Diskussion zum Artikel "Die Berechnung des Hurst-Exponenten"
Es war, als ob ich mich in einer verkehrten Welt befände und der Code nun von unten nach oben statt von oben nach unten ausgeführt würde:
void OnStart()
{
double close[]; //Dynamisches Array der Schlusskurse deklarieren
int copied=CopyClose(symbol,timeframe,0,1001,close); //Kopieren Sie die Schlusskurse des ausgewählten Paares in die
//array close[]
ArrayResize(close,1001); //Erstellen eines Arrays
ArraySetAsSeries(close,true);
if(bars<1001) //den Zustand von 1001 Takten der Geschichte herstellen
{
Comment("Too few bars are available! Try another timeframe.");
Sleep(10000); //verzögert die Einschreibung um 10 Sekunden
Comment("");
return;
}
...
Wow, gerade wenn man anfängt, an einem Thema zu arbeiten und dann einen Artikel dazu bekommt... cool, danke :)
Aber, das ist ein bisschen der falsche Weg, ein falsches Verständnis vom Wesen der Vorhersage auf Fraktalen, ein Hirst wird überhaupt nichts bringen, alles ist viel komplizierter.
Und der zweite Teil ist überhaupt eine Werbung... nun, wie kann das sein :(
Sehr interessant. Vielen Dank an den Autor. Und es wäre möglich, ein Beispiel nicht nur für die Forschung in der Vergangenheit, sondern auch für die anschließende Anwendung zu zeigen. Nachdem wir eine Korrelation mit Daten aus der Vergangenheit festgestellt haben, müssen wir verstehen, wie sie in der Zukunft fortbesteht.
Wow, gerade wenn man anfängt, an einem Thema zu arbeiten und dann einen Artikel dazu bekommt... cool, danke :)
Aber, das ist ein bisschen der falsche Weg, falsches Verständnis vom Wesen der Vorhersage auf Fraktalen, ein Hirst gibt überhaupt nichts her, alles ist viel komplizierter.
Und der zweite Teil ist überhaupt eine Werbung... naja, wie kann das sein :(
Maxim, danke für deinen Kommentar!
Ja, du hast Recht, natürlich ist die Berechnung des Hurst-Koeffizienten nur eine Grundlage, um wenigstens eine Idee von der Anwendung einer Art von Mattenstatistik bei der Untersuchung von Zeitreihen zu bekommen. Ich schließe mich Ihrer Bemerkung an und denke auch, dass es naiv und falsch wäre, nur die Koeffizientenanalyse für die Prognose der Marktdynamik zu verwenden. Natürlich ist es notwendig, eine Strategie auf der Grundlage von aggregierten Indikatoren und unter Verwendung verschiedener Indikatoren und Quellen zu entwickeln.
Im nächsten Artikel werde ich Ihnen auf jeden Fall mein richtiges Verständnis der Fraktalanalyse zeigen.
Nochmals vielen Dank für Ihren Kommentar.
P.S. Ich wurde gebeten, einen Überblick über die MT5-Tools für solche Analysen zu geben. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um sie zu bewerben.
Ich persönlich schäme mich nicht für Werbung. Wo ginge es heutzutage ohne sie. Sie ist jetzt überall. Wer hindert Sie daran, interne Filter zu setzen.
Ein äußerst schwacher Artikel, der auch vor 30 Jahren als Hausarbeit hätte geschrieben werden können.
Wenn man den Artikel liest, lässt er den modernen Stand der Dinge in Bezug auf Hurst völlig außer Acht.
Aus irgendeinem Grund glaubt der Autor, dass dieser Koeffizient mit ANC geschätzt werden kann und dass es in diesem Fall keine anderen Schätzmethoden gibt.
Zum Beispiel das FGN-Paket mit der Funktion HurstK(z), in dem eine nichtparametrische Schätzung des Hurst-Koeffizienten durchgeführt wird, die einen viel genaueren Wert ergibt.
Hätte sich der Autor die Mühe gemacht, eine Literaturrecherche in diesem Bereich durchzuführen, wäre er nicht an der klassischen Arbeit vorbeigegangen, in der insbesondere das Konzept der fraktionierten ARIMA eingeführt wird, das es uns ermöglicht, den Hurst-Koeffizienten nicht nur als solchen, sondern im Rahmen geeigneter Modelle zu betrachten, außerdem hätte der Autor gesehen, dass es in R Pakete gibt, die den Hurst-Koeffizienten verallgemeinert haben.
Der Hurst-Koeffizient ist außerhalb des Rahmens von Modellen von geringem Interesse, und die Ideen von Hurst wurden im Rahmen von fraktionell differenzierten Modellen entwickelt - fraktionell differenzierte ARIMA- oder ARFIMA(p,d,q)-Modelle
Das Paket fracdiff bietet einen ziemlich vollständigen Satz von Werkzeugen in diesem Bereich.
Und das ist noch nicht alles im Zusammenhang mit dem Hurst-Koeffizienten.
Ich möchte noch einmal betonen, dass jeder Artikel im Bereich der Zeitreihenverarbeitung ohne einen angemessenen Überblick über die in R verfügbaren Werkzeuge mit einer Verzögerung von mehreren Jahrzehnten äußerst unwissend wirkt
Ein äußerst schwacher Artikel, der vor 30 Jahren eine Hausarbeit hätte sein können.
Wenn man den Artikel liest, wird der aktuelle Stand der Dinge in Bezug auf Hurst völlig außer Acht gelassen.
Aus irgendeinem Grund glaubt der Autor, dass dieser Koeffizient mit ANC geschätzt werden kann und dass es in diesem Fall keine anderen Schätzmethoden gibt.
Zum Beispiel das FGN-Paket mit der Funktion HurstK(z), in dem eine nichtparametrische Schätzung des Hurst-Koeffizienten durchgeführt wird, die einen viel genaueren Wert ergibt.
Hätte sich der Autor die Mühe gemacht, eine Literaturrecherche in diesem Bereich durchzuführen, wäre er nicht an der klassischen Arbeit vorbeigegangen, in der insbesondere das Konzept der fraktionierten ARIMA eingeführt wird, das es uns ermöglicht, den Hurst-Koeffizienten nicht nur als solchen, sondern im Rahmen geeigneter Modelle zu betrachten; außerdem hätte der Autor gesehen, dass es in R Pakete gibt, die den Hurst-Koeffizienten verallgemeinert haben.
Der Hurst-Koeffizient ist außerhalb des Rahmens von Modellen von geringem Interesse, und die Ideen von Hurst wurden im Rahmen von fraktionell differenzierten Modellen entwickelt - fraktionell differenzierte ARIMA- oder ARFIMA(p,d,q)-Modelle
Das Paket fracdiff bietet einen ziemlich vollständigen Satz von Werkzeugen in diesem Bereich.
Und das ist noch nicht alles im Zusammenhang mit dem Hurst-Koeffizienten.
Ich möchte noch einmal betonen, dass jeder Artikel im Bereich der Zeitreihenverarbeitung, der sich nicht mit den in R verfügbaren Werkzeugen befasst, mit einer Verzögerung von mehreren Jahrzehnten extrem ignorant wirkt.
Komm schon... Sana Sanych... Die einzige Arbeit der letzten 15 Jahre, die in irgendeiner Weise die Berechnung des Hurst-Indexes offenbart. Egal wie es geschrieben ist, es gibt einen Code, man kann es anhand des Codes herausfinden.
Im Gegensatz zu Ihnen, San Sanych, weiß der Autor der Arbeit, wie man den Hurst-Index berechnet. Und du? Und Sie können nur ein paar Fetzen von R schreiben. Aber mit dem Auftreten eines solchen Experten. Es ist sehr ärgerlich, Ihre Kommentare überall zu sehen, vielleicht sollten Sie Ihre Herangehensweise an den Fall irgendwie ändern...?
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Neuer Artikel Die Berechnung des Hurst-Exponenten :
Der Artikel erklärt detailliert die Idee hinter dem Hurst-Exponenten, sowie die Bedeutung der Werte und den Algorithmus der Berechnung. Eine Reihe von Teilen des Finanzmarktes werden analysiert, und die Methode zur Umsetzung der Fraktalanalyse mit dem MetaTrader 5 wird beschrieben.
Ein Fraktal ist eine mathematische Menge mit der Eigenschaft der Selbstähnlichkeit. Ein selbstähnliches Objekt ist genau oder fast genau gleich zu einem Teil seiner selbst (d.h. das Ganze hat dieselbe Form wie eins oder mehrerer seiner Teile). Die anschaulichste Beispiel für eine fraktale Struktur ist der "fraktale Baum":
Autor: Dmitriy Piskarev