Diskussion zum Artikel "Die Wahrscheinlichkeitstheorie für den Handel von Kurslücken verwenden" - Seite 2

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Aleksey Nikolayev #:

Um ehrlich zu sein, erinnere ich mich nicht mehr daran, und die Daten für drei Jahre sind bereits verloren gegangen.

Wie könnten Sie auch, astronomisches Timing ist der wichtigste Parameter im Forex)
Ich nehme an, Sie haben die Eröffnungszeiten der Börsen genommen? Wäre es nicht logischer, die Öffnungszeiten der Banken zu nehmen, ihren Arbeitstag?
 
Aleksey Nikolayev #:

Ja, das ist genau richtig.

In diesem Fall wird das, was Sie untersucht haben, als "Abhängigkeit des Inkrements der US-Sitzung von dem Inkrement der vorangegangenen (asiatischen+europäischen) Sitzungen" bezeichnet. Aber nicht eine Lücke.
Auf jeden Fall unter Algo-Händlern, die diese Effekte ausnutzen.
Ich weiß nicht, wie es bei Wissenschaftlern aussieht.)
 
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Wie könnten Sie auch, astronomisches Timing ist der wichtigste Parameter im Devisenhandel).
Ich nehme an, Sie haben die Öffnungszeiten der Börsen genommen? Wäre es nicht logischer, die Öffnungszeiten der Banken zu nehmen, ihren Arbeitstag?

Ich habe verschiedene Dienste genutzt, die Sie bei Google finden, wenn Sie nach "forex trading sessions" suchen.

Zum Beispiel

 
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In diesem Fall wird das, was Sie untersucht haben, als "Abhängigkeit des Inkrements der US-Sitzung von dem Inkrement der vorangegangenen (asiatischen+europäischen) Sitzungen" bezeichnet. Aber nicht eine Lücke.
Auf jeden Fall unter Algotradern, die diese Effekte ausnutzen.
Ich weiß nicht, wie es bei Wissenschaftlern aussieht.)

Dies ist eine sehr wichtige Bemerkung. Ich werde sie in der nächsten Version des Artikels auf jeden Fall berücksichtigen.

 
Aleksey Nikolayev #:

Eine sehr wichtige Bemerkung. Ich werde sie bei der nächsten Überarbeitung des Papiers auf jeden Fall berücksichtigen.

Wenn ich bei TVIMS mit meiner eigenen Terminologie ankomme, z.B. Random Walk und Zufallsprozess verwechsle, wie sie es hier im Forum gerne tun, werden Sie die Gelegenheit nicht verpassen, mich zu kritisieren).
Die Bemerkung ist wichtig, weil die Lücke und das Inkrement unterschiedlicher physikalischer Natur sind und das anschließende Preisverhalten unterschiedlich beeinflussen.
 
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Wenn ich zu TWIMS mit meiner eigenen Terminologie komme, z.B. Random Walk und Random Process verwechsle, wie sie es hier im Forum gerne tun, werden Sie die Gelegenheit nicht versäumen, mich zu kritisieren).
Die Bemerkung ist wichtig, weil die Lücke und das Inkrement unterschiedlicher physikalischer Natur sind und das anschließende Kursverhalten unterschiedlich beeinflussen.

In der Mathematik ist der Umgang mit Begriffen recht eigenwillig und unterscheidet sich deutlich von dem in vielen anderen Wissenschaften. Wenn ein Begriff richtig definiert ist und richtig verwendet wird, ist sein Klang (seine Schreibweise) nicht so wichtig. Außerdem wird er recht häufig verwendet, zum Beispiel, um Konzepte zu verallgemeinern. Wenn Sie wollen, können Sie sich darüber entsetzen, wie viele verschiedene mathematische Objekte mit demselben Wort "Integral" bezeichnet werden.

Eigentlich verallgemeinert der Artikel den Begriff "Lücke". Die Gründe für eine solche Verallgemeinerung sind (a) derselbe mathematische Apparat wird in dem Artikel für die Analyse klassischer und verallgemeinerter Lücken verwendet, (b) es ist bequem für den Autor, (c) es ist in dem Artikel immer möglich zu verstehen, welche Lücken gemeint sind.

Meine Bemerkungen über SB und SP im Forum beziehen sich in der Regel nur auf die Tatsache, dass SB ein sehr spezieller Fall von SP ist.

 
Dies ist derselbe Punkt, dass es falsch ist, Lücken und Inkremente zu verallgemeinern, da es sich um Phänomene unterschiedlicher physikalischer Natur handelt.
Ein traditionelles Beispiel: Es ist ein Unterschied, ob die Menschen zufällig auf dem Platz umherwandern oder sich nach einem Schuss in die Luft koordiniert verteilen.
 
p.s. Ich brauche Sie nicht zu kritisieren. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Erforschung echter Lücken viel gewinnbringender sein kann. Es ist nur so, dass Ihr wissenschaftlicher Snobismus Sie taub für neue Erkenntnisse und Leitfragen macht.
 
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Dies ist derselbe Punkt, dass es nicht richtig ist, Lücken und Abstände zu verallgemeinern, da es sich um Phänomene unterschiedlicher physikalischer Natur handelt.
Ein traditionelles Beispiel: Es ist ein Unterschied, ob die Menschen zufällig auf dem Platz umherwandern oder sich nach einem Schuss in die Luft koordiniert verteilen.

Sie wollten wahrscheinlich sagen, dass man beides nicht vermischen kann. Verallgemeinerung bedeutet, dass man zu einem abstrakteren Konzept übergeht. Zum Beispiel sind Lücken und Inkremente unterschiedliche Arten von Preisänderungen.

Der Artikel führt lediglich einen neuen Begriff ein: "Inter-Session-Gap". Das ist so, als würde man ein Tier als Meerschweinchen bezeichnen, obwohl es kein Schwein ist, sondern ein Nagetier, das nicht im Meer, sondern an Land lebt. Und Sie versuchen immer noch, allen zu beweisen, dass die Bezeichnung falsch ist.

 
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p.s. Ich brauche Sie nicht zu kritisieren. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Erforschung echter Lücken viel gewinnbringender sein kann. Es ist nur so, dass Ihr akademischer Snobismus Sie taub für neue Erkenntnisse und Suggestivfragen macht.

Es gibt nur wenige reguläre Lücken im Forex, daher wurde neben ihnen auch ihre Verallgemeinerung untersucht.

Angriffe auf die Persönlichkeit bedeuten das Fehlen von Argumenten in der Sache.

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