Bibliothek der Quellcodes in MQL4 und MQL5

Ziehen Sie Ihren Stop-Loss an die gewünschte Stelle, klicken Sie auf „Kaufen“ oder „Verkaufen“, und die Lotgröße ist bereits korrekt eingestellt – ganz ohne Taschenrechner und ohne Tabellenkalkulation. Das System verwaltet Break-Even- und Trailing-Stop-Aufträge und beendet den Handel für den Tag, sobald Sie Ihr Verlustlimit erreicht haben.

Spread Monitor – ein einfacher Informationsindikator für MetaTrader 5.

Spread Monitor ist ein einfacher Informationsindikator für MetaTrader 5. Er zeigt den aktuellen Spread in Punkten in Form eines kompakten grafischen Fensters mit farblicher Kennzeichnung und einer Niveauanzeige an.

Heiken Ashi ATR Blend kombiniert geglättete Heiken-Ashi-Kerzen, eine auf dem ATR basierende Volatilitätsfilterung und eine Trendbestätigung durch schnelle und langsame EMA, um potenzielle Signale für Trendwenden zu identifizieren.

Der Advisor eröffnet Positionen, wenn sich zwei gleitende Durchschnitte (Fast und Slow) kreuzen. Er funktioniert bei jedem Wertpapier und jedem Zeitrahmen.

MarketInfo ist ein einfaches Informationsskript für MetaTrader 5. Es sammelt wichtige Daten zum aktuellen Symbol und gibt sie im Protokoll aus: Kurse, Spread, Volatilität (ATR), Zeit bis zum Schluss des Balkens, Statistiken über N Balken sowie die Trendbestimmung.

Ein Liquidity-Sweep-/Order-Block-Scalper mit ATR-basierter Positionsgrößenbestimmung und einem Trendfilter für höhere Zeitrahmen. Jeder Trade wird im Chart mit der aktuellen historischen Gewinnquote dieses Setup-Typs gekennzeichnet – eine fortlaufende Erfolgsbilanze, nicht nur einfache Kästchen.

Schließt Verlustpositionen vorzeitig, noch vor Erreichen des vollen Stop-Loss, wenn eine Regel besagt, dass sich der Trade nicht mehr erholen wird: ungünstige Kursbewegung über N × ATR hinaus, zu lange im Verlust, EMA-Trend hat sich umgekehrt, RSI spricht gegen die Position oder eine Gewinnbegrenzung. Eine Position mit Gewinn wird niemals berührt. Im reinen Beobachtungsmodus wird protokolliert, was geschlossen würde, ohne tatsächlich etwas zu schließen. Jeder Ausstieg wird zusammen mit der Regel, der Laufzeit und der maximalen negativen Abweichung in eine CSV-Datei geschrieben, sodass die Regeln anhand der Daten optimiert werden können.

Der GDS Renko Replay Trainer ist ein kostenloses Lerntool, mit dem Sie manuelle Entscheidungen anhand historischer Renko-Charts in MetaTrader 5 üben können. Laden Sie einen historischen Zeitraum, spielen Sie ihn vorwärts ab und platzieren Sie virtuelle KAUF- oder VERKAUF-Trades. Sie können pausieren, einen Tick vorwärts springen oder zum nächsten abgeschlossenen Renko-Block wechseln. Jede virtuelle Position verfügt über einen Stop-Loss und einen Take-Profit, und der Trainer zeichnet die Ergebnisse Ihrer Sitzung auf. Das Tool erstellt Renko-Blöcke fester Größe aus historischen Bid/Ask-Ticks mit einer klassischen Umkehrung nach zwei Blöcken. Zukünftige Ticks werden nicht zur Darstellung des sichtbaren Charts oder zur Ausführung virtueller Trades verwendet. Bei Kauf-Trades wird der Ask-Kurs für den Einstieg und der Bid-Kurs für den Ausstieg verwendet; bei Verkaufs-Trades gelten die entgegengesetzten Seiten. Im Bedienfeld eingegebene Orders warten auf den nächsten wiedergegebenen gültigen Tick. Stopps und Ziele werden bei jedem Tick überprüft, einschließlich Kurslücken.

Eine Bibliothek mit 24 MQL5-Klassen, die ein Regelwerk für Prop-Firmen – Drawdown, Tagesverlust, Auszahlungskonsistenz, Mindestanzahl an Handelstagen, Nachrichten-Blackout – für jedes Konto überwacht und bei Verstößen die Position glattstellt, ohne jemals eine eigene Position zu eröffnen.

Vergleicht die bisherige Spanne der aktuellen Periode mit der gesamten historischen Verteilung vergangener Spannen – ein echtes Perzentil, nicht nur ein Vergleich mit dem Durchschnitt wie beim ADR% – und kennzeichnet statistische Kompression oder Expansion in einem übersichtlichen Live-Panel mit einer Perzentil-Anzeige.

EMTOrdersUtility ist ein Dienstprogramm zur Echtzeit-Handelsüberwachung und zum Symbolwechsel, das für aktive Trader entwickelt wurde, die einen Echtzeit-Überblick über ihre offenen Positionen bei verschiedenen Finanzinstrumenten benötigen.

PulseStrike Scalper – EA zur statistischen Erkennung von Kurssprüngen

Ein schneller Markt-Scanner zur Ermittlung nachhaltiger Trends. Das Skript analysiert innerhalb einer Sekunde alle Symbole aus dem „Marktüberblick“ und ermittelt mithilfe der linearen Regression R² und des ADX-Indikators die Instrumente mit der klarsten und stärksten Kursbewegung.

AurumNeuro Vanguard ist ein intelligenter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD / Gold entwickelt wurde und eine hybride neuronale Risikoarchitektur mit der Unified Market Dynamics Engine (UMDE) kombiniert.

Ein tickgesteuerter Scalper, der ausschließlich echte statistische Ausreißer bei Kursbewegungen handelt und dessen Positionsgröße und Absicherung so ausgelegt sind, dass er echte Ausführungsverzögerungen bei Brokern übersteht. Die Backtest-Ergebnisse sind unten aufgeführt.

Der „GDS Renko Dual MA Demo EA“ ist ein kleiner, zu Lernzwecken dienender Expert Advisor für MetaTrader 5. Er veranschaulicht eine einfache Möglichkeit, klassische Renko-Blöcke mit fester Größe mit zwei einfachen gleitenden Durchschnitten zu kombinieren, die direkt aus den abgeschlossenen Renko-Schlusskursen berechnet werden.

Der Indikator zeigt die durchschnittliche Ranggeschwindigkeit des Kurses an

Ein strenges Risikomanagement-Tool für die Herausforderungen von Prop-Firmen. Es überwacht automatisch Ihr gesamtes Konto, um Verstöße gegen die täglichen und maximalen Drawdown-Grenzen zu verhindern. Es fungiert als Sicherheitspuffer gegen Spread-Spitzen und „Revenge Trading“, indem es alle Positionen und ausstehenden Orders sofort schließt, bevor Ihre Bewertung beendet wird.

Wendet Ihre eigenen Risikoregeln auf jede Position an, unabhängig davon, ob diese manuell oder durch einen anderen EA eröffnet wurde: Zeigt die Lotgröße an, die Ihrem Risiko entspricht, sperrt das Konto für den Rest des Tages nach einem festgelegten Verlust, begrenzt offene Positionen, reduziert Positionen, deren Risiko über dem zulässigen Wert liegt, und fügt jeder Position, die ohne Stop-Loss eröffnet wurde, einen Stop-Loss hinzu.

GDS Renko Canvas ist ein kompakter Lehrindikator, der zeigt, wie ein klassisches Renko-Diagramm mit fester Größe direkt in MetaTrader 5 mit der Standardklasse „CCanvas“ dargestellt werden kann. Der Indikator bildet Renko-Blöcke aus eingehenden BID-Ticks und zeigt nur abgeschlossene Blöcke an. Für eine Fortsetzung ist ein Block erforderlich, während eine Umkehr der klassischen Zwei-Blöcke-Regel folgt. Im Gegensatz zu objektbasierten Renko-Overlays wird das sichtbare Chart auf einer einzigen Canvas-Bitmap-Ebene gezeichnet. Dadurch bleibt die Liste der Chart-Objekte klein und das Neuzeichnen bei Größenänderungen ist unkompliziert.

Ein kleiner, lehrreicher Expert Advisor, der zeigt, wie Wilders ADX und die Directional Movement direkt aus abgeschlossenen klassischen Renko-Blöcken berechnet werden können. Der EA erstellt intern Renko-Blöcke fester Größe aus BID-Ticks. Es sind keine Offline-Charts, benutzerdefinierte Symbole, DLLs oder externe Indikatoren erforderlich. +DI, -DI und ADX werden erst aktualisiert, nachdem ein Renko-Block abgeschlossen ist.

Kostenloses MT5-Kontodashboard im Neon-Stil, das Kontostand, Eigenkapital, schwankenden Gewinn/Verlust, täglich realisierten Gewinn/Verlust, Gewinnquote und offene Positionen direkt im Chart anzeigt.

Kostenloser MT5-Positionsrisikomonitor, der das Stop-Loss-Risiko, den prozentualen Kontorisikoanteil, Positionen ohne Stop-Loss sowie das Risiko einzelner Positionen direkt im Chart anzeigt.

„GDS Renko Brick Statistics“ ist ein kompakter, zu Lernzwecken dienender Indikator für MetaTrader 5, der intern klassische Renko-Blöcke mit fester Größe aus BID-Ticks bildet und das Verhalten der zuletzt abgeschlossenen Renko-Blöcke zusammenfasst.

GDS Renko Canvas + Donchian ist ein kompakter Lehrindikator für MetaTrader 5. Er stellt klassische Renko-Blöcke mit fester Größe auf einer einzigen CCanvas-Bitmap-Ebene dar und überlagert diese mit einem Donchian-Kanal, der direkt aus den abgeschlossenen Renko-Blöcken berechnet wird. Die horizontale Achse stellt die Renko-Sequenz und nicht die Zeit dar. Der interne Generator verwendet eingehende BID-Ticks und die klassische Zwei-Block-Umkehrregel. Der Donchian-Kanal ist kausal: Für jeden neu abgeschlossenen Block wird der Kanal ausschließlich aus den vorherigen N abgeschlossenen Renko-Blöcken berechnet. Der aktuelle Block wird bei der Berechnung seines eigenen Kanals nicht berücksichtigt.

Der „GDS Renko Bollinger 4-Mode Demo EA“ ist ein kostenloser, zu Lernzwecken dienender Expert Advisor für MetaTrader 5. Er veranschaulicht vier verschiedene Möglichkeiten, klassische Renko-Bricks mit fester Größe mit Bollinger-Bändern in einem eigenständigen EA zu kombinieren. Der EA erstellt aus eingehenden BID-Ticks vier unabhängige interne Renko-Ströme. Jeder Modus verfügt über eine eigene Renko-Blockgröße und eigene Bollinger-Einstellungen. Signale werden erst generiert, wenn ein Renko-Block vollständig abgeschlossen ist. Die Bollinger-Bänder werden kausal aus den vorherigen abgeschlossenen Renko-Schlusskursen berechnet, sodass der aktuelle Block bis nach seiner Signalprüfung ausgeschlossen bleibt.

Ein kompakter Analyseindikator für MetaTrader 5, der klassische Renko-Blöcke mit fester Größe auf einer einzigen CCanvas-Bitmap-Ebene darstellt und Bollinger-Bänder überlagert, die direkt aus den Schlusskursen abgeschlossener Renko-Blöcke berechnet werden. Die horizontale Achse stellt die Renko-Sequenz dar und nicht die Zeit. Der interne Renko-Generator verwendet eingehende BID-Ticks und die klassische Zwei-Block-Umkehrregel. Bollinger-Bänder werden ausschließlich aus abgeschlossenen Renko-Blöcken berechnet; der sich gerade bildende Block wird bei der Berechnung der Bänder niemals berücksichtigt.

EMA(10) x EMA(30) Scalper für XAUUSD auf M15 mit Filter für die Jakarta-Handelssitzung. Beispiel zu Lernzwecken: festes Lot, SL/TP in Punkten, maximal 1 Position, Spread-Filter. Getestet mit 100 % echten Ticks.

Dieser Lehr-Expert Advisor veranschaulicht eine einfache Methode, um das Momentum anhand von Renko-Bricks in MetaTrader 5 zu handeln. Das Momentum ist die Differenz zwischen dem letzten abgeschlossenen Renko-Schlusskurs und dem Schlusskurs von N Bricks zuvor, geteilt durch die Brick-Größe. Ein Überschreiten der positiven Schwelle erzeugt ein KAUF-Signal; ein Unterschreiten der negativen Schwelle erzeugt ein VERKAUF-Signal. Das Verbleiben jenseits eines Schwellenwerts löst keine wiederholten Signale aus. Der EA erstellt intern klassische Renko-Bricks mit fester Größe aus Bid-Ticks, mit einer Umkehr nach zwei Bricks. Orders verwenden die verfügbaren Marktkurse (Bid/Ask) anstelle von synthetischen Brick-Preisen. Wenn sich mehrere Bricks auf einem Tick bilden, kann nur ein Überschreiten des letzten Bricks einen Einstieg auslösen. Es besteht jeweils nur eine Position mit virtuellem Take-Profit, virtuellem Stop-Loss, einer maximalen Haltezeit, einer Abkühlphase und einem Spread-Filter. Es sind keine externen Indikatoren, DLLs, benutzerdefinierten Symbole oder Offline-Charts erforderlich.

Eine leichtgewichtige, OOP-konforme MQL5-Header-Klasse (.mqh) zur präzisen Berechnung des Pip-Werts und zur dynamischen Lot-Größenbestimmung für alle Instrumente, mit automatischer Währungsumrechnung und Volumen-Normalisierung durch den Broker.

Echtzeit-Risikorechner und Lot-Size-Guard-HUD für MT5. Berechnet die genaue Lotgröße auf Basis des Kontostands, des angestrebten Risikoprozentsatzes und eines dynamischen ATR-Stop-Loss mit Warnung bei minimaler Lot-Überschreitung.

Indikator „Daily Pivot Points“ für MetaTrader 5 mit klassischen und Fibonacci-Methoden. Zeigt PP, R1–R3 und S1–S3 anhand der letzten abgeschlossenen Tageskerze an.

MSNR KeyLevels MultiTF zeichnet gleichzeitig die malaysischen SNR-Schlüsselwerte aus den Zeitrahmen M5, M10, M15, H1, H4 und D1 auf jedem von Ihnen geöffneten Chart an. Über ein integriertes Bedienfeld können Sie jeden Zeitrahmen mit einem einzigen Klick ein- und ausschalten, sodass Sie in Sekundenschnelle von einem übersichtlichen Chart zum vollständigen Kontext höherer Zeitrahmen wechseln und ebenso schnell wieder zurückkehren können.

ICT/SMC-Sitzung mit geschlossener Leiste – Liquiditätsscanner für drei Symbole, mit bestätigten MSS- und FVG-Retests, Risiko-Ertrags-Prognosen und optionalem makroökonomischem Kontext.

Basierend auf den Prinzipien der Wyckoff-Volumen-Spread-Analyse (VSA) entschlüsselt das System die Akkumulation, Verteilung und Absorption von „Smart Money“ sowie die Trendrichtung – ohne Repainting und mit einer strikten Leistungsgrenze von 2.000 Balken.

Eröffnet bei jedem M1-Bar einen virtuellen Trade mit Bracket-Strategie, führt diesen anhand des tatsächlichen Tick-Verlaufs durch und ermittelt für eine Reihe von Stop-Abständen, wie oft die 1-Minuten-OHLC-Modellierung den Trade falsch bewerten würde.

Erkennt das „Gold“-Symbol, unabhängig davon, wie der Broker es bezeichnet, liest die Kontraktspezifikation aus dem Terminal aus, anstatt sie anzunehmen, und rechnet ein Risiko in Kontowährung in eine für diesen Broker korrekte Lotgröße um.

Exportiert pro geschlossenem Trade eine CSV-Zeile mit den Zahlen, die in einem Kontoauszug nicht enthalten sind: den höchsten nicht realisierten Gewinn, den der Trade erzielte (MFE), den höchsten nicht realisierten Verlust, den er überstanden hat (MAE), wie viel vom MFE tatsächlich erzielt wurde, über wie viele Kerzen sich der Trade erstreckte und wie lange er gehalten wurde. Es handelt sich um dieselben Kennzahlen wie beim „Trade Excursion“-Indikator, die jedoch in eine Datei geschrieben statt in ein Diagramm eingezeichnet werden, da die Fragen, die sich in Bezug auf diese Daten stellen, nicht anhand eines Diagramms beantwortet werden können: Hängt die Erfassungsquote von der Einstiegszeit ab? Sind die Trades, die ich vorzeitig schließe, diejenigen, die ich am längsten halte? Erreichen Verlusttrades an Montagen einen anderen MAE-Wert als an Freitagen? Sobald die CSV-Datei vorliegt, sind diese Informationen nur eine Pivot-Tabelle entfernt. Die Ausgabe erfolgt semikolonsepariert mit einer Kopfzeile im Format MQL5\Files; sie lässt sich in jeder Tabellenkalkulation öffnen. Messbeschränkung: Die Ausschläge werden anhand der Höchst- und Tiefststände der Kerzen im gewählten Zeitrahmen ermittelt; der Verlauf innerhalb einer Kerze ist unbekannt. Die Spalte „Kerzen“ gibt die Auflösung jedes einzelnen Handels an, und in der Zusammenfassung werden Ein-Kerzen-Handel separat gezählt, anstatt sie zu mitteln.

Gold unterliegt an der CME einer täglichen Wartungspause. In jedem Kalenderjahr eines 11-jährigen Beobachtungszeitraums steigt der Kurs in der ersten Stunde nach der Pause stärker an, als es durch den Zufall zu erklären wäre – während er in jeder anderen Stunde des Tages unverändert bleibt. Ein Trade pro Sitzung, ein volatilitätsabhängiger serverseitiger Stop, kein Averaging und kein Grid. Dann stellte sich heraus, dass mein Kostenmodell falsch war. Ein Backtest mit Echtzeit-Ticks zeigte, dass die tatsächlichen Round-Trip-Kosten bei der Wiedereröffnung bei etwa 60 Punkten liegen, nicht bei den 19, die meine Untersuchung ergeben hatte – das M1-Bar-Spread-Feld ist eine Zusammenfassung pro Bar und unterschätzt diese Kosten um etwa das Dreifache. Neuauswertung von 11 Jahren mit den korrigierten Kosten: +3,34 Basispunkte, t 7,40, 59,3 % Gewinne -> +1,60 Basispunkte, t 3,42, 50,8 % Gewinne Der Vorteil bleibt bestehen, allerdings mit weniger als der Hälfte seiner ursprünglichen Stärke. Die zweite Zahl ist die tatsächliche. Was es nicht ist: etwa +3,3 % pro Jahr bei einem Drawdown von 4,6 %, wobei etwa jedes neunte Jahr negativ ausfällt. Bei 0,01 Lots sind das ~130 pro Jahr – eine Zahl, die die Positionsgröße misst, nicht die Strategie.