Session Median ATR Pro

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Session Median ATR Pro 是一款用于 MetaTrader 4 的波动率指标，将经典 ATR 与更抗噪的 Median True Range（中位数真实波幅） 结合，并提供 流动性/时间段过滤：只在你设定的“高活跃/高成交量时段”内采样计算，从而显著降低低流动性时段与异常尖刺对波动率读数的污染。

指标输出内容

指标在独立窗口显示 3 条线：

1. ATR（参考线） — 标准 Average True Range，便于对比

2. MedianRange（中位数真实波幅） — 对 True Range 取 中位数，且 仅使用你设定时间窗口内的K线 进行计算

3. MedianRange_MA — MedianRange 的移动平均（只有在生成新的中位数值时才更新，避免“伪更新”，更稳定）

为什么用“中位数”而不是只用 ATR

传统 ATR 容易被单次极端波动影响（新闻、跳空、低流动性尖刺、坏点差/坏tick）。
中位数逻辑天然抑制上下异常值，更接近“典型波动率”，适用于：

• 止损/止盈距离设置

• 风控与仓位规模（volatility targeting）

• 市场状态过滤（安静 vs 活跃）

• 突破/均值回归阈值

时间过滤（只统计高活跃时段）

你可以把 MedianRange 的计算限制在 成交更活跃的时段/交易时段（例如伦敦、纽约或伦敦-纽约重叠时段），从而减少：

• 低成交量横盘噪声

• 点差扩大与随机长影线

• 盘后/过渡时段的非代表性波动

✅ 支持 跨午夜 的时间窗口（例如 22:00–03:00）。
ℹ️ 该过滤为日内机制；在 D1 及更高周期上过滤会被忽略（设计如此）。
⚠️ 时间以 经纪商/服务器时间（broker/server time） 为准。

可选可视化功能

• 时间过滤开始/结束的垂直线标记

• 显示参与中位数计算的K线范围框

• 最新K线范围投影框（可选择 ATR / MedianRange / MedianRange_MA 作为投影来源）

指标缓冲区（供 EA / iCustom 调用）

• Buffer 0: ATR

• Buffer 1: MedianRange

• Buffer 2: MedianRange_MA

风险声明

本产品为分析工具，不构成投资建议，也不保证盈利。请务必使用严格的风险管理。

如果你要的是**中文（繁体）**版本也给市场用，我也可以直接再输出一份（用词会更符合港台用户习惯）。