Diskussion zum Artikel "Mit der Monte-Carlo-Methode Handelsstrategien optimieren" - Seite 2
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Alexej, ich danke dir für das Material. Es gibt eine Menge zum Nachdenken.
Ich war beeindruckt von der Schlussfolgerung im Block "Schlussfolgerung":
Моделирование методом Монте-Карло было бы более полным, если бы имелась возможность подавать на вход советника не только имеющуюся историю цен, но и её копии, изменённые случайным образом. Это позволило бы изучать устойчивость советников более основательно, хотя и ценой увеличения объёма вычислений.
Das ist eine wirklich interessante Herausforderung! Und ich denke, sie ist lösbar. Ich gehe davon aus, dass sie mit Hilfe von benutzerdefinierten Zeichen gelöst werden kann.
Das ist eine wirklich interessante Herausforderung!
MonteKarlath hat genau das seit der Zeit von Gorokh getan. Der Expert Advisor wird auf einem Haufen generierter Symbole mit ähnlichen statistischen Eigenschaften ausgeführt.
Eine wahnwitzige Methode, aber sie eignet sich gut für Bücher und Seminare.
MonteKarlath hat genau das seit der Zeit von Gorokh getan. Der EA wird auf einem Bündel von generierten Symbolen mit ähnlichen statistischen Eigenschaften ausgeführt.
Es ist eine wahnwitzige Methode, aber sie ist gut für Bücher und Seminare.
Monte-Carlo-Simulationen sind vor allem bei datengestützten Strategien und Mehrfachvergleichen nicht anwendbar. Wenn diese Simulationen bei Strategien mit gesammelten Daten verwendet werden, ist das ein deutlicher Hinweis auf mangelnde Erfahrung des Entwicklers. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass überangepasste Strategien in der Regel gute Monte-Carlo-Ergebnisse liefern. Wenn diese Methode in einer Schleife von Mehrfachvergleichen verwendet wird, verliert sie ihre Bedeutung vollständig.
https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02
Dennis Kirichenko:
Ich nehme an, dass dies mit benutzerdefinierten Zeichen gelöst werden kann.
Sie haben Recht, daran habe ich gedacht, als ich dies schrieb. Ich habe nicht darüber geschrieben, weil ich noch nicht bereit bin, dieses sehr umfangreiche Thema zu behandeln.
Monte-Carlo-Simulationen sind vor allem im Falle von Data-Mined-Strategien und Mehrfachvergleichen nicht anwendbar. Wenn diese Simulationen bei Data-Mined-Strategien verwendet werden, ist dies ein deutlicher Hinweis auf mangelnde Erfahrung des Entwicklers. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass überangepasste Strategien in der Regel gute Monte-Carlo-Ergebnisse liefern. Wenn diese Methode in einer Schleife von Mehrfachvergleichen verwendet wird, verliert sie ihre Bedeutung vollständig.
https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02
Ja, Monte für Carlo.
https://medium.com/@mikeharrisNY/verarscht-durch-monte-carlo-simulation-eee0b312e489
Es ist eine wahnhafte Methode, aber sie ist gut für Bücher und Seminare.
Es ist etwas Wahres an dem, was Sie sagen. Aber sie sagen mehr über die Buchautoren aus als über die Methode. Ich bin sicher, dass Sie von der Methode profitieren können, wenn Sie einen vernünftigen Ansatz für die Gestaltung einer Methode zur Preisbildung wählen.
Monte-Carlo-Simulationen sind vor allem im Falle von Data-Mined-Strategien und Mehrfachvergleichen nicht anwendbar. Wenn diese Simulationen bei Data-Mined-Strategien verwendet werden, ist dies ein deutlicher Hinweis auf mangelnde Erfahrung des Entwicklers. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass überangepasste Strategien in der Regel gute Monte-Carlo-Ergebnisse liefern. Wenn diese Methode in einer Schleife von Mehrfachvergleichen verwendet wird, verliert sie ihre Bedeutung vollständig.
https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02
Eine recht gute Werbung für das Buch. Aber ich würde gerne konkrete Argumente sehen und vor allem, was anstelle von Monte Carlo vorgeschlagen wird.
An dem, was Sie sagen, ist etwas Wahres dran. Aber sie sagen mehr über die Buchautoren aus als über die Methode. Ich bin mir sicher, dass Sie von der Methode profitieren können, wenn Sie einen vernünftigen Ansatz für die Gestaltung einer Methode zur Preisbildung wählen.
So wie Brei aus einer Axt gut werden kann.
Eine recht gute Werbung für das Buch. Aber ich würde gerne die spezifischen Argumente sehen und, was noch wichtiger ist, was anstelle von Monte Carlo vorgeschlagen wird.
Bücher? Ich glaube, es gibt nur Artikel
fxsaber hat die Argumente in seinem anderen Artikel genannt.
Andere Methoden kenne ich nicht. Wenn ich sie kennen würde, hätte ich sie bereits beigefügt :)
So gut wie Brei aus einer Axt kann auch gut werden.
Im Moment bin ich noch nicht bereit, Ihnen eine substanzielle Antwort zu geben.
In dem von Ihnen zitierten Artikel kommt der Autor nicht zu dem Schluss, dass es notwendig ist, die Monte-Carlo-Methode aufzugeben und durch eine andere Methode zu ersetzen. Er spricht nur von der Notwendigkeit, vorsichtiger zu sein. Im Prinzip ist der Gedanke richtig, wenn auch nicht neu.