Diskussion zum Artikel "Mit der Monte-Carlo-Methode Handelsstrategien optimieren" - Seite 3

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Maxim Dmitrievsky:

Bücher? Ich glaube, es gibt nur Artikel

fxsaber hat in seinem anderen Artikel Argumente genannt

Ich weiß nichts von anderen Methoden... wenn ich sie wüsste, hätte ich sie bereits beigefügt :)

Die Frage bezog sich auf andere Methoden, die vom Autor des Artikels vorgeschlagen wurden.

In dem Artikel über Bücher:

1.Harris, M (2016), Limitations of Quantitative Claims About Trading Strategy Evaluation, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2810170

2.Harris, M (2015), Fooled by Technical Analysis: The perils of charting, backtesting and data-mining, Price Action Lab. Verfügbar unter http://www.priceactionlab.com/Blog/the-book/.

 
Ist es geplant, den Artikel White reality zu erweitern? https://quant.stackexchange.com/questions/21163/whites-reality-check-for-pair-trading? utm_medium=organic&utm_source=google_rich_qa&utm_campaign=google_rich_qa
Whites Reality Check for Pair Trading
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  • quant.stackexchange.com
I want to use the Monte Carlo Method described in Aronsons book Evidence based Technical Analysis to test if a given pairs trading strategy is useless. First step there is to randomize the returns of the underlying instrument. Second step is to calculate daily log returns of the strategy as a performence measure. For the first step: Is it...
 

Wahrscheinlich hat diese Art der Bewertung der Angemessenheit des Optimierungskriteriums eine Daseinsberechtigung:

  1. Wir optimieren z. B. nach R^2. Wir erhalten eine schöne gerade Linie der Gleichheit.
  2. Wir nehmen die Hälfte davon in Punkt 1 als Testintervall.
  3. Wir optimieren nach dem getesteten Kriterium auf dem Intervall von Punkt 2.
  4. Wenn nach der Optimierung die besten Ergebnisse nicht auf dem gesamten Intervall zeigen, was in Punkt 1 ist. - streichen Sie das getestete Optimierungskriterium für diesen TS.

Das Optimierungskriterium wird nicht für die Validierung der Robustheit der TS benötigt, sondern um die notwendigen Einstellungen für eine robuste TS zu finden.

R-квадрат как оценка качества кривой баланса стратегии
R-квадрат как оценка качества кривой баланса стратегии
  • 2017.10.24
  • Vasiliy Sokolov
  • www.mql5.com
Каждая торговая стратегия нуждается в объективной оценке ее эффективности. Для этого используется обширный ряд статистических параметров. Многие из них просты в расчете и показывают интуитивно понятные метрики. Другие сложнее в построении и в интерпретации значений. Несмотря на все это многообразие, есть очень мало качественных метрик для...
 
Aleksey Nikolayev:

Die Frage bezog sich auf andere vom Autor des Artikels vorgeschlagene Methoden.

In dem Artikel über Bücher:

Nun gut, ich muss mehr seiner Artikel lesen, bis ich verstehe, worauf er am Ende hinaus will.

 
cemal:
Ist es geplant, den Artikel White Reality zu erweitern? https://quant.stackexchange.com/questions/21163/whites-reality-check-for-pair-trading? utm_medium=organic&utm_source=google_rich_qa&utm_campaign=google_rich_qa

Noch nicht. Ich muss noch einige Ideen mit einem Instrument prüfen.

 
Maxim Dmitrievsky:

Nun gut, ich muss mehr von seinen Artikeln lesen, es ist noch nicht klar, worauf er am Ende hinaus will

Meinem Eindruck nach - eine knallige Überschrift und durchaus richtige Ideen. Teilweise ähnlich der Idee von fxsaber, dass das Optimierungskriterium mit der Logik des EAs übereinstimmen sollte.
 
fxsaber:

Wahrscheinlich hat diese Art der Bewertung der Angemessenheit des Optimierungskriteriums eine Daseinsberechtigung:

  1. Wir optimieren z. B. nach R^2. Wir erhalten eine schöne gerade Linie der Gleichheit.
  2. Wir nehmen die Hälfte davon in Punkt 1 als Testintervall.
  3. Wir optimieren nach dem getesteten Kriterium auf dem Intervall von Punkt 2.
  4. Wenn nach der Optimierung die besten Ergebnisse nicht auf dem gesamten Intervall zeigen, was in Punkt 1 ist. - streichen Sie das getestete Optimierungskriterium für diesen TS.

Das Optimierungskriterium wird nicht für die Validierung der Robustheit der TS benötigt, sondern um die notwendigen Einstellungen für eine robuste TS zu finden.

Ich bin mir nicht sicher, ob es notwendig ist, das Optimierungskriterium zu optimieren. Es sollte in Abhängigkeit von dem zu lösenden Problem gewählt werden. Zum Beispiel sollte es, wie Sie vorgeschlagen haben, mit der Systemlogik übereinstimmen. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Wenn wir bei einem festen Trailing-Stop aussteigen, wird die Verteilung der Renditen annähernd exponentiell sein (mit einer Verschiebung). Sie wird durch einen Parameter definiert - den Durchschnitt. Dieser Parameter sollte für diese Methode des Ausstiegs optimiert werden, während er für die andere Methode ungeeignet sein wird.

 
fxsaber:

Wahrscheinlich hat diese Art der Bewertung der Angemessenheit des Optimierungskriteriums eine Daseinsberechtigung:

  1. Wir optimieren z. B. nach R^2. Wir erhalten eine schöne gerade Linie der Gleichheit.
  2. Wir nehmen die Hälfte davon in Punkt 1 als Testintervall.
  3. Wir optimieren nach dem getesteten Kriterium auf dem Intervall von Punkt 2.
  4. Wenn nach der Optimierung die besten Ergebnisse nicht auf dem gesamten Intervall zeigen, was in Punkt 1 ist. - streichen Sie das getestete Optimierungskriterium für diesen TS.

Das Optimierungskriterium wird nicht für die Validierung der Robustheit der TS benötigt, sondern um die notwendigen Einstellungen für eine robuste TS zu finden.

Haben Sie versucht, die Reihenfolge der Trades zu killen, so dass die Optimierung weniger von ihnen abhängt?

Wählen Sie zum Beispiel die Anzahl der gleichzeitig geöffneten Geschäfte in zufälligen Abständen aus.

 
Maxim Dmitrievsky:

Haben Sie versucht, die Abfolge der Geschäfte zu beenden, damit die Optimierung weniger von ihnen abhängt?

Wählen Sie zum Beispiel die Anzahl der gleichzeitig geöffneten Geschäfte in zufälligen Abständen aus.

Ich verstehe das überhaupt nicht.

 
fxsaber:

Einerseits wird davon ausgegangen, dass die Transaktionen unabhängig sind.

Andererseits ist es schwierig, sich ein TS vorzustellen, in dem die Transaktionen unabhängig sind.


Wenn Sie beispielsweise bereits eine offene Position haben, können Sie diesen Umstand nicht ignorieren, wenn Sie sich entscheiden, einen Handel zu tätigen.

Es stellt sich heraus, dass Monte-Carlim ein nicht zufälliger Wert ist. Oder habe ich etwas nicht verstanden?

Es wurde hier geschrieben.

Ich meinte, dass Sie mehrere Geschäfte auf Signale hin eröffnen können (Zufallszahl, für jeden Lauf im Optimierer unterschiedlich). D.h. wenn bereits ein Geschäft geöffnet ist, können wir nach einem zufälligen Zeitintervall ein weiteres hinzufügen, wenn es noch ein Signal gibt, ohne zu warten, bis das erste geschlossen ist. D.h. es wird uns erlauben, alle Geschäfte zeitlich unabhängig von den vorherigen zu machen... oder pseudo-unabhängig. Dies ist nur dann von Bedeutung, wenn viele Abschlüsse in unmittelbarer Nähe aufeinander folgen.

Nur ein Gedanke :)

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