Diskussion zum Artikel "Die Berechnung des Hurst-Exponenten" - Seite 4
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Schon seit langem wollte ich den Hurst-Index berechnen. Aber ich bin nicht gut in Formeln und habe nach Informationen über ein Beispiel gesucht, um zu verstehen, wie man ihn berechnet.
Ich weiß nicht, inwieweit der Index auf den Handel anwendbar ist. Aber um das herauszufinden, muss man es überprüfen, und um es zu überprüfen, muss man es berechnen.
Im Allgemeinen sollten Sie mehr schreiben.
Schreiben Sie mir, wie dieser String in mql aussieht.
Vielen Dank im Voraus.
Frage an den Autor des Artikels - Dmitry, du hast Matlab erwähnt, ich habe in der Hilfe nach dem Wort Hurst gesucht und nur die Verwendung in Wavelet Toolbox gefunden.
Aber ich habe keine Berechnung gefunden. Können Sie mir sagen, wo die Berechnungsfunktionen in Matlab sind?
Sorry, ich suche schon lange nach einer Zeichenkette, die Log(V) berechnet
Schreiben Sie mir, wie diese Zeichenkette in mql aussieht.
Vielen Dank im Voraus.
Der Artikel Berechnung des Hurst-Koeffizienten wurde veröffentlicht:
Autor: Dmitriy Piskarev
Haben Sie sich überhaupt die Hilfe zu den mathematischen Funktionen angesehen?
Sorry, lange Zeit auf der Suche nach einer Zeichenfolge, die Log(V) berechnet
Schreiben Sie mir, was diese Zeichenfolge sieht aus wie in mql.
Vielen Dank im Voraus.
Victor, V - Statistik für jeden Satz wird durch die Formel subtrahiert:
E[Log(R/S)] / sqrt(N)
wobei E[Log(R/S)] der Durchschnittswert von R/S für eine Stichprobe von N Elementen ist.
N ist der Stichprobenumfang.
Beispiel: Sie berechnen R/S, indem Sie 2000 Eingabebalken in 50 Gruppen zu je 40 unterteilen.
Hier ist N = 40, und E[Log(R/S)] = [Log(R/S)_1 + Log(R/S)_2 + ... + Log(R/S)_50)] / 50
Ich denke, dass es nicht allzu schwierig sein sollte, dies in Code zu übersetzen. Entschuldigung für die Verzögerung.
Im realen Handel funktioniert die Verwendung des Hurst-Koeffizienten zur Trenderkennung noch schlechter als die klassische Kreuzung von Strichen. Der Grund ist klassisch - eine große Verzögerung.
Dennoch taucht die Idee seiner Anwendung von Zeit zu Zeit in den Algo-Befehlen von Mat-Bots auf, aber meistens endet der Handel mit einem Fehlschlag, selbst wenn es zu Beginn ein zufälliges positives Ergebnis gab. Ein anschauliches Beispiel für die erfolglose Anwendung des usd-Handels auf der Grundlage der Hirst-Trenderkennung ist die w-surf-Strategie von edgstone - das erste Jahr im Plus, der Rest im Minus (um die tatsächliche Leistung zu sehen, schauen Sie sich nicht die Werbung auf der Website des Unternehmens an, sondern googeln Sie w-surf + mfd).
Alexej, vielen Dank für Ihren konstruktiven Kommentar. Ich werde weiter studieren und forschen. Ich werde Ihre Anregung zur Kenntnis nehmen.
Dmitri,
Ich schlage vor, dass Sie sich diesen Film ansehen und über diesen Mann lesen.
https://forecaster-movie.com/en/the-movie/
Vielleicht werden Sie der nächste sein, der dieses Programm schreibt. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie mit der Arbeit daran beginnen. Ich danke Ihnen.
Lieber Autor! Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit, natürlich, und der Indikator ist sehr wichtig, ABER... Ich verstehe, dass keiner von denen, die in den Kommentaren kommentiert haben, hat jemals versucht, den Indikator zu verwenden :D
Als sich herausstellte, dass Ihr Indikator nicht auf kleinen Timeframes funktioniert, nicht mit dem Erscheinen neuer Bars funktioniert (was bedeutet, dass er nicht an den Roboter gebunden und getestet werden kann) und negative Bestimmungskoeffizienten berechnet, ging ich hinein, um es zu beheben und ... vergaß etwa eine Woche lang nicht-materielle Ausdrücke. Man macht es sich nicht leicht. Wo echte Typen benötigt werden, verwendet man Integer-Typen, führt einen Haufen unnötiger Variablen und nutzloser Berechnungsschritte ein, lässt einen Haufen alter Methoden und Referenzen zurück, die das Verständnis nur verwirren und erschweren, wandelt Datenarrays oft von direkter Indizierung in umgekehrte Indizierung um, erstellt einen Haufen unnötiger Objekte, die denselben Satz von Variablen übergeben, und statt des in mql üblichen prägnanten Systems der Abrechnung früherer Berechnungen erfindet man aus irgendeinem Grund sein eigenes, beängstigendes und umständliches....
Wäre es nicht einfacher, einen beliebigen mql-Standardindikator zu nehmen und alles, was Sie brauchen, auf dessen Grundlage zu berechnen? Glauben Sie mir, es ist viel einfacher zu verstehen als Ihr Code...
Ich hänge ein Archiv mit Quellen an, in dem alles, was nicht funktionierte, funktioniert, und alles (oder fast alles) Unnötige entfernt wurde. Es bleibt die Frage, wie langsam dieses Design in echten Tests sein wird. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich habe das Gefühl, dass ich es immer wieder korrigieren muss....