Diskussion zum Artikel "Optimale Vorgehensweise für Entwicklung und Analyse von Handelssystemen" - Seite 3

[Aleksandr Masterskikh]

Ich mag Eugenes Artikel - Aufrichtigkeit und Einfachheit bei der Darstellung komplexer Probleme!

Ich werde nur das Folgende von mir selbst hinzufügen:

Die Entwicklung und Optimierung von Handelssystemen sollte der Natur des Marktes entsprechen, d.h. er ist ein nicht-stationärer Prozess (nicht nur die Amplitude, sondern auch die Häufigkeit der Preisschwankungen ändert sich ständig). Um eine Wissenschaft zu sein, muss die Analytik eine elementare Struktur verwenden, deren Parameter zu jedem Zeitpunkt verwendet werden können.

Und eine solche Struktur ist in den traditionellen Methoden nicht definiert. Das ist der Grund, warum Entwickler hilflos nach dem Gral suchen und Hunderte und Tausende von Codezeilen erstellen, aber das Ergebnis ist das gleiche - profitable Händler von 5 bis 15% (unabhängig vom Markt - offizielle Statistiken). Der Grund ist derselbe - ein wissenschaftlicher Ansatz braucht ein "Atom" (wie in der Physik) und ein "Molekül" (wie in der Chemie), damit die Analytik zu einer Wissenschaft wird und nicht zu einer Kaffeesatzleserei.

[Evgeniy Ilin]

Aleksandr Masterskikh:

Ich mag Eugenes Artikel - Aufrichtigkeit und Einfachheit bei der Darstellung komplexer Themen!

Ich werde nur das Folgende von mir selbst hinzufügen:

Die Entwicklung und Optimierung von Handelssystemen sollte der Natur des Marktes entsprechen, d.h. er ist ein nicht-stationärer Prozess (nicht nur die Amplitude, sondern auch die Häufigkeit der Preisschwankungen ändert sich ständig). Um eine Wissenschaft zu sein, sollte die Analytik eine elementare Struktur verwenden, deren Parameter zu jedem Zeitpunkt verwendet werden können.

Und eine solche Struktur ist in den traditionellen Methoden nicht definiert. Das ist der Grund, warum Entwickler hilflos nach dem Gral suchen und Hunderte und Tausende von Codezeilen erstellen, und das Ergebnis ist das gleiche - profitable Händler von 5 bis 15% (unabhängig vom Markt - offizielle Statistiken). Der Grund ist derselbe - ein wissenschaftlicher Ansatz braucht ein "Atom" (wie in der Physik) und ein "Molekül" (wie in der Chemie), damit die Analytik zu einer Wissenschaft wird und nicht zu einer Kaffeesatzleserei.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, ich würde Ihr Buch gerne genauer lesen) Ich habe ein wenig angefangen, aber ich habe einfach noch keine Zeit. Übrigens, von den profitablen Händlern sollte man die Zufallsergebnisse abziehen ) in Wirklichkeit denke ich, dass es 2 Prozent von denen gibt, die verstehen, was sie tun ).

[Aleksey Vyazmikin]

Der Artikel zeigt einen interessanten Ansatz, um einen guten Grundalgorithmus zu finden. Soweit ich weiß, wird ein solcher Algorithmus, wenn er gefunden ist, analysiert und weiter verbessert. Ich stimme dem Autor zu, dass viele Menschen seit Jahren an ihrer Idee arbeiten und sie systematisch entwickeln und verbessern, auch wenn sie kein Einkommen bringt, aber es ist ihre eigene. Ich kann mich auch mit solchen Menschen identifizieren, aber hier ist es einfach eine Frage des Charakters einer Person und es ist schwierig, ein solches Verhalten einfach aufzugeben. Letztendlich ist der Ansatz gut, wenn man die Fähigkeit hat, viele verschiedene Ideen zu entwickeln, die ein Signal für den Markteintritt geben.

Was die metrischen Indikatoren der Testergebnisse betrifft, so stimme ich im Allgemeinen zu, aber es ist notwendig zu präzisieren, dass sie für ein festes Lot gelten, im Falle des Aufbaus eines Netzwerks (allmähliche Akkumulation von Positionen) werden sich die Interpretation und die Bedeutung der Indikatoren ändern.

Was den Code angeht - in letzter Zeit sehe ich immer mehr Fehler im Strategietester, und deshalb halte ich es für wünschenswert, Kontrollen durchzuführen. Aber der Code ist hier zweitrangig, und man kann immer etwas finden, auf dem man herumhacken kann. Ich verstehe nicht, warum Forumsmitglieder nicht freundlicher sein können und statt anzugreifen und helfen, einen klaren Fehler im Code oder in der Logik zu korrigieren - warum diese Aggression - ich verstehe es nicht.

[Igor Makanu]

Aleksey Vyazmikin:

Was den Code angeht - in letzter Zeit habe ich immer mehr Fehler im Strategietester gesehen, daher halte ich es für ratsam, Kontrollen durchzuführen. Aber der Code ist hier zweitrangig, und man kann immer etwas finden, worüber man sich beschweren kann. Ich verstehe nicht, warum Forumsmitglieder nicht freundlicher sein können und statt anzugreifen und zu helfen, einen klaren Fehler im Code oder in der Logik beheben - warum diese Aggression - ich verstehe es nicht.

OK, lassen wir den Code weg, wir betrachten ihn als eine ursprüngliche Schreibweise des Codes, wie sie MQL-Stil sagen.

Können Sie uns Ihre Meinung über Formeln mitteilen? - Dies ist der Abschnitt "Mathematik der optimalen Suche".

[Aleksey Vyazmikin]

Igor Makanu:

Können Sie uns Ihre Meinung zu den Formeln mitteilen? - Dies ist ein Abschnitt mit dem Titel "The Mathematics of Optimal Search".

Ich habe die Formeln selbst nicht analysiert und auch nicht geprüft, ob sie korrekt konstruiert sind.

Was die Logik ihrer Konstruktion betrifft, so habe ich bereits früher geschrieben, dass dieser Ansatz eine Lebensberechtigung hat, wenn sein Benutzer die Fähigkeit besitzt, neue Ideen zu entwickeln.

Natürlich hat jeder Expert Advisor seine eigene Logik, eine Reihe von Funktionen, die von einem Expert Advisor zum anderen weitergegeben werden und Konstanten sind, aber die zusätzliche Logik, die den Markteintritt erzeugt, kann anders sein, und ich stimme zu, dass, wenn sie in der Anfangsphase mit einfachen Regeln und einer ausreichenden Anzahl von Einträgen Gewinn bringt, die Chancen, mehr Gewinn aus ihr herauszuholen, mit der gleichen Anzahl von zusätzlichen Ungleichheiten (Codezeilen) zur Basisstrategie größer sein werden. Diese genetische Selektion von Ideen bedeutet nicht, dass die verworfenen Ideen schlecht sind, sondern nur, dass es mehr Zeit braucht, sie zu entwickeln (evolvieren), während der Mensch nur einen begrenzten Vorrat an Ideen hat.

[Denis Kirichenko]

Dieser Abschnitt hat mich zum Nachdenken gebracht:

 В итоге все сводится к некой зависимости, достоверно определить которую невозможно, но можно примерно прощупать путем опытов:

• Ps=Ps(L)

Dabei ist "L" die Anzahl der Zeilen des Arbeitscodes. Mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit, dass die ersten Indikatoren des gerade erstellten Systems in einem akzeptablen Bereich liegen, hängt direkt von der Menge des von uns geschriebenen Codes ab. Vielen mag es so vorkommen, dass das System umso besser ist, je mehr Zeilen es hat, aber das ist nicht immer so. Es sollte verstanden werden, dass

• T=K*L

Je mehr Zeilen, desto länger dauert die Entwicklung, aber wir sollten in erster Linie nicht daran denken, wie viele Zeilen unser Code hat und ob wir nicht für 2 Zeilen Code, die wie 2000 funktionieren, umgebracht werden, sondern daran, wie effizient unser Code ist und wie viele akzeptable Systeme wir pro Zeiteinheit schreiben können. Schließlich hängen alle anderen Indikatoren von diesem Indikator ab:

• E= Ps/T
• E --> Max

Dies ist eine ziemlich gewagte Aussage. Imho findet hier eine Induktion - vom Besonderen zum Allgemeinen - statt: Der Autor hat etwas gefunden, das von der Codegröße her klein und profitabel ist, und schließt daraus, dass es richtig ist... aber wer weiß? Vielleicht ist es nur ein Zufall. Um solche kühnen Schlussfolgerungen zu ziehen, braucht man eine ganze statistische Untersuchung...

Noch eine stilistische Frage. Ich frage mich, welche Universitäten lehren, wie man Formeln auf diese Weise unmarkiert darstellen kann? Was ist zum Beispiel K?

[Denis Kirichenko]

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Diskussion des Artikels "Optimale Vorgehensweise bei der Entwicklung und Analyse von Handelssystemen"

fxsaber, 2020.10.24 12:08 Uhr

Ich habe mir den Artikel noch nicht angesehen. Ich verstehe diesen Kommentar nicht. Ich übe auch keine Prüfungen für Tester. Und ich mache es absichtlich.

Kollege, komm schon. Auch ohne Prüfungen ist ein normaler Datensatz?

void CalcAllMQL5Values()//Neuberechnung von Arrays
  {
   ArraySetAsSeries(High, false);
   ArraySetAsSeries(Low, false);
   ArraySetAsSeries(Close, false);
   ArraySetAsSeries(Open, false);
   ArraySetAsSeries(Time, false);
   ArraySetAsSeries(Volume, false);
   CopyHigh(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, High);
   CopyLow(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Low);
   CopyClose(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Close);
   CopyOpen(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Open);
   CopyTime(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Time);
   CopyTickVolume(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Volume);
   ArraySetAsSeries(High, true);
   ArraySetAsSeries(Low, true);
   ArraySetAsSeries(Close, true);
   ArraySetAsSeries(Open, true);
   ArraySetAsSeries(Time, true);
   ArraySetAsSeries(Volume, true);
  }

Es ist in der Dokumentation angegeben:

...Неважно, какое свойство имеет приемный массив - as_series=true или as_series=false, данные будут скопированы таким образом, что самый старый по времени элемент будет в начале физической памяти, отведенной под массив. Существует 3 варианта функции...

Also sind 12 Zeilen Code sinnlos. Das ist eine Frage der Effizienz und Optimalität :-)

Die letzten 6 Zeilen sollten einfach in die Funktion DimensionAllMQL5Values() verschoben werden.

[Denis Kirichenko]

Eugene, nebenbei bemerkt, gibt es eine solche Funktion CopyRates().

Ja, zur Frage der Prototypen. Es gibt einen wunderbaren Artikel "Prototype of a trading robot". Wenn man effektiv programmieren will, natürlich, und nicht einen Olivensalat zerbröseln ;-)

Ich weiß nicht, vielleicht bin ich noch nicht auf der Ebene des Verständnisses angekommen.... aber bis jetzt habe ich das Gefühl, dass die Verknüpfung der Anzahl der Codezeilen mit der Rentabilität eines Algorithmus irgendwie warm und weich ist....

[secret]

Eugene, haben Sie zufällig Marktschulungsmaterial von seriösen Anbietern gekauft?)

[fxsaber]

Denis Kirichenko:

Kollege, komm schon. Auch ohne Kontrollen ist das eine gute Bilanz?

Ich arbeite nicht mit Barren, also weiß ich es nicht.

ZЫ Gestern habe ich festgestellt, dass einige Standardsymbole bei echten Ticks übermäßige Gewinne abwerfen. Ich habe ein benutzerdefiniertes Symbol aus echten Ticks erstellt. Der Gral ist verschwunden...