Unsere Standardeinstellung war die einzige verlustbringende: Was 100% echte Ticks über unseren eigenen EA sagten

Unser Fünf-Markt-Portfolio-EA wurde mit vier Risikostufen ausgeliefert, und die höchste, Ultra, war die Voreinstellung. Im langen, tester-modellierten Fenster lieferte sie die besten Zahlen — genau deshalb war sie Standard. Dann haben wir alles auf 100% echten Ticks neu gemessen und das geändert.

Broker speichern echte tickgenaue Historie nur für die letzten Monate. Ein mehrjähriger 100%-Real-Tick-Backtest ist daher bei keinem Broker bloß schwierig, sondern strukturell unmöglich. Jede mehrjährige Zahl, die Sie je gesehen haben, unsere eingeschlossen, ist vom Tester aus Bardaten modelliert. Das ist kein Betrug, aber es ist eine andere Messung als die, die Ihr Live-Konto vornimmt.

Im längsten Fenster, in dem 100% echte Ticks existieren, mit allen fünf Legs auf einem 10.000-$-Konto:

Defensive: +$393 / Profitfaktor 1.15 / max. Equity-Drawdown 11.4%

Standard: +$534 / Profitfaktor 1.11 / max. Equity-Drawdown 22.7%

Aggressive: +$885 / Profitfaktor 1.09 / max. Equity-Drawdown 39.0%

Ultra: -$146 / Profitfaktor 0.99 / max. Equity-Drawdown 70.9%

Das unabhängige Real-Tick-Fenster eines zweiten Brokers bestätigte das Ultra-Ergebnis mit Profitfaktor 0,90 und 75,1% Equity-Drawdown. Zwei Befunde, auf die wir reagieren mussten: Real-Tick-Drawdowns fallen auf jeder Stufe deutlich tiefer aus als die Zahlen des langen Fensters, und Ultra war die einzige verlustbringende Stufe.

In Version 1.47 wechselte die Voreinstellung von Ultra zu Standard, und die obige Real-Tick-Tabelle steht auf der Produktseite über der schmeichelhafteren Langfenster-Tabelle. Wer das bisherige Verhalten bevorzugt, kann Ultra weiterhin wählen — nun aber, nachdem er gelesen hat, was gemessen wurde.

Die Einstellung, die in einem modellierten Mehrjahreslauf am besten aussieht, ist oft jene, deren Risiko das Modell am stärksten unterschätzt, denn modellierte Bars glätten genau die Abfolge innerhalb der Bar weg, die entscheidet, wo eine gehebelte Position ausgestoppt wird. Beim Vergleich von Risikovoreinstellungen gewichten Sie das kurze Real-Tick-Fenster höher als das lange modellierte, auch wenn es weniger beeindruckend ist.

Der EA und seine vollständige Messhistorie samt Real-Tick-Tabelle: https://www.mql5.com/en/market/product/182751

Alle Produkte und kostenlosen Tools: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller