Spread-Handel in Meta Trader - Seite 41

[[Gelöscht]]

Gold - Öl

20077544 2010.01.15 19:41 kaufen 0,10 clh0 78,15 0,00 0,00 2010.01.15 20:06 78,55 -1,00 0,00 0,00 40,00
20077545 2010.01.15 19:41 Verkauf 0.10 gcg0 1128.5 0.0 0.0 2010.01.15 20:06 1130.9 -1.00 0.00 0.00 -24.00

[den]

forex-k >>:

золото - нефть

20077544 2010.01.15 19:41 buy 0.10 clh0 78.15 0.00 0.00 2010.01.15 20:06 78.55 -1.00 0.00 0.00 40.00
20077545 2010.01.15 19:41 sell 0.10 gcg0 1128.5 0.0 0.0 2010.01.15 20:06 1130.9 -1.00 0.00 0.00 -24.00

Haben Sie es mit Microreal versucht? In B. wird Slippage alles zerstören...(((((((( ein paar Pips sind zu wenig....

ups, sorry, falsche Größe des Gewinns... 16 Pips sind schon was...)

[[Gelöscht]]

Wir können jederzeit zu real wechseln

[Rid]

Costy >>:

Поделитесь кусочком кода, как конретно выполняете синхронизацию. По экзотическим кроссам часто бывают пропуски на часовых данных. Поэтому тоже столкнулся с этим

Ich habe es auf diese Weise gemacht:

(Softwarelösung aus dem Code von Fduch im selben Thread)

  int k;  
   for( k = 0; k < iBars( Symbol_1,Period()); k++)   {  
   int symb2Shift = iBarShift( Symbol_2,Period(),iTime( Symbol_1,Period(), k),true);
  if( symb2Shift != -1)  {
//если на одном из символов пропущены бары, - то 
// - то пропускаем (не обсчитываем) их на др. символе
    
       Symbol1[ k]=.......
            
       Symbol2[ k]=......
.........

Es sieht so aus: - hier für "hedge" (dax+futsi) - dax beginnt jeden Tag eine Stunde früher als futsi - und der indy auf diesen Balken - überspringt die Zählung und das Rendering, - wartet darauf, dass futsi zu arbeiten beginnt.

Siehe Tabelle :

[Costy]

rid писал(а) >>

Ich habe es auf diese Weise gemacht:

(Softwarelösung aus dem Code von Fduch im selben Thread)

Es funktioniert so: - hier für "hedge" (dax + futsi) - dax beginnt eine Stunde früher als futsi - und der Indikator auf diesen Balken - überspringt das Zählen und Rendern - wartet darauf, dass futsi zu arbeiten beginnt.

Siehe Zeitplan :

Danke, ich habe es schon selbst herausgefunden. Ich schreibe nur selten Indikatoren und ich habe die IBarShift-Funktion noch nie gebraucht.

Um Daten für ein anderes Währungspaar zu einem bestimmten Balken zu erhalten, müssen Sie nicht nur iClose(...i) verwenden, sondern anstelle von i die Funktion iBarshift mit dem Parameter false einsetzen.

iClose("EURDDK",Period(),i)

iClose("EURDDK",Period(),iBarShift("EURDDK",Period(),Time[ i],false))

Wenn es also keinen Balken gibt, erhalten wir den Preis des vorherigen Balkens, was für Währungen in Ordnung ist, da dieser Preis der aktuelle Preis zu dieser Zeit ist. Im Falle von Indizes wäre Ihre Variante mit Lücken wahrscheinlich vorzuziehen.

[Rid]

Costy >>:

Спасибо, я уже сам разобрался. Просто индикаторы редко пишу и раньше не требовалась мне функция IBarShift.

Чтобы получить данные по другой паре на определенном баре нужно использовать не просто iClose(...i), а вместо i вставить функцию iBarshift с параметром false.

так в случае отсутствия бара мы получим цену предыдущего бара, что для валют нормально, т.к. эта цена и будет текущей на тот момент. В случае с индексами Ваш вариант с разрывами, вероятно, будет предпочтительней.

Kann es nicht passieren, dass die Linie eines Instruments in der Historie gegenüber der Linie eines anderen Instruments um die Anzahl der verpassten Balken verschoben wird?

Und auf die Geschichte - diese Position der Linien wird nicht korrekt sein - für die "historische" Analyse?

Das scheint aber nicht der Fall zu sein.

[TheXpert]

rid писал(а) >>

Und in Bezug auf die Geschichte - wäre diese Position falsch - für die "historische" Analyse?

Wenn es Zeit für den Handel ist, ja. Wenn die Handelszeiten der Instrumente nicht übereinstimmen, ist es besser, sie zu überspringen, wie Sie es getan haben.

Es ist möglich, beide Ansätze zu kombinieren, was ich auch tun werde, und noch eine weitere Sache... Wie auch immer, wenn das Tool fertig und nützlich ist, werde ich es wahrscheinlich mit Ihnen teilen.

[Costy]

rid писал(а) >>

Kann es nicht passieren, dass die Linie eines Instruments in der Historie gegenüber der Linie eines anderen Instruments um die Anzahl der verpassten Balken verschoben wird?

Und auf die Geschichte - diese Position der Linien wird falsch sein - für die "historische" Analyse?

Das glaube ich aber nicht.

Meine Variante ist gut, wenn die Instrumente zu einer bestimmten Zeit gehandelt werden (z. B. werden Währungen 24 Stunden am Tag gehandelt) und die Balken aufgrund geringer Aktivität (es ist Nacht) einfach nicht angezeigt werden. Die Linien werden sich nicht verschieben, da die leeren Balken mit dem vorherigen verfügbaren Preis gefüllt werden.

Ein Indikator, der auf diesem "Synchronisationsprinzip" basiert, sollte jedoch auf dem Chart eines Instruments angebracht werden, bei dem die Anzahl der Lücken so gering wie möglich ist. Denn theoretisch können die Balken in beiden Instrumenten zu unterschiedlichen Zeiten fehlen... Oder können Sie es irgendwie für beide Symbole verfolgen und Lücken.... synthetisch füllen?

Beispiel

EURUSD 03:13 03:14 _____ 03:16 03:17 03:18 03:19 (Balken in diesen Minuten)

EURDDK 03:13 _____ 03:15 _______________ 03:19 (Balken in diesen Minuten)

[Rid]

rid >>:

Пшеница+Кукуруза.

Сейчас, вот на сегодняшней истории виден хороший вход. Бай ZW + Селл ZC на пике кукурузы ZC (зел. линия)

Причем после максимального схождения (-136.85) - зеленая линия ZC резко, как по заказу пересекла сверху вниз синюю линию ZW и так и оставалась ниже синей до окончания расхождения..

И спред при этом, разошелся до -145.65 !

Вроде бы в Б. на календаре еженедельно выкладываются новостные отчеты по США по зерновым, молочным и т.п. инстументам. Надо бы отследить, как "хозяйственный" рынок реагирует на эти новости.

Seit fast einer Woche verfolge ich eine Hecke (Mais+Weizen) mit winzigen Losen auf Interesse!

Im Moment sieht die Situation folgendermaßen aus:

Die Gesamtgewinne lagen sowohl im Plus als auch im Minus. Aber im Großen und Ganzen war der Handel angenehm. Der Gewinn ist also nicht in die roten Zahlen gerutscht. Es war möglich, mehr als einmal mit Gewinn abzuschließen.

Auf der Grundlage der wöchentlichen Beobachtungen kommen wir zu dem Schluss, dass dieser "Hedge" durchaus für den Handel nach den in diesem Thread diskutierten Methoden geeignet ist!

[Rid]

Bewegungskurve ( ZC+ZW+ZS)

(MAIS-BLAU) + (WEIZEN-GRÜN) + (BOHNEN-ROT)

Die Aussichten für den Handel (manuell und automatisch) scheinen gut zu sein!