Monday Dip EA- Index Mean Reversion D1 - Experte für den MetaTrader 5

Der Expert Advisor handelt direkt auf dem Chart des jeweiligen Symbols, an das er angehängt ist (keine fest programmierten Symbole). Er führt maximal einen Trade pro Woche aus, und alle Strategieentscheidungen werden ausschließlich anhand der Tages- (D1) Schlusskurse der Kerzen auf Basis der Serverzeit berechnet.

⚡ Kernregeln

• Regel 1 – Einstieg: Am Montag wird der Schlusskurs mit dem Schlusskurs der vorherigen Sitzung (in der Regel Freitag) verglichen. Eine Long-Position wird nur ausgelöst, wenn der Schlusskurs am Montag deutlich unter dem Schlusskurs des vorherigen Handelstages liegt. Diese Überprüfung findet nur einmal pro Woche statt.
• Regel 2 – Ausstieg: Die offene Position wird automatisch zum Tagesabschluss am Mittwoch geschlossen (ausgeführt beim ersten Tick der nächsten Tagessitzung), unabhängig von Gewinn oder Verlust. Wird der Schlusskurs am Mittwoch verpasst, löst jeder nachfolgende Tagesabschluss (Donnerstag, Freitag oder Wochenendabschluss) den Ausstieg aus.
• Regel 3 – Stop-Loss & Sicherheit: Beim Einstieg wird ein prozentbasierter Stop-Loss (InpStopLossPercent) gesetzt, wobei die vom Broker vorgegebene Mindest-Stop-Distanz (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) berücksichtigt wird. Wenn 5 aufeinanderfolgende Versuche, den Stop-Loss anzuwenden oder anzupassen, fehlschlagen, versucht der EA einen sofortigen Marktabschluss, um die Kapitalsicherheit zu gewährleisten. Hinweis: Es gibt kein Take-Profit-Ziel – Ausstiege erfolgen ausschließlich zeit- und stopbasiert.

🛡️ Optionale Einstiegsfilter

Beide Filter sind optionale Schalter, die Einstiege lediglich weiter einschränken können (sie lösen niemals eigenständig Einstiege aus und lockern Regel 1 nicht auf):

• Filter „Internal Bar Strength“ (IBS): Berechnet IBS = (Schlusskurs – Tiefstkurs) / (Höchstkurs – Tiefstkurs) für die Kerze vom Montag. Ein Einstieg ist nur zulässig, wenn IBS <= InpIBSMax ist. Wenn der Höchstkurs dem Tiefstkurs entspricht, wird der Tag ignoriert und protokolliert.
• Filter „Gleitender Durchschnitt“ (MA): Erfordert, dass der Schlusskurs vom Montag streng unter einem einfachen gleitenden Durchschnitt (InpMAPeroid) liegt, der über die geschlossenen D1-Kerzen einschließlich Montag berechnet wird.

⚙️ Wichtige Spezifikationen

• Chart-Zeitrahmen: Zeitrahmenunabhängig (verwendet intern die D1-Reihe). Für eine übersichtliche Protokollüberwachung wird die Anbindung an einen D1-Chart empfohlen.
• Symbolkompatibilität: Kompatibel mit mehreren Indizes (US500, UK100, GER40 usw.).
• Risikomanagement: Strikte Begrenzung auf 1 Position mit robuster Wiederholungslogik für die Orderausführung und Notfallschließungen.

Eingaben

Die Kernlogik in drei Auszügen

Die folgenden Auszüge stammen wörtlich aus dem eingereichten Quellcode. Es handelt sich um ausgewählte Auszüge der Entscheidungslogik, nicht um vollständige, ausführbare Programme. Signal (Regel 1):

//--- REGEL 1 ------------------------------------------------------
   // ENTSCHEIDUNG D8: „unter“ ist ein strikter Vergleich; bei einem Gleichstand gilt die Woche als handelsfrei.
   if(!(bar.close < refBar.close))
      return(StringFormat("SKIP - rule 1: the Monday close %s is not below the previous trading day's close %s (equal or above).",
                          DoubleToString(bar.close, _Digits), DoubleToString(refBar.close, _Digits)));

Filter (IBS und langfristiger gleitender Durchschnitt):

//--- FILTER 1: Reizdarmsyndrom (IBS) ----------------------------------------------
   if(InpUseIBS)
   {
      if(!haveIBS)
      {
         // BESCHLUSS D7
         return("SKIP - IBS filter: High == Low on the Monday bar, the ratio is undefined - no-trade day.");
      }
      if(!(ibs <= InpIBSMax))                        // ENTSCHEIDUNG D8: „<=“, wie angegeben
         return(StringFormat("SKIP - IBS filter: IBS %.4f is above InpIBSMax %.4f.", ibs, InpIBSMax));
   }

   //--- FILTER 2: Langfristiger gleitender Durchschnitt -------------------------------------
   if(InpUseMA)
   {
      if(!haveMA)
         return(StringFormat("SKIP - MA filter: not enough daily history to compute the MA(%d).", InpMAPeriod));
      if(!(bar.close < ma))                          // ENTSCHEIDUNG D8: striktes „<“
         return(StringFormat("SKIP - MA filter: the Monday close %s is not below the MA(%d) %s.",
                             DoubleToString(bar.close, _Digits), InpMAPeriod, DoubleToString(ma, _Digits)));
   }

Ausstieg (Mittwochs-Schlusskurs und später):

   MqlDateTime dtBar;
   TimeToStruct(tBar, dtBar);                        // BESCHLUSS D18
   if(!BarIsAtOrAfterWednesday(dtBar.day_of_week))
      return;

   // ENTSCHEIDUNG D2: Der Ausstieg wird durch das Schließen des Mittwoch-Balkens ausgelöst und
   // wird beim ersten Tick danach ausgeführt; der Versuch wird so lange wiederholt, bis die Position ausgeglichen ist.
   // ENTSCHEIDUNG D24: „Der Balken schloss“ ist die Definition von MT5 – der Moment, in dem der nächste
   // Der Tagesbalken beginnt mit der Serverzeit – nicht mit dem Schlusssignal des Kassamarktes.
   CloseOurPosition(StringFormat("rule 2 - the daily bar %s closed and it is a %s (Wednesday close reached)",
                                 TimeToString(tBar, TIME_DATE), WeekdayName(dtBar.day_of_week)));

Wöchentlicher Ablauf

Abbildung 1. Ein wöchentlicher Zyklus des EAs – schematische Darstellung, kein Terminal-Screenshot und keine Backtest-Daten.