Diskussion zum Artikel "Die Wahrscheinlichkeitstheorie für den Handel von Kurslücken verwenden"
Danke!!! Ich habe den Artikel und die beiden vorangegangenen gelesen - etwas zum Nachdenken :)
toller Artikel, danke... schade, dass ich Software von Drittanbietern verwenden muss, ich werde mir etwas einfallen lassen müssen
Danke! Es scheint mir, dass in der Phase der vorläufigen Analyse die Verwendung von etwas wie Excel, Python oder R fast unvermeidlich ist. Die Hauptsache ist, dass das Endergebnis (Handels-EA) auf reinem mql sein sollte.
Доказательство невозможности заработать на случайном блуждании довольно непростое, поскольку требует привлечения сложного математического аппарата теории случайных процессов (стохастическое исчисление Ито, марковские моменты времени и т.д.).
Ich denke, das alles ist überflüssig. Die Unmöglichkeit, Geld zu verdienen, ergibt sich aus der Definition von SB. Da jedes zukünftige Inkrement von nichts abhängt (und daher unvorhersehbar ist), ist jede Kombination von zukünftigen Inkrementen (=Transaktion) unvorhersehbar.
Ich denke, das alles ist überflüssig. Die Unmöglichkeit, Geld zu verdienen, ergibt sich aus der Definition von SB. Da jedes zukünftige Inkrement von nichts abhängt (und daher unvorhersehbar ist), ist jede Kombination von zukünftigen Inkrementen (=Transaktionen) unvorhersehbar.
Im Falle von SB mit diskreter Zeit haben Sie recht - die mathematische Erwartung des Kapitalzuwachses ist gleich dem Produkt der Erwartung der Volumen- und Preiszuwächse (wegen ihrer Unabhängigkeit). Bei SB mit kontinuierlicher Zeit (Wiener Prozess) ist alles viel komplizierter, obwohl das Ergebnis das gleiche ist.
Der Wiener Prozess ist kompliziert und nur begrenzt auf den Markt anwendbar (wegen der Diskretion von Preisen und Zeit), aber er ermöglicht Berechnungen, die für diskrete SB schwierig sind. Deshalb wird er häufig in der Finanzmathematik verwendet.
Interessante Forschung - verschiedene Arten von Gaps wurden unter dem Gesichtspunkt probabilistischer Ansätze analysiert.
Ich möchte hinzufügen, dass der Handel auf der Grundlage von Gaps ineffizient ist - nicht nur in Richtung des Gaps, sondern auch in die entgegengesetzte Richtung, denn nach einem Gap (gleich welcher Art) kommt es in den meisten Fällen zu einem Anstieg der Volatilität (d. h. zu einem ungleichmäßigen Anstieg der Amplitude der Kursbewegung in beide Richtungen in relativ kleinen Zeitabständen). Und das erhöht immer die Anlagerisiken.
Vielen Dank für Ihre großartige Arbeit!
In Ihrem Artikel klingt es so, als ob wir über zwei US-Sitzungen sprechen würden.
Die Standarddefinition einer Kurslücke ist eine Kurslücke zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kurs-Ticks. Solche klassischen Gaps sind am Devisenmarkt recht selten, so dass beschlossen wurde, das Gap-Konzept zu verallgemeinern, d. h. die Anforderung einer strengen Abfolge von zwei Ticks, die einen Tick bilden, aufzugeben. Das heißt, dass zwischen diesen beiden Ticks eine beliebige Anzahl anderer Ticks zulässig ist. Nichts hindert uns daran, das Schließen solcher verallgemeinerten Lücken auf ähnliche Weise zu untersuchen wie das Schließen klassischer Lücken.
Das Problem ist, dass es sehr viele verallgemeinerte Lücken gibt und wir ihre Zahl irgendwie begrenzen sollten. Zu diesem Zweck haben wir beschlossen, uns auf Lücken zwischen Sitzungen zu beschränken. Das Konzept einer Session in diesem Artikel ist formaler und allgemeiner als z.B. das Konzept einer Handelssession in den Eigenschaften eines Handelssymbols im MT5. Eine Session wird durch die Länge, den Zeitraum und die Verschiebung der allerersten Session relativ zum Nullzeitpunkt definiert. Bei Sessions, die Minutenbars entsprechen, sind beispielsweise die Dauer und die Länge gleich einer Minute, und die Verschiebung ist Null. Für regionale Handelssitzungen auf dem Forex entspricht die Periode einem Tag, die Verschiebung ist die Zeit von Mitternacht bis zum Beginn des Handels in der Region und die Länge ist die Länge des Arbeitstages in der Region. Jede einzelne Sitzung hat ihre eigene Nummer.
Bei der Festlegung eines Intersession-Gaps werden Ticks, die zu keiner Session gehören, ignoriert. Wenn der erste Tick einer neuen Sitzung eintrifft, wird er mit dem letzten Tick der vorherigen Sitzung verglichen, und wenn der Abstand zwischen ihnen groß genug ist, wird die Lücke festgelegt. Bei der weiteren Untersuchung der Schließung dieser Lücke werden alle Ticks berücksichtigt - sowohl die, die zu Sitzungen gehören, als auch die, die nicht dazu gehören.
Der Artikel enthält eine Abbildung, die jedoch das Konzept der Sitzungen und nicht die Lücke zwischen ihnen illustriert. Ich hoffe, dass dies zusammen mit den Erklärungen ausreicht.
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr, und die Daten für drei Jahre sind bereits verloren gegangen. Ich weiß nur noch, dass ich bei mehreren einschlägigen Internetdiensten nachgeschaut habe, irgendwie mit der Zeitumstellung auf Sommer-/Winterzeit zu kämpfen hatte und die Uhrzeit für das Ende der Sitzung mit brachialer Gewalt ermittelt habe (es gibt mehrere große Städte in verschiedenen Zeitzonen). Ich erinnere mich, dass ich viel damit herumgespielt habe, aber an die genauen Zahlen kann ich mich nicht mehr erinnern. Heute würde ich die Sitzungen wahrscheinlich anhand des Volatilitätsdiagramms für die Minuten unterscheiden - dort sind sie recht deutlich zu erkennen.
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Neuer Artikel Die Wahrscheinlichkeitstheorie für den Handel von Kurslücken verwenden :
In diesem Artikel werden wir die Wahrscheinlichkeitstheorie und die mathematischen Methoden der Statistik für das Erstellen und Testen von Handelsstrategien anwenden. Wir werden auch nach einem optimalen Handelsrisiko suchen, indem wir die Unterschiede zwischen dem Preis und dem Random Walk nutzen. Es ist bewiesen, dass, wenn sich die Preise wie ein Random Walk mit Null-Drift verhalten (ohne Richtungswechsel), ein profitabler Handel unmöglich ist.
Lassen Sie uns den EA auf das Jahr 2017 testen und den Risikowert für den Handel im Jahr 2018 basierend auf den Ergebnissen definieren. Die Saldenkurve auf Basis der Testergebnisse von 2017 ist nachfolgend aufgeführt.
Ich muss einige Klarstellungen vornehmen, bevor ich mit der Risikoberechnung fortfahren kann. Erstens müssen wir die Notwendigkeit rechtfertigen, das richtige Risikoniveau zu bestimmen. Zweitens ist es notwendig, den Vorteil der Anwendung unserer Theorie für diesen Zweck zu erklären.
Spekulativer Handel ist immer mit Unsicherheit verbunden. Jedes Handelssystem führt manchmal dazu, dass Positionen verlieren. Aus diesem Grund sollte das Risiko nicht zu groß sein. Andernfalls ist die Inanspruchnahme zu hoch. Andererseits kann sich der Markt jederzeit ändern, um ein profitables System in ein verlierendes zu verwandeln. Daher ist die "Lebensdauer" des Systems endlich und nicht genau bekannt. Aus diesem Grund sollte das Risiko nicht zu gering sein. Andernfalls können Sie nicht alle möglichen Gewinne mit Ihrem Handelssystem erzielen.
Autor: Aleksey Nikolayev