从理论到实践。第二部分 - 页 117 1...110111112113114115116117118119120121122123124...180 新评论 Roman 2021.05.06 01:25 #1161 secret: 如果这里有一个数学主题，在那里聊天会很有意思）。 所以我们就这么做吧，没什么大不了的））。 https://www.mql5.com/ru/forum/368720 Матстат-Эконометрика-Матан 2021.05.06www.mql5.com Вэлкам, всем гуру в области математической статистики, эконометрики и математического анализа... Valeriy Yastremskiy 2021.05.06 10:09 #1162 Aleksei Stepanenko:谢谢你，伙计，这很有趣。我理解，主要是使用基本面分析，是新鲜的数据流。 对图表历史的技术分析不是特别考虑。我说对了吗？我已经下载了手册，正在阅读。 我无法应付搜索，我无法应付Scribd，而且我很久以来都不喜欢它。 J.B 2021.05.06 11:47 #1163 Roman: 嗯，是的，告诉我，我们应该转移到FPGA，并在交易所 进行 搭配)))你有没有计算过这种好东西的成本？设备成本、直接进货成本、搭配成本等。如果你自己对该技术一无所知，更不用说FPGA专家的费用了。维护这样的结构是非常昂贵的。当然，它们被市场所覆盖，但技能和技术支持的初始门槛非常高。因此，普通的普通人，或多或少都明白鱼在哪里，使用久经考验的老办法。让它没有巨大的利润，但它有，而且稳定。关键不在于你是如何抓到鱼的，而在于你抓到了它。就卫星数据而言，我曾经研究过这个问题。因此，这种数据的速度比光纤要低。因此，卫星数据不适合用于HFT。出于这个原因，更快的那些短腿，或在黑暗的光纤。关于替代数据，也想过这个问题，但没有寻找一个方法实施，有必要了解我们在寻找什么，从什么地方。这是一项艰巨的数据分析任务，这同样需要技巧，而且难度不小。有多少人拥有它们？我怀疑这一点。虽然在hubra上有一篇文章作为例子，关于理解过程的替代数据。 。 FPGA、 光纤 等 是朝着 超HFT 的方向发展的 ， 这个领域的活动在过去十年中发生了很大的变化， 对 市场 的 毒性 是不利的 ，剩下的是紧紧占据的，你不能挤进去，那里也不有趣，这不是关于数据和模型与机器学习，以及关于硬件、路由器 和光速)说实话，我从来没有遇到过专业做这个的人，在我工作的地方，" HFT " 是 在一个交易时段每个工具有几百笔交易， 隔夜 平仓 。 代管是常态 ，也 不贵 ，纯技术专家， 他们 也 不贵，便宜五分之一左右，技能的门槛平均很高，但机构很多，没有足够的超级明星供大家使用，人是可以转换的，跟着资本 走 。 人们随着 资金和 奖金的流动 ，随着技能的增长，为那些经验不足但大胆聪明 的人腾出了 位置 。 普通的老百姓不知道鱼在哪里，这就是问题的关键。普 通人在街上， 如果他 是 这门手艺的爱好者，如果他幸运地没有陷入很多死胡同，经过5-7 年的 交易和 密集的跟踪，他吸收了很多 工程和人文方面 的 几个大学 专业 的信息 ， 几乎 踩到了 每一个耙子，得到了 几乎 所有的碰撞，变成了一个量子 。 量子与普通人不同，因为他相信数字，但不相信自己的愿望。例如，量子并不试图在所有指标中搜索，希望找到 "圣杯"，在回测器中使用机器学习算法和优化参数--这些东西一个人应该自己及时了解，而不是等到有人在书/文章/博客中正式写到。 在收集、准备数据和分析时，有许多不同的陷阱，贫穷的是，更多的可访问的数据，在他们的 "鱼 "少， 好了 ， 你不能得到 一个很好的结果，在公开的经典数据，如价格本身，当他们得到 "acurasi >60％" 或与 SR 圣杯 3 这是一个明显的迹象，表明在 模型或交易和分析系统的 某个地方存在错误 ，很可能是在数据的准备过程中，量子会寻找一个错误，菲利普计划购买兰博，无论acurasi与回测完全背离，量子会 在数据 准备 上翻找 两个 月 ，会尝试许多选项，会发现错误，菲利普会在几年内做同样的事情，而不试图了解为什么同样的事情不起作用，然后开始在附近市场销售这些 "策略 "并领导交易课程。 来自卫星等的替代性原始数据与 HFT 无关 ， 或者说与超 HFT 无关 ， 我们谈论的不是微秒，而是几分钟到几十分钟，另一件事是，转售商提供的 数据 经过提炼，但 已经过期，它们并不比价格更有用。他们必须自己购买原油，而且非常昂贵，甚至不是每个基金都能达成协议，分析它们也需要大量的工作。例如，你进行谷物期货交易，你每小时都会得到地球上10-20%的农田图像，从这些图像中，你必须首先确定各种作物的数量、生产力程度、天气对收获的影响以及其他数百个参数等等。这是数据分析师的工作，大约为人年，即 每个数据流 大约15-20 万美元 ，数据流越多 ，成本越高，数据非常昂贵，如果你甚至能得到它们。 是的，它很昂贵，但有许多更便宜的数据流，最有趣的是那些还没有人关注的数据))) CHINGIZ MUSTAFAEV 2021.05.06 12:10 #1164 J.B: FPGA、 光纤 等 是朝着 超HFT 的方向发展的 ， 这一行在过去十年中发生了重大变化， 对 市场 的 毒性 不利 ，剩下的是紧紧占据，你挤不进去，在那里也没意思，这不是关于数据和机器学习模型，而是关于硬件、路由器 和光速)说实话，我从来没有遇到过专业做这个的人，在我工作的地方，" HFT " 是 在一个交易时段每个工具有几百笔交易， 隔夜 平仓 。 代管是常态 ，也 不贵 ，纯技术专家， 他们 也 不贵，便宜五分之一左右，技能的门槛平均很高，但机构很多，没有足够的超级明星供大家使用，人是可以转换的，跟着资本 走 。 人们随着 资金和 奖金的流动 ，随着技能的增长，为那些经验不足但大胆聪明 的人腾出了 位置 。 一般的老百姓不知道鱼在哪里，这就是问题的关键。普 通人在街上， 如果他 是 这门手艺的爱好者，如果他幸运地没有陷入很多不明显的死胡同，经过5-7 年的 交易和 密集的跟踪，他吸收了很多 工程和人文方面 的 几个大学 专业 的信息 ， 几乎 踩到了 每一个耙子，得到了 几乎 所有的碰撞，变成了一个量子 。 量子与普通人不同，因为他相信数字，但不相信自己的愿望。例如，量子并不试图在所有指标中搜索，希望找到 "圣杯"，在回测器中使用机器学习算法和优化参数--这些东西一个人应该自己及时了解，而不是等到有人在书/文章/博客中正式写到。 在收集、准备数据和分析时，有许多不同的陷阱，贫穷的是，更多可获得的数据，在其中的 "鱼 "较少， 好在 你不能 在公开的经典数据上 得到 一个好的结果，如价格本身，当他们得到 "acurasi >60%" 或与 SR 的 圣杯。 3 这是一个明显的迹象，表明在 模型或交易和分析系统的 某个地方存在错误 ，很可能是在数据的准备过程中，量子会寻找一个错误，菲利普计划购买兰博，无论acurasi与回测完全背离，量子会 在数据 准备 上翻找 两个 月 ，会尝试许多选项，会发现错误，菲利普会在几年内做同样的事情，而不试图了解为什么同样的事情不起作用，然后开始在附近市场销售这些 "策略"，领导交易课程。 来自卫星等的替代性原始数据与 HFT 无关 ， 或者说与超 HFT 无关 ， 我们谈论的不是微秒，而是几分钟到几十分钟，另一件事是，转售商提供的 数据 经过提炼，但 已经过期，它们并不比价格更有用。他们必须自己购买原油，而且非常昂贵，甚至不是每个基金都能达成协议，分析它们也需要大量的工作。例如，你进行谷物期货交易，你每小时都会得到地球上10-20%的农田图像，从这些图像中，你必须首先确定各种作物的数量、生产力程度、天气对收获的影响以及其他数百个参数等等。这是数据分析师的工作，大约为人年，即 每个数据流 大约15-20 万美元 ，数据流越多 ，成本越高，数据非常昂贵，如果你甚至能得到它们。 是的，它很贵，但有许多更便宜的数据流，而且是最有趣的数据流，没有人注意到）））。 是的......我记得有一件关于跳动的事情）事情是关于模拟跳动量增长的时间，即使在MT5的 "真实 "跳动中，跳动发生在2-3秒内，在MT4的半分钟内，而这，即使是2-3秒，也足以在欧元兑美元的10年里赚取约1700000点的利润。在现实中，这种排放首先是在几分之一秒内发生的，其次，传播范围疯狂增长，第三，它是持续的重新报价。使用TickDataSuite，我得到了600000点的损失，而不是1700000点的利润。因此，我不得不使用一种策略，尽量减少对市场噪音的依赖，扩大价差，并与开盘价一起工作，以最大限度地结合测试仪和realset的结果。利用metatrader中的错误，或者说不是终端本身的错误，而是提供这种数据的经纪人的错误，根本不可能做出一个有利可图的策略，其利润受到tick运动和点差大小的 影响。 J.B 2021.05.06 13:43 #1165 CHINGIZ MUSTAFAEV: 是的......我记得有一件关于跳动的事情）事情是关于随着跳动量的增加而产生的模型峰值的时间，即使在MT5的 "真实 "跳动中，峰值也会在2-3秒内发生，在MT4上则会在半分钟内发生，而这，即使是2-3秒也足以在10年内赚取大约1700000点EURUSD的利润。在现实中，这种排放首先是在几分之一秒内发生的，其次，传播范围疯狂增长，第三，它是持续的重新报价。使用TickDataSuite，我得到了600000点的损失，而不是1700000点的利润。因此，我不得不使用一种策略，尽量减少对市场噪音的依赖，扩大价差，并与开盘价一起工作，以最大限度地结合测试仪和realset的结果。 利用Metatrader中的错误，或者说不是终端本身的错误，而是提供数据的经纪商的错误，根本不可能做出一个盈利的策略，其利润受到tick运动和点差大小的 影响。 在处理厨房和低质量数据时，这种 "问题 "是一个典型。但一个合理的人将会得出什么结论？ 首先不与厨房合作，这是显而易见的，诸如 "重新报价"、"重新报价"、各种峰值等恐怖的东西只是自然的骗局，一个理智的人不会参与这种事情。 你可以想出数以百计的这类骗局来赢得客户，获得这样的经验是毫无意义的。 如果你对市场一无所知，你只需在半小时内注册，存入100英镑并开始交易欧罗巴））。但以前是这样的，在KIS厨房中关于你的财务状况和其他 "真实交换 "的问题之前。 其次，再次--数据。价格系列不能相信来自厨房服务器的数据，这是很清楚的，但不幸的是，来自可信来源的数据，来自证券交易所和具有高声誉的经纪人的数据，应该有一定的保留，特别是如果数据是经过处理的，如蜡烛，可以用很多方式过滤，甚至 饲料 回测器 中的订单日志 也 应该通过你收到的数据和订单日志写入的地方之间的时间滞后进行校正 。 这让我们得出一个结论--你必须自己写数据。只有来自正确来源的自写数据才能真实地反映出该系统在现实生活中的交易情况。 第三，作为整个交易和分析综合体 的 回测 器。对于约会课程来说，MT-测试仪已经足够好了，但迟早要写自己的反向测试，顺便说一下，这并不难，但对于洗脑非常有用，在面试时也很受赞赏，如果你的目标是比 "你所在地区的DC更陡峭的地方。在回溯测试和交易过程中，不应该有任何意外，你应该在初级数学的水平上清楚地了解正在 发生什么 。 如果一切都被计算在内，故障可能只是因为严重的不可抗力而发生，或者是市场崩溃时的 "市场激增"，等等。但不是因为数据，而且上帝也不允许像重新报价/拒绝这样的骗局。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2021.05.06 14:04 #1166 J.B: 在处理厨房和劣质数据时，这类 "问题 "是一个典型。但一个合理的人将会得出什么结论？ 首先，不与厨房合作，很明显，诸如 "重新报价"、"重定向"、各种尖峰之类的恐怖行为只是自然的骗局，一个理智的人不会参与这种事情。 你可以想出几百个这样的招数来赢得客户，获得这样的经验是没有意义的。 如果你对市场一无所知，你只需在半小时内注册，存入100英镑并开始交易欧罗巴））。但以前是这样的，在KIS厨房中关于你的财务状况和其他 "真实交换 "的问题之前。 其次，再次--数据。价格系列不能相信来自厨房服务器的数据，这是很清楚的，但不幸的是，来自可信来源的数据，来自证券交易所和具有高声誉的经纪人的数据，应该有一定的保留，特别是如果数据是经过处理的，如蜡烛，可以用很多方式过滤，甚至 饲料 回测器 中的订单日志 也 应该通过你收到的数据和订单日志写入的地方之间的时间滞后进行校正 。 这让我们得出一个结论--你必须自己写数据。只有来自正确来源的自写数据才能真实地反映出该系统在现实中的交易情况。 第三，回溯器，作为后来的整个交易和分析综合体。当然，对于熟人来说，MT测试器是很好的，但迟早要写自己的回溯测试器，顺便说一下，这并不难，但对于大脑的锻炼非常有用，在面试时也很受欢迎，如果你的目标是比 "你所在地区的DC "更陡的地方。在回溯测试和交易过程中，不应该有任何意外，你应该在初级数学的水平上清楚地了解正在 发生什么 。 如果一切都被计算在内，故障可能只是因为严重的不可抗力而发生，或者是市场崩溃时的 "市场激增"，等等。但不是因为数据，而且上帝也不允许有像重新报价/拒绝这样的骗局。 嗯......可以这么说，一个真正的交易所不能避免缺乏流动性），甚至对一个真正的交易所来说，这是很正常的。还有，他们用发夹歪曲客户的事实，是的...如果你有一些直截了当，你可以在普通的MT4中做同样的事情，例如，将原始的tick历史重新编译成适合载入MT4的文件，就可以了。你可以随心所欲地进行分析和测试）但一切都取决于你的愿望。你可以开始分析你自己的货币对，然后你会得到外汇汇率。我们不知道如何使用它们，我们只是不知道如何反应。但也有机会将存款从100美元增加到1000-2500美元，当然要使用一些统计上的技巧和狡猾，并及时提款。诚然，随着李子100%的风险，因为外汇市场是这样设置的，它有两个对立的过程，有相同的地方进入市场，以赚取它们。因此，你必须选择两害相权取其轻）。 Aleksei Stepanenko 2021.05.06 14:04 #1167 J.B:例如，你进行粮食期货交易，每小时得到一个农业领域的图像，10-20％的星球 你能否再举一些例子说明所使用的数据类型。有趣的是! J.B 2021.05.06 14:14 #1168 CHINGIZ MUSTAFAEV: 你可能会说，真正的交易所没有受到流动性不足的保护，甚至对于真正的交易所来说，这是很正常的。而事实上，客户被发夹式泡沫所歪曲，是 ...如果你有一些直截了当，你可以在普通的MT4中做同样的事情，例如，将原始的tick历史重新编译成适合载入MT4的文件，就可以了。你可以随心所欲地进行分析和测试）但一切都取决于你的愿望。你可以开始分析你自己的货币对，然后你会得到外汇汇率。我们不知道如何使用它们，我们只是不知道如何反应。但有机会利用某些统计学上的技巧和狡猾，将存款从100美元加速到1000-2500美元。诚然，有100%的风险，因为外汇市场就是这样设置的，两个相反的过程有相同的地方可以进入市场，以赚取它们。因此，你必须选择两害相权取其轻）。 不，没有必要在邪恶中选择，你已经熟悉了市场，学会了如何 在老虎机中"加速存款"，进入下一阶段，去当地的股票市场，写下你的第一个交易和分析基础设施，然后去欧洲和美国的顶级交易所，在那里适应，然后你会明白该怎么做。我想说的是，一个或多或少 "成熟 "的外汇市场，ECN流动性的交易没有下滑，但如果存款少于10万美元，就没有意义了。而成人外汇是一个机构的课题，不适合普通人。 Valeriy Yastremskiy 2021.05.06 14:34 #1169 J.B:不，没有必要在邪恶中选择，你已经熟悉了市场，学会了如何在老虎机中 "加速存款"，进入下一阶段，去当地的股票市场，写下你的第一个交易和分析基础设施，然后去欧洲和美国的顶级交易所，在那里适应，然后你会明白该怎么做。我想说的是，一个或多或少 "成熟 "的外汇市场，ECN流动性的交易没有下滑，但如果存款少于10万美元，就没有意义了。而成人外汇是一个机构的主题，不适合街头的人。 唯一的一点是，与其他国家相比，当地机构的数据的可用性更容易获得，更值得信赖。 对于外汇，你只需要在两个国家生活，对当地货币会发生什么有一定的了解就可以了）。 Valeriy Yastremskiy 2021.05.06 14:39 #1170 Aleksei Stepanenko:你能否再举一些例子说明所使用的数据类型。有趣的是! 开放的职业照片。发病率/死亡率按国家按行业，专利科学和不仅是，分级和核算物理学家从社会媒体和不仅是服务。 数据分级的好处是刚刚开始/进行，所以还没有教科书。但人工智能在智能方面已经被几乎所有的国家拧成了一股绳) 1...110111112113114115116117118119120121122123124...180 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果这里有一个数学主题，在那里聊天会很有意思）。
所以我们就这么做吧，没什么大不了的））。
https://www.mql5.com/ru/forum/368720谢谢你，伙计，这很有趣。
我理解，主要是使用基本面分析，是新鲜的数据流。 对图表历史的技术分析不是特别考虑。我说对了吗？
我已经下载了手册，正在阅读。
我无法应付搜索，我无法应付Scribd，而且我很久以来都不喜欢它。
嗯，是的，告诉我，我们应该转移到FPGA，并在交易所 进行 搭配)))
你有没有计算过这种好东西的成本？设备成本、直接进货成本、搭配成本等。
如果你自己对该技术一无所知，更不用说FPGA专家的费用了。
维护这样的结构是非常昂贵的。
当然，它们被市场所覆盖，但技能和技术支持的初始门槛非常高。
因此，普通的普通人，或多或少都明白鱼在哪里，使用久经考验的老办法。
让它没有巨大的利润，但它有，而且稳定。关键不在于你是如何抓到鱼的，而在于你抓到了它。
就卫星数据而言，我曾经研究过这个问题。因此，这种数据的速度比光纤要低。
因此，卫星数据不适合用于HFT。出于这个原因，更快的那些短腿，或在黑暗的光纤。
关于替代数据，也想过这个问题，但没有寻找一个方法实施，有必要了解我们在寻找什么，从什么地方。
这是一项艰巨的数据分析任务，这同样需要技巧，而且难度不小。有多少人拥有它们？我怀疑这一点。虽然在hubra上有一篇文章作为例子，关于理解过程的替代数据。 。
FPGA、 光纤 等 是朝着 超HFT 的方向发展的 ， 这个领域的活动在过去十年中发生了很大的变化， 对 市场 的 毒性 是不利的 ，剩下的是紧紧占据的，你不能挤进去，那里也不有趣，这不是关于数据和模型与机器学习，以及关于硬件、路由器 和光速)说实话，我从来没有遇到过专业做这个的人，在我工作的地方，" HFT " 是 在一个交易时段每个工具有几百笔交易， 隔夜 平仓 。 代管是常态 ，也 不贵 ，纯技术专家， 他们 也 不贵，便宜五分之一左右，技能的门槛平均很高，但机构很多，没有足够的超级明星供大家使用，人是可以转换的，跟着资本 走 。 人们随着 资金和 奖金的流动 ，随着技能的增长，为那些经验不足但大胆聪明 的人腾出了 位置 。
普通的老百姓不知道鱼在哪里，这就是问题的关键。普 通人在街上， 如果他 是 这门手艺的爱好者，如果他幸运地没有陷入很多死胡同，经过5-7 年的 交易和 密集的跟踪，他吸收了很多 工程和人文方面 的 几个大学 专业 的信息 ， 几乎 踩到了 每一个耙子，得到了 几乎 所有的碰撞，变成了一个量子 。 量子与普通人不同，因为他相信数字，但不相信自己的愿望。例如，量子并不试图在所有指标中搜索，希望找到 "圣杯"，在回测器中使用机器学习算法和优化参数--这些东西一个人应该自己及时了解，而不是等到有人在书/文章/博客中正式写到。
在收集、准备数据和分析时，有许多不同的陷阱，贫穷的是，更多的可访问的数据，在他们的 "鱼 "少， 好了 ， 你不能得到 一个很好的结果，在公开的经典数据，如价格本身，当他们得到 "acurasi >60％" 或与 SR 圣杯 3 这是一个明显的迹象，表明在 模型或交易和分析系统的 某个地方存在错误 ，很可能是在数据的准备过程中，量子会寻找一个错误，菲利普计划购买兰博，无论acurasi与回测完全背离，量子会 在数据 准备 上翻找 两个 月 ，会尝试许多选项，会发现错误，菲利普会在几年内做同样的事情，而不试图了解为什么同样的事情不起作用，然后开始在附近市场销售这些 "策略 "并领导交易课程。
来自卫星等的替代性原始数据与 HFT 无关 ， 或者说与超 HFT 无关 ， 我们谈论的不是微秒，而是几分钟到几十分钟，另一件事是，转售商提供的 数据 经过提炼，但 已经过期，它们并不比价格更有用。他们必须自己购买原油，而且非常昂贵，甚至不是每个基金都能达成协议，分析它们也需要大量的工作。例如，你进行谷物期货交易，你每小时都会得到地球上10-20%的农田图像，从这些图像中，你必须首先确定各种作物的数量、生产力程度、天气对收获的影响以及其他数百个参数等等。这是数据分析师的工作，大约为人年，即 每个数据流 大约15-20 万美元 ，数据流越多 ，成本越高，数据非常昂贵，如果你甚至能得到它们。 是的，它很昂贵，但有许多更便宜的数据流，最有趣的是那些还没有人关注的数据)))
FPGA、 光纤 等 是朝着 超HFT 的方向发展的 ， 这一行在过去十年中发生了重大变化， 对 市场 的 毒性 不利 ，剩下的是紧紧占据，你挤不进去，在那里也没意思，这不是关于数据和机器学习模型，而是关于硬件、路由器 和光速)说实话，我从来没有遇到过专业做这个的人，在我工作的地方，" HFT " 是 在一个交易时段每个工具有几百笔交易， 隔夜 平仓 。 代管是常态 ，也 不贵 ，纯技术专家， 他们 也 不贵，便宜五分之一左右，技能的门槛平均很高，但机构很多，没有足够的超级明星供大家使用，人是可以转换的，跟着资本 走 。 人们随着 资金和 奖金的流动 ，随着技能的增长，为那些经验不足但大胆聪明 的人腾出了 位置 。
一般的老百姓不知道鱼在哪里，这就是问题的关键。普 通人在街上， 如果他 是 这门手艺的爱好者，如果他幸运地没有陷入很多不明显的死胡同，经过5-7 年的 交易和 密集的跟踪，他吸收了很多 工程和人文方面 的 几个大学 专业 的信息 ， 几乎 踩到了 每一个耙子，得到了 几乎 所有的碰撞，变成了一个量子 。 量子与普通人不同，因为他相信数字，但不相信自己的愿望。例如，量子并不试图在所有指标中搜索，希望找到 "圣杯"，在回测器中使用机器学习算法和优化参数--这些东西一个人应该自己及时了解，而不是等到有人在书/文章/博客中正式写到。
在收集、准备数据和分析时，有许多不同的陷阱，贫穷的是，更多可获得的数据，在其中的 "鱼 "较少， 好在 你不能 在公开的经典数据上 得到 一个好的结果，如价格本身，当他们得到 "acurasi >60%" 或与 SR 的 圣杯。 3 这是一个明显的迹象，表明在 模型或交易和分析系统的 某个地方存在错误 ，很可能是在数据的准备过程中，量子会寻找一个错误，菲利普计划购买兰博，无论acurasi与回测完全背离，量子会 在数据 准备 上翻找 两个 月 ，会尝试许多选项，会发现错误，菲利普会在几年内做同样的事情，而不试图了解为什么同样的事情不起作用，然后开始在附近市场销售这些 "策略"，领导交易课程。
来自卫星等的替代性原始数据与 HFT 无关 ， 或者说与超 HFT 无关 ， 我们谈论的不是微秒，而是几分钟到几十分钟，另一件事是，转售商提供的 数据 经过提炼，但 已经过期，它们并不比价格更有用。他们必须自己购买原油，而且非常昂贵，甚至不是每个基金都能达成协议，分析它们也需要大量的工作。例如，你进行谷物期货交易，你每小时都会得到地球上10-20%的农田图像，从这些图像中，你必须首先确定各种作物的数量、生产力程度、天气对收获的影响以及其他数百个参数等等。这是数据分析师的工作，大约为人年，即 每个数据流 大约15-20 万美元 ，数据流越多 ，成本越高，数据非常昂贵，如果你甚至能得到它们。 是的，它很贵，但有许多更便宜的数据流，而且是最有趣的数据流，没有人注意到）））。
是的......我记得有一件关于跳动的事情）事情是关于随着跳动量的增加而产生的模型峰值的时间，即使在MT5的 "真实 "跳动中，峰值也会在2-3秒内发生，在MT4上则会在半分钟内发生，而这，即使是2-3秒也足以在10年内赚取大约1700000点EURUSD的利润。在现实中，这种排放首先是在几分之一秒内发生的，其次，传播范围疯狂增长，第三，它是持续的重新报价。使用TickDataSuite，我得到了600000点的损失，而不是1700000点的利润。因此，我不得不使用一种策略，尽量减少对市场噪音的依赖，扩大价差，并与开盘价一起工作，以最大限度地结合测试仪和realset的结果。
在处理厨房和低质量数据时，这种 "问题 "是一个典型。但一个合理的人将会得出什么结论？
首先不与厨房合作，这是显而易见的，诸如 "重新报价"、"重新报价"、各种峰值等恐怖的东西只是自然的骗局，一个理智的人不会参与这种事情。 你可以想出数以百计的这类骗局来赢得客户，获得这样的经验是毫无意义的。 如果你对市场一无所知，你只需在半小时内注册，存入100英镑并开始交易欧罗巴））。但以前是这样的，在KIS厨房中关于你的财务状况和其他 "真实交换 "的问题之前。
其次，再次--数据。价格系列不能相信来自厨房服务器的数据，这是很清楚的，但不幸的是，来自可信来源的数据，来自证券交易所和具有高声誉的经纪人的数据，应该有一定的保留，特别是如果数据是经过处理的，如蜡烛，可以用很多方式过滤，甚至 饲料 回测器 中的订单日志 也 应该通过你收到的数据和订单日志写入的地方之间的时间滞后进行校正 。 这让我们得出一个结论--你必须自己写数据。只有来自正确来源的自写数据才能真实地反映出该系统在现实生活中的交易情况。
第三，作为整个交易和分析综合体 的 回测 器。对于约会课程来说，MT-测试仪已经足够好了，但迟早要写自己的反向测试，顺便说一下，这并不难，但对于洗脑非常有用，在面试时也很受赞赏，如果你的目标是比 "你所在地区的DC更陡峭的地方。在回溯测试和交易过程中，不应该有任何意外，你应该在初级数学的水平上清楚地了解正在 发生什么 。 如果一切都被计算在内，故障可能只是因为严重的不可抗力而发生，或者是市场崩溃时的 "市场激增"，等等。但不是因为数据，而且上帝也不允许像重新报价/拒绝这样的骗局。
在处理厨房和劣质数据时，这类 "问题 "是一个典型。但一个合理的人将会得出什么结论？
首先，不与厨房合作，很明显，诸如 "重新报价"、"重定向"、各种尖峰之类的恐怖行为只是自然的骗局，一个理智的人不会参与这种事情。 你可以想出几百个这样的招数来赢得客户，获得这样的经验是没有意义的。 如果你对市场一无所知，你只需在半小时内注册，存入100英镑并开始交易欧罗巴））。但以前是这样的，在KIS厨房中关于你的财务状况和其他 "真实交换 "的问题之前。
其次，再次--数据。价格系列不能相信来自厨房服务器的数据，这是很清楚的，但不幸的是，来自可信来源的数据，来自证券交易所和具有高声誉的经纪人的数据，应该有一定的保留，特别是如果数据是经过处理的，如蜡烛，可以用很多方式过滤，甚至 饲料 回测器 中的订单日志 也 应该通过你收到的数据和订单日志写入的地方之间的时间滞后进行校正 。 这让我们得出一个结论--你必须自己写数据。只有来自正确来源的自写数据才能真实地反映出该系统在现实中的交易情况。
第三，回溯器，作为后来的整个交易和分析综合体。当然，对于熟人来说，MT测试器是很好的，但迟早要写自己的回溯测试器，顺便说一下，这并不难，但对于大脑的锻炼非常有用，在面试时也很受欢迎，如果你的目标是比 "你所在地区的DC "更陡的地方。在回溯测试和交易过程中，不应该有任何意外，你应该在初级数学的水平上清楚地了解正在 发生什么 。 如果一切都被计算在内，故障可能只是因为严重的不可抗力而发生，或者是市场崩溃时的 "市场激增"，等等。但不是因为数据，而且上帝也不允许有像重新报价/拒绝这样的骗局。
例如，你进行粮食期货交易，每小时得到一个农业领域的图像，10-20％的星球
你能否再举一些例子说明所使用的数据类型。有趣的是!
你可能会说，真正的交易所没有受到流动性不足的保护，甚至对于真正的交易所来说，这是很正常的。而事实上，客户被发夹式泡沫所歪曲，是 ...如果你有一些直截了当，你可以在普通的MT4中做同样的事情，例如，将原始的tick历史重新编译成适合载入MT4的文件，就可以了。你可以随心所欲地进行分析和测试）但一切都取决于你的愿望。你可以开始分析你自己的货币对，然后你会得到外汇汇率。我们不知道如何使用它们，我们只是不知道如何反应。但有机会利用某些统计学上的技巧和狡猾，将存款从100美元加速到1000-2500美元。诚然，有100%的风险，因为外汇市场就是这样设置的，两个相反的过程有相同的地方可以进入市场，以赚取它们。因此，你必须选择两害相权取其轻）。
不，没有必要在邪恶中选择，你已经熟悉了市场，学会了如何 在老虎机中"加速存款"，进入下一阶段，去当地的股票市场，写下你的第一个交易和分析基础设施，然后去欧洲和美国的顶级交易所，在那里适应，然后你会明白该怎么做。我想说的是，一个或多或少 "成熟 "的外汇市场，ECN流动性的交易没有下滑，但如果存款少于10万美元，就没有意义了。而成人外汇是一个机构的课题，不适合普通人。
不，没有必要在邪恶中选择，你已经熟悉了市场，学会了如何在老虎机中 "加速存款"，进入下一阶段，去当地的股票市场，写下你的第一个交易和分析基础设施，然后去欧洲和美国的顶级交易所，在那里适应，然后你会明白该怎么做。我想说的是，一个或多或少 "成熟 "的外汇市场，ECN流动性的交易没有下滑，但如果存款少于10万美元，就没有意义了。而成人外汇是一个机构的主题，不适合街头的人。
唯一的一点是，与其他国家相比，当地机构的数据的可用性更容易获得，更值得信赖。
对于外汇，你只需要在两个国家生活，对当地货币会发生什么有一定的了解就可以了）。
你能否再举一些例子说明所使用的数据类型。有趣的是!
开放的职业照片。发病率/死亡率按国家按行业，专利科学和不仅是，分级和核算物理学家从社会媒体和不仅是服务。
数据分级的好处是刚刚开始/进行，所以还没有教科书。但人工智能在智能方面已经被几乎所有的国家拧成了一股绳)