Was Banken und Institutionen im Chart sehen – und wie du es auch siehst
Was ist Market Profile überhaupt?
Market Profile wurde in den 1980er Jahren von J. Peter Steidlmayer und der Chicago Board of Trade entwickelt. Die Grundidee ist denkbar einfach: Märkte verbringen mehr Zeit auf Preislevels, die von Käufern und Verkäufern als fair angesehen werden, und weniger Zeit auf Levels, die als zu teuer oder zu günstig gelten.
Statt einer klassischen Kerze, die nur Open, High, Low und Close zeigt, baut Market Profile für jeden Zeitraum ein vertikales Profil auf. Jedes Preislevel bekommt ein Buchstaben-Label (TPO – Time Price Opportunity) für jeden Zeitblock, in dem der Preis dieses Level berührt hat. Das Ergebnis ist eine horizontale Histogrammstruktur, die sofort zeigt, wo der Markt wirklich aktiv war.
Die vier zentralen Konzepte
Point of Control Das Preislevel mit der höchsten TPO-Anzahl. Hier fand der meiste Handel statt. Der POC ist der faire Preis der Session und wirkt oft als Magnet bei Rückkehrbewegungen. | Value Area Die Zone um den POC, in der 70 Prozent des Handelsvolumens stattgefunden hat. Ausbrüche aus der Value Area sind starke Bewegungen – Rückkehr in die Value Area ist Normalzustand. |
Single Prints Preiszonen, die nur in einem einzigen Zeitblock gehandelt wurden. Der Markt hat diese Level schnell und aggressiv durchquert. Typische Reversal-Zonen und häufig besuchte Ziele in Folgesessions. | Initial Balance Die Preisrange der ersten Handelsblöcke einer Session. Statistisch werden rund 80 Prozent aller Sessions innerhalb der IBR geschlossen. Ausbrüche signalisieren starke Direktionalität. |
Was der DRX Market Profile Master v4 konkret liefert
Der Indikator setzt diese vier Konzepte vollständig und automatisch um. Er läuft nativ in MetaTrader 5 und erfordert keine externe Software, keinen Daten-Feed und keine manuelle Nachbearbeitung.
Session-Typen und historische Tiefe
Fünf vorkonfigurierte Session-Typen stehen zur Verfügung: stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich und ein frei konfigurierbares Custom-Intervall. Bis zu 20 historische Sessions können gleichzeitig auf dem Chart dargestellt werden, jede davon vollständig isoliert berechnet.
Zwei Darstellungsmodi
Im klassischen Buchstaben-Modus werden TPO-Buchstaben (A, B, C...) für jeden 30-Minuten-Block auf dem jeweiligen Preislevel dargestellt. Die Schriftgröße skaliert automatisch mit dem Chart-Zoom.
Im Block-Modus erscheint jeder aktive Zeitblock als gefülltes Rechteck. Die Helligkeit ist proportional zum Volumen in diesem Block – Levels mit hoher Handelsaktivität erscheinen heller. Dieser Modus macht Zeit, Preis und Volumen gleichzeitig sichtbar.
Point of Control und Value Area
Der POC wird als horizontale Linie durch die gesamte Session gezeichnet und optional mit dem exakten Preis beschriftet. Die Value Area wird durch eine konfigurierbare Füllfläche zwischen VAH und VAL hervorgehoben. Der Value Area Prozentsatz ist frei einstellbar – der Standard von 70 Prozent entspricht der klassischen Market Profile Methodik.
Initial Balance Range
Die Anzahl der Zeitblöcke, die als Initial Balance gelten, ist per Parameter einstellbar. Zusätzlich berechnet der Indikator optionale Extensions: potenzielle Ausbruchsziele oberhalb und unterhalb der IBR werden auf Basis eines konfigurierbaren Multiplikators projiziert.
Single Print Erkennung
Single Prints werden automatisch identifiziert und visuell markiert. Optional können sie als durchgehende Linie über die gesamte Session verlängert werden, um den horizontalen Einflussbereich zu verdeutlichen.
Interaktive Navigation
Drei On-Chart-Schaltflächen (Back, Forward, Reset) erlauben das Verschieben des dargestellten Zeitraums ohne Öffnen des Einstellungsmenüs. Alternativ funktionieren die Pfeiltasten der Tastatur. Bei jedem Chart-Zoom-Ereignis passen sich Schriftgröße und Profilbreite automatisch an.
Bei Instrumenten mit sehr großen Tagesranges – etwa Gold oder Nasdaq – skaliert der Indikator die Preislevel-Größe automatisch auf Basis der Tick-Größe des Instruments. Damit funktioniert das gleiche Setup sowohl auf EURUSD als auch auf XAUUSD, ohne manuelle Anpassung.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Plattform | MetaTrader 5, Build 2361 oder höher |
| Session-Typen | Stündlich, Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Benutzerdefiniert |
| Historische Sessions | bis zu 20 gleichzeitig |
| Darstellungsmodi | Buchstaben (TPO) und Blöcke (Volume-Heatmap) |
| Max. Levels pro Session | 500 (automatisch skaliert) |
| Navigation | On-Chart Buttons + Pfeiltasten |
| Empfohlene Chartperioden | M5–H1 (täglich), H1–H4 (wöchentlich) |
| Instrumente | Forex, Gold, Silber, Indizes, CFDs |
Einordnung in eine Handelsstrategie
Market Profile ersetzt keine Einstiegsstrategie, sondern schärft den Kontext. Ein klassischer Anwendungsfall: der Kurs nähert sich dem VAL von gestern. Liegt gleichzeitig ein Single Print direkt darunter und der Kurs dreht im Tagesverlauf wieder nach oben in die Value Area, ist das ein strukturell begründeter Long-Ansatz – kein Zufall, sondern ein Szenario mit statistischer Basis.
Ebenso kann die IBR als Filter dienen: solange der Kurs innerhalb der ersten IBR-Range bleibt, ist eine Trendtag-Bewegung unwahrscheinlich. Ausbrüche aus der IBR mit Folge-Momentum sind dagegen klassische Trendtag-Signale, die in der Richtung des Ausbruchs gehandelt werden.
Das Werkzeug zeigt keine Signale an und malt keine Einstiegs-Pfeile. Es zeigt den Rahmen. Die Entscheidung liegt beim Trader – aber sie ist deutlich besser informiert.
DRX Market Profile Master v4
Verfügbar auf dem MQL5 Marktplatz. Alle weiteren Werkzeuge von DRX Trading Systems finden sich im Autorenprofil.
