Diskussion zum Artikel "Beurteilung der Fähigkeit des Fraktalindex und des Hurst-Exponenten, finanzielle Zeitreihen vorherzusagen."

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Neuer Artikel Beurteilung der Fähigkeit des Fraktalindex und des Hurst-Exponenten, finanzielle Zeitreihen vorherzusagen. :

Studien, die sich auf die Suche nach dem fraktalen Verhalten von Finanzdaten beziehen, deuten darauf hin, dass hinter dem scheinbar chaotischen Verhalten von ökonomischen Zeitreihen verborgene stabile Mechanismen des kollektiven Verhaltens der Teilnehmer stehen. Diese Mechanismen können zur Entstehung einer Preisdynamik an der Börse führen, die spezifische Eigenschaften von Preisreihen definieren und beschreiben kann. Im Handel könnte man von den Indikatoren profitieren, die effizient und zuverlässig die in der Praxis relevanten fraktalen Parameter in Umfang und Zeitrahmen schätzen können.

Demonstration des Indikatorbetriebs an realen Daten

Wir rufen den Indikator auf und fordern die Auswertung von 600 Tagen mit dem Auswertungsfenster von 64 Punkten. Das Ergebnis enthält 536 Werte des fraktalen Index und ist in Abb.6 dargestellt.

FigGAZP

Abb.6 Die Schlusskurse von Gazprom und die Ergebnisse der fraktalen Indexbewertung

Die Abbildung zeigt die Korrelation der Indexwerte und das Verhalten der Preise. Die blaue Farbe des Indexdiagramms entspricht dem Trendzustand des Systems, zeigt die Trendstabilität und die Fähigkeit, das zukünftige Verhalten vorherzusagen. Die violette Farbe deutet auf eine Anti-Persistenz des Typs "rosa Rauschen" hin, was dem "negativen" Gedächtnis und der Seitwärtsbewegung entspricht. Gelb entspricht der "Brownschen Bewegung", d.h. die Bewegung ist zufällig und kann nicht vorhergesagt werden.

Autor: Roman Korotchenko

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