Diskussion zum Artikel "Optimale Vorgehensweise für Entwicklung und Analyse von Handelssystemen" - Seite 4

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Denis Kirichenko:

D.h. 12 Zeilen Code sind sinnlos. Dies ist die Frage der Effizienz und Optimalität :-)

.....

Eugene, nebenbei bemerkt, gibt es eine solche Funktion CopyRates().

D.h. wenn du den obigen Code wie folgt schreibst:

bool CalcAllMQL5Values(const int CandlesE,MqlRates &data[] )//Neuberechnung von Arrays
  {
     return(CopyRates( _Symbol, _Period, 0, CandlesE, data)>0);
  }

dann stimmen die Berechnungen des Autors des Artikels (weniger Code = mehr profitables TS)

;)

SUS: Variablennamen sollten auch kurz sein, das erhöht die Effizienz.....


Ich gehe jetzt, im Sinne des Verfassers des Artikels - das Thema hassen, ich glaube, so heißt es, ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, was ich tun wollte.

 
Igor Makanu:

d.h. wenn wir den obigen Code wie folgt schreiben:

dann sind die Berechnungen des Autors korrekt (weniger Code = mehr gewinnbringende TS).

;)

SZY: Variablennamen sollten auch kurz sein, das erhöht die Effizienz....


Ich verlasse, im Sinne des Verfassers des Artikels - das Thema hassend, ich glaube, so heißt es, ich bin nicht sicher, ob es das ist, was ich wollte.

Du verstehst einfach nicht, worum es in dem Artikel geht, es geht nicht um Programmierung, ich meinte die Codezeilen, die nicht dupliziert werden. Sagen Sie mir, warum muss ich ein Fahrrad erfinden, bei dem alles funktioniert? Sie übersehen die Tatsache, dass dies alles im Rahmen von Testerstrategien geschieht, bei denen es keinen Sinn macht, sich zurechtzufinden, und alle Ihre Prüfungen, nun ja, Sie werden sie durchführen, na und? Anstelle von 20 Punkten der Erwartungsmatrix erhalten Sie 19. Ist das wirklich so wichtig für Sie? Das ergibt doch keinen Sinn.

 
Was wollen Sie von dem Artikel, wissen Sie, was Sie wollen? Beantworten Sie diese Frage, bitte. Da wir dieses Gespräch führen, lassen Sie uns nachdenken.
 
Aleksey Vyazmikin:

Die Formeln selbst wurden nicht analysiert oder auf ihre Korrektheit geprüft.

Was die Logik für ihre Konstruktion betrifft, so habe ich bereits früher geschrieben, dass dieser Ansatz eine Lebensberechtigung hat, wenn sein Benutzer die Fähigkeit hat, neue Ideen zu entwickeln.

Natürlich hat jeder Expert Advisor seine eigene Logik, eine Reihe von Funktionen, die von einem Expert Advisor zum anderen weitergegeben werden und Konstanten sind, aber die zusätzliche Logik, die den Markteintritt erzeugt, kann anders sein, und ich stimme zu, dass, wenn sie in der Anfangsphase mit einfachen Regeln und einer ausreichenden Anzahl von Einträgen Gewinn bringt, die Chancen, mehr Gewinn aus ihr herauszuholen, mit der gleichen Anzahl von zusätzlichen Ungleichheiten (Codezeilen) zur Basisstrategie größer sein werden. Diese genetische Selektion von Ideen bedeutet nicht, dass die verworfenen Ideen schlecht sind, sondern nur, dass es mehr Zeit braucht, sie zu entwickeln (evolvieren), während der Mensch nur einen begrenzten Vorrat an Ideen hat.

Alexej hat es richtig gemacht. Gut, dass es solche Leute gibt

 
"Was ist zum Beispiel K?" - Denis, speziell für dich ist K der Koeffizient der Geschwindigkeit, mit der du die Tasten drückst. Es ist schwer, alles zu berücksichtigen und alles durchzukauen. Wenn du Fragen hast, werde ich sie dir beantworten. Ich drücke mich nicht vor der Antwort, ich bin bereit, jede Frage zu beantworten. Man kann auch anders schreiben: K = 1/K0 , wobei K0 ein Analogon von K ist, mit dem einzigen Unterschied, dass je mehr K0, desto weniger K, desto weniger die Endzeit. Das sind Fähigkeiten, die man nicht lernen kann. Es geht um die Beherrschung des mathematischen Apparats und die Fähigkeit, Daten zu analysieren, sie in Formeln umzuwandeln und sie in der Praxis zu überprüfen. In der Tat wird in den Instituten vieles gelehrt, aber ich schreibe noch kein Buch. Ich werde alles viel ausführlicher beschreiben, wenn es nötig ist.
 

Eugene, du scheinst ein Techniker zu sein... Also, zum Thema Optimierung... ein paar Gedanken von mir...

Am anschaulichsten ist ein Diagramm. Wir sehen Kurven, wir sehen Abhängigkeiten, wir sehen Bereiche, was und wo wir optimieren müssen... Es ist schade, dass Ihr Material das nicht hat: ....

Aber um das zu tun, müssen wir natürlich einen Blick auf die Kurve werfen, die die Art des Verknüpfungsgesetzes beschreibt, an dem wir interessiert sind...

Meine grobe Schätzung der Ressourcenkosten für die Suche und Verfeinerung einer rentablen Strategie: Wahrscheinlich haben wir es mit einem logarithmischen Gesetz zu tun.




Auf der X-Achse befinden sich alle Arbeitskosten, auf der Y-Achse die Erträge der Strategie.


Die Frage ist also. An welchem Punkt sollten wir bei [x,y] aufhören? Interessante Meinung von interessierten Entwicklern...

 
Denis Kirichenko:

Meine grobe Schätzung der Ressourcenkosten für das Finden und Verfeinern einer rentablen Strategie: Wir haben es höchstwahrscheinlich mit einem logarithmischen Gesetz zu tun.

Auf der X-Achse befinden sich alle Arbeitskosten, auf der Y-Achse der Ertrag der Strategie.


Die Frage ist also. An welchem Punkt sollten wir [x,y] aufhören? Interessante Meinung von interessierten Entwicklern...

Ich befinde mich bei einigen Arten von TCs seit langem auf einem Plateau. Einige Arten von TCs habe ich jedoch noch nicht einmal ausprobiert. Vielleicht ist es sinnvoll, zum Unbekannten zu wechseln, wenn es keine Fortschritte in den vorherigen Richtungen gibt.

 
Denis Kirichenko:

Eugene, du scheinst ein Techniker zu sein... Also, zum Thema Optimierung... ein paar Gedanken von mir...

Am anschaulichsten ist ein Diagramm. Wir sehen Kurven, wir sehen Abhängigkeiten, wir sehen Bereiche, was und wo wir optimieren müssen... Es ist schade, dass dies in Ihrem Material nicht vorhanden war....

Aber um das zu tun, müssen wir natürlich die Kurve sehen, die das Gesetz der Beziehungen beschreibt, das uns interessiert...

Meine grobe Schätzung der Ressourcenkosten für das Finden und Verfeinern einer rentablen Strategie: höchstwahrscheinlich haben wir es mit einem logarithmischen Gesetz zu tun.




Auf der X-Achse befinden sich alle Arbeitskosten, auf der Y-Achse die Rendite der Strategie.


Die Frage ist also. An welchem Punkt sollten wir [x,y] aufhören? Interessante Meinung von interessierten Entwicklern...

Sie brauchen die erste und zweite Ableitung hier nicht, sie bringen Ihnen nichts. Sie würden helfen, wenn Ihre erste Ableitung Nullen hätte, aber hier ändert sich das Vorzeichen nicht. Die erste Ableitung hilft Ihnen bei der Suche nach Extremen, die zweite hilft Ihnen bei der Suche nach der Art des Extrems (Tal oder Spitze). 3 Möglichkeiten gibt es meiner Meinung nach.

  • 1) Sie gehen vom Minimum der akzeptablen Rendite aus und halten einfach bei der Variante mit der minimalen Rendite an, beim Minimum a=a(X0). X0 ist das Argument Ihrer Funktion beim ersten gefundenen Minimalwert.
  • 2) Suchen Sie das Extremum des kombinierten Index, z.B. A(x)=a(x)/x , das im Wesentlichen die Effizienz Ihrer Zeitnutzung widerspiegelt. Das Extremum sollte im Intervall [X0,X1] liegen. X1 ist der maximale Arbeitseinsatz, der Ihnen für ein Handelssystem zur Verfügung steht. Das heißt, Sie haben ein Intervall von Werten des Arguments, in dem Sie nach dem Maximum A(x) suchen sollten. (bereits ein kombinierter Index, nicht der Ausgangsindex).
  • 3) Sie gehen von einem für Sie bequemen Rückgabewert aus. Sagen Sie a=a(X2), bei dem Sie keine Zweifel haben, dass der Handel bequem und nicht riskant sein wird, und wenn dieser Indikator erreicht ist, nehmen Sie einfach X2. X2 ist das Argument Ihrer Funktion beim nächstgelegenen komfortablen Leistungsindikator

Ich persönlich würde die 2. Option wählen, wenn ich meine Zeit schätze, und die ist sehr wertvoll.

 
fxsaber:

Ich befinde mich seit langem auf einem Plateau bei einigen Arten von TCs. Einige Arten von TK habe ich jedoch noch nicht einmal ausprobiert. Vielleicht ist es sinnvoll, zum Unbekannten zu wechseln, wenn es in den bisherigen Richtungen keine Fortschritte gibt.

Sie haben Recht mit Ihren Überlegungen). Es ist sogar eher eine philosophische Frage). Wenn Sie keinen Erfolg haben, versuchen Sie etwas Neues, natürlich klappt das nicht immer, aber in der Regel hat man im Subkortex das Gefühl, dass man nur seine Zeit verschwendet.

 
Sie haben das Schreiben vom 20.09.2020 an die persönliche Post merkwürdigerweise ignoriert. Sie hätten wenigstens nur zwei Worte sagen können - Ihre Meinung.
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