Diskussion zum Artikel "Die Wahrscheinlichkeitstheorie für den Handel von Kurslücken verwenden"

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Neuer Artikel Die Wahrscheinlichkeitstheorie für den Handel von Kurslücken verwenden :

In diesem Artikel werden wir die Wahrscheinlichkeitstheorie und die mathematischen Methoden der Statistik für das Erstellen und Testen von Handelsstrategien anwenden. Wir werden auch nach einem optimalen Handelsrisiko suchen, indem wir die Unterschiede zwischen dem Preis und dem Random Walk nutzen. Es ist bewiesen, dass, wenn sich die Preise wie ein Random Walk mit Null-Drift verhalten (ohne Richtungswechsel), ein profitabler Handel unmöglich ist.

Lassen Sie uns den EA auf das Jahr 2017 testen und den Risikowert für den Handel im Jahr 2018 basierend auf den Ergebnissen definieren. Die Saldenkurve auf Basis der Testergebnisse von 2017 ist nachfolgend aufgeführt.

2017

Ich muss einige Klarstellungen vornehmen, bevor ich mit der Risikoberechnung fortfahren kann. Erstens müssen wir die Notwendigkeit rechtfertigen, das richtige Risikoniveau zu bestimmen. Zweitens ist es notwendig, den Vorteil der Anwendung unserer Theorie für diesen Zweck zu erklären.

Spekulativer Handel ist immer mit Unsicherheit verbunden. Jedes Handelssystem führt manchmal dazu, dass Positionen verlieren. Aus diesem Grund sollte das Risiko nicht zu groß sein. Andernfalls ist die Inanspruchnahme zu hoch. Andererseits kann sich der Markt jederzeit ändern, um ein profitables System in ein verlierendes zu verwandeln. Daher ist die "Lebensdauer" des Systems endlich und nicht genau bekannt. Aus diesem Grund sollte das Risiko nicht zu gering sein. Andernfalls können Sie nicht alle möglichen Gewinne mit Ihrem Handelssystem erzielen.

Autor: Aleksey Nikolayev

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