Diskussion zum Artikel "Die Berechnung des Hurst-Exponenten" - Seite 2
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Aus irgendeinem Grund ist der Autor der Meinung, dass dieser Koeffizient durch die ISC geschätzt werden kann und dass es in diesem Fall keine anderen Schätzungsmethoden gibt.
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Wo in dem Artikel haben Sie das gesehen?
3.4 Tatsächliche Werte des Hurst-Index für Währungspaare
Wir haben nun die Grundprinzipien der Theorie der Fraktalanalyse dargelegt. Bevor wir uns der direkten Implementierung der RS-Analyse mit Hilfe der Programmiersprache MQL5 zuwenden, halte ich es für notwendig, einige weitere Illustrationen zu geben.
Die nachstehende Tabelle zeigt die Werte des Hurst-Koeffizienten für 11 Währungspaare des Forex-Marktes bei unterschiedlichen Zeitrahmen und Anzahl der Balken. Die Koeffizienten wurden durch Lösung der Regression mit der Methode der kleinsten Quadrate (LSM) berechnet. Wie wir sehen können, unterstützen die meisten Währungspaare formal den persistenten Prozess, obwohl es einige antipersistente Paare gibt. Aber wie aussagekräftig ist dieses Ergebnis? Können wir diesen Zahlen trauen?
Aber es geht nicht darum, die Methode der Schätzung zu rechtfertigen, sondern um etwas ganz anderes.
In Anbetracht Ihres vorherigen Beitrags.
Man sollte sich mit Positionsentscheidungsblöcken befassen, nicht mit der Demonstration von Kenntnissen über die Implementierung bestimmter Algorithmen.
3.4 Tatsächliche Werte des Hurst-Index für Währungspaare
Wir haben nun die Grundprinzipien der Theorie der Fraktalanalyse dargelegt. Bevor wir zur direkten Implementierung der RS-Analyse mit Hilfe der Programmiersprache MQL5 übergehen, halte ich es für notwendig, einige weitere Illustrationen zu geben.
Die nachstehende Tabelle zeigt die Werte des Hurst-Koeffizienten für 11 Währungspaare des Forex-Marktes bei unterschiedlichen Zeitrahmen und Anzahl der Balken. Die Koeffizienten wurden durch Lösung der Regression mit der Methode der kleinsten Quadrate (LSM) berechnet. Wie wir sehen können, unterstützen die meisten Währungspaare formal den persistenten Prozess, obwohl es einige antipersistente Paare gibt. Aber wie aussagekräftig ist dieses Ergebnis? Können wir diesen Zahlen trauen?
Aber es geht nicht darum, die Methode der Schätzung zu rechtfertigen, sondern um etwas ganz anderes.
In Anbetracht Ihres vorherigen Beitrags.
Man sollte sich mit Positionsentscheidungsblöcken befassen, nicht mit der Demonstration von Kenntnissen über die Implementierung bestimmter Algorithmen.
Es reicht nicht aus, was geschrieben wird. Im Allgemeinen enthält der Artikel eine Menge überraschender und sogar seltsamer Vorschläge. Er ist es nicht einmal wert, diskutiert zu werden. Man sollte nie dem vertrauen, was geschrieben wird. Freie Interpretation und Wortschöpfung sind heutzutage en vogue. Aber wenn der Code dem Artikel beigefügt ist, können wir darüber reden.
Eine vorgefertigte Funktion anzuwenden und nicht zu verstehen, wie sie funktioniert, ist nicht interessant. Ich bin nicht an Verweisen auf r interessiert. Ich bin am Verständnis interessiert, nicht an einer sinnlosen Anwendung à la Affe.
Persönlich ist der Wert dieses Artikels für mich höher, weil der Code beigefügt ist, im Gegensatz zu Ihrem r.
Es ist nicht genug, was geschrieben wird. Im Allgemeinen enthält der Artikel eine Menge erstaunlicher und sogar wunderbarer Vorschläge. Es lohnt sich nicht einmal, darüber zu diskutieren. Man sollte nie dem vertrauen, was geschrieben wird. Aber es gibt einen Code, der dem Artikel beigefügt ist - wir können darüber sprechen.
Eine vorgefertigte Funktion anzuwenden und nicht zu verstehen, wie sie funktioniert, ist nicht interessant. Verweise auf r interessieren mich nicht. Ich bin am Verständnis interessiert, nicht an der gedankenlosen Anwendung a la Affe.
Persönlich ist der Wert dieses Artikels für mich höher, weil der Code beigefügt ist, im Gegensatz zu Ihrem r.
Die ISC-Funktion RegCulc1000 wird zur Berechnung des Hurst-Koeffizienten verwendet. Sie hat einen Kommentar: //---Berechnung des Beta-Regressionskoeffizienten oder des gesuchten Hirst-Koeffizienten
Wenn Sie ISC nicht zur Berechnung des Hurst-Koeffizienten verwenden können und die Möglichkeit der Verwendung von ISC nicht bewiesen ist und Analoga nicht-parametrische Schätzmethoden verwenden, dann hat all der Code, über den "wir reden können", keinen Wert. Es ist die Verwendung von fragwürdigem Code, die Sie als "Ich bin am Verstehen interessiert, nicht an der sinnlosen Verwendung a la Affe" bezeichnen.
Wer von uns beiden ist also ein Affe?
Die ISC-Funktion RegCulc1000 wird zur Berechnung des Hurst-Koeffizienten verwendet. Sie hat einen Kommentar: //---Berechnung des Beta-Regressionskoeffizienten oder des erforderlichen Hurst-Koeffizienten
Wenn Sie ISC nicht zur Berechnung des Hurst-Koeffizienten verwenden können und die Möglichkeit der Verwendung von ISC nicht bewiesen ist und Analoga nicht-parametrische Schätzmethoden verwenden, dann hat der ganze Code, über den "wir reden können", keinen Wert. Es ist die Verwendung von fragwürdigem Code, die Sie als "Ich bin am Verstehen interessiert, nicht an der sinnlosen Verwendung a la Affe" bezeichnen.
Wer von uns ist also ein Affe?
Sie müssen den Code verstehen, verstehen, wie er berechnet wird, Schlussfolgerungen ziehen. Die physikalische Bedeutung dieser Berechnungen spüren. Und warum trauen Sie diesem Code nicht, aber Ihrer Blackbox "R"? Ich bin von "R" überhaupt nicht beeindruckt und habe viele Zweifel. Es ist ein riesiger Haufen - eine Bibliothek zieht 100 andere hinter sich her, und man kann nicht herausfinden, wie sie berechnet wird, und der R-Code selbst sieht hässlich aus. Und R-Benutzer...
Ganz im Ernst, ich traue dem Hurst-Index überhaupt nicht, aber ich würde gerne verstehen, wie er berechnet wird.
Man muss also den Code verstehen, verstehen, wie er berechnet wird, Schlussfolgerungen ziehen. Die physikalische Bedeutung dieser Berechnungen spüren. Und warum vertrauen Sie nicht diesem Code, sondern Ihrer Blackbox "R"? Ich bin von "R" überhaupt nicht beeindruckt und habe viele Zweifel. Es ist ein riesiger Haufen - eine Bibliothek zieht 100 andere hinter sich her, und man kann nicht herausfinden, wie sie berechnet wird, und der R-Code selbst sieht hässlich aus. Und R-Benutzer...
Ganz im Ernst, ich traue dem Hurst-Index überhaupt nicht, aber ich würde gerne verstehen, wie er berechnet wird.
Sie und viele andere auf dieser Website verwechseln zwei völlig unterschiedliche Tätigkeiten:
Letzteres ist fast wertlos - es ist eine lästige Pflicht.
Aber die Algorithmenentwicklung ist oft von großem Wert. Dies ist ein unabhängiges Problem und hat nichts mit der Kodierung zu tun. Es ist sehr oft ein wissenschaftliches Problem. Menschen, die Algorithmen entwickelt haben, bekommen Weltnamen.
Wenn wir also über irgendeinen Code sprechen, in unserem Fall die Hirst'sche Berechnung (wohlgemerkt, der am besten vorhersagbare Algorithmus), sollten wir diese beiden verschiedenen Aktionen auf keinen Fall vermischen.
Dies ist ausnahmslos allen Entwicklern von R-Paketen klar. Jede Funktion in R hat immer einen Verweis auf den Algorithmus, den sie implementiert. Sie sehen, IMMER. Leute wie Sie, die in den Algorithmus einsteigen wollen, und oft ist das sehr nützlich, können sich auf die Beschreibung des Algorithmus beziehen, seine Rechtfertigung sehen, Kritik üben..... nachlesen, sich dem Algorithmus nähern und ihn von allen Seiten betrachten, um die Anwendung in der Praxis zu sehen ... Es ist die breite Diskussion des Algorithmus als solche, die zumindest einige Garantien dafür bietet, dass der Algorithmus praktikabel ist. Und wenn Sie den Quellcode sehen wollen, hat R ihn immer.
Er ist ein Standard.
Eine Abweichung von einem solchen Standard ist immer problematisch. Nehmen wir den zur Diskussion stehenden Artikel, so können wir nicht sicher sein, dass der Autor den Hurst-Koeffizienten genau berechnet hat.
Sie und so viele andere auf dieser Website vermischen zwei völlig unterschiedliche Aktionen miteinander:
Letzteres ist praktisch wertlos - es ist eine lästige Pflicht.
Aber die Algorithmenentwicklung ist oft von großem Wert. Dies ist ein unabhängiges Problem und hat nichts mit der Kodierung zu tun. Es ist sehr oft ein wissenschaftliches Problem. Menschen, die Algorithmen entwickelt haben, bekommen Weltnamen.
Wenn wir also über irgendeinen Code sprechen, in unserem Fall die Hirst'sche Berechnung (wohlgemerkt, der am besten vorhersagbare Algorithmus), sollten wir diese beiden verschiedenen Aktionen auf keinen Fall vermischen.
Dies ist ausnahmslos allen Entwicklern von R-Paketen klar. Jede Funktion in R hat immer einen Verweis auf den Algorithmus, den sie implementiert. Sie sehen, IMMER. Leute wie Sie, die in den Algorithmus einsteigen wollen, und oft ist das sehr nützlich, können sich auf die Beschreibung des Algorithmus beziehen, seine Rechtfertigung sehen, Kritik üben..... im Allgemeinen, genau betrachten und von allen Seiten betrachten, die Anwendung in der Praxis sehen ... Es ist die breite Diskussion über den Algorithmus als solchen, die zumindest eine gewisse Sicherheit gibt, dass der Algorithmus praktikabel ist.
Er ist ein Standard.
Eine Abweichung von einem solchen Standard ist immer problematisch. Wenn wir den diskutierten Artikel nehmen, können wir nicht sicher sein, dass der Autor genau den Hirst-Algorithmus berechnet.
Ich bringe nichts durcheinander. Die beste Beschreibung eines Algorithmus ist der Code. Eine Beschreibung eines Algorithmus ohne Code ist leeres Blablabla. Wenn es einen Code gibt, kann man alles anhand des Codes verstehen.
Was nützt ein Buch über den Hirst-Index, wenn es schlecht geschrieben ist und niemand jemals etwas Gutes damit kodiert hat?
Ich bin nicht verwirrt. Die beste Beschreibung eines Algorithmus ist der Code. Eine Algorithmusbeschreibung ohne Code ist leeres Blablabla. Wenn es einen Code gibt, kann man alles anhand des Codes verstehen.
Was nützt ein Buch über den Hirst-Index, wenn es schlecht geschrieben ist und niemand jemals etwas Gutes damit kodiert hat?
Sie wissen es besser.
Viel Glück!
Sie wissen es am besten.
Viel Glück
Ein äußerst schwacher Artikel, der vor 30 Jahren eine Hausarbeit hätte sein können.
Wenn man den Artikel liest, wird der aktuelle Stand der Dinge in Bezug auf Hurst völlig außer Acht gelassen.
Aus irgendeinem Grund glaubt der Autor, dass dieser Koeffizient mit ANC geschätzt werden kann und dass es in diesem Fall keine anderen Schätzmethoden gibt.
Zum Beispiel das FGN-Paket mit der Funktion HurstK(z), in dem eine nichtparametrische Schätzung des Hurst-Koeffizienten durchgeführt wird, die einen viel genaueren Wert ergibt.
Hätte sich der Autor die Mühe gemacht, eine Literaturrecherche in diesem Bereich durchzuführen, wäre er nicht an der klassischen Arbeit vorbeigegangen, in der insbesondere das Konzept der fraktionierten ARIMA eingeführt wird, das es uns ermöglicht, den Hurst-Koeffizienten nicht nur als solchen, sondern im Rahmen geeigneter Modelle zu betrachten; außerdem hätte der Autor gesehen, dass es in R Pakete gibt, die den Hurst-Koeffizienten verallgemeinert haben.
Der Hurst-Koeffizient ist außerhalb des Rahmens von Modellen von geringem Interesse, und die Ideen von Hurst wurden im Rahmen von fraktionell differenzierten Modellen entwickelt - fraktionell differenzierte ARIMA- oder ARFIMA(p,d,q)-Modelle
Das Paket fracdiff bietet einen ziemlich vollständigen Satz von Werkzeugen in diesem Bereich.
Und das ist noch nicht alles im Zusammenhang mit dem Hurst-Koeffizienten.
Ich möchte noch einmal betonen, dass alle Artikel im Bereich der Zeitreihenverarbeitung ohne einen angemessenen Überblick über die in R verfügbaren Tools mit einer Verzögerung von mehreren Jahrzehnten äußerst unwissend wirken.
Darf ich Sie daran erinnern, dass dies eine MQL-Seite und keine R-Seite ist? Und vielleicht sollten Sie aufhören, dies in jedes Thema hineinzuschieben, wo immer es nötig und nicht nötig ist.
Nach solch schlauen Kommentatoren hat man vielleicht gar keine Lust mehr, Artikel zu schreiben, aber ich persönlich bin sehr daran interessiert.