teil, der andersherum handelt, dann werden Sie gewinnen, ich habe einen Expert Advisor, der dieses Prinzip umsetzt. In Wirklichkeit ist die Marktformel ein Spiel gegen die Masse, das heißt, wenn es ein Muster gibt, dann folgt die Masse ihm, und wenn sie ihm folgt, dann kann man anfangen, dagegen zu spielen, und die Masse verliert). Es ist schön, dass es Menschen gibt, die tief blicken ). Die Hauptsache ist, das stärkste Muster zu trainieren und alles wird gut, und es auf der Grundlage der Dauer seiner Arbeit und der Parameter zu trainieren, das ist es, was ich zu vermitteln versucht habe. Bei verschiedenen Mustern ist es notwendig, bei kurzen Mustern sofort zu invertieren und bei globalen Mustern ein wenig weiterzumachen und dann aufzuhören. Ich stimme zu, was die Zufallsgewinne angeht, aber wenn die Einstiege nicht in der Hauptmenge erfolgen, wird der Markt zu Ihren Gunsten reagieren, d.h. der Markt selbst wird Ihnen helfen. Wenn man dieses Wissen richtig anwendet, kann man an jedem Markt verdienen, und mit Hilfe einer solchen Software lässt es sich leicht üben. Und es wird immer eine Menge einfacher Leute geben, die mit ihren Händen handeln und Liquidität schaffen, es gibt eine Menge Expert Advisors, die das Gleiche tun, diese Nische wird es immer geben. Forex wird nicht ohne Profit bleiben, auch wenn man ihnen ein paar Krümel abnimmt, indem man ihre Prinzipien enträtselt. Und über"Ist es möglich, das zukünftige Verhalten der Teilnehmer auf der Grundlage historischer Daten vorherzusagen? Ichglaube nicht" liegen Sie falsch, meine Tests sagen mir genau das. Deshalb kommt es zu einer Umkehrung des Musters, zum Teil weil der Markt beginnt, gegen die Akteure zu handeln. Eine andere Sache ist, dass man das nicht mit Handbüchern und anderen Analysemodellen machen kann, ein manueller Händler kann das nicht machen, weder mit speziellen Beratern noch mit Software wie der meinen.
Ich wünsche Ihnen natürlich Glück.
Ich werde Ihnen noch eine weitere logische Schlussfolgerung zukommen lassen. Die Entwicklung von Handelssystemen auf der Grundlage der Analyse von Mustern aus der Vergangenheit basiert auf dem Postulat, dass sich die Marktteilnehmer in ähnlichen Situationen ähnlich verhalten werden. Sie sind nicht der Einzige, der ein Handelssystem entwickelt und die Parameter auf der Grundlage eines Teils der Geschichte optimiert und dann einen Kontrolllauf auf der Grundlage eines anderen Teils der Geschichte durchführt - Ihren Vorwärtstest. Da die Gemeinschaft der Gralssucher zu dem Schluss gekommen ist, dass dies notwendig ist, bedeutet dies, dass in vielen Fällen (und vielleicht in allen Fällen) die Ergebnisse Ihres Forward-Tests erheblich von den Ergebnissen des historischen Abschnitts abweichen, in dem die Optimierung durchgeführt wurde. Wie ist das bei Ihnen passiert? Schließlich haben Sie nicht wirklich gehandelt und konnten die Marktteilnehmer nicht schädigen. Es gab keinen Grund für den Markt, sich aufgrund Ihrer Tests zu ändern, und selbst wenn es einen gäbe, könnte dies nicht rückwirkend im Forward-Abschnitt geschehen. Dies zeigt, dass der Markt nicht auf Ihre Maßnahmen reagiert hat, sondern auf die Verhaltensänderung der tatsächlichen Handelsteilnehmer. Und das stellt die Fairness des Postulats über ähnliche Handlungen von Marktteilnehmern in ähnlichen Situationen in Frage.
Dies ist nur in einem Fall möglich: Das Kursverhalten reagiert auf die Positionierung aller Teilnehmer und der Kurs bewegt sich überwiegend gegen die Masse der Teilnehmer.
Dies wurde schon vor längerer Zeit festgestellt und im Rahmen der Spieltheorie in Form eines Modells formalisiert, das als Minoritätsspiel bekannt ist. Die einfachste Variante eines solchen Modells ist das El-Farol-Bar-Problem. Solche Modelle sind eine Untergruppe der in der Spieltheorie und den Wirtschaftswissenschaften bekannten Stauspiele.
Es gibt keinen praktischen Nutzen für diese Wissenschaft (für den Handel). Sie bietet jedoch die Möglichkeit, den Grund für die Nicht-Stationarität der Preise zu verstehen und die Unmöglichkeit des ewigen Grals zu erklären.
Ich wünsche Ihnen natürlich viel Glück.
Ich werde Ihnen noch eine weitere logische Schlussfolgerung zukommen lassen. Die Entwicklung von Handelssystemen auf der Grundlage der Analyse von Mustern aus der Vergangenheit basiert auf dem Postulat, dass sich die Marktteilnehmer in ähnlichen Situationen ähnlich verhalten werden. Sie sind nicht der Einzige, der ein Handelssystem entwickelt und die Parameter auf der Grundlage eines Teils der Geschichte optimiert und dann einen Kontrolllauf auf der Grundlage eines anderen Teils der Geschichte durchführt - Ihren Vorwärtstest. Da die Gemeinschaft der Gralssucher zu dem Schluss gekommen ist, dass dies notwendig ist, bedeutet dies, dass in vielen Fällen (und vielleicht in allen Fällen) die Ergebnisse Ihres Vorwärtstests erheblich von den Ergebnissen auf dem Teil der Historie abweichen, auf dem die Optimierung durchgeführt wurde. Wie konnte Ihnen das passieren? Schließlich haben Sie nicht wirklich gehandelt und konnten die Marktteilnehmer nicht schädigen. Es gab keinen Grund für den Markt, sich aufgrund Ihrer Tests zu ändern, und selbst wenn es einen gäbe, könnte dies nicht rückwirkend im Forward-Bereich geschehen. Dies zeigt, dass der Markt nicht auf Ihre Aktionen reagiert hat, sondern auf die Verhaltensänderung der tatsächlichen Handelsteilnehmer. Und dies stellt die Fairness des Postulats über ähnliche Handlungen von Marktteilnehmern in ähnlichen Situationen in Frage.
Der Anteil eines kleinen Händlers wie mir am Markt ist im Vergleich zu allen anderen Akteuren vernachlässigbar, der Markt wird nicht auf mich reagieren, sondern auf die gesamte Masse, und wenn mein Gewicht in dieser Masse gegen Null tendiert, dann kommt heraus, dass ich tun kann, was ich will, ohne eine Reaktion des Marktes zu befürchten, vielmehr wird der Broker das sehen und anfangen, Stöcke in die Räder zu legen. Und solange Ihre Volumina klein sind, wird Ihnen niemand einen Finger krumm machen. Was den Test angeht, so würden Sie auf dem realen Markt keine Unterschiede feststellen, und wenn doch, dann sind sie proportional zu Ihrem Handelsvolumen und Ihrer Aktivität, genauer gesagt zu der Liquidität, die Sie schaffen.
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Der Anteil eines kleinen Händlers wie mir am Markt ist im Vergleich zu allen anderen Akteuren vernachlässigbar, der Markt wird nicht auf mich reagieren, sondern auf die gesamte Masse, und wenn mein Gewicht in dieser Masse gegen Null tendiert, bedeutet das, dass ich tun kann, was ich will, ohne eine Reaktion des Marktes zu befürchten, vielmehr wird der Makler das sehen und anfangen, Stöcke in die Räder zu stecken. Und solange Ihre Volumina klein sind, wird Ihnen niemand einen Finger krumm machen. Was den Test betrifft, so würden Sie auf dem realen Markt keine Unterschiede sehen, und wenn doch, dann sind sie proportional zu Ihrem Handelsvolumen und Ihrer Aktivität, genauer gesagt zu der Liquidität, die Sie schaffen.
Der Markt wird nicht auf Sie persönlich reagieren, sondern auf die Gesamtzahl der Spieler, die Ihre Position teilen - die Zahl der möglichen Entscheidungen ist gering. Sie sind entweder in der Minderheit und gewinnen, oder Sie sind in der Mehrheit und verlieren. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, in der Mehrheit zu sein, immer etwas höher als die Wahrscheinlichkeit, in der Minderheit zu sein.
Der Markt reagiert nicht auf Sie persönlich, sondern auf die Gesamtzahl der Spieler, die Ihre Position teilen - die Zahl der möglichen Entscheidungen ist gering. Sie sind entweder in der Minderheit und gewinnen, oder Sie sind in der Mehrheit und verlieren. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, in der Mehrheit zu sein, immer etwas höher als die Wahrscheinlichkeit, in der Minderheit zu sein.
Einverstanden, aber Sie und ich sind klüger als die Mehrheit ) . Wir halten uns von der Masse fern) . Schauen Sie sich die Graphen der Regelmäßigkeiten an, es ist in der Tat eine Menge, und wir können uns schnell etwas schnappen und weggehen, bevor wir zertrampelt werden, oder wir können auf dem Zaun sitzen und warten, bis alles anfängt, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, und dann können wir uns auch ein bisschen was schnappen und wieder herausspringen. Nur so geht's)) . Ein bisschen auf einmal und vorsichtig können wir, und sobald wir anfangen, gierig zu sein, werden wir sofort Teil der Menge.
DerDevisenmarkt ist kein Gefäß für zufällige Ereignisse, sondern ein Geschäft, das seine Eigentümer hat.
!!! Kann ich sie alle mit Namen kennen?
Dem stimme ich zu, aber wir beide sind klüger als die meisten ). Wir werden uns nicht auf die Menge einlassen). Schauen Sie sich die Graphen der Regelmäßigkeiten an, im Grunde ist es eine Menschenmenge, und wir können uns schnell etwas schnappen und weggehen, bevor wir zertrampelt werden, und wir können auf dem Zaun sitzen und warten, bis alles anfängt, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, und dann können wir auch etwas schnappen und wieder herausspringen. Nur so geht's)) . Ein bisschen auf einmal und vorsichtig können wir, und sobald wir anfangen, gierig zu sein, werden wir sofort Teil der Menge.
Wir sind auch hübscher und jünger. Okay, einfach hübscher.)
Wahrscheinlich verlasse ich mich eher auf die Tatsache, dass es aufgrund der Ineffizienz realer Märkte Momente (Marktzustände) gibt, in denen die Mehrheit recht hat. Dementsprechend steigt die Gewinnwahrscheinlichkeit. Allerdings steigt auch die Wahrscheinlichkeit, im Falle eines Fehlers zu verlieren (obwohl die Wahrscheinlichkeit abnimmt).
Und wir sind auch hübscher und jünger. Okay, nur hübscher.)
Ich schätze, ich verlasse mich eher auf die Tatsache, dass es aufgrund der Ineffizienz realer Märkte Momente (Marktzustände) gibt, in denen die Mehrheit Recht hat. Dementsprechend steigt die Gewinnwahrscheinlichkeit. Allerdings steigt auch die Wahrscheinlichkeit, im Falle eines Fehlers zu verlieren (obwohl die Wahrscheinlichkeit dafür abnimmt).
Hier ist es notwendig, mit der mathematischen Gewinnerwartung zu operieren), es ist auch ein separates Instrument der Manipulation der Spieler, ihnen ein wenig zu geben, um kleine Deals zu gewinnen und dann die ganzen fetten Elche zu fangen). Auf der psychologischen Ebene ist ein solcher Verlust sogar leichter zu ertragen, sagen wir, hier haben wir 10 Gewinne in Folge und einen Elch, der alles gefressen hat )) und so ist es einfach Pech, "wir überzeugen uns selbst, dass ein solcher Elch nicht passieren wird, weil wir die Herren des Marktes sind" ))), oder wir schalten den Martin ein und gewinnen trotzdem wieder ))) . Deshalb wird die Menge immer im Minus sein ) ) und wir müssen es mit entsprechendem Geschick ausnutzen
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Neuer Artikel Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche (Teil II): Immersion :
In diesem Artikel werden wir die Diskussion über den Brute-Force-Ansatz fortsetzen. Ich werde versuchen, das Muster anhand der neuen, verbesserten Version meiner Anwendung besser zu erklären. Ich werde auch versuchen, den Unterschied in der Stabilität mit verschiedenen Zeitintervallen und Zeitrahmen zu finden.
Ich werde mit globalen Mustern beginnen. Ihr
e mathematische Erwartung lag bei etwa 8 Punkten. Das liegt daran, dass wir 50 Kerzen für die Formel verwendet haben und etwa 200.000 Varianten im ersten Tab für jedes Währungspaar geprüft haben, während wir nur 1 Kern verwendet haben. Es wäre einfacher mit einer besseren Maschine. Die nächste Version des Programms wird weniger abhängig von der Rechenleistung sein. Hier möchte ich mich nicht auf die resultierende Rechenleistung in Punkten konzentrieren, sondern darauf, wie sich die Leistung in Zukunft auf die EA-Performance auswirken wird.
Lassen Sie uns mit EURUSD H1 beginnen. Der Test wurde im Intervall 2010.01.01-2020.01.01 durchgeführt. Der Zweck war, ein globales Muster zu finden:
Die Ergebnisse sind nicht sehr attraktiv, und das ist alles, was wir in dem gegebenen Zeitintervall aus dem Paar herausquetschen konnten. Wir können ein globales Muster identifizieren, obwohl es nicht so klar ist. Ich habe 50 Kerzen in der Formel für Brute Force verwendet. Das Ergebnis ist nicht so gut, wie wir es erwarten könnten, aber es ist notwendig. Sie werden weiter sehen, wofür. Lassen Sie uns das gleiche Segment in der Vorwärtszeitraum 2020.01.01-2020.11.01 testen, um seine zukünftige Performance zu verstehen:
Das Ergebnis ist durchaus nachvollziehbar. Diese Analyse erwies sich als unzureichend für den Versuch, von der Musterfortsetzung zu profitieren. Generell, wenn wir globale Muster analysieren, dann sollte das Ziel sein, ein Muster zu finden, das mindestens noch einige Jahre lang funktioniert, sonst ist eine solche Analyse völlig nutzlos. Zu Beginn des Charts funktioniert das Muster weiterhin, aber nach sechs Monaten ist es invertiert. Eine solche Analyse kann also für den Handel für mehrere Monate ausreichen, vorausgesetzt, wir schaffen es, ausreichend gute Parameter für den Anfangstest zu finden. In diesem Fall wurde die Analyse durch den Wert P_Factor durchgeführt. Dieser Parameter ist ähnlich dem Profit Factor, aber er nimmt Werte im Bereich von [0...1] an. 1 - 100% des Gewinns. In der ersten Registerkarte lag der höchste Wert dieses Parameters bei 0,029. Der Durchschnittswert aller gefundenen Varianten lag bei etwa 0,02.
Autor: Evgeniy Ilin