Diskussion zum Artikel "Beurteilung der Fähigkeit des Fraktalindex und des Hurst-Exponenten, finanzielle Zeitreihen vorherzusagen."
Ich habe den Artikel gelesen, aber ich habe nicht das gesehen, was ich erwartet habe, als ich den Titel des Artikels gelesen habe: wo ist die Möglichkeit der Vorhersage des finanziellen BP - ist sie nicht da oder ist sie da?
Woher bekomme ich SSA?
Ich glaube nicht, dass in dem Artikel SSA erwähnt wird, wird es in den Quellen benötigt?
Wenn ja, dann sollten Sie sich wahrscheinlich an den Autor auf dem Markt wenden, ich habe ihn letztes Jahr gefragt https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848.
- 2017.04.28
- www.mql5.com
Ich habe den Artikel gelesen, aber ich habe nicht das gesehen, was ich erwartet hatte, als ich den Titel des Artikels las: Wo ist die Möglichkeit, den finanziellen BP vorherzusagen - ist sie nicht da oder ist sie da?
Vorhersagbarkeit, sie ist da.
Der Artikel scheint die SSA nicht zu erwähnen, wird sie in den Quellen benötigt?
Wenn ja, dann wahrscheinlich auf dem Markt müssen Sie an den Autor zu gehen, fragte ich ihn letztes Jahr https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848.
Also frage ich den Autor)))
Es gibt eine includnik aus dem SSL-Verzeichnis verwendet - in der beigefügten Archiv.
Ich habe den Artikel gelesen, aber ich habe nicht das gesehen, was ich erwartet hatte, als ich den Titel des Artikels las: Wo ist die Möglichkeit, finanzielle VR vorherzusagen - ist sie nicht da oder ist sie da?
Ich habe nicht verstanden, worum es in dem Artikel ging. Vielleicht wird es eine Fortsetzung geben...
Die "Fraktalität" wird in keiner Weise durch den Hurst-Index gemessen. Er kann zur Bewertung der Persistenz/Antipersistenz von BP verwendet werden, nicht mehr und nicht weniger. Natürlich gibt es kein "rosa Rauschen" und kein "negatives Gedächtnis" auf dem Markt.
Jeder Hurst-Index beschreibt die Brownsche Bewegung, und zwar nicht nur in gelber Farbe (fraktioniert bei H != 0,5), und lässt in keiner Weise auf das Vorhandensein oder Fehlen eines "Gedächtnisses" des Marktes schließen, außer im Hinblick auf langfristige Abhängigkeiten
Außerdem ist es im Allgemeinen nicht seriös, in einem 64-Punkte-Fenster von "Gedächtnis" zu sprechen. Ein Prozess hat entweder selbst ein Gedächtnis (und zwar ein weitreichendes, für die gesamte Tiefe des Prozesses) oder er hat überhaupt kein Gedächtnis. Ursprünglich wurden Hurst und R\S richtig interpretiert, nämlich als weitreichende Abhängigkeit in Form einer Trendkomponente. Aber je kleiner das Fenster wird, desto weniger Sinn ergibt dieser Indikator.
Wie korrekt ist es, einen finanziellen BP auf Fraktalität zu bewerten, indem man nur einen Schlusskurs verwendet?
SZY: Ich habe auf hubra einen Artikel über die Berechnung der fraktalen Dimension mit Hilfe der Box-Counting-Dimension gelesen. Meiner Meinung nach ist das korrekter, obwohl mir die Art der Präsentation des Materials auf hubra vielleicht besser gefällt ))))
- habr.com
Der Artikel scheint die SSA nicht zu erwähnen, wird sie in den Quellen benötigt?
Wenn ja, dann sollten Sie wahrscheinlich zum Autor auf den Markt gehen, ich habe ihn letztes Jahr gefragt https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848.
Für den Indikator in diesem Artikel wird SSA nicht benötigt. Alle Codes sind dem Text beigefügt.
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Neuer Artikel Beurteilung der Fähigkeit des Fraktalindex und des Hurst-Exponenten, finanzielle Zeitreihen vorherzusagen. :
Studien, die sich auf die Suche nach dem fraktalen Verhalten von Finanzdaten beziehen, deuten darauf hin, dass hinter dem scheinbar chaotischen Verhalten von ökonomischen Zeitreihen verborgene stabile Mechanismen des kollektiven Verhaltens der Teilnehmer stehen. Diese Mechanismen können zur Entstehung einer Preisdynamik an der Börse führen, die spezifische Eigenschaften von Preisreihen definieren und beschreiben kann. Im Handel könnte man von den Indikatoren profitieren, die effizient und zuverlässig die in der Praxis relevanten fraktalen Parameter in Umfang und Zeitrahmen schätzen können.
Demonstration des Indikatorbetriebs an realen Daten
Abb.6 Die Schlusskurse von Gazprom und die Ergebnisse der fraktalen Indexbewertung
Die Abbildung zeigt die Korrelation der Indexwerte und das Verhalten der Preise. Die blaue Farbe des Indexdiagramms entspricht dem Trendzustand des Systems, zeigt die Trendstabilität und die Fähigkeit, das zukünftige Verhalten vorherzusagen. Die violette Farbe deutet auf eine Anti-Persistenz des Typs "rosa Rauschen" hin, was dem "negativen" Gedächtnis und der Seitwärtsbewegung entspricht. Gelb entspricht der "Brownschen Bewegung", d.h. die Bewegung ist zufällig und kann nicht vorhergesagt werden.
Autor: Roman Korotchenko