Joghurtsysteme und Konservensysteme oder Der Zusammenhang zwischen Handelstaktik und der Zuverlässigkeit historischer Testergebnisse - Seite 10
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Schwierige Frage, LeoV. Wahrscheinlich beides. Ich selbst würde aber gerne das Verhältnis dieser Komponenten in Richtung Mathematik verändern. Natürlich wird es nie eine vollständige mathematische Rechtfertigung geben, und so wird jedes System eine Katastrophe sein.
Das ist so traurig. Das Glas ist halb voll :-). Außerdem gibt es eine große Anzahl mathematisch vollständiger und strenger Beschreibungen der Funktionsweise verschiedener Systeme und Geräte. Ihre physische Umsetzung stößt jedoch immer wieder auf unlösbare Probleme, die von der Leistungsfähigkeit der Computer (Echtzeitberechnung) bis zum Fehlen der erforderlichen A-priori-Daten reichen. Aber nichts, wir haben sie gelöst und sind dabei, sie zu lösen. Sogenannte Lösungen mit ausreichender Genauigkeit für die Praxis. Sie fliegen und fallen nicht herunter.)
Flugfunkingenieure retten die Mathematiker :-).
Ich weiß nicht... Hauptsache, es funktioniert. Ich habe ein Kriterium, anhand dessen ich eindeutig feststelle, dass das System nicht mehr funktioniert, und ich werde alle EAs auf allen Konten stoppen.
Was ist dieses Kriterium, wenn es kein Geheimnis ist?
Und keine Erfahrungswerte, wie lange solche TS wirken können?
Meiner Meinung nach sind die Haltestellen bei weitem nicht der wichtigste Teil des TS. Es ist nur eine der Möglichkeiten, aus einer Verlustposition auszusteigen, manche sehen es auch als eine Möglichkeit, Verluste zu begrenzen, was im Prinzip auch richtig ist, aber nicht für jeden TS geeignet.
Wenn Stopps und Takeoffs für alle Positionen gleich sind, handelt es sich um einen linearen Ausstieg aus dem Markt, so dass ihr Einsatz in TS nicht immer gerechtfertigt ist.
Marktgeräusche sind relativ, für den einen ist eine Bewegung von 10-20 Punkten ein Geräusch, für den anderen ist es eine Möglichkeit, Geld zu verdienen.
Von den Haltestellen oder zumindest von ihrer Anwesenheit hängt das Muster ab, nach dem wir suchen werden. Ein Stopp ist eine Bedingung. Wenn das System die Bedingung ändert, ändert es sich selbst (einverstanden?). Wenn wir also dieselben Eingänge mit einer Haltestelle, dann mit einer anderen und dann ohne Haltestellen, aber mit einem Ausgang durch das Rücklaufsignal laufen lassen, dann werden die Ergebnisse unterschiedlich sein - verschiedene Muster wirken unterschiedlich.
Warum so traurig. Das Glas ist halb voll :-). Es gibt viele mathematisch vollständige und strenge Beschreibungen verschiedener Systeme und Geräte. Ihre physische Umsetzung stößt jedoch immer wieder auf unlösbare Probleme, angefangen bei der Rechenkapazität (Echtzeitberechnung) bis hin zum Mangel an erforderlichen A-priori-Daten. Aber nichts, wir haben sie gelöst und sind dabei, sie zu lösen. Sogenannte Lösungen mit ausreichender Genauigkeit für die Praxis. Sie fliegen und fallen nicht herunter.)
Flugfunkingenieure werden die Mathematiker retten :-).
Ich glaube, es gibt einen Haken. Bei den von Ihnen angeführten Beispielen ist das Ziel klar. Und sie kann erreicht werden. Im Devisenhandel ist die Situation etwas anders. Unter sich ständig ändernden Marktbedingungen müssen Sie Ihr Ziel erreichen - den Gewinn. Was ist ein Gewinn? Dies ist ein vages Ziel, es ist nicht klar, denn dieser Gewinn kann auf verschiedene Weise erreicht werden, ich meine durch verschiedene Trades (sogar auf demselben TF). Sie können häufig vorkommen, aber auch weniger häufig und so weiter......
Morgens ist es immer besser. Ich werde versuchen, meinen Standpunkt kohärenter darzustellen.
Angenommen, wir haben ein TS (Handelssystem) mit Eingabeparametern, die wir anhand der Historie auswählen, in der Hoffnung, das TS profitabel zu machen.
Betrachten wir TP(profit taking level) und SL(loss limitation), die am häufigsten in TS verwendet werden.
TP - natürlich können Sie durch Auswahl zu tun, aber denken Sie wirklich jedes Mal (in jeder Transaktion) dieses Niveau sollte genau das gleiche sein, sagen wir 40 Punkte, aber vielleicht ist es jetzt 43 oder 24. Es stellt sich heraus (logischer), dass TP jedes Mal berechnet werden muss, wenn Sie in den Markt einsteigen, aber dafür müssen Sie einen entsprechenden Block im TS haben, der eine Prognose abgibt. Angenommen, der Kurs erreicht morgen um 12:00 + - 15 min Moskauer Zeit 1,9789 + - 5 Punkte. Während dieser Zeit können jedoch verschiedene Nachrichten erscheinen, die Ihre Prognose radikal verändern, d.h. Sie sollten auch einen Block haben, der Nachrichten vorhersagt und auch eine Prognose über die Marktreaktion darauf abgibt. Theoretisch ist es vielleicht möglich, aber praktisch halte ich es für unglaubwürdig.
IHMO sagt Ihnen der Markt selbst, wann Sie einsteigen und wann Sie aussteigen sollten. D.h. mit jedem neuen Tick von TC müssen Sie eine Entscheidung treffen: Bleiben Sie im Handel (er bewegt sich in unsere Richtung) oder ist es Zeit, auszusteigen.
SL - es ist nichts wie ein Notausgang aus dem Gebäude im Falle eines Brandes, dh Sie haben Probleme mit dem Internet, TS kann nicht empfangen Informationen für die Analyse und damit richtig arbeiten = Ausstieg aus dem Markt selbst, wenn Ihre Prognose nicht gerechtfertigt ist (oder Sie haben die Zone der Unsicherheit, wo es eilen wird erreicht). Die Argumentation ist fast ähnlich wie bei TR.
Zur weiteren Verdeutlichung möchte ich das Beispiel eines bekannten MA anführen
iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
MATrendPeriod - nehmen wir an, es wurde ein Optimierer ausgewählt und wir haben einen profitablen TS seit der Zeit von König Gorokh. Wir haben den Wert 14 erhalten. Ist es wirklich die beste Zeit zu jedem Zeitpunkt. Oder sollte sie vielleicht auf einem ruhigen Markt größer und auf einem schnellen Markt kleiner sein? Hier ist einer der Ansätze zur Lösung dieses Problems ('Perry Kaufman AMA optimized'). Der Zeitraum wird an den RMS des Marktes angepasst (berechnet, was wichtig ist, nicht ein für alle Mal festgelegt). Dies ist Anpassung in ihrer reinen Form, eine schnelle Marktperiode der Mittelwertbildung ist klein (eine langsame ist groß), und es werden Grenzen gesetzt, innerhalb derer sich die Periode ändern sollte.
MODE_EEMA - die Argumentation ist die gleiche, warum EMA, aber nicht SMA, oder vielleicht ist die nicht-lineare Mittelung besser...
PRICE_CLOSE - dies ist aus meiner Sicht der interessanteste Teil. Ich denke, Sie haben oft darüber nachgedacht oder versucht, nicht nur Close, sondern verschiedene Kombinationen von OHLC (wie (O+H+L+C)/4) zu verwenden. Was ist also die Schlussfolgerung, die besser ist? Nochmals: Auswahl, passend zur Geschichte. Angenommen, wir haben bei Close aufgehört, aber wann wissen wir das? Nur wenn ein neuer Tick gekommen ist (der alte Balken schließt sich und ein neuer erscheint), d.h. Sie analysieren einen veralteten Preis, auch wenn er 1, 2...5 Punkte veraltet ist. Und was ist wichtiger als der Tick, der am Ende des Tages kam, d.h. um 23:59:59, wenn fast niemand auf dem Markt ist? Ist dieses Häkchen wichtiger als das daneben? Und es ist dieser Tick, der in der Analyse liegt und als Grundlage für das Handelssystem dient?
Jeder Tick ist wichtig, jede Kursbewegung, und jedes Mal, wenn ein neuer Tick auftaucht, müssen Sie diesen analysieren, um in den Markt einzusteigen oder ihn zu verlassen. Das ist der einzige Weg, sonst haben Sie keine Zeit, dies ist das Zeitalter der Geschwindigkeit. In der Vergangenheit war der Markt langsam, und man konnte Entscheidungen treffen, nachdem man morgens eine Zeitung (Börsenbericht) gelesen hatte, jetzt ist nicht die Zeit dafür.
TS sollte lernfähig sein, es muss alles, was es braucht, berechnen, die Daten sammeln und berücksichtigen. Optimierung auf Geschichte ist böse und Selbstbetrug, wie 90% der Händler es verwenden.
P.S. Aber wie Marcus Anneus Seneca sagte: "Errare humnnum est", vielleicht liege ich falsch.
Ich stimme zu. Allerdings werden wir die Stopps und Takes für einen bestimmten Zeitraum auswählen, indem wir einfach die Anzahl der Erfolge bei jedem Wert zählen. Welcher Wert am ehesten wiederholbar ist, der wird verwendet. Wir können ein Histogramm erstellen: die Anzahl der Kursbewegungen um so und so viele Punkte nach dem Signal. Auf einer Achse - der Betrag (Höhe der Balken), auf der anderen - der Wert der Bewegung. Hier ist ein "Ausschnitt" von Regelmäßigkeiten, abhängig von SL und TP.
Um Stopp- und Take-Levels anhand von guten Mustern zu berechnen, müssen Sie dem System beibringen, danach zu suchen und sie zu nutzen. Und um das zu tun, müssen Sie es mindestens einmal selbst tun. Und wir sprechen über einen der wichtigsten Aspekte dieser Suche - die Langlebigkeit von Mustern. Oder wie man ein gutes, nachhaltiges Muster findet. So :)
>> Ja. Wie?
Die "Suche nach Mustern" ist ein ewiges und unerschöpfliches Thema, auf das es nie eine Antwort geben wird (im Sinne des Perpetuum mobile). Und die Prüfung und Bewertung von TK ist ein ganz praktisches Problem, das für eine gegebene TK gelöst werden kann, auch wenn die angeblich gefundenen Muster logisch nicht verstanden werden oder völlig unbekannt sind. Ich hatte den Eindruck, dass die Frage des Themenstarters genau darauf abzielte, wie man das Verhalten des TS in Zukunft angemessen bewerten kann...
Die Suche nach Mustern ist sinnlos, wenn wir nicht mit einem gewissen Grad an Zuverlässigkeit nachweisen können, dass der auf dem gefundenen Muster aufgebaute TS sich in Zukunft akzeptabel verhalten wird.
Dem stimme ich voll und ganz zu!
Das Testen der Kursverläufe ist nicht die einzige Methode zur Prüfung der Zuverlässigkeit des Systems. Hier ist ein Überblick über eine alternative Testmethode: Sandwich Toss Article. Aber wenn Sie allergisch gegen Mathematik sind, sollten Sie es besser nicht lesen.
Vielen Dank))) Ich bin gelernter Mathematiker und Programmierer, also denke ich, dass wir das schon hinbekommen werden=)
Ich weiß nicht... Hauptsache, es funktioniert. Ich habe ein Kriterium, das eindeutig angibt, dass das System nicht mehr funktioniert, und ich werde alle EAs auf allen Konten stoppen.
Wenn Sie mir etwas über das Kriterium sagen können, so scheint es mir, dass das Wichtigste ist, rechtzeitig zu stoppen.
Was ist das Kriterium, wenn es nicht ein Geheimnis ist?
Im Optimierungsintervall bestimme ich die Max DDD. Ich überprüfe, dass die maximale DDD im OOS-Intervall nicht überschritten wird. Im realen Handel gilt 1,5*MaxDD als Stopp.
Keine Erfahrungswerte, wie lange ein solcher TS funktionieren kann?
Einverstanden. Allerdings werden wir die Stopps und Takes für einen bestimmten Zeitraum anpassen, indem wir einfach die Anzahl der Erfolge bei jedem Wert zählen. Welcher Wert am häufigsten vorkommt, werden wir übernehmen. Wir können ein Histogramm erstellen: die Anzahl der Kursbewegungen um so und so viele Punkte nach dem Signal. Auf einer Achse - der Betrag (Höhe der Balken), auf der anderen - der Wert der Bewegung. Hier haben wir eine "Scheibe" von Mustern, die von SL und TP abhängen.
Um Stopp- und Take-Levels anhand guter Muster zu berechnen, sollten wir dem System beibringen, danach zu suchen und sie zu nutzen. Und um das zu tun, sollten Sie es mindestens einmal selbst tun. Und wir sprechen gerade über einen der wichtigsten Punkte dieser Suche - die Dauerhaftigkeit der Muster. Oder wie man ein gutes, nachhaltiges Muster findet. So :)
Ich hervorgehoben, glauben Sie wirklich, dass ich nie SL und TP in 8 Jahren auf Forex verwendet haben und nie für Muster gesucht?
Ich habe nie SL und TP verwendet, um den Markt zu analysieren, es zeigt, wann man in den Markt einsteigen und wann man ihn verlassen sollte. (Aber ich habe schon lange nichts mehr mit ihnen zu tun.) Aber ich mache sie nicht, sie sind schon lange weg.