Diskussion zum Artikel "Beurteilung der Fähigkeit des Fraktalindex und des Hurst-Exponenten, finanzielle Zeitreihen vorherzusagen." - Seite 3
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Es ist recht interessant, dass das Thema und der Artikel Diskussionen ausgelöst haben. Es ist jedoch wahr, dass der geschäftliche und inhaltliche Teil der Diskussionen geringer ist. Um die Diskussion nützlicher und sachlicher zu gestalten, schlage ich vor, sich mit ihrer Grundlage vertraut zu machen - der These von Starchenko N. C. FRAKTALITÄTSINDEX UND LOKALE ANALYSE VON CHAOTISCHEN ZEITREIHEN. Da Starchenko selbst arbeitet und sein Algorithmus erfolgreich in der CJSC "Intrust Financial Company" eingesetzt wird, sollten Sie sich mit der Arbeit vertraut machen und darüber nachdenken, wie man Türen durchschreiten kann. In der Dissertation werden das "farbige Rauschen", Anwendungen in der Ökonometrie, Diskordanz und sichere Vorhersagen ausführlicher behandelt.
Dmitriy Skub schreibt, dass der Fraktalitätsindex im Code falsch gezählt wird. Ich würde gerne mehr darüber wissen, was der Fehler ist, um ihn zu beheben (oder besser noch, einen Testdatensatz und den Indexwert dafür). Dmitriy's Bewertung und Erfahrung ist respektabel und vertrauenswürdig, um solche Dinge mit ihm zu diskutieren.
Beim Wechsel der TFs haben wir folgendes:
2019.06.01 08:31:16.705 Fractal Index (Si Splice,M5) zero divide in 'SimpleStat.mqh' (95,34)
2019.06.01 08:32:06.808 Fractal Index (Si Splice,H1) array out of range in 'CFractalSeriesSet.mqh' (110,16)
2019.06.02 11:39:33.371 Fractal Index (Si Splice,M1) zero divide in 'SimpleStat.mqh' (95,34)
Screenshots der MetaTrader Handelsplattform
Si Splice, H1, 2019.06.02
JSC ''Otkritie Broker'', MetaTrader 5, Real
Und über den Algorithmus selbst - ich vergleiche das Bild mit meinem Indikator. Es gibt wenig Gemeinsamkeiten. Meiner ist getestet - er zählt korrekt.
Hier ist der Vergleich für Fenster 64. Vielleicht sehe ich etwas falsch oder nicht zu berücksichtigen, wenn der Vergleich - dann korrigieren Sie mich.
Dmitriy Skub schreibt, dass der Fraktalitätsindex im Code falsch berechnet wird. Ich würde gerne im Detail wissen, worin der Fehler besteht, um ihn zu korrigieren (oder besser noch, einen Testdatensatz und den Indexwert dafür). Dmitriy's Bewertung und Erfahrung ist respektabel und vertrauenswürdig, um solche Dinge mit ihm zu diskutieren.
Die Größe der gezippten Datei beträgt 32M - es gibt vier solcher Dateien. Sie passt nicht hierher. Bitte schreiben Sie, wo sie hochgeladen werden sollen.
Die Größe der gezippten Datei beträgt 32M - es gibt vier solcher Dateien. Sie passt hier nicht rein. Bitte schreiben Sie, wo Sie sie hochladen wollen.
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Eine weitere Frage. In der Abbildung sieht der untere der drei Indikatoren wie mein Indikator aus, aber Noise Level ist an die Amplitude 1 gebunden. Das ist seltsam, es sollte gleich 0,5 sein und die lila Farbe entspricht > 0,5. Ich bin auch ziemlich überrascht, da die Form des Graphen ähnlich ist, aber die Amplitude ist verschoben.
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Eine weitere Frage. In der Abbildung sieht der unterste der drei Indikatoren wie mein Indikator aus, aber der Rauschpegel ist mit einer Amplitude von 1 verbunden. Das ist seltsam, es sollte gleich 0,5 sein und die lila Farbe entspricht > 0,5. Ich bin auch ziemlich überrascht, da die Form des Graphen ähnlich ist, aber die Amplitude ist verschoben.
Es ist recht interessant, dass das Thema und der Artikel Diskussionen ausgelöst haben. Es ist jedoch wahr, dass der geschäftliche und inhaltliche Teil der Diskussionen geringer ist. Um die Diskussion nützlicher und sachlicher zu gestalten, schlage ich vor, sich mit ihrer Grundlage vertraut zu machen - der These von Starchenko N. C. FRAKTALITÄTSINDEX UND LOKALE ANALYSE VON CHAOTISCHEN ZEITREIHEN. Da Starchenko selbst arbeitet und sein Algorithmus erfolgreich in der CJSC "Intrust Financial Company" eingesetzt wird, sollten Sie sich mit der Arbeit vertraut machen und darüber nachdenken, wie man Türen durchschreiten kann. Die Dissertation befasst sich ausführlicher mit "farbigem Rauschen", Anwendungen in der Ökonometrie, Diskordanz und sicherer Vorhersage.
Der Gesamteindruck beider Texte ist gut - geschrieben auf gutem Niveau und in klarer Sprache.
Auf den ersten Blick scheint der statistische Test für die Übereinstimmung von realen Preisen mit der Hypothese des effizienten Marktes (in der Dissertation) nicht ganz korrekt zu sein.
Der Quellcode ist offensichtlich nicht die neueste Version: Zusätzlich zu der obigen Division durch 0 und der Überschreitung der Array-Größe hat SimpleStat auch eine Division durch 0 in den Zeilen 105,191.
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Eine weitere Frage. In der Abbildung sieht der unterste der drei Indikatoren wie mein Indikator aus, aber der Rauschpegel ist mit einer Amplitude von 1 verbunden. Das ist seltsam, es sollte gleich 0,5 sein und die lila Farbe entspricht > 0,5. Ich bin auch ziemlich überrascht, da die Form des Graphen ähnlich ist, aber die Amplitude ist verschoben.
Der Quellcode ist offensichtlich nicht die neueste Version: Zusätzlich zu der obigen Division durch 0 und der Überschreitung der Array-Größe hat SimpleStat auch Division durch 0 in den Zeilen 105,191.
Bitte geben Sie Ihre Einstellungen an, wenn Division durch 0 auftritt, damit ich die Länge der Arrays sofort korrigieren kann. Die M1-Zeit habe ich nicht berücksichtigt, weil ich mich bei solchen Intervallen nicht zu sehr auf die Fraktalitätsstatistiken verlasse, aber ich werde sie debuggen und das Programm vor arithmetischen Problemen bewahren.
Folgendes ist mir aufgefallen. Als ich das Programm laufen ließ, um die Anzeige des Fraktalitätsindexes zu überprüfen, sah ich nicht die gewünschte Übereinstimmung von "Trends" oder "Umkehrungen" mit dem Index auf FOREX. Deshalb habe ich das Programm auf der MICEX für "Blue Chips" mit einer täglichen Periode laufen lassen, und dort habe ich die Übereinstimmung von Charts und Index beobachtet. Ich weiß nicht, wie stabil dieses Muster ist, aber man sollte sehr vorsichtig sein, wenn man zu hohen Frequenzen wechselt.