Diskussion zum Artikel "Die Berechnung des Hurst-Exponenten" - Seite 5
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Lieber Autor! Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit, natürlich, und der Indikator ist sehr wichtig, ABER... Ich verstehe, dass keiner von denen, die in den Kommentaren kommentiert haben, hat jemals versucht, den Indikator zu verwenden :D
Als sich herausstellte, dass Ihr Indikator nicht auf kleinen Timeframes funktioniert, nicht mit dem Erscheinen neuer Bars funktioniert (was bedeutet, dass er nicht an den Roboter gebunden und getestet werden kann) und negative Bestimmungskoeffizienten berechnet, ging ich hinein, um es zu beheben und ... vergaß etwa eine Woche lang nicht-materielle Ausdrücke. Man macht es sich nicht leicht. Wo echte Typen benötigt werden, verwendet man Integer-Typen, führt einen Haufen unnötiger Variablen und nutzloser Berechnungsschritte ein, lässt einen Haufen alter Methoden und Referenzen zurück, die das Verständnis nur verwirren und erschweren, wandelt Datenarrays von direkter Indizierung zu mehrfacher umgekehrter Indizierung um, erstellt einen Haufen unnötiger Objekte, die denselben Satz von Variablen übergeben, und statt des in mql üblichen prägnanten Systems der Abrechnung früherer Berechnungen erfindet man aus irgendeinem Grund sein eigenes, beängstigendes und umständliches....
Wäre es nicht einfacher, einen beliebigen mql-Standardindikator zu nehmen und alles, was Sie brauchen, auf dessen Grundlage zu berechnen? Glauben Sie mir, es ist viel einfacher zu verstehen als Ihr Code...
Ich hänge ein Archiv mit Quellen an, in dem alles, was nicht funktionierte, funktioniert, und alles (oder fast alles) Unnötige entfernt wurde. Es bleibt die Frage, wie langsam dieses Design in echten Tests sein wird. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich habe das Gefühl, dass ich es immer wieder korrigieren muss....
Danke für den Kommentar. Niemand hat behauptet, dass der hier vorgestellte Code optimal ist. Zum Zeitpunkt des Schreibens des Artikels war alles getestet und funktionierte. Das Ziel war es, Ihnen mitzuteilen, dass das Konzept des Hurst-Koeffizienten existiert und dass es angewendet werden kann. Ich danke Ihnen für Ihren Code und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung.
Dmitry, guten Tag!
Auch ich möchte Ihnen für Ihre Arbeit danken und Ihnen ein paar Fragen stellen.
Ich beschäftige mich schon lange mit Fraktalen, ich habe einige Ergebnisse. Ich habe 2017 den ersten Code zur Berechnung des Hurst-Parameters in EXEL geschrieben.
Jetzt bin ich daran interessiert, einige Chronologien auf MT4 mit dem Hirst-Parameter zu erforschen.
Ich muss ein bestimmtes Intervall einstellen (auf Charts - Tag, 4 Stunden und stündlich), das den Grenzen des zyklischen Intervalls entspricht, um die Persistenz des nachfolgenden Zyklus nach dem vorherigen zu schätzen. Welche Möglichkeiten gibt es in den Einstellungen bei der Auswahl der Anzahl der Kerzen?
Das heißt, ich interessiere mich für den Hurst-Parameter nur an einem Punkt - an der Grenze des Übergangs von einem Zyklus zum nächsten, die eine fraktale Folge bilden.
Ich verspreche, Sie mit den durchgeführten Untersuchungen vertraut zu machen.
Mit freundlichen Grüßen, Andrey