Diskussion zum Artikel "Optimale Vorgehensweise für Entwicklung und Analyse von Handelssystemen" - Seite 7

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Denis Kirichenko:

Sie sollten Ihre Vorgesetzten fragen. Oder Sie enden wie Sergei Bodrov. Ich meine, mit einem Berufsverbot.

Komm schon, mir wird nichts passieren ), die Hauptsache ist, dass man sich nicht auf die Quelle im Artikel bezieht ). Die Hauptsache für mich ist die Meinung der Leute ). Sie können mir sogar Beispiele von anderen Robotern geben, ich werde sie mir ansehen, und wenn ich die Logik verstehe, kann ich einen Artikel schreiben, und am Ende ist alles gut).

 

Respekt und Dank an den Autor. Ich habe es mit Nutzen und Vergnügen gelesen. Seien Sie nicht pingelig mit dem Code - er ist eine Illustration einer Idee.

Ich bin im Unklaren darüber, mit welcher Schulter Sie Ihren beeindruckenden und geheimnisvollen Code getestet haben? Das ist ein tolles Ergebnis. Ich hoffe, dass es in Zukunft mehr Details geben wird.

 
AMK_robot:

Respekt und Dank an den Autor. Ich habe es mit Nutzen und Vergnügen gelesen. Seien Sie nicht pingelig mit dem Code - es ist eine Illustration einer Idee...

Es ist lustig, so etwas in einem Programmiererforum zu lesen...

 
AMK_robot:

Respekt und Dank an den Autor. Ich habe es mit Nutzen und Vergnügen gelesen. Seien Sie nicht pingelig mit dem Code - es ist eine Illustration einer Idee.

Ich bin im Unklaren darüber, mit welcher Schulter Sie Ihren beeindruckenden und geheimnisvollen Code getestet haben? Das ist ein tolles Ergebnis. Ich hoffe, dass es in Zukunft mehr Details geben wird.

Es gibt eigentlich nichts Beeindruckendes und Mysteriöses ))) der Code im Allgemeinen ist unbeholfen ) eigentlich haben Forumsmitglieder ihn getrollt ) ich bestreite es nicht. Die EA-Idee funktioniert auch nicht. Ich hatte Tonnen von ihnen. Es ist rein zur Veranschaulichung, nur als ein Beispiel. Es wird Artikel geben, in denen ich zeige, wie man einen Multicurrency in der Nähe der Tabelle am Anfang des Artikels schreibt. Vergessen Sie diesen Expert Advisor besser. Näher an das neue Jahr wird es einen spezifischeren Artikel sein.

 
Denis Kirichenko:

Es ist lustig, dies in einem Programmierforum zu lesen....

Ich war mehr von dem "perfekten Ergebnis" überrascht ))). Der Code ***s ihn DDD. Tja, das kommt vor ). Schade, dass nur wenige Leute überhaupt verstanden haben, worum es in dem Artikel ging. Vielleicht habe ich zu sehr an das Interesse des Publikums geglaubt

 
Toller Artikel, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ihn zu veröffentlichen. Ich habe es geschafft, die Hauptidee der Systementwicklungsschritte zu begreifen und diese Ideen auf mein preisbasiertes System anzuwenden. Aber einige Teile habe ich nicht verstanden, wie z.B. die Idee der Modi im Allgemeinen, es wäre schön, wenn Sie in Ihren nächsten Artikeln mehr erklären würden 👍.
 
Martian4x:
Toller Artikel, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ihn zu veröffentlichen. Ich habe es geschafft, die Hauptidee der Systementwicklungsschritte zu begreifen und diese Ideen auf mein preisbasiertes System anzuwenden. Aber einige Teile habe ich nicht verstanden, wie z.B. die Idee der Modi im Allgemeinen, es wäre schön, wenn du in deinen nächsten Artikeln mehr erklären würdest 👍.
Die Idee der Modi basiert einfach nicht darauf, dem Algorithmus mehr Variation zu geben. Die Sache ist die, dass es keine Garantien gibt, sondern nur, dass wir das Maximum aus unserer Idee herausholen können, wobei man bedenken muss, dass, wenn kein Licht am Ende zu sehen ist, es sich höchstwahrscheinlich lohnt, zu einer anderen Idee zu wechseln. Ich habe bereits einen Großteil meiner Artikel fertiggestellt. Viele sind noch nicht übersetzt worden. Verfolgen Sie die Nachrichten im Forum, früher oder später werden sie übersetzt werden

.

 
Theoretisch ist alles richtig. Nur in der Praxis stellt sich heraus, dass theoretisch richtige Systeme fast kein Ergebnis liefern. Dies ist nicht mein Standpunkt. Diese Schlussfolgerungen stammen aus der Analyse von Handelsmethoden erfolgreicher Händler mit Long-Play-Strategien. Meine Signale werden einfach durch den Grad des Risikos geteilt. Je größer das Risiko, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückschlags, aber desto größer ist auch das Einkommen. ....
 
  • LinearFactor = MaxAbweichung/EndBalance
  • MaxAbweichung = Max(MathAbs(Saldo[i]-Durchschnittslinie))
  • Durchschnittslinie=StartSaldo+K*i
  • K=(EndBalance-StartBalance)/n
  • n - Anzahl der Geschäfte im Test

Vielen Dank an den Autor. Wie viele andere habe auch ich der Linearität des Gewinnwachstums immer die größte Aufmerksamkeit geschenkt. Ich verwende sie zur Optimierung in dieser Form, allerdings ohne zusätzliche Klassen und andere Komplikationen (ich weiß nicht, wie man das macht). Ich berechne den Saldo und fülle das Array in OnTradeTransaction() nach jedem Handel DEAL_ENTRY_OUT, und in OnTester() vergleiche ich es mit der Ideallinie. Funktioniert für 1 Lauf. Ich habe die Möglichkeit hinzugefügt, das benutzerdefinierte Kriterium zu wechseln. Ich verwende auch die Variante der mittleren Abweichung von der idealen Gleichgewichtslinie und die Variante der ecuaiti-Abweichung von der idealen Gleichgewichtslinie. Ich stimme zu, dassdie "Flachheit der Kurve" ))) im Vergleich zu anderen Kriterien die beste Vorstellung von der zukünftigen Systemleistung gibt, aber natürlich nicht zu 100%.

Nun, in OnTester() verwerfe ich auch unnötige Varianten wie "wenige Trades" und "kleine Erwartung", indem ich LinearFactor auf Null setze, so dass der Optimierer auch solche Gene nicht verwendet und sich auf "korrektere" Ergebnisse konzentriert.

Nochmals vielen Dank.

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