Diskussion zum Artikel "Optimale Vorgehensweise für Entwicklung und Analyse von Handelssystemen" - Seite 5

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Inquiring:
Sie haben das Schreiben vom 20.09.2020 an die persönliche Post merkwürdigerweise ignoriert. Sie hätten wenigstens nur zwei Worte sagen können - Ihre Meinung.

Ich kann mich an so etwas überhaupt nicht erinnern. Du kannst ja in einer PM schreiben. Ich schaue meine Mails gar nicht an. Nur wenn etwas Wichtiges gesendet wird und ich weiß, dass sie das Wichtigste senden werden.

 
"Ich wünschte, das stünde in Ihrem Material..." Tatsächlich stand es dort, nur im Abschnitt über die Mathematik der optimalen Suche. Es ist nur so, dass ich diese Art der Analyse aus einem sehr wichtigen Grund bewusst vermieden habe. Die Funktion, die Sie analysieren wollen, ist eine Funktion, die bestimmte Systemmetriken auf Ihre Arbeit abbildet (die Arbeitszeit ist das Äquivalent). Mit anderen Worten, durch die Einführung dieser Funktion behaupten Sie, dass Sie mit einem bestimmten Zeitaufwand ein bestimmtes Ergebnis erhalten werden, das Sie in Wirklichkeit nicht immer erhalten werden, sondern nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Im Devisenhandel gibt es niemals Garantien, und alles, womit wir arbeiten können, sind Wahrscheinlichkeiten. Eine solche Analyse wie die Ihre ist nur möglich, wenn Sie Ihr System, seine Physik und seine Funktionsweise vollständig verstehen. Es ist unmöglich, die Art der Funktion selbst zu bestimmen.) Um sie zu bestimmen, benötigen Sie statistische Daten von einer großen Anzahl von Entwicklern, und jeder Entwickler wird eine andere Art dieser Abhängigkeit haben, und Sie müssen diese Daten mitteln oder von solchen Funktionen zugunsten von Wahrscheinlichkeitsfunktionen abrücken, was meiner Meinung nach die beste Lösung ist.
 
Denis Kirichenko:

Eugene, du scheinst ein Techniker zu sein... Also, zum Thema Optimierung... ein paar Gedanken von mir...

Am anschaulichsten ist ein Diagramm. Wir sehen Kurven, wir sehen Abhängigkeiten, wir sehen Bereiche, was und wo wir optimieren müssen... Es ist schade, dass dies in Ihrem Material nicht vorhanden war....

Aber um das zu tun, müssen wir natürlich die Kurve sehen, die das Gesetz der Beziehungen beschreibt, das uns interessiert...

Meine grobe Schätzung der Ressourcen, die erforderlich sind, um eine rentable Strategie zu finden und zu verfeinern: höchstwahrscheinlich haben wir es mit einem logarithmischen Gesetz zu tun.




Auf der X-Achse befinden sich alle Arbeitskosten und auf der Y-Achse die Erträge der Strategie.


Die Frage lautet also. An welchem Punkt sollten wir [x,y] aufhören? Mich würde die Meinung von interessierten Entwicklern interessieren...

Ich stimme dem logarithmischen Gesetz zu, aber ich würde die Kurve auf der y-Achse nach links verschieben, sehr weit nach links). Denn die Gewinneintrittsschwelle liegt nicht bei 0 Arbeits(finanz)kosten, sondern stark über 0.
 
Maxim Romanov:
Ich stimme mit dem logarithmischen Gesetz überein, aber ich würde die Kurve auf der Y-Achse nach links verschieben, sehr weit nach links). Denn die Schwelle für den Einstieg in den Gewinn liegt nicht bei 0 (finanziellen) Arbeitskosten, sondern deutlich über 0.
Eigentlich hat er recht, vielleicht haben Sie nur unaufmerksam geschaut. Seine Gewinneintrittsschwelle liegt etwa bei X=1,2. Alles, was darunter liegt, liegt im negativen Bereich der Werte, alles, was darüber liegt, im positiven Bereich. Natürlich ist es eine andere Frage, was X ist und wie es berechnet wird, und was Y ist, aber die allgemeine Form der Kurve ist korrekt. Er hat die Arbeitskosten auf der X-Achse, keine Frage.
 

Alle Zahlen sind willkürlich. Die Hauptsache ist, dass sie die Bedeutung vermitteln. Ja, die blaue Kurve (a(x)) würde man als "Input-Output" bezeichnen. Im ökonomischen Sinne ist sie das Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Übrigens bin ich nicht der Meinung, dass die erste Ableitung nutzlos ist.... Sie zeigt lediglich die Veränderungsrate der Abhängigkeit an. Ich würde sie an dem Punkt betrachten, an dem sie gleich oder kleiner als 1,0 ist. Der Punkt ist, dass jede nachfolgende Einheit an Ausgaben für das Handelssystem mindestens eine Einheit an Einkommen bringen sollte.

 
Denis Kirichenko:

Alle Zahlen sind willkürlich. Die Hauptsache ist, dass sie die Bedeutung vermitteln. Ja, die blaue Kurve (a(x)) würde man als "Input-Output" bezeichnen. Ökonomisch gesehen ist dies das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Kosten.

Übrigens bin ich nicht der Meinung, dass die erste Ableitung nutzlos ist.... Sie zeigt lediglich die Veränderungsrate der Abhängigkeit an. Ich würde über den Punkt nachdenken, an dem sie gleich oder kleiner als 1,0 ist. Der Punkt ist, dass eine Einheit Kosten für ein Handelssystem mindestens eine Einheit Einkommen bringen sollte.

Hm, gut, Sie haben spezifiziert, jetzt stellt sich heraus, dass X und Y fast die gleiche Dimension sind ). Dann müssen Sie eine ganz andere Logik anwenden. Dann ist die Logik der Zeitersparnis auf diese Abhängigkeit nicht anwendbar, sondern nur die Logik der optimalen Nutzung Ihrer Ressource (Geld oder Ihre Arbeit). dann sollten wir folgendes tun

1) Lösen Sie die Gleichung a'(x) = 1 , finden Sie die Wurzel X0. Diese Wurzel ist der Punkt, an dem weitere Ausgaben nicht mehr rentabel sind.

2) Finde a(X0 )/x0 . Wenn a (X0)/x0 > 1, dann sind die Kosten des Systems durchaus gerechtfertigt. Andernfalls macht es keinen Sinn, es zu verbessern.

3) Wenn die Bedingung 2 erfüllt ist, können wir diesen Indikator eingehender bewerten. In der Tat wird er ein Analogon des Gewinnfaktors sein, nur im Zusammenhang mit Ihrer Aufgabe.

Ich möchte nur darauf hinweisen, dass dies nur für eine logarithmische Funktion gilt. Wenn die Art der Funktion eine andere ist, müssen Sie die Bedingungen anpassen (nur die Art der logarithmischen Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, den Punkt a'(x) = 1, zu verwenden). In anderen Fällen müssen Sie nach dem Maximum von A(x)= a(x)/x suchen. Hier ist alles so, wie es sein soll. Die erste Ableitung, die Suche nach Extrema und deren Analyse, sollte wiederum in einem Intervall [X1,X2] erfolgen, da Ihr Arbeits- oder Geldaufwand begrenzt ist und es keinen Sinn hat, das Unendliche zu analysieren. Es geht noch einfacher. Wir machen den kombinierten Index A(x) zu x(A) und analysieren diese Funktion, hier wird alles einfacher. Als Argument dient das geforderte A>1, dessen Fenster ganz einfach zu setzen ist. Finden Sie die erste Ableitung von A und suchen Sie nach Minima von x.

 

Schöne, lebendige, originelle Geschichte, die erzählt, "wie man ein Fahrrad erfindet", mit Fotos von handgefertigten Teilen. Bravo, Autor! )


Nur solche Bilder sollten nicht gezeigt werden, Anfänger können an sie glauben:


 

Das gefällt mir. Der Ansatz ist nicht meiner, aber er hat ein Recht auf Leben. Und ich denke, der Code im Artikel ist überflüssig. Es wäre besser gewesen, auf den Ansatz für die Prüfung und Auswahl von Expert Advisors zu erarbeiten, und Sie könnten alle Expert Advisors mit den notwendigen Algorithmen zu nehmen. Und man kann viele Bedingungen, wenige Bedingungen, signifikante Bedingungen, nicht signifikante Bedingungen vergleichen.

Normaler Artikel)

 
Andrey Khatimlianskii:

Schöne, lebendige, originelle Geschichte, die erzählt, "wie man ein Fahrrad erfindet", mit Fotos von handgefertigten Teilen. Bravo, Autor! )


Nur solche Bilder sollten nicht gezeigt werden, Anfänger können an sie glauben:


Ich verstehe Ihren Standpunkt. Es wird einen Artikel darüber geben, wie man so etwas macht. Es ist für diesen Artikel nicht angemessen

 
Valeriy Yastremskiy:

Das gefällt mir. Der Ansatz ist nicht meiner, aber er hat ein Recht auf Leben. Und ich denke, der Code im Artikel ist überflüssig. Es wäre besser gewesen, auf den Ansatz für die Prüfung und Auswahl von Expert Advisors zu erarbeiten, und Sie könnten alle Expert Advisors mit den notwendigen Algorithmen zu nehmen. Und man kann viele Bedingungen, wenige Bedingungen, signifikante Bedingungen, nicht signifikante Bedingungen vergleichen.

Normaler Artikel)

Ich würde tun, was Sie sagen, aber der Code ist hier obligatorisch. Er ist erforderlich. Aber ich habe mich nicht darum gekümmert. Der nächste Artikel wird nützlichen Code enthalten

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