Diskussion zum Artikel "Beurteilung der Fähigkeit des Fraktalindex und des Hurst-Exponenten, finanzielle Zeitreihen vorherzusagen." - Seite 2
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SSA ist für den Indikator in diesem Artikel nicht erforderlich. Alle Codes sind an den Text angehängt.
OK , danke, ich werde mir den Code am Wochenende im Terminal ansehen, das Thema ist recht interessant
Ich habe nicht verstanden, worum es in dem Artikel ging. Vielleicht wird es eine Fortsetzung geben...
Die "Fraktalität" wird in keiner Weise durch den Hurst-Index gemessen. Er kann zur Bewertung der Persistenz/Antipersistenz von BP verwendet werden, nicht mehr und nicht weniger. Natürlich gibt es kein "rosa Rauschen" und kein "negatives Gedächtnis" auf dem Markt.
Jeder Hurst-Indikator beschreibt die Brownsche Bewegung, und zwar nicht nur in gelber Farbe (fraktioniert bei H != 0,5), und lässt in keiner Weise auf das Vorhandensein oder Fehlen eines "Gedächtnisses" des Marktes schließen, außer im Hinblick auf langfristige Abhängigkeiten
Außerdem ist es im Allgemeinen nicht seriös, in einem 64-Punkte-Fenster von "Gedächtnis" zu sprechen. Ein Prozess hat entweder selbst ein Gedächtnis (und zwar ein weitreichendes, für die gesamte Tiefe des Prozesses) oder er hat überhaupt kein Gedächtnis. Ursprünglich wurden Hurst und R\S richtig interpretiert, nämlich als eine weitreichende Abhängigkeit in Form einer Trendkomponente. Aber je kleiner das Fenster wird, desto weniger Sinn ergibt dieser Indikator.
Richtig - es gibt kein "rosa Rauschen" und kein "negatives" Gedächtnis auf dem Markt. Und Fraktalität ist auf den Finanzmärkten tatsächlich etwas ganz anderes:
- Fraktale sind die Grenzen einer elementaren Struktur (die Form der Struktur ist in der Impulsgleichgewichtstheorie dargestellt),
- und diese Struktur ist eindeutig und verschwindet nicht (wie TA-Zahlen oder Elliott-Wellen).
Das heißt, die Fraktalität sollte ausschließlich in Bezug auf diese Form betrachtet werden.
Daher können keine Hurst-Indikatoren die Dynamik der Marktpreise genau bestimmen.
SSA ist für den Indikator in diesem Artikel nicht erforderlich. Alle Codes sind dem Text beigefügt.
Was denken Sie, was das ist? Seien Sie vorsichtig)
nicht öffnen
Woher kommt die SSA?
Die Singularanalyse wird in diesem Artikel nicht verwendet. Hier wird der Fraktalitätsindex verwendet, um festzustellen, ob eine Vorhersage gemacht werden kann und ob sie stabil sein wird. Die Prognosemethode ist der nächste Schritt. Aus den Artikeln des Autors geht hervor, dass keine komplexen Methoden erforderlich sind. Solange der Index unter 0,5 liegt, wird sich der Trend so weiterentwickeln, wie er sich entwickelt hat (Skala in Tagen), während der Index über 0,5 liegt - man sollte sich auf eine Umkehr vorbereiten. Aber ich habe vor, den Indikator und den Expert Advisor weiterzuentwickeln, indem ich SSA und Fraktalschätzung miteinander kombiniere, und es besteht die Möglichkeit, dass ihre Fähigkeiten zunehmen.
Was denken Sie, was das ist? Vorsichtig.)
Streichen Sie die Zeile durch. Sie ist von der Fehlersuche übrig geblieben. Danke für den Hinweis, ich habe es korrigiert und hochgeladen, die Redaktion wird es überspringen und es wird gut sein.
Pops!
Damit Sie sich nicht zu viele Gedanken über den Hurst-Index machen müssen, habe ich ein Buch beigelegt - lesen Sie, was dort darüber steht.
Eine andere Frage ist, dass der Pannenindikator im TS vorhanden sein muss. Aber ist es Hearst? Ich glaube nicht... Machen Sie eine vergleichende Analyse mehrerer solcher Indikatoren - das wird interessanter sein. Und vergessen Sie nicht die Stichprobengröße - dieser Wert sollte nie einfach so gewählt werden, nur so zum Spaß.
Dimitri, versuchst du, einen Witz zu zeigen, den du noch nie hattest?
Ich sage nicht, dass dieser Artikel dumm wie Bohnenstroh ist (obwohl dieser Satz etwas für sich hat), sondern ich habe vorgeschlagen, dass der Autor eine vergleichende Analyse zwischen verschiedenen Indikatoren für Diskrepanzen bei unterschiedlichen Stichprobengrößen durchführt. Und nichts weiter als das.
Ich habe nur in Ihrem Stil geschrieben - also schauen Sie in den Spiegel. Gefällt dir das Bild nicht?))
Sie haben die Berechnungsmethode in dem Artikel nicht verstanden. Oder?
Und über den Autor - er berechnet den Fraktalitätsindex im Code nicht richtig. Und Sie - Fehlersuche, Anpassung.
Es ist recht interessant, dass das Thema und der Artikel Diskussionen ausgelöst haben. Es ist jedoch wahr, dass der geschäftliche und inhaltliche Teil der Diskussionen geringer ist. Um die Diskussion nützlicher und sachlicher zu gestalten, schlage ich vor, sich mit ihrer Grundlage vertraut zu machen - der These von Starchenko N. C. FRAKTALITÄTSINDEX UND LOKALE ANALYSE VON CHAOTISCHEN ZEITREIHEN. Da Starchenko selbst arbeitet und sein Algorithmus erfolgreich in der CJSC "Intrust Financial Company" eingesetzt wird, sollten Sie sich mit der Arbeit vertraut machen und darüber nachdenken, wie man Türen durchschreiten kann. In der Dissertation werden das "farbige Rauschen", Anwendungen in der Ökonometrie, Diskordanz und sichere Vorhersagen ausführlicher behandelt.
Dmitriy Skub schreibt, dass der Fraktalitätsindex im Code falsch gezählt wird. Ich würde gerne mehr darüber wissen, was der Fehler ist, um ihn zu beheben (oder besser noch, einen Testdatensatz und den Indexwert dafür). Dmitriy's Bewertung und Erfahrung ist respektabel und vertrauenswürdig, um solche Dinge mit ihm zu diskutieren.
Ich weise diesen Onkel und auch Sie auf das Primat der Stichprobengröße hin, die Sie wahrscheinlich nicht zu zählen wissen. Oder halten Sie sich bereits für eine Lehrerin? :)))
Nicht der Stichprobenumfang ist primär, sondern ein angemessenes Modell (in diesem Fall der Markt), aus dem alles andere folgt. Das haben Sie nicht.
Ich habe es - nicht streng wissenschaftlich bewiesen, aber empirisch bestätigt auf täglicher Basis (täglich bedeutet jeden Handelstag, ohne Ausnahmen).
Habe ich jemanden belehrt? Ich versuche nur zu helfen. Das ist es, wie Sie es aus irgendeinem Grund wahrnehmen)
:))) Sehr witzig. Warten Sie es ab. Der Lehrer wird dir bestimmt eine "Lösungsanleitung" schreiben.