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Neuer Artikel Mit der Monte-Carlo-Methode Handelsstrategien optimieren :
Bevor wir einen Roboter auf einem Handelskonto starten, testen und optimieren wir ihn in der Regel anhand der Kurshistorie. Es stellt sich jedoch die berechtigte Frage: Wie können uns die Ergebnisse der Vergangenheit in Zukunft helfen? Der Artikel beschreibt die Anwendung der Monte-Carlo-Methode, um benutzerdefinierte Kriterien für die Optimierung der Handelsstrategie zu erstellen. Zusätzlich werden die EA-Stabilitätskriterien berücksichtigt.
Erklären wir alles von oben durch die Grafik. Sie zeigt mehrere Kapitalkurven. Jede wird durch eine eigens erzeugte Reihenfolge der Positionen bestimmt. Der Übersichtlichkeit halber sind die Kurven in verschiedenen Farben dargestellt. Tatsächlich ist ihre Zahl aber viel größer - es sind mehrere zehntausend. Für jeden von ihnen berechnen wir die notwendigen Parameter und treffen statistische Schlussfolgerungen auf der Grundlage ihrer Gesamtheit. Die wichtigste dieser Eigenschaften ist natürlich der Endgewinn.
Andere Ansätze zur probabilistischen Formalisierung und weiteren EA-Operationsmodellierung sind ebenfalls möglich. Zum Beispiel können wir anstelle von Handelsfolgen Preisfolgen simulieren und die Gesamtgewinne untersuchen, die ein EA mit ihnen erzielt hat. Das Prinzip der Generierung von Preisreihen kann je nach Aufgabenstellung gewählt werden. Diese Methode benötigt jedoch viel mehr Rechenleistung. Darüber hinaus bietet MetaTrader derzeit keine regulären Möglichkeiten, das auf beliebige EAs anzuwenden.Autor: Aleksey Nikolayev